individual stocks
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в individual stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
individual stocks | 42.93% | 1.46% | 28.58% | 43.99% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Amazon.com, Inc. | 48.03% | 13.38% | 18.95% | 46.60% | 20.32% | 30.90% |
Apple Inc | 32.83% | 11.36% | 22.93% | 32.10% | 30.37% | 26.14% |
Walmart Inc. | 77.63% | 4.59% | 36.52% | 78.77% | 20.22% | 14.65% |
JPMorgan Chase & Co. | 43.02% | -2.93% | 22.46% | 45.32% | 14.90% | 17.53% |
Visa Inc. | 22.97% | 2.52% | 15.89% | 23.88% | 11.99% | 17.72% |
Waste Management, Inc. | 16.57% | -6.77% | -0.82% | 17.99% | 14.68% | 17.31% |
The Home Depot, Inc. | 16.06% | -3.85% | 11.60% | 15.38% | 14.92% | 16.97% |
Caterpillar Inc. | 25.79% | -6.04% | 12.51% | 28.09% | 22.63% | 17.76% |
SoFi Technologies, Inc. | 54.27% | 2.27% | 142.88% | 58.08% | N/A | N/A |
Costco Wholesale Corporation | 45.38% | -0.17% | 12.78% | 46.14% | 28.68% | 23.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью individual stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.30% | 7.92% | 0.61% | -4.44% | 5.06% | 2.44% | 2.81% | 4.45% | 1.92% | 4.75% | 14.51% | 42.93% | |
2023 | 12.11% | -3.70% | 1.55% | 2.12% | 1.04% | 10.38% | 6.47% | -3.30% | -4.38% | -1.71% | 6.74% | 9.64% | 41.41% |
2022 | -7.20% | -4.49% | 4.36% | -8.93% | -1.37% | -10.31% | 12.69% | -3.39% | -9.09% | 10.64% | 3.69% | -6.13% | -20.58% |
2021 | 7.83% | -3.78% | 4.60% | 5.13% | 1.84% | 0.37% | 0.10% | 1.72% | -2.30% | 7.87% | -0.91% | 2.83% | 27.50% |
2020 | 3.89% | 3.89% |
Комиссия
Комиссия individual stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг individual stocks составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com, Inc. | 1.71 | 2.33 | 1.30 | 2.13 | 8.00 |
Apple Inc | 1.38 | 2.04 | 1.26 | 1.88 | 4.89 |
Walmart Inc. | 4.75 | 6.92 | 1.90 | 9.69 | 52.93 |
JPMorgan Chase & Co. | 1.97 | 2.70 | 1.40 | 4.55 | 13.24 |
Visa Inc. | 1.46 | 1.96 | 1.28 | 1.97 | 5.00 |
Waste Management, Inc. | 1.05 | 1.45 | 1.23 | 1.58 | 4.29 |
The Home Depot, Inc. | 0.75 | 1.15 | 1.14 | 0.87 | 1.86 |
Caterpillar Inc. | 1.09 | 1.63 | 1.21 | 1.79 | 3.92 |
SoFi Technologies, Inc. | 1.13 | 1.75 | 1.23 | 0.86 | 2.57 |
Costco Wholesale Corporation | 2.60 | 3.20 | 1.46 | 4.72 | 12.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность individual stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.12% | 1.36% | 1.28% | 1.05% | 1.53% | 1.35% | 1.54% | 1.67% | 1.65% | 2.14% | 1.56% | 1.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Walmart Inc. | 0.90% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Visa Inc. | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Waste Management, Inc. | 1.46% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
The Home Depot, Inc. | 2.29% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Caterpillar Inc. | 1.48% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Costco Wholesale Corporation | 2.04% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
individual stocks показал максимальную просадку в 27.16%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка individual stocks составляет 4.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.16% | 9 нояб. 2021 г. | 153 | 17 июн. 2022 г. | 268 | 14 июл. 2023 г. | 421 |
-11.19% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 94 |
-9.31% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 18 | 29 авг. 2024 г. | 31 |
-9.11% | 5 февр. 2021 г. | 19 | 4 мар. 2021 г. | 23 | 7 апр. 2021 г. | 42 |
-5.34% | 22 мар. 2024 г. | 27 | 30 апр. 2024 г. | 11 | 15 мая 2024 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность individual stocks составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SOFI | WM | WMT | CAT | JPM | AMZN | V | AAPL | HD | COST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI | 1.00 | 0.07 | 0.14 | 0.31 | 0.33 | 0.42 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
WM | 0.07 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 0.28 | 0.15 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.39 |
WMT | 0.14 | 0.38 | 1.00 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.37 | 0.57 |
CAT | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 1.00 | 0.57 | 0.23 | 0.36 | 0.25 | 0.37 | 0.24 |
JPM | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.57 | 1.00 | 0.27 | 0.43 | 0.29 | 0.37 | 0.25 |
AMZN | 0.42 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 1.00 | 0.40 | 0.59 | 0.38 | 0.46 |
V | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 1.00 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
AAPL | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.59 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.47 |
HD | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 1.00 | 0.49 |
COST | 0.27 | 0.39 | 0.57 | 0.24 | 0.25 | 0.46 | 0.40 | 0.47 | 0.49 | 1.00 |