PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
7K+
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

7K+

Последнее обновление 2 окт. 2024 г.

Over 7

Распределение активов

SCHI 10%AMZN 15.01%MRK 12.94%HDEF 11.65%IBM 9.19%AVGO 8.9%GD 6.87%SCHD 6.25%SUN 5.83%RS 5.1%ABBV 4.31%DLN 3.95%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.		Healthcare
4.31%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
15.01%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
8.90%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
3.95%
GD
General Dynamics Corporation
6.87%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
11.65%
IBM
International Business Machines Corporation		Technology
9.19%
MRK
Merck & Co., Inc.		Healthcare
12.94%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		Basic Materials
5.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.25%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
10%
SUN
Sunoco LP		Energy
5.83%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7K+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.89%
9.55%
7K+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.68%1.07%9.66%33.12%14.47%11.27%
7K+19.25%2.10%5.90%39.00%N/AN/A
Активы портфеля:
ABBV
AbbVie Inc.		30.70%0.33%13.14%38.76%27.27%17.68%
AMZN
Amazon.com, Inc.		21.84%3.71%1.49%48.44%16.57%27.71%
AVGO
Broadcom Inc.		51.64%3.19%23.65%108.69%48.10%38.61%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		19.66%1.07%10.88%32.35%12.98%11.13%
GD
General Dynamics Corporation		19.38%1.99%5.72%41.29%14.59%11.99%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		12.70%1.58%11.70%27.35%8.93%N/A
IBM
International Business Machines Corporation		37.88%8.52%17.06%62.45%15.45%6.47%
MRK
Merck & Co., Inc.		7.26%-2.48%-10.55%15.73%11.13%10.56%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		4.82%1.15%-13.69%15.30%26.58%18.46%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		14.03%0.84%8.31%26.34%13.56%11.79%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		6.72%2.00%7.52%17.51%N/AN/A
SUN
Sunoco LP		-6.02%-0.74%-7.02%19.44%21.70%9.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 7K+, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.69%5.40%2.87%-4.27%1.25%3.78%1.67%1.58%2.35%19.25%
20235.05%-2.49%3.50%0.86%1.91%5.39%2.86%0.58%-3.95%0.86%6.58%6.71%30.92%
2022-1.44%0.54%3.47%-4.76%1.43%-5.86%6.20%-3.84%-6.48%7.92%6.41%-2.33%-0.12%
2021-1.34%1.40%5.00%3.84%0.79%2.06%0.30%0.94%-3.08%4.56%-2.41%6.59%19.77%
20200.07%-7.31%-9.97%13.32%3.94%2.12%4.16%5.36%-3.45%-3.28%10.39%3.12%17.18%
20193.78%1.97%1.71%7.63%

Комиссия

Комиссия 7K+ составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
График комиссии DLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 7K+ среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 7K+, с текущим значением в 9191
7K+
Ранг коэф-та Шарпа 7K+, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7K+, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7K+, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7K+, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7K+, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7K+
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 7K+, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 7K+, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 7K+, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 7K+, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.005.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 7K+, с текущим значением в 21.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0021.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.15
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABBV
AbbVie Inc.		1.972.511.362.357.20
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.632.251.291.278.10
AVGO
Broadcom Inc.		2.302.871.374.1512.79
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		3.024.151.563.1419.63
GD
General Dynamics Corporation		2.323.731.463.1121.28
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		1.992.751.342.7012.06
IBM
International Business Machines Corporation		2.933.931.583.719.39
MRK
Merck & Co., Inc.		0.711.051.160.882.34
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		0.490.921.120.621.19
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.042.931.351.8110.78
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		2.473.681.450.9013.04
SUN
Sunoco LP		0.661.111.130.801.63

Коэффициент Шарпа

7K+ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.12 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.33
2.64
7K+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 7K+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
7K+2.69%2.83%3.10%2.95%3.29%2.99%3.01%2.61%3.28%2.23%1.60%1.70%
Активы портфеля:
ABBV
AbbVie Inc.		3.11%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.26%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		2.05%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%3.01%2.34%2.40%
GD
General Dynamics Corporation		1.79%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%1.76%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.00%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation		3.04%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.68%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.48%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.47%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		4.86%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUN
Sunoco LP		6.39%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%4.12%5.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.05%
-0.93%
7K+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

7K+ показал максимальную просадку в 29.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 7K+ составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.76%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.111
-14.09%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.7011 янв. 2023 г.198
-8.91%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.1417 нояб. 2020 г.53
-6.57%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-5.6%15 сент. 2023 г.133 окт. 2023 г.257 нояб. 2023 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 7K+ составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.61%
4.04%
7K+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHIMRKAMZNSUNABBVAVGORSGDIBMHDEFSCHDDLN
SCHI1.000.080.260.110.100.170.080.100.120.250.190.24
MRK0.081.000.080.180.430.090.200.260.280.300.370.38
AMZN0.260.081.000.150.130.540.240.140.230.380.340.46
SUN0.110.180.151.000.220.220.320.300.270.380.420.41
ABBV0.100.430.130.221.000.200.220.310.340.330.450.46
AVGO0.170.090.540.220.201.000.370.300.400.460.530.61
RS0.080.200.240.320.220.371.000.490.450.530.650.59
GD0.100.260.140.300.310.300.491.000.500.470.650.63
IBM0.120.280.230.270.340.400.450.501.000.500.680.66
HDEF0.250.300.380.380.330.460.530.470.501.000.740.76
SCHD0.190.370.340.420.450.530.650.650.680.741.000.93
DLN0.240.380.460.410.460.610.590.630.660.760.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.