personal

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust	Cryptocurrency	1%
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF	Blockchain, Technology Equities	1%
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF	Technology Equities, Cybersecurity	1%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	Robotics, Technology Equities	1%
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	4%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	6%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	18%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	4%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	4%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	6%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	4%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	4%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	18%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	18%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в personal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель personal	0.20%	-3.71%	-1.38%	-0.76%	23.20%	—	—	—
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-4.63%	-9.29%	-7.99%	24.85%	21.67%	11.69%	16.20%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.29%	12.35%	13.59%	18.75%	11.70%	8.35%	12.30%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-4.01%	-3.55%	-1.41%	23.49%	18.47%	11.96%	14.19%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-2.69%	-5.36%	-5.50%	39.92%	23.50%	15.02%	21.67%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.12%	-4.05%	-4.64%	-2.75%	30.45%	23.07%	13.26%	—
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	0.55%	-4.61%	7.09%	6.89%	4.60%	7.52%	7.37%	7.77%
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	0.31%	-5.13%	-5.62%	-9.47%	14.51%	12.85%	4.96%	11.56%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.33%	-3.97%	0.29%	-1.02%	18.13%	13.03%	6.87%	10.86%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.82%	-3.48%	1.84%	1.87%	28.84%	13.10%	2.50%	10.71%
VHT Vanguard Health Care ETF	-0.52%	-5.57%	-4.78%	2.27%	7.27%	5.91%	5.14%	9.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении personal закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.26%	0.31%	-4.64%	0.82%									-1.38%
2025	2.70%	-1.59%	-5.55%	-0.86%	6.08%	4.98%	1.95%	2.30%	2.89%	1.93%	-0.11%	-0.39%	14.70%
2024	0.76%	5.53%	2.95%	-4.77%	4.50%	3.29%	1.66%	2.05%	1.89%	-0.48%	7.03%	-3.28%	22.54%

Метрики бенчмарка

personal: годовая альфа составляет 0.48%, бета — 0.99, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.

При бете 0.99 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.48%

Бета: 0.99

R²: 0.98

Участие в росте: 100.67%

Участие в снижении: 98.65%

Комиссия

Комиссия personal составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IHAK

iShares Cybersecurity & Tech ETF

IRBO

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

FDIG

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

FBTC

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

IWP

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VBK

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

personal имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.95	0.88	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.47	1.37	+0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.46	1.39	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.21	6.43	+0.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VGT Vanguard Information Technology ETF	57	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	59	1.05	1.63	1.23	1.95	7.03
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	19	0.35	0.61	1.07	0.51	1.24
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	21	0.33	0.64	1.08	0.63	1.95
VO Vanguard Mid-Cap ETF	35	0.71	1.10	1.16	1.06	4.79
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	44	0.83	1.31	1.17	1.52	6.01
VHT Vanguard Health Care ETF	20	0.35	0.60	1.08	0.67	1.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

personal имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.95
За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность personal за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.35%	1.40%	1.43%	1.50%	1.59%	1.23%	1.43%	1.59%	1.76%	1.51%	1.71%	1.72%
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.53%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.14%	2.26%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	0.36%	0.37%	0.40%	0.54%	0.77%	0.30%	0.38%	0.59%	1.02%	0.78%	1.16%	0.98%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.49%	1.52%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.52%	0.54%	0.54%	0.68%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.82%	1.08%	0.98%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.72%	1.61%	1.53%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

personal показал максимальную просадку в 19.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка personal составляет 4.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.11%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	55	27 июн. 2025 г.	89
-8.48%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-7.84%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.12%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33
-5.6%	29 окт. 2025 г.	17	20 нояб. 2025 г.	14	11 дек. 2025 г.	31

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VDC	FBTC	VHT	SCHD	FDIG	IHAK	IRBO	VGT	VUG	QQQM	VO	VBK	IWP	VOO	VFIAX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.26	0.40	0.52	0.51	0.60	0.67	0.82	0.90	0.93	0.94	0.83	0.82	0.85	1.00	1.00	0.98
VDC	0.26	1.00	0.05	0.47	0.58	0.08	0.13	0.04	0.01	0.07	0.10	0.42	0.23	0.22	0.26	0.26	0.30
FBTC	0.40	0.05	1.00	0.16	0.23	0.70	0.36	0.42	0.39	0.38	0.40	0.42	0.48	0.43	0.40	0.40	0.47
VHT	0.52	0.47	0.16	1.00	0.64	0.28	0.40	0.32	0.30	0.35	0.35	0.62	0.53	0.48	0.52	0.52	0.56
SCHD	0.51	0.58	0.23	0.64	1.00	0.30	0.37	0.30	0.27	0.26	0.31	0.74	0.57	0.48	0.51	0.51	0.58
FDIG	0.60	0.08	0.70	0.28	0.30	1.00	0.51	0.64	0.60	0.59	0.60	0.59	0.69	0.66	0.60	0.60	0.67
IHAK	0.67	0.13	0.36	0.40	0.37	0.51	1.00	0.69	0.66	0.64	0.65	0.69	0.75	0.78	0.67	0.67	0.72
IRBO	0.82	0.04	0.42	0.32	0.30	0.64	0.69	1.00	0.88	0.83	0.86	0.68	0.79	0.81	0.82	0.82	0.83
VGT	0.90	0.01	0.39	0.30	0.27	0.60	0.66	0.88	1.00	0.94	0.96	0.65	0.75	0.78	0.90	0.90	0.88
VUG	0.93	0.07	0.38	0.35	0.26	0.59	0.64	0.83	0.94	1.00	0.97	0.65	0.72	0.79	0.93	0.93	0.90
QQQM	0.94	0.10	0.40	0.35	0.31	0.60	0.65	0.86	0.96	0.97	1.00	0.68	0.75	0.79	0.94	0.94	0.92
VO	0.83	0.42	0.42	0.62	0.74	0.59	0.69	0.68	0.65	0.65	0.68	1.00	0.90	0.89	0.83	0.83	0.88
VBK	0.82	0.23	0.48	0.53	0.57	0.69	0.75	0.79	0.75	0.72	0.75	0.90	1.00	0.93	0.82	0.82	0.89
IWP	0.85	0.22	0.43	0.48	0.48	0.66	0.78	0.81	0.78	0.79	0.79	0.89	0.93	1.00	0.85	0.86	0.89
VOO	1.00	0.26	0.40	0.52	0.51	0.60	0.67	0.82	0.90	0.93	0.94	0.83	0.82	0.85	1.00	1.00	0.98
VFIAX	1.00	0.26	0.40	0.52	0.51	0.60	0.67	0.82	0.90	0.93	0.94	0.83	0.82	0.86	1.00	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.30	0.47	0.56	0.58	0.67	0.72	0.83	0.88	0.90	0.92	0.88	0.89	0.89	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

personal

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов