Portfolio Trend (Most popular Oct 23)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Trend (Most popular Oct 23) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Portfolio Trend (Most popular Oct 23) на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 25.51% с начала года и доходность в 26.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Portfolio Trend (Most popular Oct 23) | 25.51% | 0.76% | 13.27% | 37.71% | 32.80% | 26.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.43% | 6.72% | 16.03% | 26.83% | 4.90% | 7.25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.56% | 2.34% | 6.46% | 19.45% | 12.84% | 11.48% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.56% | 2.76% | 31.47% | -13.48% | 70.20% | 29.93% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 22.70% | 4.22% | 4.65% | 37.80% | 15.81% | 27.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 128.98% | -10.90% | 24.01% | 168.48% | 92.83% | 74.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.47% | 7.91% | 29.41% | 15.31% | 12.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 17.74% | 0.83% | 7.37% | 28.83% | 14.53% | 12.40% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.19% | 1.41% | 0.70% | 35.31% | 26.56% | 26.83% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 11.72% | 2.17% | 2.80% | 22.68% | 11.34% | 9.88% |
AAPL Apple Inc | 15.06% | -2.57% | 29.10% | 26.40% | 33.30% | 25.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Trend (Most popular Oct 23), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01% | 7.85% | 2.81% | -3.82% | 6.51% | 6.00% | 3.13% | 0.43% | 25.51% | ||||
| 2023 | 14.69% | 2.42% | 6.09% | -0.89% | 7.32% | 9.43% | 3.26% | -1.17% | -6.27% | -3.22% | 11.18% | 4.72% | 56.34% |
| 2022 | -7.71% | -2.39% | 6.58% | -12.78% | -2.18% | -9.46% | 14.89% | -6.07% | -10.33% | 3.98% | 4.77% | -9.65% | -29.37% |
| 2021 | 1.36% | 0.00% | 2.75% | 7.03% | -1.14% | 6.54% | 1.66% | 4.82% | -4.36% | 12.48% | 3.92% | 0.84% | 41.06% |
| 2020 | 7.50% | -4.34% | -11.26% | 17.97% | 6.03% | 8.84% | 10.25% | 18.32% | -6.41% | -3.53% | 13.17% | 6.49% | 76.35% |
| 2019 | 6.75% | 3.42% | 3.84% | 2.57% | -9.85% | 9.42% | 2.60% | -1.78% | 2.96% | 7.05% | 4.09% | 6.99% | 43.47% |
| 2018 | 8.83% | -1.86% | -4.41% | 1.69% | 4.65% | 2.48% | 1.92% | 7.11% | -1.33% | -6.56% | -0.88% | -9.51% | 0.51% |
| 2017 | 4.34% | 2.49% | 2.96% | 2.03% | 6.55% | 0.26% | 2.02% | 2.59% | 0.38% | 5.87% | 1.75% | 0.09% | 35.94% |
| 2016 | -7.50% | -0.41% | 10.03% | -0.85% | 5.69% | -0.10% | 7.67% | 0.13% | 2.43% | -1.43% | 3.95% | 5.52% | 26.68% |
| 2015 | -0.83% | 5.92% | -2.61% | 5.45% | 1.96% | -2.15% | 3.48% | -4.04% | 0.34% | 8.50% | 3.47% | -0.47% | 19.82% |
| 2014 | -1.07% | 9.07% | -1.79% | 0.61% | 2.63% | 3.19% | -1.94% | 7.32% | -3.44% | 2.93% | 4.49% | -3.01% | 19.72% |
| 2013 | 3.16% | 0.24% | 3.45% | 7.46% | 12.84% | 0.52% | 6.56% | 1.96% | 5.03% | 3.41% | 1.62% | 2.44% | 60.17% |
Комиссия
Комиссия Portfolio Trend (Most popular Oct 23) составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio Trend (Most popular Oct 23) среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.42 | 2.06 | 1.26 | 0.76 | 5.14 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.58 | 2.31 | 1.27 | 1.41 | 7.06 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.27 | -0.03 | 1.00 | -0.22 | -0.59 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.16 | 1.69 | 1.22 | 0.92 | 5.55 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.05 | 3.36 | 1.43 | 5.84 | 18.49 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.41 | 12.12 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.11 | 2.84 | 1.38 | 1.95 | 11.33 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.61 | 2.13 | 1.28 | 2.06 | 6.26 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30 | 1.87 | 1.22 | 1.24 | 6.59 |
AAPL Apple Inc | 1.11 | 1.70 | 1.21 | 1.48 | 3.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio Trend (Most popular Oct 23) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio Trend (Most popular Oct 23) | 1.13% | 1.31% | 1.42% | 1.02% | 1.30% | 1.42% | 1.76% | 1.52% | 1.80% | 1.80% | 1.70% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.59% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.28% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio Trend (Most popular Oct 23) показал максимальную просадку в 35.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio Trend (Most popular Oct 23) составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -32.66% | 4 янв. 2022 г. | 253 | 5 янв. 2023 г. | 121 | 30 июн. 2023 г. | 374 |
| -23.54% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 203 |
| -17.23% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 83 |
| -13.28% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio Trend (Most popular Oct 23) составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | VNQ | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | SCHD | IJH | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.28 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |
| VNQ | 0.28 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.63 |
| NVDA | 0.39 | 0.30 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.43 | 0.51 | 0.60 | 0.61 |
| AAPL | 0.37 | 0.33 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.46 | 0.49 | 0.63 | 0.62 |
| AMZN | 0.39 | 0.34 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.58 | 0.43 | 0.49 | 0.63 | 0.62 |
| MSFT | 0.36 | 0.41 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.55 | 0.54 | 0.72 | 0.70 |
| SCHD | 0.31 | 0.63 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.55 | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 0.86 |
| IJH | 0.41 | 0.66 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.84 | 1.00 | 0.87 | 0.91 |
| VOO | 0.44 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.86 | 0.87 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.46 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.86 | 0.91 | 0.99 | 1.00 |