individual stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

individual stocks

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	10%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в individual stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

individual stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	24.34%	0.23%	8.53%	24.95%	13.01%	11.06%
individual stocks	42.93%	1.46%	28.58%	43.99%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	48.03%	13.38%	18.95%	46.60%	20.32%	30.90%
AAPL Apple Inc	32.83%	11.36%	22.93%	32.10%	30.37%	26.14%
WMT Walmart Inc.	77.63%	4.59%	36.52%	78.77%	20.22%	14.65%
JPM JPMorgan Chase & Co.	43.02%	-2.93%	22.46%	45.32%	14.90%	17.53%
V Visa Inc.	22.97%	2.52%	15.89%	23.88%	11.99%	17.72%
WM Waste Management, Inc.	16.57%	-6.77%	-0.82%	17.99%	14.68%	17.31%
HD The Home Depot, Inc.	16.06%	-3.85%	11.60%	15.38%	14.92%	16.97%
CAT Caterpillar Inc.	25.79%	-6.04%	12.51%	28.09%	22.63%	17.76%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	54.27%	2.27%	142.88%	58.08%	N/A	N/A
COST Costco Wholesale Corporation	45.38%	-0.17%	12.78%	46.14%	28.68%	23.42%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью individual stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.30%	7.92%	0.61%	-4.44%	5.06%	2.44%	2.81%	4.45%	1.92%	4.75%	14.51%		42.93%
2023	12.11%	-3.70%	1.55%	2.12%	1.04%	10.38%	6.47%	-3.30%	-4.38%	-1.71%	6.74%	9.64%	41.41%
2022	-7.20%	-4.49%	4.36%	-8.93%	-1.37%	-10.31%	12.69%	-3.39%	-9.09%	10.64%	3.69%	-6.13%	-20.58%
2021	7.83%	-3.78%	4.60%	5.13%	1.84%	0.37%	0.10%	1.72%	-2.30%	7.87%	-0.91%	2.83%	27.50%
2020												3.89%	3.89%

Комиссия

Комиссия individual stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг individual stocks составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

individual stocks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc.	1.71	2.33	1.30	2.13	8.00
AAPL Apple Inc	1.38	2.04	1.26	1.88	4.89
WMT Walmart Inc.	4.75	6.92	1.90	9.69	52.93
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97	2.70	1.40	4.55	13.24
V Visa Inc.	1.46	1.96	1.28	1.97	5.00
WM Waste Management, Inc.	1.05	1.45	1.23	1.58	4.29
HD The Home Depot, Inc.	0.75	1.15	1.14	0.87	1.86
CAT Caterpillar Inc.	1.09	1.63	1.21	1.79	3.92
SOFI SoFi Technologies, Inc.	1.13	1.75	1.23	0.86	2.57
COST Costco Wholesale Corporation	2.60	3.20	1.46	4.72	12.17

individual stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

individual stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность individual stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.12%	1.36%	1.28%	1.05%	1.53%	1.35%	1.54%	1.67%	1.65%	2.14%	1.56%	1.55%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.39%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
WMT Walmart Inc.	0.90%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.94%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
V Visa Inc.	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
WM Waste Management, Inc.	1.46%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%	3.25%
HD The Home Depot, Inc.	2.29%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%
CAT Caterpillar Inc.	1.48%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.04%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

individual stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

individual stocks показал максимальную просадку в 27.16%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка individual stocks составляет 4.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.16%	9 нояб. 2021 г.	153	17 июн. 2022 г.	268	14 июл. 2023 г.	421
-11.19%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	31	12 дек. 2023 г.	94
-9.31%	18 июл. 2024 г.	13	5 авг. 2024 г.	18	29 авг. 2024 г.	31
-9.11%	5 февр. 2021 г.	19	4 мар. 2021 г.	23	7 апр. 2021 г.	42
-5.34%	22 мар. 2024 г.	27	30 апр. 2024 г.	11	15 мая 2024 г.	38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность individual stocks составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

individual stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SOFI	WM	WMT	CAT	JPM	AMZN	V	AAPL	HD	COST
SOFI	1.00	0.07	0.14	0.31	0.33	0.42	0.29	0.36	0.33	0.27
WM	0.07	1.00	0.38	0.25	0.28	0.15	0.35	0.28	0.38	0.39
WMT	0.14	0.38	1.00	0.19	0.23	0.24	0.25	0.26	0.37	0.57
CAT	0.31	0.25	0.19	1.00	0.57	0.23	0.36	0.25	0.37	0.24
JPM	0.33	0.28	0.23	0.57	1.00	0.27	0.43	0.29	0.37	0.25
AMZN	0.42	0.15	0.24	0.23	0.27	1.00	0.40	0.59	0.38	0.46
V	0.29	0.35	0.25	0.36	0.43	0.40	1.00	0.44	0.40	0.40
AAPL	0.36	0.28	0.26	0.25	0.29	0.59	0.44	1.00	0.39	0.47
HD	0.33	0.38	0.37	0.37	0.37	0.38	0.40	0.39	1.00	0.49
COST	0.27	0.39	0.57	0.24	0.25	0.46	0.40	0.47	0.49	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

individual stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество