PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
personal
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

personal

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

FBTC 1%VUG 18%SCHD 18%VOO 18%VFIAX 10%VGT 6%QQQM 6%VDC 4%IWP 4%VO 4%VBK 4%VHT 4%FDIG 1%IHAK 1%IRBO 1%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		Blockchain

1%

FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		Blockchain, Technology Equities

1%

IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		Technology Equities, Cybersecurity

1%

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		Robotics, Technology Equities

1%

IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		All Cap Equities

4%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities

6%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

18%

VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		Small Cap Blend Equities

4%

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		Consumer Staples Equities

4%

VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities

10%

VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities

6%

VHT
Vanguard Health Care ETF		Health & Biotech Equities

4%

VO
Vanguard Mid-Cap ETF		Mid Cap Growth Equities

4%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

18%

VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities

18%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в personal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.16%
12.95%
personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
personalN/A-0.37%10.14%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		15.67%-4.61%11.39%24.71%16.92%14.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%11.67%11.96%11.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%19.93%14.14%12.62%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		15.09%-3.59%10.66%24.73%21.09%20.16%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		12.27%-4.63%8.46%22.33%N/AN/A
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		9.18%0.71%8.45%6.09%8.70%8.78%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		5.28%-0.27%5.04%11.28%8.76%10.37%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		6.63%1.98%7.52%9.70%9.23%9.33%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		6.28%3.49%8.41%9.03%6.57%8.47%
VHT
Vanguard Health Care ETF		9.85%2.56%7.99%11.11%11.13%10.88%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		N/A6.04%53.85%N/AN/AN/A
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		8.18%2.70%36.47%25.59%N/AN/A
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.73%2.99%-2.20%17.70%11.23%N/A
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-4.38%-0.32%-0.24%-2.57%6.25%N/A
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		14.04%-1.36%11.14%19.96%14.11%12.60%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью personal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.76%5.53%2.95%-4.77%4.50%3.29%12.16%

Комиссия

Комиссия personal составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
График комиссии FDIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
График комиссии FBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VHT
Vanguard Health Care ETF
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

personal
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF		1.542.111.281.327.79
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.732.431.301.726.83
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.241.721.221.795.44
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.341.861.241.596.74
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		0.610.941.110.501.40
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.771.151.140.382.38
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		0.761.161.140.432.05
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.510.841.100.271.39
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.031.491.180.763.12
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		—————
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		0.441.121.120.661.27
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		1.031.461.190.753.23
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-0.16-0.090.99-0.07-0.41
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.722.421.301.716.84

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для personal. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность personal за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
personal1.45%1.50%1.59%1.23%1.43%1.59%1.76%1.51%1.73%1.72%1.53%1.47%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.67%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.68%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.51%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.46%0.98%1.03%0.80%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.57%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.68%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.30%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		0.17%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.10%0.13%0.25%0.50%0.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.81%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.33%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.37%
-4.73%
personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

personal показал максимальную просадку в 6.12%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка personal составляет 4.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.12%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-4.37%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———
-1.97%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.4
-1.86%22 мая 2024 г.630 мая 2024 г.45 июн. 2024 г.10
-1.61%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.215 февр. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность personal составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%MarchAprilMayJuneJuly
3.51%
3.80%
personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FBTCVDCFDIGVHTSCHDVGTIHAKVUGQQQMVOIRBOVBKVFIAXVOOIWP
FBTC1.000.060.660.140.200.200.270.190.190.310.340.360.210.220.28
VDC0.061.000.100.490.650.050.220.130.150.510.270.320.350.340.36
FDIG0.660.101.000.290.220.440.470.420.420.440.550.550.430.430.49
VHT0.140.490.291.000.600.230.430.320.300.620.450.560.480.490.56
SCHD0.200.650.220.601.000.230.430.230.280.780.480.620.500.500.59
VGT0.200.050.440.230.231.000.630.940.960.550.770.630.880.870.70
IHAK0.270.220.470.430.430.631.000.620.620.710.780.830.660.660.85
VUG0.190.130.420.320.230.940.621.000.970.550.760.620.920.920.71
QQQM0.190.150.420.300.280.960.620.971.000.580.790.630.930.930.71
VO0.310.510.440.620.780.550.710.550.581.000.760.900.760.760.90
IRBO0.340.270.550.450.480.770.780.760.790.761.000.840.800.810.82
VBK0.360.320.550.560.620.630.830.620.630.900.841.000.740.740.93
VFIAX0.210.350.430.480.500.880.660.920.930.760.800.741.001.000.82
VOO0.220.340.430.490.500.870.660.920.930.760.810.741.001.000.82
IWP0.280.360.490.560.590.700.850.710.710.900.820.930.820.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.