7K+

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

7K+

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Over 7

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	4.31%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	15.01%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	8.90%
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	3.95%
GD General Dynamics Corporation		6.87%
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	11.65%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	9.19%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	12.94%
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	Basic Materials	5.10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.25%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	10%
SUN Sunoco LP	Energy	5.83%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7K+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

7K+

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	24.34%	0.23%	8.53%	24.95%	13.01%	11.06%
7K+	20.48%	3.45%	5.62%	21.37%	17.40%	N/A
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	17.45%	4.66%	4.83%	19.28%	19.53%	15.26%
AMZN Amazon.com, Inc.	48.03%	10.86%	18.95%	46.20%	20.32%	30.90%
AVGO Broadcom Inc.	99.92%	35.25%	33.98%	97.97%	51.49%	39.77%
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF	19.90%	-2.27%	8.15%	20.97%	10.83%	10.44%
GD General Dynamics Corporation	3.58%	-5.86%	-10.73%	6.55%	10.79%	8.87%
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	1.79%	-2.62%	-0.42%	2.75%	4.37%	N/A
IBM International Business Machines Corporation	41.51%	4.08%	31.68%	43.94%	16.83%	8.30%
MRK Merck & Co., Inc.	-7.61%	1.43%	-23.89%	-5.32%	5.52%	9.33%
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	-2.41%	-13.90%	-3.86%	-2.18%	19.41%	18.57%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	11.54%	-4.06%	7.86%	12.63%	10.97%	10.86%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	5.14%	-0.23%	2.95%	5.45%	2.69%	N/A
SUN Sunoco LP	-9.39%	-4.57%	-6.09%	-8.54%	20.68%	10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 7K+, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.69%	5.40%	2.91%	-4.27%	1.30%	3.82%	1.67%	1.58%	2.35%	-3.23%	3.51%		20.48%
2023	5.05%	-2.47%	3.53%	0.87%	1.95%	5.39%	2.86%	0.62%	-3.95%	0.90%	6.62%	6.80%	31.31%
2022	-1.44%	0.54%	3.49%	-4.74%	1.46%	-5.86%	6.23%	-3.82%	-6.45%	7.95%	6.44%	-2.30%	0.10%
2021	-1.34%	1.41%	5.00%	3.84%	0.79%	2.08%	0.30%	0.94%	-3.08%	4.56%	-2.39%	6.61%	19.84%
2020	0.07%	-7.28%	-9.95%	13.34%	3.94%	2.12%	4.16%	5.36%	-3.45%	-3.26%	10.39%	3.13%	17.30%
2019										-6.20%	2.18%	1.80%	-2.43%

Комиссия

Комиссия 7K+ составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DLN

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

HDEF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 7K+ составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7K+

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	0.84	1.16	1.19	1.05	2.88
AMZN Amazon.com, Inc.	1.71	2.33	1.30	2.13	8.00
AVGO Broadcom Inc.	1.89	2.76	1.35	4.00	11.61
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF	2.27	3.13	1.42	3.69	13.72
GD General Dynamics Corporation	0.44	0.71	1.10	0.45	1.70
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	0.38	0.58	1.07	0.40	1.20
IBM International Business Machines Corporation	1.91	2.56	1.38	2.65	6.10
MRK Merck & Co., Inc.	-0.21	-0.14	0.98	-0.16	-0.36
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	-0.01	0.22	1.03	-0.02	-0.03
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.20	1.76	1.21	1.69	5.86
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	0.97	1.43	1.17	0.06	3.83
SUN Sunoco LP	-0.32	-0.30	0.97	-0.39	-0.67

7K+ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

7K+

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 7K+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	3.05%	3.13%	3.34%	3.01%	3.39%	3.02%	3.01%	2.62%	3.28%	2.23%	1.60%	1.70%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.53%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.72%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF	2.07%	2.43%	2.53%	2.02%	2.66%	2.51%	2.90%	2.33%	2.64%	3.01%	2.34%	2.40%
GD General Dynamics Corporation	2.12%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%	1.76%
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	4.58%	4.38%	5.41%	4.76%	3.93%	4.20%	3.55%	3.38%	9.13%	1.72%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	2.99%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%	2.65%	1.97%
MRK Merck & Co., Inc.	3.18%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%	3.46%
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	1.64%	1.43%	1.73%	1.70%	2.09%	1.84%	2.81%	2.10%	2.07%	2.76%	2.28%	2.06%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	6.80%	7.31%	5.48%	2.52%	3.28%	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SUN Sunoco LP	6.81%	5.59%	7.67%	8.09%	11.48%	10.80%	12.15%	11.63%	12.16%	6.77%	4.13%	5.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

7K+

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

7K+ показал максимальную просадку в 29.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 7K+ составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.74%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	111
-13.98%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	70	11 янв. 2023 г.	198
-8.89%	3 сент. 2020 г.	39	28 окт. 2020 г.	14	17 нояб. 2020 г.	53
-8.84%	11 окт. 2019 г.	2	14 окт. 2019 г.	78	5 февр. 2020 г.	80
-6.57%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 7K+ составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

7K+

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SCHI	MRK	AMZN	SUN	ABBV	AVGO	GD	RS	IBM	HDEF	SCHD	DLN
SCHI	1.00	0.09	0.25	0.11	0.10	0.17	0.10	0.09	0.11	0.26	0.19	0.23
MRK	0.09	1.00	0.08	0.18	0.43	0.08	0.25	0.20	0.28	0.30	0.36	0.38
AMZN	0.25	0.08	1.00	0.15	0.12	0.54	0.15	0.23	0.23	0.36	0.33	0.45
SUN	0.11	0.18	0.15	1.00	0.22	0.21	0.29	0.32	0.27	0.39	0.42	0.41
ABBV	0.10	0.43	0.12	0.22	1.00	0.19	0.30	0.22	0.33	0.34	0.45	0.46
AVGO	0.17	0.08	0.54	0.21	0.19	1.00	0.30	0.35	0.39	0.45	0.51	0.60
GD	0.10	0.25	0.15	0.29	0.30	0.30	1.00	0.49	0.48	0.46	0.65	0.63
RS	0.09	0.20	0.23	0.32	0.22	0.35	0.49	1.00	0.43	0.52	0.65	0.59
IBM	0.11	0.28	0.23	0.27	0.33	0.39	0.48	0.43	1.00	0.48	0.67	0.65
HDEF	0.26	0.30	0.36	0.39	0.34	0.45	0.46	0.52	0.48	1.00	0.72	0.74
SCHD	0.19	0.36	0.33	0.42	0.45	0.51	0.65	0.65	0.67	0.72	1.00	0.93
DLN	0.23	0.38	0.45	0.41	0.46	0.60	0.63	0.59	0.65	0.74	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

7K+

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество