PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
individual stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMZN 10%AAPL 10%WMT 10%JPM 10%V 10%WM 10%HD 10%CAT 10%SOFI 10%COST 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
10%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials
10%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive
10%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical
10%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services
10%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
Financial Services
10%
V
Visa Inc.
Financial Services
10%
WM
Waste Management, Inc.
Industrials
10%
WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в individual stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
83.75%
58.80%
individual stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
individual stocks23.53%7.13%13.86%42.08%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
22.75%8.82%0.71%45.76%16.51%28.02%
AAPL
Apple Inc
18.25%2.71%34.98%28.44%32.86%26.38%
WMT
Walmart Inc.
54.54%4.95%35.39%56.35%17.19%14.38%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
27.14%0.03%7.66%49.04%16.35%16.77%
V
Visa Inc.
6.95%-0.90%0.06%18.72%10.28%18.86%
WM
Waste Management, Inc.
18.02%2.50%1.90%36.55%14.33%18.42%
HD
The Home Depot, Inc.
20.09%13.42%14.26%43.08%15.16%18.79%
CAT
Caterpillar Inc.
35.97%20.56%7.15%51.89%29.80%18.62%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
-15.68%19.69%8.12%5.01%N/AN/A
COST
Costco Wholesale Corporation
34.39%0.73%24.44%63.03%27.00%24.22%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью individual stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.30%7.92%0.61%-4.44%5.06%2.44%2.81%4.45%1.92%23.53%
202312.11%-3.70%1.55%2.12%1.04%10.38%6.47%-3.30%-4.38%-1.71%6.74%9.64%41.41%
2022-7.20%-4.49%4.36%-8.93%-1.37%-10.31%12.69%-3.39%-9.09%10.64%3.69%-6.13%-20.58%
20217.83%-3.78%4.60%5.13%1.84%0.37%0.10%1.72%-2.30%7.87%-0.91%2.83%27.50%
20203.89%3.89%

Комиссия

Комиссия individual stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг individual stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности individual stocks, с текущим значением в 8181
individual stocks
Ранг коэф-та Шарпа individual stocks, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино individual stocks, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега individual stocks, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара individual stocks, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина individual stocks, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


individual stocks
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа individual stocks, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино individual stocks, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега individual stocks, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара individual stocks, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина individual stocks, с текущим значением в 18.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.692.341.301.308.23
AAPL
Apple Inc
1.392.081.261.884.44
WMT
Walmart Inc.
2.783.691.574.8014.47
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.663.071.483.2315.15
V
Visa Inc.
1.301.701.241.664.26
WM
Waste Management, Inc.
2.102.741.473.199.83
HD
The Home Depot, Inc.
2.122.921.361.425.30
CAT
Caterpillar Inc.
1.982.511.352.476.81
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.210.721.090.160.48
COST
Costco Wholesale Corporation
3.013.601.545.7414.92

Коэффициент Шарпа

individual stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.22 до 2.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.14
2.80
individual stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность individual stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
individual stocks1.15%1.36%1.28%1.05%1.53%1.35%1.54%1.67%1.65%2.14%1.56%1.55%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
WMT
Walmart Inc.
1.01%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.18%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
V
Visa Inc.
0.75%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
WM
Waste Management, Inc.
1.41%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%
HD
The Home Depot, Inc.
2.16%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
CAT
Caterpillar Inc.
1.34%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.19%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.20%
individual stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

individual stocks показал максимальную просадку в 27.16%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.16%9 нояб. 2021 г.15317 июн. 2022 г.26814 июл. 2023 г.421
-11.19%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3112 дек. 2023 г.94
-9.31%18 июл. 2024 г.135 авг. 2024 г.1829 авг. 2024 г.31
-9.11%5 февр. 2021 г.194 мар. 2021 г.237 апр. 2021 г.42
-5.34%22 мар. 2024 г.2730 апр. 2024 г.1115 мая 2024 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность individual stocks составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.40%
3.37%
individual stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SOFIWMWMTCATJPMAMZNVAAPLHDCOST
SOFI1.000.060.130.320.330.440.280.370.330.27
WM0.061.000.380.260.290.160.360.280.370.38
WMT0.130.381.000.200.240.250.270.260.380.56
CAT0.320.260.201.000.580.240.370.260.370.25
JPM0.330.290.240.581.000.270.430.310.370.26
AMZN0.440.160.250.240.271.000.410.600.400.47
V0.280.360.270.370.430.411.000.460.410.42
AAPL0.370.280.260.260.310.600.461.000.400.48
HD0.330.370.380.370.370.400.410.401.000.49
COST0.270.380.560.250.260.470.420.480.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.