individual stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 10% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 10% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 10% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | Financial Services | 10% |
V Visa Inc. | Financial Services | 10% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 10% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в individual stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.57% | 4.18% | 10.51% | 35.06% | 14.29% | 11.53% |
| individual stocks | 23.53% | 7.13% | 13.86% | 42.08% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 22.75% | 8.82% | 0.71% | 45.76% | 16.51% | 28.02% |
AAPL Apple Inc | 18.25% | 2.71% | 34.98% | 28.44% | 32.86% | 26.38% |
WMT Walmart Inc. | 54.54% | 4.95% | 35.39% | 56.35% | 17.19% | 14.38% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 27.14% | 0.03% | 7.66% | 49.04% | 16.35% | 16.77% |
V Visa Inc. | 6.95% | -0.90% | 0.06% | 18.72% | 10.28% | 18.86% |
WM Waste Management, Inc. | 18.02% | 2.50% | 1.90% | 36.55% | 14.33% | 18.42% |
HD The Home Depot, Inc. | 20.09% | 13.42% | 14.26% | 43.08% | 15.16% | 18.79% |
CAT Caterpillar Inc. | 35.97% | 20.56% | 7.15% | 51.89% | 29.80% | 18.62% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -15.68% | 19.69% | 8.12% | 5.01% | N/A | N/A |
COST Costco Wholesale Corporation | 34.39% | 0.73% | 24.44% | 63.03% | 27.00% | 24.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью individual stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 7.92% | 0.61% | -4.44% | 5.06% | 2.44% | 2.81% | 4.45% | 1.92% | 23.53% | |||
| 2023 | 12.11% | -3.70% | 1.55% | 2.12% | 1.04% | 10.38% | 6.47% | -3.30% | -4.38% | -1.71% | 6.74% | 9.64% | 41.41% |
| 2022 | -7.20% | -4.49% | 4.36% | -8.93% | -1.37% | -10.31% | 12.69% | -3.39% | -9.09% | 10.64% | 3.69% | -6.13% | -20.58% |
| 2021 | 7.83% | -3.78% | 4.60% | 5.13% | 1.84% | 0.37% | 0.10% | 1.72% | -2.30% | 7.87% | -0.91% | 2.83% | 27.50% |
| 2020 | 3.89% | 3.89% |
Комиссия
Комиссия individual stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг individual stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.69 | 2.34 | 1.30 | 1.30 | 8.23 |
AAPL Apple Inc | 1.39 | 2.08 | 1.26 | 1.88 | 4.44 |
WMT Walmart Inc. | 2.78 | 3.69 | 1.57 | 4.80 | 14.47 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.66 | 3.07 | 1.48 | 3.23 | 15.15 |
V Visa Inc. | 1.30 | 1.70 | 1.24 | 1.66 | 4.26 |
WM Waste Management, Inc. | 2.10 | 2.74 | 1.47 | 3.19 | 9.83 |
HD The Home Depot, Inc. | 2.12 | 2.92 | 1.36 | 1.42 | 5.30 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.98 | 2.51 | 1.35 | 2.47 | 6.81 |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.21 | 0.72 | 1.09 | 0.16 | 0.48 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.01 | 3.60 | 1.54 | 5.74 | 14.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность individual stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| individual stocks | 1.15% | 1.36% | 1.28% | 1.05% | 1.53% | 1.35% | 1.54% | 1.67% | 1.65% | 2.14% | 1.56% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
WMT Walmart Inc. | 1.01% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.18% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
V Visa Inc. | 0.75% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
WM Waste Management, Inc. | 1.41% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.16% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.34% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.19% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
individual stocks показал максимальную просадку в 27.16%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.16% | 9 нояб. 2021 г. | 153 | 17 июн. 2022 г. | 268 | 14 июл. 2023 г. | 421 |
| -11.19% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 94 |
| -9.31% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 18 | 29 авг. 2024 г. | 31 |
| -9.11% | 5 февр. 2021 г. | 19 | 4 мар. 2021 г. | 23 | 7 апр. 2021 г. | 42 |
| -5.34% | 22 мар. 2024 г. | 27 | 30 апр. 2024 г. | 11 | 15 мая 2024 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность individual stocks составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOFI | WM | WMT | CAT | JPM | AMZN | V | AAPL | HD | COST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFI | 1.00 | 0.06 | 0.13 | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.27 |
| WM | 0.06 | 1.00 | 0.38 | 0.26 | 0.29 | 0.16 | 0.36 | 0.28 | 0.37 | 0.38 |
| WMT | 0.13 | 0.38 | 1.00 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.38 | 0.56 |
| CAT | 0.32 | 0.26 | 0.20 | 1.00 | 0.58 | 0.24 | 0.37 | 0.26 | 0.37 | 0.25 |
| JPM | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.58 | 1.00 | 0.27 | 0.43 | 0.31 | 0.37 | 0.26 |
| AMZN | 0.44 | 0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.41 | 0.60 | 0.40 | 0.47 |
| V | 0.28 | 0.36 | 0.27 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 1.00 | 0.46 | 0.41 | 0.42 |
| AAPL | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.60 | 0.46 | 1.00 | 0.40 | 0.48 |
| HD | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.49 |
| COST | 0.27 | 0.38 | 0.56 | 0.25 | 0.26 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 1.00 |