Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 13.74% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 8.38% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 11.87% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8.71% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 6.96% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.31% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 9.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 11.35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 26.12% с начала года и доходность в 25.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.50% | 3.09% | 10.74% | 33.68% | 14.10% | 11.26% |
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 26.12% | 4.27% | 15.96% | 42.61% | 30.92% | 25.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 17.66% | 2.18% | 33.41% | 29.68% | 32.75% | 26.33% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 12.31% | 3.04% | 4.07% | 28.72% | 11.89% | 10.41% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.38% | 1.87% | -1.76% | 31.41% | 25.92% | 26.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.25% | 3.36% | 9.61% | 35.00% | 15.16% | 12.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.65% | 3.39% | 10.25% | 35.72% | 15.92% | 13.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.37% | 1.07% | 16.24% | 34.40% | 4.34% | 7.13% |
NVDA NVIDIA Corporation | 148.12% | 15.68% | 39.61% | 174.99% | 93.82% | 76.33% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 19.76% | 4.98% | -1.68% | 44.46% | 15.95% | 27.72% |
TSLA Tesla, Inc. | -3.15% | 9.69% | 45.94% | -7.46% | 73.45% | 30.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.81% | 1.89% | 8.82% | 26.48% | 13.19% | 11.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 7.13% | 2.66% | -4.01% | 6.94% | 5.88% | 2.81% | 0.78% | 3.74% | 26.12% | |||
| 2023 | 13.45% | 1.81% | 6.39% | -0.09% | 6.41% | 8.90% | 3.04% | -1.44% | -6.32% | -2.58% | 11.08% | 4.55% | 53.13% |
| 2022 | -7.34% | -2.46% | 5.98% | -12.14% | -2.16% | -9.20% | 14.40% | -5.80% | -10.54% | 4.73% | 4.79% | -9.17% | -28.15% |
| 2021 | 1.16% | 0.14% | 2.71% | 6.99% | -1.10% | 6.42% | 2.06% | 4.65% | -4.72% | 11.54% | 3.76% | 1.61% | 40.23% |
| 2020 | 6.20% | -5.08% | -11.00% | 16.89% | 6.06% | 8.44% | 9.59% | 16.46% | -6.26% | -3.40% | 12.29% | 6.30% | 66.40% |
| 2019 | 7.00% | 3.60% | 4.17% | 3.25% | -9.41% | 9.25% | 2.67% | -1.62% | 3.01% | 6.47% | 4.24% | 6.48% | 45.08% |
| 2018 | 7.87% | -1.58% | -3.88% | 1.34% | 5.19% | 1.87% | 2.33% | 7.54% | -1.04% | -6.84% | -1.50% | -9.69% | -0.01% |
| 2017 | 3.99% | 3.05% | 2.70% | 1.76% | 5.97% | -0.07% | 2.32% | 2.73% | 0.20% | 6.03% | 1.93% | 0.06% | 35.09% |
| 2016 | -7.00% | -0.55% | 9.91% | -1.80% | 5.74% | -0.25% | 7.57% | 0.41% | 2.44% | -1.25% | 3.77% | 5.14% | 25.53% |
| 2015 | -0.75% | 6.16% | -2.49% | 4.95% | 1.73% | -2.48% | 3.10% | -4.33% | 0.10% | 8.97% | 3.02% | -1.10% | 17.28% |
| 2014 | -1.77% | 8.03% | -0.95% | 0.99% | 2.91% | 2.97% | -1.51% | 6.93% | -3.14% | 3.28% | 4.62% | -2.88% | 20.42% |
| 2013 | 2.31% | 0.33% | 3.25% | 6.53% | 10.13% | -0.51% | 6.17% | 1.65% | 4.26% | 4.09% | 2.29% | 2.09% | 51.30% |
Комиссия
Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель "Тренды PortfoliosLab" среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.41 | 2.09 | 1.26 | 1.90 | 4.48 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.76 | 2.46 | 1.30 | 1.66 | 9.79 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.29 | 1.29 | 2.19 | 6.37 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.81 | 3.74 | 1.51 | 2.55 | 16.99 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 | 3.92 | 1.54 | 3.15 | 18.26 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.05 | 2.92 | 1.37 | 1.07 | 8.13 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.51 | 3.66 | 1.47 | 6.74 | 20.59 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.66 | 2.30 | 1.30 | 1.28 | 8.09 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.04 | 0.33 | 1.04 | -0.04 | -0.10 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.24 | 3.21 | 1.39 | 1.97 | 11.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 1.20% | 1.28% | 1.41% | 1.00% | 1.28% | 1.43% | 1.81% | 1.56% | 1.87% | 1.86% | 1.75% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 2.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -31.35% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 177 | 30 июн. 2023 г. | 374 |
| -23.93% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
| -16.67% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 83 |
| -12.87% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 30 | 8 дек. 2023 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | VNQ | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | SCHD | IJH | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.28 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |
| VNQ | 0.28 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.63 |
| NVDA | 0.39 | 0.30 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.43 | 0.51 | 0.60 | 0.60 |
| AAPL | 0.37 | 0.33 | 0.48 | 1.00 | 0.49 | 0.55 | 0.46 | 0.49 | 0.63 | 0.62 |
| AMZN | 0.39 | 0.34 | 0.51 | 0.49 | 1.00 | 0.58 | 0.43 | 0.49 | 0.63 | 0.62 |
| MSFT | 0.36 | 0.41 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.55 | 0.54 | 0.72 | 0.70 |
| SCHD | 0.31 | 0.63 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.55 | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 0.86 |
| IJH | 0.41 | 0.66 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.84 | 1.00 | 0.87 | 0.91 |
| VOO | 0.44 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.86 | 0.87 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.46 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.86 | 0.91 | 0.99 | 1.00 |