Rick's Black Swan
This portfolio performs similar to SP500 while protecting against Wars ($XAR), Diseases ($XLV), and Disasters ($IAK) with US Dollars ($UUP), TBills ($GOVT), Cash ($BIL), Gold ($IAU), commodities ($DBC) and mom and pop consumer stores ($PSCC).
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Black Swan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2012 г., начальной даты GOVT
Доходность по периодам
Rick's Black Swan на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -4.53% с начала года и доходность в 11.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Rick's Black Swan | -38.70% | -21.83% | -40.57% | -13.36% | 25.17% | 17.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | -1.67% | 0.04% | 0.44% | 24.15% | 15.79% | 11.72% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -1.13% | -7.37% | -10.34% | -0.55% | 7.80% | 8.05% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.93% | -4.27% | -2.01% | 20.23% | 21.96% | 12.17% |
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 9.36% | 23.19% | 39.61% | 14.30% | 10.50% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -7.21% | -3.40% | -1.99% | -1.07% | 2.55% | 2.06% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.13% | 0.07% | 0.82% | 6.10% | -2.10% | 0.71% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.38% | 2.21% | 4.90% | 2.52% | 1.75% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.05% | -3.17% | 0.27% | -3.55% | 15.78% | 3.20% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -10.11% | -2.54% | -10.76% | -0.09% | 10.78% | 8.24% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -49.63% | -29.77% | -51.29% | -22.98% | 40.83% | 35.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Black Swan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11.05% | -2.40% | -18.24% | -13.64% | -38.70% | ||||||||
| 2024 | 11.12% | 24.31% | 11.04% | -9.39% | 25.29% | 14.04% | -8.85% | -1.66% | 1.11% | 2.00% | 2.91% | 1.55% | 91.84% |
| 2023 | 13.39% | 2.13% | 9.95% | -4.73% | 17.49% | 10.18% | 8.80% | -2.16% | -11.50% | -6.90% | 19.02% | 14.94% | 88.37% |
| 2022 | -17.39% | -0.12% | 3.17% | -21.34% | 4.10% | -17.77% | 14.96% | -11.34% | -14.53% | 8.96% | 14.40% | -9.75% | -43.83% |
| 2021 | 2.61% | 6.41% | 1.96% | 0.75% | 4.17% | 7.88% | -1.08% | 3.92% | -6.68% | 11.53% | 17.78% | 0.42% | 59.53% |
| 2020 | -1.89% | -8.17% | -16.64% | 12.20% | 7.91% | 3.80% | 3.89% | 9.39% | -2.01% | -2.75% | 20.77% | 5.30% | 29.99% |
| 2019 | 8.63% | 6.26% | 1.36% | 6.16% | -11.96% | 10.47% | 3.75% | -2.32% | 2.62% | 3.69% | 4.84% | 5.63% | 44.31% |
| 2018 | 6.02% | -1.49% | -1.74% | -3.28% | 8.33% | -4.06% | 3.74% | 3.12% | -0.59% | -11.13% | 0.93% | -8.80% | -10.26% |
| 2017 | 0.81% | 3.48% | 1.67% | 0.25% | 3.87% | -2.46% | 3.76% | 1.50% | 5.00% | 7.15% | 1.42% | -0.44% | 28.88% |
| 2016 | -5.76% | 0.94% | 6.78% | 0.35% | 3.96% | 1.25% | 5.20% | 1.40% | 1.22% | -2.43% | 5.12% | 2.14% | 21.36% |
| 2015 | -2.56% | 4.97% | -0.80% | -1.57% | 4.88% | -3.21% | -1.94% | -3.93% | -2.12% | 6.78% | 1.35% | -1.92% | -0.77% |
| 2014 | -1.86% | 4.02% | 1.14% | -0.69% | 1.32% | 3.48% | -2.33% | 4.92% | -1.17% | 1.74% | 3.40% | 0.50% | 15.12% |
Комиссия
Комиссия Rick's Black Swan составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick's Black Swan составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.96 | 1.46 | 1.19 | 1.17 | 4.50 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.02 | 1.00 | -0.05 | -0.13 |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 0.98 | 1.39 | 1.20 | 1.64 | 4.58 |
IAU iShares Gold Trust | 2.37 | 3.14 | 1.41 | 4.75 | 12.80 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.19 | -0.20 | 0.97 | -0.16 | -0.53 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1.10 | 1.63 | 1.21 | 0.39 | 2.97 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.32 | -0.34 | 0.96 | -0.19 | -0.90 |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -0.03 | 0.09 | 1.01 | -0.03 | -0.08 |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -0.29 | 0.23 | 1.03 | -0.44 | -1.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Black Swan за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.49% | 2.37% | 2.41% | 0.98% | 0.66% | 0.75% | 1.49% | 1.30% | 0.78% | 1.44% | 0.84% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.69% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.72% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.74% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.82% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.32% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 1.28% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.22% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.22% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 7.11% | 0.39% | 2.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Black Swan показал максимальную просадку в 53.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's Black Swan составляет 7.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.44% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -52.66% | 20 июн. 2024 г. | 199 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -40.13% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 114 | 1 сент. 2020 г. | 136 |
| -24.9% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 54 |
| -24.75% | 7 июн. 2018 г. | 139 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 217 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Black Swan составляет 33.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | UUP | GOVT | DBC | USD | PSCC | XLV | XAR | IAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.00 |
| IAU | 0.03 | 1.00 | -0.46 | 0.34 | 0.27 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.05 |
| UUP | 0.00 | -0.46 | 1.00 | -0.21 | -0.22 | -0.11 | -0.10 | -0.11 | -0.09 | -0.07 |
| GOVT | 0.03 | 0.34 | -0.21 | 1.00 | -0.15 | -0.17 | -0.11 | -0.13 | -0.16 | -0.29 |
| DBC | -0.00 | 0.27 | -0.22 | -0.15 | 1.00 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.25 |
| USD | 0.02 | 0.01 | -0.11 | -0.17 | 0.22 | 1.00 | 0.37 | 0.47 | 0.51 | 0.41 |
| PSCC | -0.01 | 0.02 | -0.10 | -0.11 | 0.18 | 0.37 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.53 |
| XLV | -0.02 | 0.01 | -0.11 | -0.13 | 0.16 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.56 |
| XAR | 0.01 | 0.03 | -0.09 | -0.16 | 0.24 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 1.00 | 0.63 |
| IAK | -0.00 | -0.05 | -0.07 | -0.29 | 0.25 | 0.41 | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 1.00 |