BTM5

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BTM5

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FIS Fidelity National Information Services, Inc.	Technology	7.14%
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	Consumer Defensive	7.14%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	7.14%
GEHC GE HealthCare Technologies Inc.	Healthcare	7.14%
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc.	Technology	7.14%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	7.14%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	7.14%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	7.14%
GRMN Garmin Ltd.	Technology	7.14%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	7.14%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
HDB HDFC Bank Limited	Financial Services	7.14%
HON Honeywell International Inc	Industrials	7.14%
HPQ HP Inc.	Technology	7.14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2023 г., начальной даты GEHC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
BTM5	0.63%	4.30%	-1.07%	13.92%	N/A	N/A
Активы портфеля:
FIS Fidelity National Information Services, Inc.	-0.88%	2.44%	-5.75%	6.92%	-8.56%	4.26%
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	28.19%	4.29%	22.59%	-2.63%	12.56%	3.83%
FTNT Fortinet, Inc.	7.73%	-2.33%	7.08%	71.58%	29.60%	29.05%
GEHC GE HealthCare Technologies Inc.	-9.69%	4.24%	-15.16%	-9.42%	N/A	N/A
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc.	-16.57%	1.76%	-17.23%	-26.94%	N/A	N/A
GILD Gilead Sciences, Inc.	20.01%	6.62%	20.74%	77.71%	11.60%	3.14%
GOOG Alphabet Inc	-9.13%	6.18%	1.61%	-0.17%	19.44%	20.48%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-9.17%	6.47%	1.89%	0.04%	19.21%	20.07%
GRMN Garmin Ltd.	-1.24%	8.67%	-3.85%	25.86%	20.33%	19.69%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	5.91%	8.96%	0.14%	34.29%	28.07%	13.53%
HD The Home Depot, Inc.	-4.72%	2.79%	-13.63%	11.94%	10.82%	15.30%
HDB HDFC Bank Limited	18.06%	4.30%	12.93%	31.74%	13.90%	10.94%
HON Honeywell International Inc	1.40%	8.11%	-1.67%	14.46%	11.45%	10.10%
HPQ HP Inc.	-22.91%	-1.93%	-28.41%	-29.40%	14.15%	8.44%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTM5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.93%	-1.85%	-4.29%	-0.60%	3.69%								0.63%
2024	-2.16%	3.04%	4.26%	-4.72%	5.34%	2.41%	1.99%	2.31%	0.93%	1.27%	5.43%	-1.69%	19.43%
2023	6.76%	-1.21%	4.18%	0.49%	0.50%	4.49%	3.39%	-5.28%	-3.09%	-3.49%	8.13%	7.80%	23.81%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BTM5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTM5 составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FIS Fidelity National Information Services, Inc.	0.36	0.58	1.08	0.33	0.72
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	-0.15	-0.07	0.99	-0.12	-0.28
FTNT Fortinet, Inc.	1.81	2.82	1.39	2.30	9.71
GEHC GE HealthCare Technologies Inc.	-0.30	-0.21	0.97	-0.28	-0.77
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc.	-0.54	-0.65	0.93	-0.49	-0.99
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.89	3.88	1.49	2.96	14.34
GOOG Alphabet Inc	0.00	0.11	1.01	-0.08	-0.17
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.01	0.12	1.01	-0.07	-0.15
GRMN Garmin Ltd.	0.67	1.32	1.21	0.96	2.89
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.06	1.56	1.22	1.10	3.60
HD The Home Depot, Inc.	0.61	1.06	1.12	0.68	1.69
HDB HDFC Bank Limited	1.27	1.67	1.24	1.52	4.33
HON Honeywell International Inc	0.62	1.06	1.15	0.73	2.11
HPQ HP Inc.	-0.89	-0.56	0.92	-0.51	-1.26

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTM5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.74
За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTM5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.64%	1.55%	1.77%	1.70%	1.20%	1.31%	1.35%	1.30%	1.08%	1.29%	1.20%	0.83%
Активы портфеля:
FIS Fidelity National Information Services, Inc.	1.86%	1.78%	4.33%	2.77%	1.43%	0.99%	1.01%	1.25%	1.23%	1.37%	1.72%	1.54%
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	4.40%	3.62%	1.60%	2.17%	1.47%	1.88%	1.62%	1.73%	1.45%	1.84%	1.53%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GEHC GE HealthCare Technologies Inc.	0.18%	0.15%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.82%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.46%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRMN Garmin Ltd.	1.48%	1.44%	2.27%	3.10%	1.92%	2.01%	2.30%	3.32%	3.42%	4.21%	5.41%	3.58%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	2.00%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%	1.16%
HD The Home Depot, Inc.	1.85%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
HDB HDFC Bank Limited	0.92%	1.09%	2.08%	1.74%	0.81%	0.00%	0.68%	0.55%	0.51%	0.70%	0.61%	1.97%
HON Honeywell International Inc	1.97%	1.93%	1.99%	1.85%	1.81%	1.71%	1.90%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HPQ HP Inc.	4.54%	3.42%	3.54%	3.77%	2.21%	2.94%	3.19%	2.82%	2.56%	4.24%	3.01%	1.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BTM5 показал максимальную просадку в 18.99%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BTM5 составляет 4.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.99%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.59%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-8.37%	18 июл. 2024 г.	13	5 авг. 2024 г.	35	24 сент. 2024 г.	48
-7.72%	3 февр. 2023 г.	26	13 мар. 2023 г.	22	13 апр. 2023 г.	48
-5.3%	1 апр. 2024 г.	14	18 апр. 2024 г.	17	13 мая 2024 г.	31

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GILD	FMX	HDB	FIS	FTNT	GEHC	GOOGL	GOOG	GFS	HPQ	HD	HON	GS	GRMN	Portfolio
^GSPC	1.00	0.23	0.34	0.34	0.42	0.52	0.50	0.61	0.61	0.60	0.56	0.58	0.55	0.63	0.64	0.85
GILD	0.23	1.00	0.13	0.14	0.20	0.10	0.23	0.07	0.07	0.12	0.17	0.22	0.32	0.20	0.20	0.33
FMX	0.34	0.13	1.00	0.15	0.17	0.12	0.19	0.18	0.18	0.21	0.23	0.26	0.22	0.26	0.24	0.42
HDB	0.34	0.14	0.15	1.00	0.29	0.26	0.17	0.15	0.15	0.20	0.17	0.21	0.28	0.33	0.25	0.44
FIS	0.42	0.20	0.17	0.29	1.00	0.23	0.30	0.19	0.19	0.21	0.31	0.37	0.37	0.41	0.38	0.51
FTNT	0.52	0.10	0.12	0.26	0.23	1.00	0.25	0.35	0.35	0.35	0.31	0.21	0.27	0.31	0.37	0.55
GEHC	0.50	0.23	0.19	0.17	0.30	0.25	1.00	0.27	0.27	0.27	0.33	0.35	0.38	0.37	0.39	0.54
GOOGL	0.61	0.07	0.18	0.15	0.19	0.35	0.27	1.00	1.00	0.38	0.25	0.21	0.23	0.27	0.35	0.61
GOOG	0.61	0.07	0.18	0.15	0.19	0.35	0.27	1.00	1.00	0.38	0.25	0.21	0.23	0.27	0.35	0.61
GFS	0.60	0.12	0.21	0.20	0.21	0.35	0.27	0.38	0.38	1.00	0.49	0.31	0.32	0.37	0.37	0.62
HPQ	0.56	0.17	0.23	0.17	0.31	0.31	0.33	0.25	0.25	0.49	1.00	0.42	0.37	0.42	0.45	0.60
HD	0.58	0.22	0.26	0.21	0.37	0.21	0.35	0.21	0.21	0.31	0.42	1.00	0.47	0.48	0.47	0.56
HON	0.55	0.32	0.22	0.28	0.37	0.27	0.38	0.23	0.23	0.32	0.37	0.47	1.00	0.46	0.46	0.61
GS	0.63	0.20	0.26	0.33	0.41	0.31	0.37	0.27	0.27	0.37	0.42	0.48	0.46	1.00	0.50	0.65
GRMN	0.64	0.20	0.24	0.25	0.38	0.37	0.39	0.35	0.35	0.37	0.45	0.47	0.46	0.50	1.00	0.67
Portfolio	0.85	0.33	0.42	0.44	0.51	0.55	0.54	0.61	0.61	0.62	0.60	0.56	0.61	0.65	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2023 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BTM5

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество