7K+
Over 7
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15.01% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 12.94% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | Foreign Large Cap Equities, Dividend | 11.65% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 9.19% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 8.9% |
GD General Dynamics Corporation | 6.87% | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 6.25% |
SUN Sunoco LP | Energy | 5.83% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | Basic Materials | 5.1% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 4.31% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 3.95% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7K+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7K+ | 23.97% | 3.56% | 11.36% | 23.13% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ABBV AbbVie Inc. | -3.90% | 5.10% | 10.32% | -6.43% | 16.75% | 15.76% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
AVGO Broadcom Inc. | 71.94% | 3.64% | 18.63% | 82.53% | 37.48% | 38.81% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 6.00% | 4.45% | 4.46% | 4.24% | 10.44% | 9.86% |
GD General Dynamics Corporation | 4.08% | 4.24% | 20.31% | 4.26% | 11.28% | 13.30% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 13.36% | 6.61% | 5.32% | 12.56% | 7.59% | N/A |
IBM International Business Machines Corporation | 20.66% | 10.65% | 22.46% | 15.04% | 12.63% | 3.83% |
MRK Merck & Co., Inc. | -4.56% | -0.62% | -5.02% | -3.84% | 10.56% | 11.63% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 32.75% | 0.23% | 8.09% | 28.55% | 30.94% | 16.19% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.41% | 5.31% | 4.01% | -1.65% | 12.01% | 10.76% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.61% | 3.86% | 2.53% | 3.52% | N/A | N/A |
SUN Sunoco LP | 33.87% | 1.61% | 25.74% | 34.31% | 25.74% | 15.26% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.91% | 5.39% | 2.86% | 0.58% | -3.95% | 0.86% | 6.62% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 7K+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7K+ | 2.94% | 3.10% | 2.95% | 3.29% | 2.99% | 3.01% | 2.62% | 3.33% | 2.22% | 1.61% | 1.72% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.97% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.95% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% | 1.93% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 2.49% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% | 2.34% | 2.40% | 2.99% |
GD General Dynamics Corporation | 2.07% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% | 1.76% | 1.76% | 3.62% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.49% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.53% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 4.09% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% | 1.72% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.81% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% | 4.13% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.51% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% | 1.29% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUN Sunoco LP | 6.24% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% | 4.12% | 5.43% | 0.11% |
Комиссия
Комиссия 7K+ составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.31 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.80 | ||||
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 0.42 | ||||
GD General Dynamics Corporation | 0.27 | ||||
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 0.96 | ||||
IBM International Business Machines Corporation | 0.92 | ||||
MRK Merck & Co., Inc. | -0.17 | ||||
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.18 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.08 | ||||
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.40 | ||||
SUN Sunoco LP | 1.67 |
Таблица корреляции активов
| SCHI | MRK | AMZN | SUN | ABBV | AVGO | RS | GD | IBM | HDEF | SCHD | DLN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHI | 1.00 | 0.09 | 0.29 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | 0.22 |
| MRK | 0.09 | 1.00 | 0.09 | 0.21 | 0.46 | 0.14 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.42 |
| AMZN | 0.29 | 0.09 | 1.00 | 0.16 | 0.15 | 0.55 | 0.24 | 0.14 | 0.23 | 0.40 | 0.37 | 0.47 |
| SUN | 0.10 | 0.21 | 0.16 | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.45 |
| ABBV | 0.10 | 0.46 | 0.15 | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.48 |
| AVGO | 0.20 | 0.14 | 0.55 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 0.33 | 0.40 | 0.52 | 0.59 | 0.64 |
| RS | 0.07 | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.40 | 1.00 | 0.51 | 0.47 | 0.55 | 0.67 | 0.60 |
| GD | 0.09 | 0.28 | 0.14 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.49 | 0.69 | 0.66 |
| IBM | 0.12 | 0.32 | 0.23 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.72 | 0.67 |
| HDEF | 0.22 | 0.32 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.75 | 0.77 |
| SCHD | 0.17 | 0.39 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 1.00 | 0.94 |
| DLN | 0.22 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.64 | 0.60 | 0.66 | 0.67 | 0.77 | 0.94 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
7K+ показал максимальную просадку в 29.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.76% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 111 |
| -14.09% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 70 | 11 янв. 2023 г. | 198 |
| -8.91% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 14 | 17 нояб. 2020 г. | 53 |
| -5.6% | 15 сент. 2023 г. | 13 | 3 окт. 2023 г. | 25 | 7 нояб. 2023 г. | 38 |
| -5.45% | 3 февр. 2023 г. | 26 | 13 мар. 2023 г. | 22 | 13 апр. 2023 г. | 48 |
График волатильности
Текущая волатильность 7K+ составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.