YTD Return - 10.13.24

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

YTD Return - 10.13.24

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
CLS Celestica Inc.	Technology	10%
CSWI CSW Industrials, Inc.	Industrials	10%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	10%
GE General Electric Company	Industrials	10%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	10%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в YTD Return - 10.13.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

YTD Return - 10.13.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
YTD Return - 10.13.24	107.97%	6.55%	45.65%	125.79%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.27%	77.78%
PLTR Palantir Technologies Inc.	244.67%	39.48%	173.35%	196.64%	N/A	N/A
CLS Celestica Inc.	174.86%	31.70%	53.53%	195.66%	59.38%	22.07%
GE General Electric Company	76.01%	-6.39%	11.08%	93.28%	26.06%	5.09%
CSWI CSW Industrials, Inc.	97.24%	3.65%	68.19%	135.11%	41.08%	N/A
IRM Iron Mountain Incorporated	65.19%	-7.28%	39.83%	87.68%	34.80%	18.50%
FICO Fair Isaac Corporation	99.58%	12.72%	65.42%	127.55%	46.31%	41.76%
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	44.71%	38.02%
LLY Eli Lilly and Company	35.53%	-13.92%	2.10%	34.24%	49.31%	30.36%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	30.48%	-12.21%	-16.61%	63.13%	31.77%	16.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью YTD Return - 10.13.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.37%	20.51%	6.73%	-1.91%	8.99%	8.50%	4.28%	4.83%	7.17%	2.79%			107.97%
2023	15.07%	1.50%	6.52%	-0.28%	17.95%	8.96%	12.77%	1.94%	-1.61%	-2.08%	15.46%	6.28%	116.68%
2022	-6.29%	-1.36%	5.00%	-13.26%	1.02%	-8.35%	13.12%	-4.54%	-10.69%	13.69%	7.04%	-4.43%	-12.57%
2021	10.45%	-0.05%	5.89%	1.90%	2.74%	3.65%	-0.03%	8.19%	-6.54%	8.29%	-1.01%	4.11%	43.13%
2020										-1.09%	35.54%	2.14%	36.93%

Комиссия

Комиссия YTD Return - 10.13.24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг YTD Return - 10.13.24 среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YTD Return - 10.13.24

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.87	3.90	1.51	7.41	23.35
PLTR Palantir Technologies Inc.	3.12	4.00	1.52	3.33	16.31
CLS Celestica Inc.	3.62	3.67	1.48	5.57	17.25
GE General Electric Company	3.17	3.69	1.54	8.04	26.31
CSWI CSW Industrials, Inc.	4.40	5.02	1.67	8.67	43.77
IRM Iron Mountain Incorporated	3.44	3.87	1.56	7.48	26.85
FICO Fair Isaac Corporation	4.25	4.41	1.64	7.60	25.46
AVGO Broadcom Inc.	1.69	2.35	1.30	3.06	9.31
LLY Eli Lilly and Company	1.17	1.77	1.24	1.79	5.73
WSM Williams-Sonoma, Inc.	1.46	2.06	1.28	3.02	6.78

Коэффициент Шарпа

YTD Return - 10.13.24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

YTD Return - 10.13.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность YTD Return - 10.13.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.67%	0.85%	1.28%	1.05%	1.61%	1.69%	2.11%	1.84%	1.69%	1.72%	1.72%	1.69%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GE General Electric Company	0.51%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%	2.82%
CSWI CSW Industrials, Inc.	0.21%	0.36%	0.57%	0.48%	0.48%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IRM Iron Mountain Incorporated	2.36%	3.63%	4.97%	4.73%	8.40%	7.69%	7.33%	5.93%	6.17%	7.07%	6.05%	4.52%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	1.66%	1.72%	2.65%	1.43%	1.93%	2.55%	3.33%	2.98%	3.02%	2.36%	1.72%	1.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

YTD Return - 10.13.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

YTD Return - 10.13.24 показал максимальную просадку в 27.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка YTD Return - 10.13.24 составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.92%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	74	1 февр. 2023 г.	309
-11.39%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	22
-9.61%	22 авг. 2024 г.	11	6 сент. 2024 г.	5	13 сент. 2024 г.	16
-9.03%	22 мар. 2024 г.	20	19 апр. 2024 г.	11	6 мая 2024 г.	31
-8.65%	12 окт. 2023 г.	12	27 окт. 2023 г.	10	10 нояб. 2023 г.	22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность YTD Return - 10.13.24 составляет 7.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

YTD Return - 10.13.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	IRM	WSM	CSWI	GE	PLTR	FICO	CLS	NVDA	AVGO
LLY	1.00	0.25	0.13	0.16	0.17	0.09	0.19	0.18	0.21	0.24
IRM	0.25	1.00	0.30	0.35	0.35	0.30	0.32	0.33	0.23	0.35
WSM	0.13	0.30	1.00	0.37	0.35	0.37	0.31	0.31	0.35	0.36
CSWI	0.16	0.35	0.37	1.00	0.43	0.29	0.35	0.41	0.29	0.37
GE	0.17	0.35	0.35	0.43	1.00	0.30	0.29	0.46	0.31	0.37
PLTR	0.09	0.30	0.37	0.29	0.30	1.00	0.41	0.39	0.50	0.44
FICO	0.19	0.32	0.31	0.35	0.29	0.41	1.00	0.37	0.45	0.48
CLS	0.18	0.33	0.31	0.41	0.46	0.39	0.37	1.00	0.49	0.52
NVDA	0.21	0.23	0.35	0.29	0.31	0.50	0.45	0.49	1.00	0.70
AVGO	0.24	0.35	0.36	0.37	0.37	0.44	0.48	0.52	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

YTD Return - 10.13.24

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество