ckbest2-1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 8.33% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 8.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 8.33% |
GE General Electric Company | Industrials | 8.33% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | Healthcare | 8.33% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 8.33% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 8.33% |
MMM 3M Company | Industrials | 8.33% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 8.33% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | Industrials | 8.33% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | Healthcare | 8.33% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 8.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2013 г., начальной даты RNMBY
Доходность по периодам
ckbest2-1 на 11 мая 2025 г. показал доходность в 26.26% с начала года и доходность в 22.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.52% | 11.90% | 15.34% | 10.70% |
| ckbest2-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ABBV AbbVie Inc. | 5.83% | 6.43% | -5.73% | 19.02% | 20.25% | 15.61% |
IBM International Business Machines Corporation | 14.87% | 6.53% | 19.09% | 53.60% | 22.13% | 8.72% |
MMM 3M Company | 11.01% | 4.89% | 7.24% | 47.43% | 8.03% | 3.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.34% | -1.98% | 10.86% | 24.68% | 24.45% | 13.47% |
WM Waste Management, Inc. | 15.77% | 1.47% | 4.59% | 11.65% | 20.87% | 19.08% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.29% | 4.77% | 7.07% | 28.72% | 29.27% | 23.83% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.78% | 7.15% | 8.01% | 30.28% | 27.41% | 17.62% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
GE General Electric Company | 29.12% | 18.32% | 16.72% | 32.45% | 49.28% | 6.60% |
PGR The Progressive Corporation | 21.15% | 3.22% | 11.00% | 34.65% | 34.39% | 29.60% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.65% | -6.48% | 1.91% | 52.44% | 8.79% | 2.32% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 11.76% | -8.36% | 16.77% | 102.41% | 11.08% | 7.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ckbest2-1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.23% | -1.23% |
Комиссия
Комиссия ckbest2-1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ckbest2-1 составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 0.71 | 0.97 | 1.15 | 0.85 | 2.09 |
IBM International Business Machines Corporation | 2.00 | 2.73 | 1.39 | 3.27 | 10.01 |
MMM 3M Company | 1.41 | 2.67 | 1.36 | 1.22 | 9.30 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.31 | 1.87 | 1.27 | 3.01 | 7.59 |
WM Waste Management, Inc. | 0.61 | 0.93 | 1.14 | 1.02 | 2.31 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.39 | 1.96 | 1.27 | 1.81 | 5.32 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.09 | 1.77 | 1.26 | 1.43 | 4.82 |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | — | — | — | — | — |
GE General Electric Company | 0.86 | 1.25 | 1.18 | 1.32 | 4.07 |
PGR The Progressive Corporation | 1.47 | 1.92 | 1.27 | 2.83 | 7.04 |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.16 | 2.92 | 1.37 | 1.80 | 10.39 |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 1.57 | 2.28 | 1.28 | 0.96 | 9.96 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ckbest2-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.48% | 1.46% | 2.03% | 1.89% | 2.22% | 2.39% | 2.17% | 2.36% | 2.17% | 1.92% | 2.14% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.46% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.68% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
MMM 3M Company | 1.98% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.32% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.00% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GE General Electric Company | 0.56% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% |
PGR The Progressive Corporation | 1.72% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 3.20% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ckbest2-1 показал максимальную просадку в 1.64%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ckbest2-1 составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.64% | 6 мая 2025 г. | 1 | 6 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | RNMBY | IBM | MMM | COST | PGR | WM | BRK-B | ABBV | TGTX | GILD | GE | JPM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | -0.40 | -0.20 | -0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| RNMBY | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | -0.40 | -0.80 | -0.80 | -0.60 | -0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| IBM | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.80 |
| MMM | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -0.80 | -0.40 | -0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.40 |
| COST | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -0.80 | -0.40 | -0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.40 |
| PGR | -0.40 | -0.40 | 0.40 | -0.80 | -0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | -0.40 | -0.40 | 0.20 |
| WM | -0.20 | -0.80 | 0.20 | -0.40 | -0.40 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | -0.20 | -0.20 | 0.40 |
| BRK-B | -0.20 | -0.80 | 0.20 | -0.40 | -0.40 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | -0.20 | -0.20 | 0.40 |
| ABBV | 0.40 | -0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.80 |
| TGTX | 0.40 | -0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.80 |
| GILD | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
| GE | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | -0.40 | -0.20 | -0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| JPM | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | -0.40 | -0.20 | -0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |