FthePlan - Current | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5.43%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	8.52%
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio	Health & Biotech Equities	1.76%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	Technology Equities	3.12%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	6.65%
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund	Global Equities	5.08%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	1.36%
SPECX Alger Spectra Fund	Large Cap Growth Equities	10.19%
TWCGX American Century Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7.28%
TWCUX American Century Ultra Fund	Large Cap Growth Equities	10.18%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	1.70%
USD=X USD Cash		38.73%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FthePlan - Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

FthePlan - Current на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -2.04% с начала года и доходность в 12.07% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель FthePlan - Current	0.00%	-1.88%	-2.04%	-1.10%	23.24%	15.02%	8.66%	12.07%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.29%	12.35%	13.59%	18.75%	11.70%	8.35%	12.30%
TWCUX American Century Ultra Fund	-0.01%	-4.61%	-7.80%	-7.04%	22.08%	18.39%	9.63%	16.31%
TWCGX American Century Growth Fund	-0.10%	-4.99%	-9.48%	-8.90%	22.55%	17.85%	9.89%	15.05%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.27%	0.99%	10.34%	15.28%	124.52%	48.26%	32.36%	32.84%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.12%	-4.06%	-3.53%	-1.39%	23.48%	18.49%	11.97%	14.21%
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio	-0.02%	-7.10%	-15.57%	-11.78%	-3.87%	1.30%	-0.34%	10.54%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	0.50%	-0.93%	-2.05%	-1.90%	50.11%	29.85%	15.07%	23.10%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.51%	-5.78%	-0.62%	26.50%	16.04%	16.39%	26.10%
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund	0.19%	-4.43%	-1.25%	1.61%	29.88%	17.34%	5.80%	14.87%
TXN Texas Instruments Incorporated	-0.73%	-3.72%	13.06%	9.75%	22.43%	5.02%	3.19%	16.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FthePlan - Current закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.24%	-1.08%	-3.00%	0.85%									-2.04%
2025	0.68%	-1.72%	-5.32%	0.56%	5.62%	5.06%	1.57%	1.55%	4.03%	2.83%	-1.02%	-0.14%	14.00%
2024	1.35%	4.52%	1.43%	-2.22%	4.45%	3.49%	-0.91%	1.42%	1.11%	-0.44%	3.52%	0.62%	19.65%
2023	6.29%	-0.17%	4.53%	-0.33%	3.75%	4.22%	1.87%	-1.40%	-3.81%	-2.09%	6.89%	3.32%	24.88%
2022	-5.71%	-2.00%	1.82%	-7.62%	-0.75%	-5.93%	8.37%	-3.42%	-6.46%	3.42%	3.91%	-5.23%	-19.08%
2021	-0.15%	1.10%	0.61%	3.14%	-0.49%	3.72%	1.41%	2.36%	-3.06%	4.51%	1.17%	1.16%	16.38%

Метрики бенчмарка

FthePlan - Current: годовая альфа составляет 2.35%, бета — 0.70, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.70%) было выше, чем в снижении (67.28%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 2.35%

Бета: 0.70

R²: 0.89

Участие в росте: 72.70%

Участие в снижении: 67.28%

Комиссия

Комиссия FthePlan - Current составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPECX

Alger Spectra Fund

TWCGX

American Century Growth Fund

TWCUX

American Century Ultra Fund

PRGSX

T. Rowe Price Global Stock Fund

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FSMEX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

FSPTX

Fidelity Select Technology Portfolio

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FthePlan - Current имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.03	0.88	+1.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.22	1.37	+1.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.21	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.02	1.39	-0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.64	6.43	-2.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
TWCUX American Century Ultra Fund	22	0.65	1.11	1.15	1.03	3.51
TWCGX American Century Growth Fund	23	0.68	1.15	1.16	0.99	3.30
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	95	2.44	3.06	1.43	5.97	24.05
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	46	0.96	1.47	1.22	1.51	7.11
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio	2	-0.33	-0.34	0.96	-0.28	-0.87
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	69	1.30	1.93	1.27	2.54	8.63
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund	52	1.08	1.58	1.23	1.86	6.89
TXN Texas Instruments Incorporated	49	0.32	0.75	1.11	0.44	0.89

