PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
personal
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FBTC 1%VUG 18%SCHD 18%VOO 18%VFIAX 10%VGT 6%QQQM 6%VDC 4%IWP 4%VO 4%VBK 4%VHT 4%FDIG 1%IHAK 1%IRBO 1%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
Blockchain

1%

FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
Blockchain, Technology Equities

1%

IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
Technology Equities, Cybersecurity

1%

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
Robotics, Technology Equities

1%

IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
All Cap Equities

4%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

6%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

18%

VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
Small Cap Blend Equities

4%

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities

4%

VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

10%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

6%

VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities

4%

VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities

4%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

18%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

18%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в personal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21
5.11%
6.07%
personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
personalN/A-3.38%N/AN/AN/AN/A
VUG
Vanguard Growth ETF
6.66%-4.37%21.71%34.22%16.04%14.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.95%-2.03%14.29%9.99%11.48%11.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.76%-2.99%20.31%24.48%13.51%12.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.40%-6.40%20.03%32.34%19.45%20.04%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
3.97%-4.73%18.89%35.57%N/AN/A
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
5.50%-0.85%13.49%3.58%9.35%8.69%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
4.10%-3.99%22.43%20.48%9.77%10.91%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
3.09%-2.83%20.01%15.33%9.37%9.63%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
1.34%-4.81%20.40%13.95%6.44%8.32%
VHT
Vanguard Health Care ETF
3.16%-3.13%12.10%5.15%10.81%11.08%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
N/A4.08%N/AN/AN/AN/A
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
-1.19%-2.14%62.72%77.77%N/AN/A
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
-2.18%-5.16%17.97%27.15%N/AN/A
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
-6.35%-6.24%9.30%10.68%5.86%N/A
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
6.74%-3.05%20.26%24.44%13.48%12.59%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.76%5.53%2.95%

Комиссия

Комиссия personal составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии FDIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии FBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


personal
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF
2.173.001.371.3810.99
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.871.301.150.772.87
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.083.011.361.808.64
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.732.431.291.587.09
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.152.981.361.5810.92
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.370.591.070.300.82
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
1.361.951.230.694.25
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.161.721.200.683.33
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.731.151.130.392.10
VHT
Vanguard Health Care ETF
0.510.791.090.391.51
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
1.171.951.221.753.16
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
1.321.791.230.786.46
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.500.821.100.231.29
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
2.073.001.361.808.67

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность personal за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
personal1.47%1.50%1.59%1.23%1.43%1.59%1.76%1.51%1.71%1.72%1.53%1.47%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.56%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.73%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.68%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
0.49%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%1.03%0.80%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.57%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.70%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.35%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
0.19%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.13%0.13%0.25%0.50%0.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.94%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21
-3.97%
-3.50%
personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

personal показал максимальную просадку в 6.12%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка personal составляет 3.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.12%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-1.97%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.4
-1.61%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.215 февр. 2024 г.3
-1.35%13 мар. 2024 г.315 мар. 2024 г.320 мар. 2024 г.6
-1.34%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность personal составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%3.50%4.00%Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21
3.71%
3.58%
personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FBTCVDCFDIGVHTSCHDVUGVGTQQQMIHAKIRBOVFIAXVOOVOVBKIWP
FBTC1.000.130.670.120.220.090.150.120.380.400.160.160.340.400.28
VDC0.131.000.210.560.670.180.160.180.290.300.390.400.520.390.40
FDIG0.670.211.000.450.350.300.350.310.510.580.340.350.510.640.50
VHT0.120.560.451.000.680.530.490.510.560.580.670.680.760.710.73
SCHD0.220.670.350.681.000.480.500.520.550.620.710.710.860.740.71
VUG0.090.180.300.530.481.000.950.970.750.790.930.930.700.720.83
VGT0.150.160.350.490.500.951.000.970.770.840.900.900.700.750.83
QQQM0.120.180.310.510.520.970.971.000.740.830.930.930.720.750.82
IHAK0.380.290.510.560.550.750.770.741.000.840.770.760.760.840.87
IRBO0.400.300.580.580.620.790.840.830.841.000.830.830.810.870.85
VFIAX0.160.390.340.670.710.930.900.930.770.831.000.990.860.810.90
VOO0.160.400.350.680.710.930.900.930.760.830.991.000.860.810.90
VO0.340.520.510.760.860.700.700.720.760.810.860.861.000.920.92
VBK0.400.390.640.710.740.720.750.750.840.870.810.810.921.000.93
IWP0.280.400.500.730.710.830.830.820.870.850.900.900.920.931.00