Дивидендный портфель
Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты EMR
Доходность по периодам
Дивидендный портфель на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 25.35% с начала года и доходность в 9.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Дивидендный портфель | 25.35% | 3.97% | 20.28% | 26.40% | 10.86% | 9.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | 19.27% | 0.86% | 8.85% | 13.83% | 9.55% | 10.54% |
MMM 3M Company | 51.66% | 8.13% | 78.35% | 57.46% | 4.34% | 4.59% |
KO The Coca-Cola Company | 24.92% | 4.53% | 23.08% | 26.10% | 8.73% | 9.08% |
WMT Walmart Inc. | 48.39% | 13.13% | 31.50% | 45.33% | 16.70% | 13.91% |
CL Colgate-Palmolive Company | 35.88% | 3.59% | 23.99% | 48.80% | 9.91% | 7.59% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 3.30% | -1.03% | 18.63% | -3.90% | 6.66% | 11.31% |
IBM International Business Machines Corporation | 27.06% | 7.81% | 6.66% | 42.05% | 14.51% | 5.46% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 21.31% | 3.25% | 19.36% | 17.87% | 3.75% | 6.86% |
EMR Emerson Electric Co. | 9.87% | -3.01% | -2.83% | 8.75% | 14.83% | 7.97% |
JNJ Johnson & Johnson | 8.30% | 1.81% | 5.40% | 6.62% | 8.14% | 7.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.72% | 2.35% | 4.46% | -1.09% | 3.77% | 1.50% | 5.81% | 25.35% | |||||
| 2023 | -3.46% | -4.54% | 3.50% | 2.74% | -6.00% | 6.79% | 2.46% | -0.43% | -4.70% | -0.08% | 3.33% | 2.42% | 1.15% |
| 2022 | -2.26% | -5.03% | 2.87% | 1.36% | -1.39% | -2.71% | 2.20% | -3.57% | -7.53% | 10.29% | 8.74% | -1.31% | 0.16% |
| 2021 | -3.72% | -1.17% | 7.87% | 1.39% | 2.84% | -0.78% | 1.86% | 0.17% | -5.35% | 2.96% | -3.44% | 9.37% | 11.50% |
| 2020 | 0.90% | -8.13% | -7.47% | 10.54% | 2.83% | -0.84% | 5.84% | 5.51% | -1.57% | -3.64% | 8.18% | 1.35% | 12.28% |
| 2019 | 5.62% | 3.31% | 3.05% | 2.69% | -5.26% | 7.31% | 1.39% | -0.54% | 2.72% | -1.77% | 2.74% | 2.28% | 25.54% |
| 2018 | 2.05% | -6.64% | -0.90% | -4.24% | -0.88% | 1.54% | 5.81% | 1.92% | 0.91% | -5.17% | 5.49% | -5.88% | -6.77% |
| 2017 | 1.09% | 5.70% | 0.14% | -0.04% | 2.54% | -0.17% | -0.34% | 0.30% | 0.92% | 3.40% | 3.69% | 1.51% | 20.18% |
| 2016 | 0.10% | 2.03% | 7.11% | -1.16% | 1.05% | 3.39% | 1.79% | -0.52% | -0.11% | -3.96% | 1.16% | 1.19% | 12.34% |
| 2015 | -3.55% | 3.55% | -2.40% | -0.84% | 0.34% | -3.66% | 1.61% | -6.43% | -0.86% | 4.73% | 0.75% | 0.77% | -6.36% |
| 2014 | -4.96% | 3.79% | 2.29% | 2.76% | -0.43% | 0.79% | -2.49% | 3.30% | 0.17% | 1.42% | 4.94% | -1.06% | 10.55% |
| 2013 | 5.81% | 2.39% | 3.59% | 1.31% | 0.24% | -1.38% | 6.59% | -4.50% | 2.23% | 5.50% | 2.58% | 0.55% | 27.29% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Дивидендный портфель среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 0.94 | 1.37 | 1.18 | 1.47 | 5.19 |
MMM 3M Company | 1.79 | 3.04 | 1.43 | 1.04 | 6.99 |
KO The Coca-Cola Company | 1.76 | 2.47 | 1.33 | 1.37 | 7.45 |
WMT Walmart Inc. | 2.49 | 3.40 | 1.52 | 4.22 | 12.33 |
CL Colgate-Palmolive Company | 3.27 | 4.46 | 1.59 | 3.02 | 24.92 |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | -0.10 | 0.06 | 1.01 | -0.10 | -0.21 |
IBM International Business Machines Corporation | 2.02 | 2.88 | 1.42 | 2.56 | 6.22 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 0.89 | 1.28 | 1.19 | 0.86 | 4.25 |
EMR Emerson Electric Co. | 0.38 | 0.71 | 1.10 | 0.58 | 1.46 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.29 | 0.53 | 1.06 | 0.24 | 0.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендный портфель | 2.47% | 3.06% | 2.89% | 2.64% | 2.75% | 2.77% | 3.20% | 2.69% | 2.99% | 3.03% | 2.34% | 2.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PG The Procter & Gamble Company | 2.27% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
MMM 3M Company | 2.91% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
KO The Coca-Cola Company | 2.61% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
WMT Walmart Inc. | 1.05% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
CL Colgate-Palmolive Company | 1.84% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.52% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.90% | 2.49% | 2.13% | 2.54% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.29% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.32% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 1.13% | 0.60% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.99% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.93% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 35.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.73% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 177 | 17 нояб. 2009 г. | 367 |
| -35.65% | 26 авг. 1987 г. | 38 | 19 окт. 1987 г. | 444 | 21 июл. 1989 г. | 482 |
| -28.7% | 10 янв. 2000 г. | 43 | 10 мар. 2000 г. | 187 | 5 дек. 2000 г. | 230 |
| -27.63% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 127 |
| -21.47% | 20 мар. 2002 г. | 86 | 22 июл. 2002 г. | 353 | 12 дек. 2003 г. | 439 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Дивидендный портфель составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IBM | WMT | APD | KMB | JNJ | EMR | CL | KO | MMM | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.29 | 0.31 | 0.41 | 0.30 |
| WMT | 0.32 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.36 |
| APD | 0.34 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.32 | 0.35 | 0.45 | 0.33 |
| KMB | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.46 | 0.39 | 0.36 | 0.47 |
| JNJ | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.44 |
| EMR | 0.43 | 0.32 | 0.46 | 0.30 | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.50 | 0.33 |
| CL | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.38 | 0.31 | 1.00 | 0.44 | 0.35 | 0.54 |
| KO | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.49 |
| MMM | 0.41 | 0.35 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.38 |
| PG | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.47 | 0.44 | 0.33 | 0.54 | 0.49 | 0.38 | 1.00 |