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FthePlan - Current имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.03
За 5 лет: 0.61
За 10 лет: 0.88
За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FthePlan - Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.55%	5.29%	3.28%	1.82%	2.36%	6.89%	3.52%	2.34%	6.91%	3.85%	1.66%	4.03%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
TWCUX American Century Ultra Fund	12.55%	11.57%	3.58%	6.09%	7.42%	6.78%	2.80%	4.27%	8.24%	5.85%	4.58%	5.21%
TWCGX American Century Growth Fund	18.93%	17.14%	5.96%	4.81%	4.86%	9.83%	5.33%	5.60%	14.07%	10.28%	4.64%	6.80%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	10.07%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.15%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio	12.47%	10.53%	17.04%	0.00%	1.80%	8.12%	6.65%	1.77%	7.47%	6.26%	5.84%	16.35%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	9.25%	9.06%	9.42%	0.01%	3.95%	11.62%	18.86%	1.86%	23.77%	8.32%	1.54%	4.19%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund	9.72%	9.60%	6.73%	0.27%	0.00%	13.67%	5.67%	2.21%	5.81%	0.03%	0.63%	0.33%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.85%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FthePlan - Current показал максимальную просадку в 23.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.

Текущая просадка FthePlan - Current составляет 4.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.89%	16 дек. 2021 г.	303	14 окт. 2022 г.	462	19 янв. 2024 г.	765
-20.26%	20 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	74	5 июн. 2020 г.	107
-16.07%	20 февр. 2025 г.	48	8 апр. 2025 г.	77	24 июн. 2025 г.	125
-14.36%	30 авг. 2018 г.	117	24 дек. 2018 г.	100	3 апр. 2019 г.	217
-10.36%	24 июн. 2015 г.	233	11 февр. 2016 г.	158	18 июл. 2016 г.	391

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 5.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	AAPL	SCHD	TXN	FSMEX	FSELX	PRGSX	FSPTX	SPECX	FXAIX	TWCUX	TWCGX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.63	0.82	0.70	0.75	0.77	0.91	0.86	0.90	1.00	0.93	0.94	0.93
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AAPL	0.63	0.00	1.00	0.39	0.44	0.42	0.49	0.53	0.63	0.57	0.57	0.63	0.61	0.67
SCHD	0.82	0.00	0.39	1.00	0.59	0.57	0.54	0.63	0.53	0.56	0.78	0.59	0.61	0.62
TXN	0.70	0.00	0.44	0.59	1.00	0.51	0.74	0.61	0.63	0.59	0.65	0.61	0.61	0.69
FSMEX	0.75	0.00	0.42	0.57	0.51	1.00	0.55	0.68	0.63	0.68	0.70	0.69	0.69	0.68
FSELX	0.77	0.00	0.49	0.54	0.74	0.55	1.00	0.74	0.81	0.75	0.73	0.74	0.75	0.85
PRGSX	0.91	0.00	0.53	0.63	0.61	0.68	0.74	1.00	0.84	0.87	0.86	0.87	0.86	0.88
FSPTX	0.86	0.00	0.63	0.53	0.63	0.63	0.81	0.84	1.00	0.89	0.80	0.89	0.89	0.92
SPECX	0.90	0.00	0.57	0.56	0.59	0.68	0.75	0.87	0.89	1.00	0.85	0.93	0.93	0.92
FXAIX	1.00	0.00	0.57	0.78	0.65	0.70	0.73	0.86	0.80	0.85	1.00	0.88	0.89	0.89
TWCUX	0.93	0.00	0.63	0.59	0.61	0.69	0.74	0.87	0.89	0.93	0.88	1.00	0.95	0.93
TWCGX	0.94	0.00	0.61	0.61	0.61	0.69	0.75	0.86	0.89	0.93	0.89	0.95	1.00	0.93
Portfolio	0.93	0.00	0.67	0.62	0.69	0.68	0.85	0.88	0.92	0.92	0.89	0.93	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

FthePlan - Current

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов