Diversified Premia (15 Funds) - As of 1/8/26

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
CLX The Clorox Company	Consumer Defensive	6.67%
CPB Campbell Soup Company	Consumer Defensive	6.67%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	6.67%
GDDY GoDaddy Inc.	Technology	6.67%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	6.67%
JBL Jabil Inc.	Technology	6.67%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
ORCL Oracle Corporation	Technology	6.67%
PCAR PACCAR Inc	Industrials	6.67%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	6.67%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	6.67%
SO The Southern Company	Utilities	6.67%
STX Seagate Technology plc	Technology	6.67%
VTRS Viatris Inc.	Healthcare	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Premia (15 Funds) - As of 1/8/26 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2020 г., начальной даты VTRS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.08%	-1.83%	-3.34%	-1.46%	30.71%	17.25%	10.06%	12.45%
Портфель Diversified Premia (15 Funds) - As of 1/8/26	-0.43%	-0.11%	4.92%	3.19%	42.66%	22.37%	16.30%	—
Активы портфеля:
MO Altria Group, Inc.	-0.45%	1.28%	16.82%	2.92%	27.40%	23.53%	13.68%	7.39%
DELL Dell Technologies Inc.	2.60%	21.31%	41.78%	18.71%	141.32%	67.33%	32.92%	—
VTRS Viatris Inc.	-1.86%	-6.27%	6.61%	32.41%	80.99%	14.93%	4.09%	—
JBL Jabil Inc.	2.01%	13.17%	19.70%	34.76%	125.33%	49.60%	38.84%	32.25%
QCOM QUALCOMM Incorporated	-1.32%	-8.56%	-27.00%	-24.15%	-2.11%	2.60%	-0.28%	12.48%
CLX The Clorox Company	-1.76%	-10.13%	3.32%	-12.63%	-22.78%	-10.14%	-8.85%	0.68%
SO The Southern Company	-0.12%	-0.68%	11.90%	2.04%	14.65%	14.21%	13.17%	11.21%
PCAR PACCAR Inc	-0.10%	-1.85%	8.22%	24.56%	37.54%	24.46%	18.11%	17.10%
GDDY GoDaddy Inc.	0.56%	-11.36%	-32.88%	-38.43%	-48.74%	2.87%	-0.44%	10.17%
ORCL Oracle Corporation	-1.63%	-6.40%	-26.35%	-49.41%	13.73%	15.66%	15.19%	15.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Diversified Premia (15 Funds) - As of 1/8/26 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.14%	5.05%	-4.89%	0.82%									4.92%
2025	2.62%	0.06%	-4.68%	-1.26%	5.07%	7.44%	2.71%	1.46%	6.55%	0.18%	-1.48%	-0.05%	19.49%
2024	2.21%	4.45%	5.25%	-4.01%	4.80%	1.87%	2.39%	3.65%	2.64%	1.00%	4.40%	-4.73%	26.01%
2023	4.77%	-1.70%	2.07%	-1.06%	-1.45%	6.16%	2.30%	-0.91%	-1.25%	-2.57%	9.29%	4.70%	21.43%
2022	-1.82%	-5.18%	1.08%	-3.32%	3.76%	-7.41%	4.54%	-3.19%	-8.73%	12.11%	7.22%	-2.25%	-5.15%
2021	-0.04%	-0.88%	6.59%	3.37%	1.87%	-0.39%	1.50%	0.85%	-4.65%	2.44%	4.03%	9.22%	25.83%

Метрики бенчмарка

Diversified Premia (15 Funds) - As of 1/8/26: годовая альфа составляет 8.22%, бета — 0.76, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 17.11.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.39%) было выше, чем в снижении (65.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 8.22% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 8.22%

Бета: 0.76

R²: 0.69

Участие в росте: 94.39%

Участие в снижении: 65.94%

Комиссия

Комиссия Diversified Premia (15 Funds) - As of 1/8/26 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Diversified Premia (15 Funds) - As of 1/8/26 имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.55	1.87	+0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.64	3.01	+0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.41	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.49	2.49	+2.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.72	11.08	+3.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MO Altria Group, Inc.	69	1.34	1.80	1.26	1.37	3.56
DELL Dell Technologies Inc.	89	2.76	3.42	1.43	4.15	9.48
VTRS Viatris Inc.	88	2.44	3.21	1.41	3.63	11.73
JBL Jabil Inc.	93	3.07	3.47	1.48	6.79	18.04
QCOM QUALCOMM Incorporated	30	-0.06	0.18	1.02	-0.27	-0.69
CLX The Clorox Company	6	-0.95	-1.26	0.86	-0.92	-1.63
SO The Southern Company	56	0.92	1.38	1.17	0.54	1.33
PCAR PACCAR Inc	76	1.38	2.36	1.25	2.22	6.76
GDDY GoDaddy Inc.	3	-1.35	-2.03	0.72	-0.90	-1.62
ORCL Oracle Corporation	43	0.23	0.89	1.10	0.09	0.18

