FthePlan - Current
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FthePlan - Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
FthePlan - Current на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 16.33% с начала года и доходность в 11.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
FthePlan - Current | 16.33% | 2.90% | 11.57% | 25.49% | 12.87% | 11.22% |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.62% | 3.67% | 16.21% | 27.01% | 12.98% | 11.86% |
American Century Ultra Fund | 23.81% | 4.06% | 16.55% | 39.58% | 18.93% | 16.17% |
American Century Growth Fund | 21.27% | 3.19% | 13.18% | 36.52% | 16.99% | 15.08% |
Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 42.93% | 8.82% | 21.78% | 66.67% | 33.89% | 27.53% |
Fidelity 500 Index Fund | 23.84% | 3.79% | 17.39% | 37.38% | 15.64% | 13.48% |
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 10.94% | 0.28% | 8.64% | 27.22% | 8.28% | 13.00% |
Fidelity Select Technology Portfolio | 29.25% | 7.40% | 21.30% | 45.88% | 23.52% | 20.68% |
Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 31.08% | 25.47% |
T. Rowe Price Global Stock Fund | 17.94% | 2.16% | 10.57% | 32.38% | 14.09% | 13.38% |
Texas Instruments Incorporated | 20.30% | -0.35% | 24.31% | 36.30% | 11.84% | 18.75% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alger Spectra Fund | 35.50% | 5.23% | 20.55% | 53.57% | 14.94% | 13.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FthePlan - Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.35% | 4.51% | 1.43% | -2.22% | 4.45% | 3.51% | -0.92% | 1.41% | 1.10% | 16.33% | |||
2023 | 6.29% | -0.17% | 4.53% | -0.33% | 3.75% | 4.22% | 1.87% | -1.40% | -3.81% | -2.09% | 6.89% | 3.34% | 24.90% |
2022 | -5.71% | -2.00% | 1.82% | -7.62% | -0.75% | -5.93% | 8.37% | -3.42% | -6.46% | 3.42% | 3.91% | -5.22% | -19.08% |
2021 | -0.15% | 1.10% | 0.61% | 3.14% | -0.49% | 3.72% | 1.41% | 2.36% | -3.06% | 4.51% | 1.17% | 1.16% | 16.38% |
2020 | 0.93% | -4.22% | -6.38% | 8.99% | 4.74% | 3.71% | 4.60% | 6.54% | -2.43% | -1.53% | 7.30% | 3.16% | 27.00% |
2019 | 5.84% | 2.56% | 1.83% | 3.48% | -5.55% | 5.21% | 1.92% | -1.21% | 0.90% | 2.31% | 3.14% | 2.73% | 25.18% |
2018 | 4.06% | -0.80% | -1.63% | -0.18% | 3.74% | -0.04% | 1.38% | 3.53% | -0.26% | -5.65% | -0.04% | -5.06% | -1.47% |
2017 | 2.48% | 2.86% | 1.42% | 1.02% | 2.41% | -0.81% | 1.70% | 1.62% | 0.55% | 3.13% | 1.69% | 0.05% | 19.63% |
2016 | -4.31% | -0.27% | 4.40% | -1.09% | 2.18% | -0.67% | 4.06% | 0.67% | 1.43% | -1.32% | 0.76% | 0.88% | 6.59% |
2015 | -0.44% | 4.20% | -0.70% | 0.07% | 1.78% | -1.62% | 0.60% | -3.76% | -1.50% | 5.55% | 0.73% | -1.41% | 3.19% |
2014 | -1.73% | 3.40% | -0.17% | -0.14% | 2.42% | 2.03% | -0.68% | 2.87% | -1.20% | 1.73% | 2.46% | -0.37% | 10.97% |
2013 | 1.90% | 0.61% | 1.67% | 0.47% | 1.97% | -1.60% | 4.21% | -0.33% | 2.67% | 2.48% | 1.84% | 2.17% | 19.48% |
Комиссия
Комиссия FthePlan - Current составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FthePlan - Current среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.92 | 4.21 | 1.53 | 2.78 | 16.00 |
American Century Ultra Fund | 2.69 | 3.46 | 1.50 | 2.43 | 12.37 |
American Century Growth Fund | 2.53 | 3.32 | 1.48 | 2.53 | 10.90 |
Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 2.33 | 2.83 | 1.38 | 3.38 | 10.18 |
Fidelity 500 Index Fund | 3.50 | 4.62 | 1.67 | 4.24 | 22.96 |
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 2.34 | 3.29 | 1.41 | 0.92 | 11.36 |
Fidelity Select Technology Portfolio | 2.34 | 2.96 | 1.41 | 3.11 | 11.23 |
Apple Inc | 1.65 | 2.40 | 1.31 | 2.22 | 5.20 |
T. Rowe Price Global Stock Fund | 2.48 | 3.36 | 1.45 | 1.39 | 13.16 |
