Sam Jodi

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2	Diversified Portfolio	5.31%
ANWFX American Funds New Perspective Fund Class F-2	Global Equities	5.01%
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A	Diversified Portfolio	5.49%
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	3.72%
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class	Diversified Portfolio	7.01%
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund	Mid Cap Value Equities, Dividend	10.91%
GLVAX Invesco Global Focus Fund Class A	Global Equities	7.43%
ICAFX American Funds The Investment Company of America Fund Class F2	Large Cap Growth Equities	9.50%
JGASX JPMorgan Growth Advantage Fund Class A	Large Cap Growth Equities	9.95%
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund	Diversified Portfolio	8.36%
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund	Large Cap Value Equities	6.76%
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	Dividend, S&P 500	2.30%
PPTY US Diversified Real Estate ETF	REIT	9.97%
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF	Derivative Income	3.42%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	4.86%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sam Jodi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2022 г., начальной даты RDVI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Sam Jodi	0.09%	-2.03%	-0.99%	-0.00%	21.41%	13.58%	—	—
Активы портфеля:
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.17%	-2.53%	3.50%	3.92%	15.91%	8.11%	6.73%	8.84%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.90%	0.20%	0.32%	2.95%	33.23%	18.11%	10.17%	14.98%
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF	0.93%	0.40%	1.15%	4.01%	32.42%	16.93%	—	—
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	0.10%	-3.26%	1.35%	2.85%	12.96%	6.87%	5.49%	—
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class	0.00%	-1.19%	2.62%	4.73%	16.79%	9.13%	6.70%	7.77%
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund	0.03%	-2.19%	-2.29%	-2.08%	20.17%	9.28%	7.93%	10.84%
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2	0.15%	-1.39%	3.15%	5.57%	21.23%	12.54%	8.35%	8.59%
ICAFX American Funds The Investment Company of America Fund Class F2	-0.08%	-3.11%	-4.22%	-3.14%	30.10%	20.30%	12.82%	13.20%
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund	0.22%	-2.27%	0.00%	2.91%	19.36%	15.73%	10.47%	11.00%
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund	0.10%	-1.51%	0.32%	2.22%	17.03%	8.74%	4.18%	5.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Sam Jodi закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.30%	1.17%	-5.04%	0.74%									-0.99%
2025	3.25%	-0.02%	-3.81%	-0.92%	4.36%	3.56%	0.49%	2.71%	1.48%	0.18%	1.34%	0.02%	13.09%
2024	0.19%	3.49%	3.34%	-3.88%	3.17%	1.52%	3.04%	2.72%	1.85%	-1.31%	4.39%	-2.53%	16.75%
2023	6.46%	-2.85%	1.50%	1.13%	-1.62%	5.09%	3.10%	-2.50%	-4.42%	-2.63%	8.12%	5.67%	17.34%
2022										5.09%	6.47%	-3.85%	7.58%

Метрики бенчмарка

Sam Jodi: годовая альфа составляет 1.56%, бета — 0.75, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 21.10.2022.

Портфель участвовал в 85.71% снижения S&P 500 Index, но только в 81.50% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.56%