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Diversified Premia (15 Funds) - As of 1/8/26 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.55
За 5 лет: 1.06
За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversified Premia (15 Funds) - As of 1/8/26 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.04%	3.04%	3.12%	3.42%	3.25%	2.60%	2.73%	2.83%	3.20%	2.53%	2.52%	2.60%
Активы портфеля:
MO Altria Group, Inc.	6.34%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
DELL Dell Technologies Inc.	1.18%	1.60%	1.48%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTRS Viatris Inc.	3.65%	3.86%	3.86%	4.43%	4.31%	2.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JBL Jabil Inc.	0.12%	0.14%	0.22%	0.25%	0.47%	0.45%	0.75%	0.77%	1.29%	1.22%	1.35%	1.37%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.87%	2.06%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%
CLX The Clorox Company	4.79%	4.88%	2.98%	3.34%	3.33%	2.60%	2.15%	2.63%	2.41%	2.21%	2.62%	2.38%
SO The Southern Company	3.06%	3.37%	3.47%	3.96%	3.78%	3.82%	4.13%	3.86%	5.42%	4.78%	4.52%	4.60%
PCAR PACCAR Inc	2.30%	2.48%	4.01%	4.34%	4.23%	3.22%	2.29%	4.53%	5.41%	3.08%	2.44%	4.89%
GDDY GoDaddy Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORCL Oracle Corporation	1.40%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Diversified Premia (15 Funds) - As of 1/8/26 показал максимальную просадку в 21.20%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка Diversified Premia (15 Funds) - As of 1/8/26 составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.2%	18 янв. 2022 г.	178	30 сент. 2022 г.	177	15 июн. 2023 г.	355
-18.71%	27 нояб. 2024 г.	89	8 апр. 2025 г.	47	16 июн. 2025 г.	136
-7.7%	2 окт. 2025 г.	36	20 нояб. 2025 г.	43	26 янв. 2026 г.	79
-7.09%	2 мар. 2026 г.	21	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.76%	5 сент. 2023 г.	39	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	51

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CPB	CLX	SO	MO	GDDY	ABBV	PFE	ORCL	GILD	DELL	STX	VTRS	QCOM	JBL	PCAR	Portfolio
Benchmark	1.00	0.06	0.17	0.20	0.19	0.54	0.27	0.26	0.57	0.29	0.57	0.56	0.42	0.70	0.66	0.52	0.79
CPB	0.06	1.00	0.45	0.36	0.34	0.01	0.26	0.24	0.03	0.31	-0.05	0.01	0.19	0.00	-0.05	0.21	0.28
CLX	0.17	0.45	1.00	0.31	0.28	0.11	0.25	0.24	0.08	0.29	0.02	0.06	0.20	0.04	0.01	0.17	0.33
SO	0.20	0.36	0.31	1.00	0.41	0.08	0.30	0.29	0.08	0.31	0.02	0.03	0.16	0.04	0.04	0.16	0.30
MO	0.19	0.34	0.28	0.41	1.00	0.06	0.31	0.23	0.10	0.30	0.07	0.11	0.25	0.03	0.10	0.23	0.35
GDDY	0.54	0.01	0.11	0.08	0.06	1.00	0.09	0.13	0.31	0.14	0.30	0.25	0.20	0.44	0.35	0.27	0.45
ABBV	0.27	0.26	0.25	0.30	0.31	0.09	1.00	0.43	0.11	0.42	0.10	0.13	0.32	0.13	0.11	0.23	0.41
PFE	0.26	0.24	0.24	0.29	0.23	0.13	0.43	1.00	0.14	0.37	0.11	0.15	0.37	0.18	0.12	0.21	0.44
ORCL	0.57	0.03	0.08	0.08	0.10	0.31	0.11	0.14	1.00	0.12	0.41	0.34	0.19	0.37	0.38	0.27	0.53
GILD	0.29	0.31	0.29	0.31	0.30	0.14	0.42	0.37	0.12	1.00	0.10	0.16	0.33	0.16	0.14	0.24	0.45
DELL	0.57	-0.05	0.02	0.02	0.07	0.30	0.10	0.11	0.41	0.10	1.00	0.47	0.27	0.46	0.52	0.38	0.62
STX	0.56	0.01	0.06	0.03	0.11	0.25	0.13	0.15	0.34	0.16	0.47	1.00	0.26	0.47	0.52	0.33	0.64
VTRS	0.42	0.19	0.20	0.16	0.25	0.20	0.32	0.37	0.19	0.33	0.27	0.26	1.00	0.31	0.31	0.36	0.56
QCOM	0.70	0.00	0.04	0.04	0.03	0.44	0.13	0.18	0.37	0.16	0.46	0.47	0.31	1.00	0.53	0.39	0.63
JBL	0.66	-0.05	0.01	0.04	0.10	0.35	0.11	0.12	0.38	0.14	0.52	0.52	0.31	0.53	1.00	0.41	0.64
PCAR	0.52	0.21	0.17	0.16	0.23	0.27	0.23	0.21	0.27	0.24	0.38	0.33	0.36	0.39	0.41	1.00	0.59
Portfolio	0.79	0.28	0.33	0.30	0.35	0.45	0.41	0.44	0.53	0.45	0.62	0.64	0.56	0.63	0.64	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 нояб. 2020 г.

Diversified Premia (15 Funds) - As of 1/8/26

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов