PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FthePlan - Current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FthePlan - Current

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

USD=X 38.73%SPECX 10.19%TWCUX 10.18%FSELX 8.52%TWCGX 7.28%FXAIX 6.65%AAPL 5.43%PRGSX 5.08%FSPTX 3.12%FSMEX 1.76%TXN 1.7%SCHD 1.36%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
5.43%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		Technology Equities
8.52%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		Health & Biotech Equities
1.76%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		Technology Equities
3.12%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
6.65%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		Global Equities
5.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
1.36%
SPECX
Alger Spectra Fund		Large Cap Growth Equities
10.19%
TWCGX
American Century Growth Fund		Large Cap Growth Equities
7.28%
TWCUX
American Century Ultra Fund		Large Cap Growth Equities
10.18%
TXN
Texas Instruments Incorporated		Technology
1.70%
USD=X
USD Cash
38.73%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FthePlan - Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.02%
17.05%
FthePlan - Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

FthePlan - Current на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 16.49% с начала года и доходность в 11.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
FthePlan - Current16.91%2.19%13.02%27.80%12.98%11.03%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		16.66%3.22%14.10%29.49%12.84%11.61%
TWCUX
American Century Ultra Fund		24.81%3.25%19.09%43.85%19.20%15.92%
TWCGX
American Century Growth Fund		21.89%2.17%14.93%40.22%17.08%14.73%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		44.45%8.28%27.34%74.14%34.17%27.09%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		24.32%2.93%17.84%40.84%15.59%13.19%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		13.13%1.22%10.70%30.94%8.85%12.66%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		30.38%6.14%25.15%50.30%23.82%20.43%
AAPL
Apple Inc		22.52%2.98%42.06%36.63%30.74%25.01%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		18.85%1.16%12.23%35.09%14.31%13.17%
TXN
Texas Instruments Incorporated		18.97%-2.38%23.11%38.45%13.45%17.85%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		36.87%3.97%24.08%58.36%15.20%13.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FthePlan - Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.35%4.51%1.43%-2.22%4.45%3.51%-0.92%1.41%1.10%16.91%
20236.29%-0.17%4.53%-0.33%3.75%4.22%1.87%-1.40%-3.81%-2.09%6.89%3.34%24.90%
2022-5.71%-2.00%1.82%-7.62%-0.75%-5.93%8.37%-3.42%-6.46%3.42%3.91%-5.22%-19.08%
2021-0.15%1.10%0.61%3.14%-0.49%3.72%1.41%2.36%-3.06%4.51%1.17%1.16%16.38%
20200.93%-4.22%-6.38%8.99%4.74%3.71%4.60%6.54%-2.43%-1.53%7.30%3.16%27.00%
20195.84%2.56%1.83%3.48%-5.55%5.21%1.92%-1.21%0.90%2.31%3.14%2.73%25.18%
20184.06%-0.80%-1.63%-0.18%3.74%-0.04%1.38%3.53%-0.26%-5.65%-0.04%-5.06%-1.47%
20172.48%2.86%1.42%1.02%2.41%-0.81%1.70%1.62%0.55%3.13%1.69%0.05%19.63%
2016-4.31%-0.27%4.40%-1.09%2.18%-0.67%4.06%0.67%1.43%-1.32%0.76%0.88%6.59%
2015-0.44%4.20%-0.70%0.07%1.78%-1.62%0.60%-3.76%-1.50%5.55%0.73%-1.41%3.19%
2014-1.73%3.40%-0.17%-0.14%2.42%2.03%-0.68%2.87%-1.20%1.73%2.46%-0.37%10.97%
20131.90%0.61%1.67%0.47%1.97%-1.60%4.21%-0.33%2.67%2.48%1.84%2.17%19.48%

Комиссия

Комиссия FthePlan - Current составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPECX
Alger Spectra Fund
График комиссии SPECX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
TWCGX
American Century Growth Fund
График комиссии TWCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
TWCUX
American Century Ultra Fund
График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
График комиссии FSMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FthePlan - Current среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FthePlan - Current, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FthePlan - Current, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FthePlan - Current, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FthePlan - Current, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FthePlan - Current, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FthePlan - Current, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FthePlan - Current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FthePlan - Current, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FthePlan - Current, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FthePlan - Current, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FthePlan - Current, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FthePlan - Current, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.854.121.522.9315.58
TWCUX
American Century Ultra Fund		2.623.381.492.7412.02
TWCGX
American Century Growth Fund		2.413.171.452.8010.29
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		2.292.801.383.329.96
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		3.364.451.654.7821.95
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		2.303.261.410.9111.21
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		2.292.911.403.2110.96
AAPL
Apple Inc		1.602.351.302.155.06
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		2.413.271.441.4912.75
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.612.241.281.7310.26
USD=X
USD Cash		—————
SPECX
Alger Spectra Fund		2.873.631.521.3314.09

Коэффициент Шарпа

FthePlan - Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.58
2.89
FthePlan - Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FthePlan - Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FthePlan - Current1.44%1.82%2.36%6.89%3.52%2.29%6.91%3.90%1.95%4.18%5.52%2.27%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
TWCUX
American Century Ultra Fund		4.88%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%4.17%
TWCGX
American Century Growth Fund		3.94%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%5.26%7.16%25.23%6.24%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		4.86%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.24%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		1.91%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%15.54%9.84%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		0.00%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.28%17.85%8.07%
AAPL
Apple Inc		0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		0.23%0.27%0.00%13.67%5.67%1.25%5.81%0.37%0.63%0.33%0.71%0.29%
TXN
Texas Instruments Incorporated		2.62%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		0.00%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%2.07%8.80%13.76%5.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.29%
0
FthePlan - Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FthePlan - Current показал максимальную просадку в 23.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.

Текущая просадка FthePlan - Current составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.89%16 дек. 2021 г.21714 окт. 2022 г.33019 янв. 2024 г.547
-20.26%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.545 июн. 2020 г.77
-14.36%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.723 апр. 2019 г.155
-10.18%24 июн. 2015 г.16811 февр. 2016 г.11014 июл. 2016 г.278
-8.42%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.5014 окт. 2024 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FthePlan - Current составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.28%
2.56%
FthePlan - Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XAAPLSCHDTXNFSMEXFSELXFSPTXPRGSXSPECXFXAIXTWCUXTWCGX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
AAPL0.001.000.450.500.470.550.700.600.650.630.700.68
SCHD0.000.451.000.650.630.620.620.730.660.860.690.71
TXN0.000.500.651.000.560.800.710.690.680.710.690.69
FSMEX0.000.470.630.561.000.600.690.750.750.760.750.76
FSELX0.000.550.620.800.601.000.850.780.790.760.780.79
FSPTX0.000.700.620.710.690.851.000.880.920.840.920.92
PRGSX0.000.600.730.690.750.780.881.000.920.900.920.91
SPECX0.000.650.660.680.750.790.920.921.000.900.960.96
FXAIX0.000.630.860.710.760.760.840.900.901.000.920.93
TWCUX0.000.700.690.690.750.780.920.920.960.921.000.98
TWCGX0.000.680.710.690.760.790.920.910.960.930.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.