Бета: 0.75

R²: 0.90

Участие в росте: 81.50%

Участие в снижении: 85.71%

Комиссия

Комиссия Sam Jodi составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

GLVAX

Invesco Global Focus Fund Class A

FRDPX

Franklin Rising Dividends Fund

JVASX

JPMorgan Value Advantage Fund

RDVI

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

KNG

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

JGASX

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A

FVD

First Trust Value Line Dividend Index Fund

JNBSX

JPMorgan Income Builder Fund

CAIBX

American Funds Capital Income Builder Class A

ANWFX

American Funds New Perspective Fund Class F-2

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Sam Jodi имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.73	1.84	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.82	2.97	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.40	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	1.82	-0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.65	7.76	-1.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund	53	1.40	2.24	1.26	1.12	3.97
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	77	1.94	3.02	1.38	2.06	8.16
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF	77	1.95	3.08	1.39	2.13	8.42
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	40	1.05	1.71	1.20	0.57	1.84
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class	80	1.63	2.36	1.39	1.93	9.34
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund	26	0.67	1.10	1.15	1.04	4.70
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2	77	1.64	2.26	1.34	1.93	8.82
ICAFX American Funds The Investment Company of America Fund Class F2	51	1.03	1.58	1.23	1.73	7.03
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund	15	0.48	0.78	1.11	0.73	2.85
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund	71	1.48	2.00	1.31	1.91	8.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sam Jodi имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.73
За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.14 до 2.24, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sam Jodi за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.84%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	7.84%	7.62%	6.88%	3.85%	4.00%	6.26%	3.74%	4.81%	5.31%	3.15%	2.35%	3.45%
Активы портфеля:
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund	2.28%	2.36%	2.23%	2.34%	2.20%	1.75%	2.31%	2.03%	2.50%	2.10%	2.04%	2.34%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	1.01%	1.11%	1.64%	2.09%	2.21%	1.04%	1.53%	1.55%	1.68%	1.25%	2.07%	2.14%
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF	8.31%	8.10%	8.62%	8.45%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	8.66%	8.61%	9.08%	5.91%	4.00%	3.45%	3.62%	4.09%	3.46%	0.00%	0.00%	0.00%
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class	5.28%	5.75%	5.74%	5.67%	5.24%	6.70%	5.37%	5.25%	5.80%	5.20%	4.92%	5.93%
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund	10.49%	10.25%	10.15%	4.60%	4.96%	4.42%	0.82%	3.01%	5.20%	0.90%	3.09%	5.30%
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2	9.91%	10.16%	6.60%	3.09%	7.21%	6.87%	3.00%	5.19%	7.67%	4.38%	3.27%	5.27%
ICAFX American Funds The Investment Company of America Fund Class F2	11.30%	10.79%	9.49%	5.15%	6.33%	7.14%	1.84%	6.34%	9.84%	7.25%	5.67%	9.10%
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund	12.70%	12.70%	19.48%	7.18%	10.52%	14.21%	3.13%	3.94%	7.38%	2.05%	1.23%	1.71%
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund	5.27%	5.16%	5.90%	5.07%	4.61%	8.53%	3.47%	4.17%	4.56%	3.89%	4.40%	4.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sam Jodi показал максимальную просадку в 14.33%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка Sam Jodi составляет 4.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.33%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	77
-10.69%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	31	12 дек. 2023 г.	94
-7.85%	3 февр. 2023 г.	26	13 мар. 2023 г.	66	15 июн. 2023 г.	92
-7.26%	27 февр. 2026 г.	21	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.96%	5 дек. 2022 г.	17	28 дек. 2022 г.	10	12 янв. 2023 г.	27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PPTY	FRIAX	GLVAX	JGASX	FVD	KNG	JNBSX	RDVI	ANWFX	JVASX	RDVY	ICAFX	CAIBX	FRDPX	AMEFX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.57	0.59	0.85	0.94	0.62	0.65	0.77	0.77	0.93	0.73	0.80	0.97	0.79	0.88	0.78	0.92
PPTY	0.57	1.00	0.61	0.43	0.42	0.79	0.76	0.65	0.65	0.53	0.77	0.66	0.56	0.70	0.65	0.73	0.76
FRIAX	0.59	0.61	1.00	0.46	0.45	0.69	0.69	0.76	0.66	0.58	0.71	0.67	0.57	0.75	0.65	0.76	0.72
GLVAX	0.85	0.43	0.46	1.00	0.87	0.44	0.48	0.70	0.60	0.89	0.53	0.63	0.86	0.65	0.70	0.62	0.80
JGASX	0.94	0.42	0.45	0.87	1.00	0.41	0.45	0.67	0.62	0.90	0.54	0.65	0.92	0.64	0.74	0.61	0.81
FVD	0.62	0.79	0.69	0.44	0.41	1.00	0.94	0.69	0.74	0.57	0.89	0.75	0.61	0.81	0.81	0.84	0.80
KNG	0.65	0.76	0.69	0.48	0.45	0.94	1.00	0.68	0.77	0.60	0.90	0.77	0.64	0.79	0.84	0.83	0.82
JNBSX	0.77	0.65	0.76	0.70	0.67	0.69	0.68	1.00	0.70	0.82	0.71	0.72	0.77	0.89	0.77	0.87	0.86
RDVI	0.77	0.65	0.66	0.60	0.62	0.74	0.77	0.70	1.00	0.73	0.90	0.99	0.76	0.77	0.80	0.81	0.87
ANWFX	0.93	0.53	0.58	0.89	0.90	0.57	0.60	0.82	0.73	1.00	0.67	0.76	0.94	0.83	0.81	0.80	0.90
JVASX	0.73	0.77	0.71	0.53	0.54	0.89	0.90	0.71	0.90	0.67	1.00	0.90	0.71	0.81	0.84	0.87	0.88
RDVY	0.80	0.66	0.67	0.63	0.65	0.75	0.77	0.72	0.99	0.76	0.90	1.00	0.79	0.79	0.82	0.83	0.89
ICAFX	0.97	0.56	0.57	0.86	0.92	0.61	0.64	0.77	0.76	0.94	0.71	0.79	1.00	0.81	0.88	0.79	0.92
CAIBX	0.79	0.70	0.75	0.65	0.64	0.81	0.79	0.89	0.77	0.83	0.81	0.79	0.81	1.00	0.84	0.97	0.90
FRDPX	0.88	0.65	0.65	0.70	0.74	0.81	0.84	0.77	0.80	0.81	0.84	0.82	0.88	0.84	1.00	0.85	0.92
AMEFX	0.78	0.73	0.76	0.62	0.61	0.84	0.83	0.87	0.81	0.80	0.87	0.83	0.79	0.97	0.85	1.00	0.91
Portfolio	0.92	0.76	0.72	0.80	0.81	0.80	0.82	0.86	0.87	0.90	0.88	0.89	0.92	0.90	0.92	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2022 г.

Sam Jodi

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов