Rick's Black Swan
This portfolio performs similar to SP500 while protecting against Wars ($XAR), Diseases ($XLV), and Disasters ($IAK) with US Dollars ($UUP), TBills ($GOVT), Cash ($BIL), Gold ($IAU), commodities ($DBC) and mom and pop consumer stores ($PSCC).
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Black Swan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2012 г., начальной даты GOVT
Доходность по периодам
Rick's Black Swan на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 25.47% с начала года и доходность в 12.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| Rick's Black Swan | 25.47% | 2.80% | 7.15% | 31.29% | 15.66% | 12.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 27.54% | 10.83% | 19.84% | 34.25% | 10.04% | 13.41% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 8.87% | 0.03% | 1.48% | 13.06% | 9.80% | 9.34% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 36.27% | 8.33% | 18.64% | 37.36% | 16.08% | 12.60% |
IAU iShares Gold Trust | 27.82% | -3.50% | 12.14% | 30.53% | 12.46% | 8.08% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 10.82% | 2.77% | 5.08% | 8.48% | 4.20% | 3.45% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 2.08% | 0.63% | 2.65% | 4.25% | -0.51% | 0.96% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.83% | 0.35% | 2.53% | 5.23% | 2.30% | 1.58% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.86% | -2.20% | -2.46% | -0.46% | 8.79% | 1.82% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 6.55% | 9.07% | 12.92% | 13.73% | 11.32% | 10.15% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 140.06% | 2.26% | -3.64% | 200.68% | 57.84% | 43.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Black Swan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.36% | 5.25% | 4.57% | -2.48% | 4.83% | 1.73% | 1.63% | 1.28% | 0.91% | -0.20% | 3.43% | 25.47% | |
| 2023 | 5.58% | -0.33% | 3.34% | -0.46% | 1.35% | 3.99% | 3.52% | -0.63% | -3.65% | -0.91% | 5.73% | 4.84% | 24.19% |
| 2022 | -3.94% | 2.36% | 2.56% | -4.88% | 0.77% | -4.72% | 4.50% | -4.11% | -6.59% | 6.19% | 6.17% | -4.04% | -6.75% |
| 2021 | 1.23% | 2.74% | 1.81% | 2.06% | 3.01% | 1.44% | -0.05% | 1.01% | -2.10% | 4.01% | 1.53% | 3.29% | 21.74% |
| 2020 | -1.19% | -5.09% | -8.89% | 6.10% | 4.89% | 1.79% | 2.95% | 3.73% | -2.31% | -1.17% | 9.61% | 3.71% | 13.45% |
| 2019 | 6.12% | 3.53% | 0.16% | 2.84% | -4.85% | 5.66% | 1.66% | -0.69% | 1.27% | 1.29% | 2.32% | 3.15% | 24.36% |
| 2018 | 2.79% | -1.83% | -0.40% | -0.49% | 3.43% | -1.40% | 2.27% | 1.66% | 0.46% | -5.36% | 0.01% | -4.83% | -4.04% |
| 2017 | 0.58% | 2.72% | 0.34% | 0.30% | 1.31% | -1.09% | 2.42% | 1.08% | 2.66% | 3.22% | 1.12% | 0.26% | 15.89% |
| 2016 | -3.78% | 1.52% | 4.60% | 1.48% | 2.38% | 1.89% | 3.03% | 0.78% | 0.93% | -1.66% | 3.02% | 1.73% | 16.83% |
| 2015 | -1.26% | 3.19% | -0.81% | -0.82% | 3.18% | -2.07% | -2.52% | -2.68% | -1.62% | 5.39% | 0.36% | -1.91% | -1.94% |
| 2014 | -1.38% | 3.83% | 0.81% | -0.48% | 0.95% | 3.28% | -2.19% | 3.85% | -1.43% | 1.12% | 1.96% | 0.09% | 10.66% |
| 2013 | 3.78% | 0.41% | 3.45% | 0.29% | 1.82% | -1.18% | 3.80% | -1.10% | 1.95% | 2.85% | 1.32% | 1.38% | 20.28% |
Комиссия
Комиссия Rick's Black Swan составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick's Black Swan среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 1.92 | 2.60 | 1.33 | 4.87 | 11.78 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.22 | 1.72 | 1.22 | 1.33 | 4.38 |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.59 | 3.42 | 1.47 | 5.64 | 16.43 |
IAU iShares Gold Trust | 1.81 | 2.42 | 1.32 | 3.35 | 10.49 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 1.55 | 2.31 | 1.28 | 1.64 | 5.95 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.85 | 1.24 | 1.15 | 0.29 | 2.39 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.33 | 270.01 | 156.89 | 477.76 | 4,397.15 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.14 | -0.10 | 0.99 | -0.07 | -0.42 |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 0.92 | 1.38 | 1.17 | 1.54 | 3.22 |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 2.41 | 2.62 | 1.34 | 4.03 | 10.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Black Swan за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.39% | 2.41% | 1.01% | 0.66% | 0.84% | 1.55% | 1.30% | 0.80% | 1.44% | 0.84% | 0.97% | 0.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.51% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.55% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.18% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.82% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.14% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.07% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.90% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.72% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.02% | 0.05% | 0.59% | 0.00% | 0.18% | 1.29% | 0.93% | 0.55% | 7.11% | 0.39% | 2.98% | 1.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Black Swan показал максимальную просадку в 22.38%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's Black Swan составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.38% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 112 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -15.54% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 164 | 26 мая 2023 г. | 292 |
| -13.15% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -11.49% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 71 | 24 мая 2016 г. | 232 |
| -7.52% | 28 мар. 2012 г. | 47 | 4 июн. 2012 г. | 72 | 14 сент. 2012 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Black Swan составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | UUP | GOVT | DBC | USD | PSCC | XLV | XAR | IAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| IAU | 0.03 | 1.00 | -0.47 | 0.35 | 0.27 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.06 |
| UUP | 0.00 | -0.47 | 1.00 | -0.21 | -0.23 | -0.11 | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.07 |
| GOVT | 0.03 | 0.35 | -0.21 | 1.00 | -0.15 | -0.17 | -0.12 | -0.14 | -0.17 | -0.31 |
| DBC | -0.00 | 0.27 | -0.23 | -0.15 | 1.00 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.25 |
| USD | 0.02 | 0.01 | -0.11 | -0.17 | 0.22 | 1.00 | 0.38 | 0.48 | 0.50 | 0.42 |
| PSCC | -0.01 | 0.02 | -0.09 | -0.12 | 0.18 | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.55 | 0.53 |
| XLV | -0.01 | 0.01 | -0.10 | -0.14 | 0.16 | 0.48 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.56 |
| XAR | 0.01 | 0.02 | -0.09 | -0.17 | 0.25 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 1.00 | 0.64 |
| IAK | 0.00 | -0.06 | -0.07 | -0.31 | 0.25 | 0.42 | 0.53 | 0.56 | 0.64 | 1.00 |