PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

7K+

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Over 7

Распределение активов


SCHI 10%AMZN 15.01%MRK 12.94%HDEF 11.65%IBM 9.19%AVGO 8.9%GD 6.87%SCHD 6.25%SUN 5.83%RS 5.1%ABBV 4.31%DLN 3.95%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
Corporate Bonds10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical15.01%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare12.94%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend11.65%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology9.19%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology8.9%
GD
General Dynamics Corporation
6.87%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend6.25%
SUN
Sunoco LP
Energy5.83%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
Basic Materials5.1%
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare4.31%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend3.95%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7K+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
87.04%
56.71%
7K+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
7K+23.97%3.56%11.36%23.13%N/AN/A
ABBV
AbbVie Inc.
-3.90%5.10%10.32%-6.43%16.75%15.76%
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.50%3.76%19.44%63.17%12.61%22.53%
AVGO
Broadcom Inc.
71.94%3.64%18.63%82.53%37.48%38.81%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
6.00%4.45%4.46%4.24%10.44%9.86%
GD
General Dynamics Corporation
4.08%4.24%20.31%4.26%11.28%13.30%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
13.36%6.61%5.32%12.56%7.59%N/A
IBM
International Business Machines Corporation
20.66%10.65%22.46%15.04%12.63%3.83%
MRK
Merck & Co., Inc.
-4.56%-0.62%-5.02%-3.84%10.56%11.63%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
32.75%0.23%8.09%28.55%30.94%16.19%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.41%5.31%4.01%-1.65%12.01%10.76%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
5.61%3.86%2.53%3.52%N/AN/A
SUN
Sunoco LP
33.87%1.61%25.74%34.31%25.74%15.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.91%5.39%2.86%0.58%-3.95%0.86%6.62%

Коэффициент Шарпа

7K+ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.05

Коэффициент Шарпа 7K+ находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.05
1.25
7K+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 7K+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
7K+2.94%3.10%2.95%3.29%2.99%3.01%2.62%3.33%2.22%1.61%1.72%1.48%
ABBV
AbbVie Inc.
3.97%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.95%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%1.93%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
2.49%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%2.34%2.40%2.99%
GD
General Dynamics Corporation
2.07%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%1.76%1.76%3.62%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
4.49%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
4.09%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%1.72%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.81%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%4.13%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.51%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%1.29%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%2.86%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUN
Sunoco LP
6.24%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%4.12%5.43%0.11%

Комиссия

Комиссия 7K+ составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.28%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABBV
AbbVie Inc.
-0.31
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.97
AVGO
Broadcom Inc.
2.80
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
0.42
GD
General Dynamics Corporation
0.27
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
0.96
IBM
International Business Machines Corporation
0.92
MRK
Merck & Co., Inc.
-0.17
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.18
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.08
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.40
SUN
Sunoco LP
1.67

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHIMRKAMZNSUNABBVAVGORSGDIBMHDEFSCHDDLN
SCHI1.000.090.290.100.100.200.070.090.120.220.170.22
MRK0.091.000.090.210.460.140.230.280.320.320.390.42
AMZN0.290.091.000.160.150.550.240.140.230.400.370.47
SUN0.100.210.161.000.230.260.360.340.320.420.450.45
ABBV0.100.460.150.231.000.250.240.330.350.360.450.48
AVGO0.200.140.550.260.251.000.400.330.400.520.590.64
RS0.070.230.240.360.240.401.000.510.470.550.670.60
GD0.090.280.140.340.330.330.511.000.530.490.690.66
IBM0.120.320.230.320.350.400.470.531.000.530.720.67
HDEF0.220.320.400.420.360.520.550.490.531.000.750.77
SCHD0.170.390.370.450.450.590.670.690.720.751.000.94
DLN0.220.420.470.450.480.640.600.660.670.770.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
7K+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

7K+ показал максимальную просадку в 29.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.76%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.111
-14.09%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.7011 янв. 2023 г.198
-8.91%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.1417 нояб. 2020 г.53
-5.6%15 сент. 2023 г.133 окт. 2023 г.257 нояб. 2023 г.38
-5.45%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.2213 апр. 2023 г.48

График волатильности

Текущая волатильность 7K+ составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.47%
2.77%
7K+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев