7K+
Over 7
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 4.31% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15.01% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 8.90% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 3.95% |
GD General Dynamics Corporation | 6.87% | |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | Foreign Large Cap Equities, Dividend | 11.65% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 9.19% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 12.94% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | Basic Materials | 5.10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 6.25% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 10% |
SUN Sunoco LP | Energy | 5.83% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7K+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.93% | 11.36% | -1.09% | 10.19% | 14.74% | 10.35% |
7K+ | 0.00% | 8.95% | 3.73% | 11.02% | 19.32% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ABBV AbbVie Inc. | 12.41% | 5.84% | -0.36% | 24.06% | 23.12% | 16.44% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -15.06% | 8.98% | -4.82% | 0.08% | 9.69% | 24.08% |
AVGO Broadcom Inc. | -13.16% | 37.21% | 19.77% | 58.96% | 54.16% | 35.76% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 0.36% | 7.60% | 0.40% | 13.41% | 14.97% | 10.35% |
GD General Dynamics Corporation | 4.41% | 9.46% | -6.30% | -3.58% | 20.34% | 9.21% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 17.81% | 11.80% | 12.34% | 19.78% | 13.86% | N/A |
IBM International Business Machines Corporation | 14.11% | 9.54% | 22.54% | 55.43% | 21.71% | 8.74% |
MRK Merck & Co., Inc. | -16.01% | 1.68% | -17.32% | -33.11% | 5.61% | 6.87% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 10.01% | 11.40% | 2.84% | 3.36% | 30.15% | 18.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.71% | 2.06% | -6.59% | 3.08% | 13.32% | 10.35% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 2.46% | -0.62% | 2.04% | 6.82% | 1.31% | N/A |
SUN Sunoco LP | 7.73% | 3.27% | 9.57% | 4.10% | 27.84% | 10.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 7K+, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.11% | -1.52% | -2.43% | -0.47% | 0.44% | 0.00% | |||||||
2024 | 3.69% | 5.40% | 2.87% | -4.27% | 1.25% | 3.78% | 1.67% | 1.58% | 2.35% | -3.27% | 3.51% | 0.97% | 20.86% |
2023 | 5.05% | -2.49% | 3.50% | 0.86% | 1.91% | 5.39% | 2.86% | 0.58% | -3.95% | 0.86% | 6.58% | 6.71% | 30.92% |
2022 | -1.44% | 0.54% | 3.47% | -4.76% | 1.43% | -5.86% | 6.20% | -3.84% | -6.48% | 7.92% | 6.41% | -2.33% | -0.12% |
2021 | -1.34% | 1.40% | 5.00% | 3.84% | 0.79% | 2.06% | 0.30% | 0.94% | -3.08% | 4.56% | -2.41% | 6.59% | 19.77% |
2020 | 0.07% | -7.31% | -9.97% | 13.32% | 3.94% | 2.12% | 4.16% | 5.36% | -3.45% | -3.28% | 10.39% | 3.12% | 17.18% |
2019 | -5.96% | 2.18% | 1.80% | -2.19% |
Комиссия
Комиссия 7K+ составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 7K+ составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 0.95 | 1.32 | 1.20 | 1.24 | 3.08 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.12 | 0.41 | 1.05 | 0.13 | 0.37 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.01 | 1.76 | 1.23 | 1.54 | 4.32 |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.02 | 1.46 | 1.22 | 1.10 | 4.58 |
GD General Dynamics Corporation | -0.14 | -0.04 | 0.99 | -0.13 | -0.29 |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 1.43 | 1.94 | 1.28 | 1.94 | 4.58 |
IBM International Business Machines Corporation | 2.07 | 2.83 | 1.41 | 3.39 | 10.57 |
MRK Merck & Co., Inc. | -1.31 | -1.74 | 0.76 | -0.82 | -1.53 |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 0.16 | 0.47 | 1.05 | 0.21 | 0.49 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.28 | 0.50 | 1.07 | 0.28 | 0.96 |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 1.46 | 2.10 | 1.26 | 0.08 | 4.74 |
SUN Sunoco LP | 0.15 | 0.39 | 1.05 | 0.18 | 0.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 7K+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.87% | 2.89% | 2.83% | 3.10% | 2.95% | 3.30% | 2.99% | 3.01% | 2.61% | 3.28% | 2.23% | 1.60% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.25% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.11% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 2.07% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% | 2.34% |
GD General Dynamics Corporation | 2.12% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.81% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.71% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.68% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.81% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.53% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.11% | 5.12% | 4.28% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUN Sunoco LP | 6.44% | 6.75% | 5.59% | 7.67% | 8.09% | 11.48% | 10.80% | 12.15% | 11.63% | 12.16% | 6.77% | 4.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
7K+ показал максимальную просадку в 29.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка 7K+ составляет 4.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.76% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 111 |
-14.09% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 70 | 11 янв. 2023 г. | 198 |
-13.46% | 4 февр. 2025 г. | 45 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-8.91% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 14 | 17 нояб. 2020 г. | 53 |
-8.61% | 11 окт. 2019 г. | 2 | 14 окт. 2019 г. | 78 | 5 февр. 2020 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 7K+ составляет 10.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SCHI | MRK | SUN | ABBV | AMZN | GD | AVGO | RS | IBM | HDEF | SCHD | DLN | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.36 | 0.34 | 0.67 | 0.49 | 0.72 | 0.54 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.90 | 0.89 |
SCHI | 0.26 | 1.00 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
MRK | 0.25 | 0.09 | 1.00 | 0.18 | 0.45 | 0.07 | 0.26 | 0.07 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 0.41 |
SUN | 0.36 | 0.12 | 0.18 | 1.00 | 0.23 | 0.15 | 0.29 | 0.21 | 0.32 | 0.28 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
ABBV | 0.34 | 0.11 | 0.45 | 0.23 | 1.00 | 0.12 | 0.31 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.47 | 0.43 |
AMZN | 0.67 | 0.24 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 1.00 | 0.14 | 0.55 | 0.24 | 0.23 | 0.35 | 0.33 | 0.45 | 0.66 |
GD | 0.49 | 0.10 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.14 | 1.00 | 0.28 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.65 | 0.62 | 0.53 |
AVGO | 0.72 | 0.16 | 0.07 | 0.21 | 0.18 | 0.55 | 0.28 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.59 | 0.70 |
RS | 0.54 | 0.09 | 0.19 | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 0.48 | 0.36 | 1.00 | 0.43 | 0.51 | 0.64 | 0.59 | 0.58 |
IBM | 0.56 | 0.11 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.46 | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.47 | 0.65 | 0.64 | 0.62 |
HDEF | 0.67 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 0.43 | 0.51 | 0.47 | 1.00 | 0.71 | 0.73 | 0.69 |
SCHD | 0.78 | 0.20 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.33 | 0.65 | 0.48 | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 1.00 | 0.93 | 0.78 |
DLN | 0.90 | 0.24 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.73 | 0.93 | 1.00 | 0.86 |
Portfolio | 0.89 | 0.28 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.66 | 0.53 | 0.70 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.78 | 0.86 | 1.00 |