individual stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 10% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 10% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 10% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | Financial Services | 10% |
V Visa Inc. | Financial Services | 10% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 10% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в individual stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| individual stocks | 15.31% | 4.39% | 8.19% | 27.57% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.35% | 26.44% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.81% | 26.14% |
WMT Walmart Inc. | 47.26% | 13.59% | 28.72% | 42.28% | 16.73% | 13.92% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 27.11% | 4.12% | 14.17% | 51.43% | 16.94% | 16.88% |
V Visa Inc. | 7.92% | 7.74% | 0.15% | 13.86% | 9.29% | 18.83% |
WM Waste Management, Inc. | 15.14% | -0.57% | -0.73% | 32.36% | 13.23% | 18.25% |
HD The Home Depot, Inc. | 5.88% | 3.99% | -2.30% | 12.38% | 11.98% | 17.76% |
CAT Caterpillar Inc. | 12.78% | -2.02% | -2.15% | 18.74% | 24.69% | 14.96% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -29.55% | 5.57% | -9.08% | -18.01% | N/A | N/A |
COST Costco Wholesale Corporation | 33.41% | 4.44% | 21.19% | 63.70% | 25.78% | 24.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью individual stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 7.92% | 0.61% | -4.44% | 5.06% | 2.44% | 2.81% | 4.45% | 15.31% | ||||
| 2023 | 12.11% | -3.70% | 1.55% | 2.12% | 1.04% | 10.38% | 6.47% | -3.30% | -4.38% | -1.71% | 6.74% | 9.64% | 41.41% |
| 2022 | -7.20% | -4.49% | 4.36% | -8.93% | -1.37% | -10.31% | 12.69% | -3.39% | -9.09% | 10.64% | 3.69% | -6.13% | -20.58% |
| 2021 | 7.83% | -3.78% | 4.60% | 5.13% | 1.84% | 0.37% | 0.10% | 1.72% | -2.30% | 7.87% | -0.91% | 2.83% | 27.50% |
| 2020 | 3.89% | 3.89% |
Комиссия
Комиссия individual stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг individual stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
WMT Walmart Inc. | 2.43 | 3.33 | 1.51 | 4.10 | 11.97 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.72 | 3.18 | 1.49 | 3.12 | 17.43 |
V Visa Inc. | 0.95 | 1.32 | 1.17 | 1.16 | 2.83 |
WM Waste Management, Inc. | 1.87 | 2.48 | 1.41 | 2.69 | 9.83 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.65 | 1.06 | 1.12 | 0.44 | 1.43 |
CAT Caterpillar Inc. | 0.71 | 1.09 | 1.14 | 0.87 | 2.24 |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -0.30 | -0.06 | 0.99 | -0.24 | -0.70 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.34 | 3.91 | 1.59 | 6.33 | 16.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность individual stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| individual stocks | 1.17% | 1.36% | 1.28% | 1.05% | 1.53% | 1.35% | 1.54% | 1.67% | 1.65% | 2.14% | 1.56% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
WMT Walmart Inc. | 1.06% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.07% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
WM Waste Management, Inc. | 1.07% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.46% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.61% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.21% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
individual stocks показал максимальную просадку в 27.16%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка individual stocks составляет 4.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.16% | 9 нояб. 2021 г. | 153 | 17 июн. 2022 г. | 268 | 14 июл. 2023 г. | 421 |
| -11.19% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 94 |
| -9.31% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 18 | 29 авг. 2024 г. | 31 |
| -9.11% | 5 февр. 2021 г. | 19 | 4 мар. 2021 г. | 23 | 7 апр. 2021 г. | 42 |
| -5.34% | 22 мар. 2024 г. | 27 | 30 апр. 2024 г. | 11 | 15 мая 2024 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность individual stocks составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOFI | WM | WMT | CAT | JPM | AMZN | V | AAPL | HD | COST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFI | 1.00 | 0.06 | 0.14 | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.29 | 0.37 | 0.33 | 0.27 |
| WM | 0.06 | 1.00 | 0.38 | 0.26 | 0.29 | 0.16 | 0.36 | 0.28 | 0.37 | 0.38 |
| WMT | 0.14 | 0.38 | 1.00 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.57 |
| CAT | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 1.00 | 0.58 | 0.23 | 0.38 | 0.26 | 0.37 | 0.26 |
| JPM | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.58 | 1.00 | 0.27 | 0.43 | 0.31 | 0.37 | 0.26 |
| AMZN | 0.44 | 0.16 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 1.00 | 0.42 | 0.61 | 0.41 | 0.47 |
| V | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 1.00 | 0.48 | 0.41 | 0.42 |
| AAPL | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.61 | 0.48 | 1.00 | 0.41 | 0.48 |
| HD | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.51 |
| COST | 0.27 | 0.38 | 0.57 | 0.26 | 0.26 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 1.00 |