Texas Instruments Incorporated | 1.77 | 2.42 | 1.30 | 1.86 | 11.47 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Alger Spectra Fund | 2.99 | 3.75 | 1.53 | 1.33 | 14.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FthePlan - Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FthePlan - Current | 1.45% | 1.82% | 2.36% | 6.89% | 3.52% | 2.29% | 6.91% | 3.90% | 1.95% | 4.18% | 5.52% | 2.27% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
American Century Ultra Fund | 4.92% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 6.01% | 4.87% | 5.44% | 7.63% | 4.17% |
American Century Growth Fund | 3.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 5.26% | 7.16% | 25.23% | 6.24% |
Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 4.91% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.65% | 3.82% | 16.31% | 3.48% | 0.61% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 1.95% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% | 15.54% | 9.84% |
Fidelity Select Technology Portfolio | 0.00% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.28% | 17.85% | 8.07% |
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
T. Rowe Price Global Stock Fund | 0.23% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 1.25% | 5.81% | 0.37% | 0.63% | 0.33% | 0.71% | 0.29% |
Texas Instruments Incorporated | 2.59% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alger Spectra Fund | 0.00% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 2.07% | 8.80% | 13.76% | 5.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FthePlan - Current показал максимальную просадку в 23.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.
Текущая просадка FthePlan - Current составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.89% | 16 дек. 2021 г. | 217 | 14 окт. 2022 г. | 330 | 19 янв. 2024 г. | 547 |
-20.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 77 |
-14.36% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 72 | 3 апр. 2019 г. | 155 |
-10.18% | 24 июн. 2015 г. | 168 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 14 июл. 2016 г. | 278 |
-8.42% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 50 | 14 окт. 2024 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FthePlan - Current составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | AAPL | SCHD | TXN | FSMEX | FSELX | FSPTX | PRGSX | SPECX | FXAIX | TWCUX | TWCGX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AAPL | 0.00 | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.47 | 0.55 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.70 | 0.68 |
SCHD | 0.00 | 0.45 | 1.00 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.73 | 0.66 | 0.86 | 0.69 | 0.71 |
TXN | 0.00 | 0.50 | 0.65 | 1.00 | 0.56 | 0.81 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 |
FSMEX | 0.00 | 0.47 | 0.63 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
FSELX | 0.00 | 0.55 | 0.62 | 0.81 | 0.60 | 1.00 | 0.85 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.79 |
FSPTX | 0.00 | 0.70 | 0.62 | 0.71 | 0.69 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.92 | 0.84 | 0.92 | 0.92 |
PRGSX | 0.00 | 0.60 | 0.73 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | 1.00 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.91 |
SPECX | 0.00 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | 0.96 |
FXAIX | 0.00 | 0.63 | 0.86 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.92 | 0.93 |
TWCUX | 0.00 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 1.00 | 0.98 |
TWCGX | 0.00 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.79 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |