PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
7K+
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHI 10%AMZN 15.01%MRK 12.94%HDEF 11.65%IBM 9.19%AVGO 8.9%GD 6.87%SCHD 6.25%SUN 5.83%RS 5.1%ABBV 4.31%DLN 3.95%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare
4.31%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
15.01%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
8.90%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
3.95%
GD
General Dynamics Corporation
6.87%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend
11.65%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology
9.19%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare
12.94%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
Basic Materials
5.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
6.25%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
Corporate Bonds
10%
SUN
Sunoco LP
Energy
5.83%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7K+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.63%
8.53%
7K+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
7K+20.48%3.45%5.62%21.37%17.40%N/A
ABBV
AbbVie Inc.
17.45%4.66%4.83%19.28%19.53%15.26%
AMZN
Amazon.com, Inc.
48.03%10.86%18.95%46.20%20.32%30.90%
AVGO
Broadcom Inc.
99.92%35.25%33.98%97.97%51.49%39.77%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
19.90%-2.27%8.15%20.97%10.83%10.44%
GD
General Dynamics Corporation
3.58%-5.86%-10.73%6.55%10.79%8.87%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
1.79%-2.62%-0.42%2.75%4.37%N/A
IBM
International Business Machines Corporation
41.51%4.08%31.68%43.94%16.83%8.30%
MRK
Merck & Co., Inc.
-7.61%1.43%-23.89%-5.32%5.52%9.33%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
-2.41%-13.90%-3.86%-2.18%19.41%18.57%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
11.54%-4.06%7.86%12.63%10.97%10.86%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
5.14%-0.23%2.95%5.45%2.69%N/A
SUN
Sunoco LP
-9.39%-4.57%-6.09%-8.54%20.68%10.82%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 7K+, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.69%5.40%2.91%-4.27%1.30%3.82%1.67%1.58%2.35%-3.23%3.51%20.48%
20235.05%-2.47%3.53%0.87%1.95%5.39%2.86%0.62%-3.95%0.90%6.62%6.80%31.31%
2022-1.44%0.54%3.49%-4.74%1.46%-5.86%6.23%-3.82%-6.45%7.95%6.44%-2.30%0.10%
2021-1.34%1.41%5.00%3.84%0.79%2.08%0.30%0.94%-3.08%4.56%-2.39%6.61%19.84%
20200.07%-7.28%-9.95%13.34%3.94%2.12%4.16%5.36%-3.45%-3.26%10.39%3.13%17.30%
2019-6.20%2.18%1.80%-2.43%

Комиссия

Комиссия 7K+ составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 7K+ составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 7K+, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 7K+, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7K+, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7K+, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7K+, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7K+, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 7K+, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.922.10
Коэффициент Сортино 7K+, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.592.80
Коэффициент Омега 7K+, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.351.39
Коэффициент Кальмара 7K+, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.433.09
Коэффициент Мартина 7K+, с текущим значением в 11.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.6113.49
7K+
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABBV
AbbVie Inc.
0.841.161.191.052.88
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.712.331.302.138.00
AVGO
Broadcom Inc.
1.892.761.354.0011.61
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
2.273.131.423.6913.72
GD
General Dynamics Corporation
0.440.711.100.451.70
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
0.380.581.070.401.20
IBM
International Business Machines Corporation
1.912.561.382.656.10
MRK
Merck & Co., Inc.
-0.21-0.140.98-0.16-0.36
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
-0.010.221.03-0.02-0.03
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.201.761.211.695.86
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.971.431.170.063.83
SUN
Sunoco LP
-0.32-0.300.97-0.39-0.67

7K+ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
2.10
7K+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 7K+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.05%3.13%3.34%3.01%3.39%3.02%3.01%2.62%3.28%2.23%1.60%1.70%
ABBV
AbbVie Inc.
3.53%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
0.72%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
2.07%2.43%2.53%2.02%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%3.01%2.34%2.40%
GD
General Dynamics Corporation
2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%1.76%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
4.58%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
2.99%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%1.97%
MRK
Merck & Co., Inc.
3.18%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%3.46%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.64%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
6.80%7.31%5.48%2.52%3.28%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUN
Sunoco LP
6.81%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%5.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.56%
-2.62%
7K+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

7K+ показал максимальную просадку в 29.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 7K+ составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.74%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.111
-13.98%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.7011 янв. 2023 г.198
-8.89%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.1417 нояб. 2020 г.53
-8.84%11 окт. 2019 г.214 окт. 2019 г.785 февр. 2020 г.80
-6.57%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 7K+ составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.70%
3.79%
7K+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHIMRKAMZNSUNABBVAVGOGDRSIBMHDEFSCHDDLN
SCHI1.000.090.250.110.100.170.100.090.110.260.190.23
MRK0.091.000.080.180.430.080.250.200.280.300.360.38
AMZN0.250.081.000.150.120.540.150.230.230.360.330.45
SUN0.110.180.151.000.220.210.290.320.270.390.420.41
ABBV0.100.430.120.221.000.190.300.220.330.340.450.46
AVGO0.170.080.540.210.191.000.300.350.390.450.510.60
GD0.100.250.150.290.300.301.000.490.480.460.650.63
RS0.090.200.230.320.220.350.491.000.430.520.650.59
IBM0.110.280.230.270.330.390.480.431.000.480.670.65
HDEF0.260.300.360.390.340.450.460.520.481.000.720.74
SCHD0.190.360.330.420.450.510.650.650.670.721.000.93
DLN0.230.380.450.410.460.600.630.590.650.740.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab