FthePlan - Current

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FthePlan - Current

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	5.43%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	8.52%
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio	Health & Biotech Equities	1.76%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	Technology Equities	3.12%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	6.65%
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund	Global Equities	5.08%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	1.36%
SPECX Alger Spectra Fund	Large Cap Growth Equities	10.19%
TWCGX American Century Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7.28%
TWCUX American Century Ultra Fund	Large Cap Growth Equities	10.18%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	1.70%
USD=X USD Cash		38.73%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FthePlan - Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

FthePlan - Current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

FthePlan - Current на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 16.33% с начала года и доходность в 11.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.49%	3.72%	16.33%	33.60%	14.41%	11.99%
FthePlan - Current	16.33%	2.90%	11.57%	25.49%	12.87%	11.22%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	16.62%	3.67%	16.21%	27.01%	12.98%	11.86%
TWCUX American Century Ultra Fund	23.81%	4.06%	16.55%	39.58%	18.93%	16.17%
TWCGX American Century Growth Fund	21.27%	3.19%	13.18%	36.52%	16.99%	15.08%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	42.93%	8.82%	21.78%	66.67%	33.89%	27.53%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	23.84%	3.79%	17.39%	37.38%	15.64%	13.48%
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio	10.94%	0.28%	8.64%	27.22%	8.28%	13.00%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	29.25%	7.40%	21.30%	45.88%	23.52%	20.68%
AAPL Apple Inc	20.84%	6.91%	39.11%	32.49%	31.08%	25.47%
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund	17.94%	2.16%	10.57%	32.38%	14.09%	13.38%
TXN Texas Instruments Incorporated	20.30%	-0.35%	24.31%	36.30%	11.84%	18.75%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPECX Alger Spectra Fund	35.50%	5.23%	20.55%	53.57%	14.94%	13.72%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FthePlan - Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.35%	4.51%	1.43%	-2.22%	4.45%	3.51%	-0.92%	1.41%	1.10%				16.33%
2023	6.29%	-0.17%	4.53%	-0.33%	3.75%	4.22%	1.87%	-1.40%	-3.81%	-2.09%	6.89%	3.34%	24.90%
2022	-5.71%	-2.00%	1.82%	-7.62%	-0.75%	-5.93%	8.37%	-3.42%	-6.46%	3.42%	3.91%	-5.22%	-19.08%
2021	-0.15%	1.10%	0.61%	3.14%	-0.49%	3.72%	1.41%	2.36%	-3.06%	4.51%	1.17%	1.16%	16.38%
2020	0.93%	-4.22%	-6.38%	8.99%	4.74%	3.71%	4.60%	6.54%	-2.43%	-1.53%	7.30%	3.16%	27.00%
2019	5.84%	2.56%	1.83%	3.48%	-5.55%	5.21%	1.92%	-1.21%	0.90%	2.31%	3.14%	2.73%	25.18%
2018	4.06%	-0.80%	-1.63%	-0.18%	3.74%	-0.04%	1.38%	3.53%	-0.26%	-5.65%	-0.04%	-5.06%	-1.47%
2017	2.48%	2.86%	1.42%	1.02%	2.41%	-0.81%	1.70%	1.62%	0.55%	3.13%	1.69%	0.05%	19.63%
2016	-4.31%	-0.27%	4.40%	-1.09%	2.18%	-0.67%	4.06%	0.67%	1.43%	-1.32%	0.76%	0.88%	6.59%
2015	-0.44%	4.20%	-0.70%	0.07%	1.78%	-1.62%	0.60%	-3.76%	-1.50%	5.55%	0.73%	-1.41%	3.19%
2014	-1.73%	3.40%	-0.17%	-0.14%	2.42%	2.03%	-0.68%	2.87%	-1.20%	1.73%	2.46%	-0.37%	10.97%
2013	1.90%	0.61%	1.67%	0.47%	1.97%	-1.60%	4.21%	-0.33%	2.67%	2.48%	1.84%	2.17%	19.48%

Комиссия

Комиссия FthePlan - Current составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPECX

Alger Spectra Fund

TWCGX

American Century Growth Fund

TWCUX

American Century Ultra Fund

PRGSX

T. Rowe Price Global Stock Fund

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FSMEX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

FSPTX

Fidelity Select Technology Portfolio

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FthePlan - Current среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FthePlan - Current

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	2.92	4.21	1.53	2.78	16.00
TWCUX American Century Ultra Fund	2.69	3.46	1.50	2.43	12.37
TWCGX American Century Growth Fund	2.53	3.32	1.48	2.53	10.90
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	2.33	2.83	1.38	3.38	10.18
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	3.50	4.62	1.67	4.24	22.96
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio	2.34	3.29	1.41	0.92	11.36
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	2.34	2.96	1.41	3.11	11.23
AAPL Apple Inc	1.65	2.40	1.31	2.22	5.20
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund	2.48	3.36	1.45	1.39	13.16
TXN Texas Instruments Incorporated	1.77	2.42	1.30	1.86	11.47
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—
SPECX Alger Spectra Fund	2.99	3.75	1.53	1.33	14.69

Коэффициент Шарпа

FthePlan - Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FthePlan - Current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FthePlan - Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
FthePlan - Current	1.45%	1.82%	2.36%	6.89%	3.52%	2.29%	6.91%	3.90%	1.95%	4.18%	5.52%	2.27%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.39%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
TWCUX American Century Ultra Fund	4.92%	6.09%	7.42%	6.78%	2.80%	4.27%	8.24%	6.01%	4.87%	5.44%	7.63%	4.17%
TWCGX American Century Growth Fund	3.96%	4.81%	4.86%	9.83%	5.33%	5.60%	14.07%	10.28%	5.26%	7.16%	25.23%	6.24%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	4.91%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.65%	3.82%	16.31%	3.48%	0.61%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.24%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%	2.63%	1.84%
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio	1.95%	0.00%	1.80%	8.12%	6.65%	1.77%	7.47%	6.26%	5.84%	16.35%	15.54%	9.84%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	0.00%	0.01%	3.95%	11.62%	18.86%	1.86%	23.77%	8.32%	1.54%	4.28%	17.85%	8.07%
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund	0.23%	0.27%	0.00%	13.67%	5.67%	1.25%	5.81%	0.37%	0.63%	0.33%	0.71%	0.29%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.59%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%	2.44%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPECX Alger Spectra Fund	0.00%	0.00%	2.70%	34.41%	9.19%	7.20%	12.09%	6.14%	2.07%	8.80%	13.76%	5.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FthePlan - Current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

FthePlan - Current показал максимальную просадку в 23.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.

Текущая просадка FthePlan - Current составляет 0.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.89%	16 дек. 2021 г.	217	14 окт. 2022 г.	330	19 янв. 2024 г.	547
-20.26%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	5 июн. 2020 г.	77
-14.36%	30 авг. 2018 г.	83	24 дек. 2018 г.	72	3 апр. 2019 г.	155
-10.18%	24 июн. 2015 г.	168	11 февр. 2016 г.	110	14 июл. 2016 г.	278
-8.42%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	50	14 окт. 2024 г.	68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FthePlan - Current составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FthePlan - Current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	AAPL	SCHD	TXN	FSMEX	FSELX	FSPTX	PRGSX	SPECX	FXAIX	TWCUX	TWCGX
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AAPL	0.00	1.00	0.45	0.50	0.47	0.55	0.70	0.60	0.65	0.63	0.70	0.68
SCHD	0.00	0.45	1.00	0.65	0.63	0.62	0.62	0.73	0.66	0.86	0.69	0.71
TXN	0.00	0.50	0.65	1.00	0.56	0.81	0.71	0.69	0.68	0.71	0.69	0.70
FSMEX	0.00	0.47	0.63	0.56	1.00	0.60	0.69	0.75	0.75	0.76	0.75	0.76
FSELX	0.00	0.55	0.62	0.81	0.60	1.00	0.85	0.78	0.79	0.76	0.78	0.79
FSPTX	0.00	0.70	0.62	0.71	0.69	0.85	1.00	0.88	0.92	0.84	0.92	0.92
PRGSX	0.00	0.60	0.73	0.69	0.75	0.78	0.88	1.00	0.92	0.90	0.92	0.91
SPECX	0.00	0.65	0.66	0.68	0.75	0.79	0.92	0.92	1.00	0.90	0.96	0.96
FXAIX	0.00	0.63	0.86	0.71	0.76	0.76	0.84	0.90	0.90	1.00	0.92	0.93
TWCUX	0.00	0.70	0.69	0.69	0.75	0.78	0.92	0.92	0.96	0.92	1.00	0.98
TWCGX	0.00	0.68	0.71	0.70	0.76	0.79	0.92	0.91	0.96	0.93	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

FthePlan - Current

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество