PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
individual stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMZN 10%AAPL 10%WMT 10%JPM 10%V 10%WM 10%HD 10%CAT 10%SOFI 10%COST 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

CAT
Caterpillar Inc.
Industrials

10%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

10%

HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical

10%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

10%

SOFI
SoFi Technologies, Inc.
Financial Services

10%

V
Visa Inc.
Financial Services

10%

WM
Waste Management, Inc.
Industrials

10%

WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в individual stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
24.84%
19.37%
individual stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
individual stocks6.52%-2.14%24.84%34.79%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
18.17%0.37%39.65%69.04%13.58%28.08%
AAPL
Apple Inc.
-13.20%-3.12%-3.52%1.49%27.64%25.01%
WMT
Walmart Inc.
12.83%-2.92%9.36%17.73%13.21%10.79%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
14.32%-1.71%37.74%40.15%14.45%16.41%
V
Visa Inc.
5.48%-3.23%17.28%18.69%12.02%19.49%
WM
Waste Management, Inc.
16.99%-1.42%36.06%28.12%16.64%19.68%
HD
The Home Depot, Inc.
-1.59%-13.14%21.18%15.37%13.18%18.37%
CAT
Caterpillar Inc.
23.88%1.81%46.77%65.59%24.65%16.42%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
-23.82%3.84%2.71%30.02%N/AN/A
COST
Costco Wholesale Corporation
9.64%-1.65%34.38%45.58%26.34%22.84%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.30%7.92%0.61%
2023-4.38%-1.71%6.74%9.64%

Комиссия

Комиссия individual stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


individual stocks
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа individual stocks, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино individual stocks, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега individual stocks, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара individual stocks, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина individual stocks, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.313.121.391.5014.40
AAPL
Apple Inc.
0.090.261.030.100.21
WMT
Walmart Inc.
1.221.581.251.715.02
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.353.001.422.219.02
V
Visa Inc.
1.241.731.221.706.14
WM
Waste Management, Inc.
1.883.181.392.305.99
HD
The Home Depot, Inc.
0.811.281.150.522.56
CAT
Caterpillar Inc.
2.573.551.443.1210.55
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.401.081.130.341.03
COST
Costco Wholesale Corporation
2.573.211.482.3613.85

Коэффициент Шарпа

individual stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.45

Коэффициент Шарпа individual stocks находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.45
1.92
individual stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность individual stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
individual stocks1.28%1.36%1.28%1.05%1.53%1.35%1.54%1.67%1.65%2.14%1.56%1.55%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
WMT
Walmart Inc.
1.32%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.21%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
V
Visa Inc.
0.71%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
WM
Waste Management, Inc.
1.37%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%
HD
The Home Depot, Inc.
2.51%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
CAT
Caterpillar Inc.
1.43%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.64%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.11%
-3.50%
individual stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

individual stocks показал максимальную просадку в 27.16%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка individual stocks составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.16%9 нояб. 2021 г.15317 июн. 2022 г.26814 июл. 2023 г.421
-11.19%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3112 дек. 2023 г.94
-9.11%5 февр. 2021 г.194 мар. 2021 г.237 апр. 2021 г.42
-5.15%22 янв. 2021 г.427 янв. 2021 г.31 февр. 2021 г.7
-5.11%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность individual stocks составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.69%
3.58%
individual stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SOFIWMWMTCATJPMAMZNVAAPLHDCOST
SOFI1.000.060.140.290.320.450.290.380.330.28
WM0.061.000.380.270.300.180.370.300.380.40
WMT0.140.381.000.230.250.260.270.290.400.59
CAT0.290.270.231.000.600.230.380.260.360.25
JPM0.320.300.250.601.000.290.450.320.390.26
AMZN0.450.180.260.230.291.000.440.640.420.48
V0.290.370.270.380.450.441.000.510.430.42
AAPL0.380.300.290.260.320.640.511.000.430.49
HD0.330.380.400.360.390.420.430.431.000.54
COST0.280.400.590.250.260.480.420.490.541.00