PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Дивидендный портфель

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.

Распределение активов


PG 10%MMM 10%KO 10%WMT 10%CL 10%APD 10%IBM 10%KMB 10%EMR 10%JNJ 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

10%

MMM
3M Company
Industrials

10%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

10%

WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive

10%

CL
Colgate-Palmolive Company
Consumer Defensive

10%

APD
Air Products and Chemicals, Inc.
Basic Materials

10%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

10%

KMB
Kimberly-Clark Corporation
Consumer Defensive

10%

EMR
Emerson Electric Co.
Industrials

10%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12,475.29%
2,947.27%
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты EMR

Доходность по периодам

Дивидендный портфель на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.40% с начала года и доходность в 8.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Дивидендный портфель3.40%2.66%4.27%12.66%8.58%8.07%
PG
The Procter & Gamble Company
9.08%1.09%4.11%16.41%12.84%10.44%
MMM
3M Company
-15.97%-2.64%-12.76%-12.52%-11.68%-0.47%
KO
The Coca-Cola Company
1.02%0.07%1.97%2.83%8.93%7.89%
WMT
Walmart Inc.
11.82%6.67%9.51%27.38%14.37%11.27%
CL
Colgate-Palmolive Company
9.15%2.72%19.53%20.24%8.12%5.66%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
-13.81%-7.71%-19.81%-17.16%8.01%10.23%
IBM
International Business Machines Corporation
16.12%3.41%29.83%52.74%12.49%4.90%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
1.14%1.60%-1.72%0.72%4.68%4.84%
EMR
Emerson Electric Co.
11.66%18.47%10.52%32.00%12.40%8.27%
JNJ
Johnson & Johnson
3.43%2.03%1.83%8.79%5.92%8.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.72%2.18%
2023-0.43%-4.70%-0.08%3.33%2.42%

Коэффициент Шарпа

Дивидендный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.26

Коэффициент Шарпа Дивидендный портфель находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.26
2.44
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивидендный портфель3.07%3.06%2.89%2.64%2.75%2.77%3.20%2.69%2.93%3.03%2.36%2.23%
PG
The Procter & Gamble Company
2.37%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
MMM
3M Company
6.54%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%
KO
The Coca-Cola Company
3.09%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
WMT
Walmart Inc.
1.29%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
CL
Colgate-Palmolive Company
2.22%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%2.04%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.97%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.30%2.49%2.13%2.54%
IBM
International Business Machines Corporation
3.53%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.84%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%1.25%0.77%
EMR
Emerson Electric Co.
1.93%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%2.37%
JNJ
Johnson & Johnson
2.94%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Дивидендный портфель
1.26
PG
The Procter & Gamble Company
1.25
MMM
3M Company
-0.47
KO
The Coca-Cola Company
0.33
WMT
Walmart Inc.
1.83
CL
Colgate-Palmolive Company
1.49
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
-0.57
IBM
International Business Machines Corporation
2.91
KMB
Kimberly-Clark Corporation
0.15
EMR
Emerson Electric Co.
1.43
JNJ
Johnson & Johnson
0.55

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IBMWMTAPDKMBJNJEMRCLKOMMMPG
IBM1.000.320.350.270.330.420.290.310.410.30
WMT0.321.000.310.310.350.330.330.370.350.36
APD0.350.311.000.330.320.460.320.350.450.33
KMB0.270.310.331.000.340.300.460.390.360.47
JNJ0.330.350.320.341.000.330.390.420.380.44
EMR0.420.330.460.300.331.000.310.350.500.34
CL0.290.330.320.460.390.311.000.440.350.54
KO0.310.370.350.390.420.350.441.000.390.49
MMM0.410.350.450.360.380.500.350.391.000.39
PG0.300.360.330.470.440.340.540.490.391.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 35.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.76%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.17818 нояб. 2009 г.368
-35.59%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.44219 июл. 1989 г.480
-28.62%10 янв. 2000 г.4310 мар. 2000 г.1864 дек. 2000 г.229
-27.63%7 февр. 2020 г.3123 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.127
-21.41%20 мар. 2002 г.8622 июл. 2002 г.3498 дек. 2003 г.435

График волатильности

Текущая волатильность Дивидендный портфель составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.59%
3.47%
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев