Rick's Black Swan
This portfolio performs similar to SP500 while protecting against Wars ($XAR), Diseases ($XLV), and Disasters ($IAK) with US Dollars ($UUP), TBills ($GOVT), Cash ($BIL), Gold ($IAU), commodities ($DBC) and mom and pop consumer stores ($PSCC).
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Black Swan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2012 г., начальной даты GOVT
Доходность по периодам
Rick's Black Swan на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 0.70% с начала года и доходность в 12.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Rick's Black Swan | -11.93% | -18.60% | 14.80% | 39.70% | 28.78% | 22.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 5.39% | 3.09% | 23.88% | 36.31% | 9.15% | 13.12% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 6.88% | 5.81% | 0.51% | 4.88% | 8.96% | 9.54% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.66% | 1.89% | 12.21% | 22.70% | 13.71% | 12.45% |
IAU iShares Gold Trust | 8.44% | 7.83% | 19.05% | 40.18% | 12.44% | 8.45% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.17% | -0.71% | 7.70% | 9.28% | 4.39% | 3.11% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -1.51% | 0.86% | -1.01% | 2.72% | -0.94% | 0.72% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.38% | 0.35% | 2.35% | 5.07% | 2.40% | 1.66% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 3.84% | 3.35% | 7.87% | 6.78% | 11.10% | 3.50% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -2.16% | -2.47% | 4.41% | 1.69% | 10.23% | 9.36% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -16.26% | -24.13% | 16.62% | 50.72% | 45.77% | 43.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Black Swan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11.01% | -11.93% | |||||||||||
| 2024 | 11.07% | 24.22% | 11.01% | -9.37% | 25.22% | 14.00% | -8.81% | -1.65% | 1.10% | 1.99% | 2.92% | 1.53% | 91.48% |
| 2023 | 13.31% | 2.11% | 9.88% | -4.70% | 17.35% | 10.15% | 8.77% | -2.15% | -11.46% | -6.87% | 18.94% | 14.85% | 87.73% |
| 2022 | -17.34% | -0.11% | 3.17% | -21.25% | 4.07% | -17.69% | 14.88% | -11.28% | -14.47% | 8.96% | 14.31% | -9.70% | -43.65% |
| 2021 | 2.60% | 6.39% | 1.96% | 0.76% | 4.16% | 7.84% | -1.08% | 3.91% | -6.66% | 11.49% | 17.68% | 0.44% | 59.26% |
| 2020 | -1.88% | -8.16% | -16.53% | 12.15% | 7.88% | 3.80% | 3.87% | 9.35% | -2.01% | -2.74% | 20.71% | 5.31% | 29.98% |
| 2019 | 8.61% | 6.22% | 1.33% | 6.12% | -11.85% | 10.41% | 3.72% | -2.30% | 2.61% | 3.65% | 4.82% | 5.68% | 44.15% |
| 2018 | 5.99% | -1.50% | -1.73% | -3.25% | 8.28% | -4.01% | 3.74% | 3.11% | -0.57% | -11.09% | 0.93% | -8.90% | -10.30% |
| 2017 | 0.80% | 3.48% | 1.66% | 0.25% | 3.83% | -2.46% | 3.74% | 1.49% | 4.98% | 7.10% | 1.43% | -0.43% | 28.71% |
| 2016 | -5.75% | 0.95% | 6.75% | 0.37% | 3.95% | 1.22% | 5.17% | 1.38% | 1.21% | -2.43% | 5.11% | 2.14% | 21.25% |
| 2015 | -2.55% | 4.95% | -0.81% | -1.57% | 4.86% | -3.18% | -1.92% | -3.92% | -2.12% | 6.76% | 1.33% | -1.88% | -0.74% |
| 2014 | -1.86% | 4.02% | 1.14% | -0.68% | 1.32% | 3.47% | -2.33% | 4.92% | -1.18% | 1.75% | 3.38% | 0.41% | 14.98% |
Комиссия
Комиссия Rick's Black Swan составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick's Black Swan составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 1.89 | 2.60 | 1.33 | 4.38 | 12.13 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.44 | 0.69 | 1.08 | 0.39 | 1.04 |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.53 | 2.11 | 1.28 | 2.11 | 6.38 |
IAU iShares Gold Trust | 2.51 | 3.23 | 1.43 | 4.68 | 12.79 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 1.75 | 2.57 | 1.32 | 2.55 | 7.02 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.16 | 0.27 | 1.04 | 0.06 | 0.46 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.46 | 262.63 | 152.63 | 464.00 | 4,273.64 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.43 | 0.71 | 1.08 | 0.22 | 1.17 |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -0.04 | 0.06 | 1.01 | -0.06 | -0.12 |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.77 | 1.46 | 1.19 | 1.39 | 3.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Black Swan за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.34% | 2.37% | 2.41% | 1.01% | 0.66% | 0.85% | 1.52% | 1.37% | 0.79% | 1.46% | 0.85% | 0.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.63% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.47% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.48% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.26% | 3.14% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.94% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.03% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.92% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.12% | 0.10% | 0.10% | 0.59% | 0.00% | 0.22% | 1.08% | 1.66% | 0.41% | 7.33% | 0.54% | 2.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Black Swan показал максимальную просадку в 53.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's Black Swan составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.26% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -40.01% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 114 | 1 сент. 2020 г. | 136 |
| -39.22% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -24.84% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 54 |
| -24.62% | 7 июн. 2018 г. | 139 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 217 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Black Swan составляет 29.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | UUP | GOVT | DBC | USD | PSCC | XLV | XAR | IAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.00 |
| IAU | 0.03 | 1.00 | -0.46 | 0.34 | 0.27 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.06 |
| UUP | 0.01 | -0.46 | 1.00 | -0.22 | -0.22 | -0.11 | -0.10 | -0.11 | -0.09 | -0.07 |
| GOVT | 0.03 | 0.34 | -0.22 | 1.00 | -0.15 | -0.17 | -0.11 | -0.13 | -0.16 | -0.30 |
| DBC | -0.01 | 0.27 | -0.22 | -0.15 | 1.00 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.25 |
| USD | 0.02 | 0.01 | -0.11 | -0.17 | 0.22 | 1.00 | 0.37 | 0.47 | 0.50 | 0.42 |
| PSCC | -0.01 | 0.02 | -0.10 | -0.11 | 0.17 | 0.37 | 1.00 | 0.46 | 0.54 | 0.53 |
| XLV | -0.02 | 0.01 | -0.11 | -0.13 | 0.16 | 0.47 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.56 |
| XAR | 0.01 | 0.03 | -0.09 | -0.16 | 0.24 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 1.00 | 0.64 |
| IAK | 0.00 | -0.06 | -0.07 | -0.30 | 0.25 | 0.42 | 0.53 | 0.56 | 0.64 | 1.00 |