Defensive Equities ETFs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	10%
SCHH Schwab US REIT ETF	REIT	9%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	5%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	REIT	6%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	13%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	12%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	13%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	12%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive Equities ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Defensive Equities ETFs на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 8.47% с начала года и доходность в 7.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.51%	-0.19%	-0.92%	0.43%	36.13%	18.22%	10.44%	12.72%
Портфель Defensive Equities ETFs	1.27%	0.64%	8.47%	9.66%	26.94%	10.24%	8.41%	7.96%
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.00%	0.29%	0.93%	1.82%	3.96%	4.69%	3.30%	2.13%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.32%	-2.20%	0.84%	-0.43%	2.84%	-3.30%	-5.73%	-1.42%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.33%	-0.67%	0.31%	1.32%	8.93%	5.48%	1.51%	3.10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	4.11%	2.99%	7.79%	11.11%	50.91%	17.40%	8.25%	9.50%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	4.27%	-1.16%	2.18%	3.69%	29.91%	9.32%	0.36%	2.93%
SCHH Schwab US REIT ETF	1.73%	-0.57%	7.52%	7.13%	21.62%	8.33%	4.17%	3.71%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	-3.51%	3.75%	30.69%	32.47%	56.76%	14.63%	23.72%	10.82%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	2.12%	-2.58%	-2.92%	4.44%	14.56%	5.62%	6.58%	9.81%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	1.10%	0.55%	10.35%	4.54%	31.65%	13.68%	10.93%	10.16%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	1.87%	-3.17%	7.17%	7.87%	11.42%	6.03%	6.50%	7.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Defensive Equities ETFs закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.29%	6.15%	-3.50%	1.54%									8.47%
2025	2.30%	2.59%	0.01%	-1.67%	1.09%	1.84%	0.07%	2.31%	1.36%	0.32%	2.65%	-0.94%	12.45%
2024	-0.99%	1.61%	3.99%	-2.29%	3.23%	-0.70%	3.39%	3.08%	1.70%	-2.76%	2.52%	-5.44%	7.05%
2023	2.97%	-4.38%	1.91%	2.06%	-4.83%	3.25%	2.75%	-2.50%	-3.09%	-2.46%	5.42%	3.95%	4.42%
2022	-0.56%	-0.44%	3.87%	-3.49%	1.99%	-6.13%	4.57%	-2.41%	-7.99%	6.09%	6.14%	-2.08%	-1.61%
2021	-0.40%	2.22%	3.78%	2.79%	1.60%	0.91%	0.79%	1.17%	-2.50%	4.28%	-2.28%	5.49%	19.01%

Метрики бенчмарка

Defensive Equities ETFs: годовая альфа составляет 1.03%, бета — 0.60, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

Портфель участвовал в 65.59% снижения S&P 500 Index, но только в 61.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.60 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.03%

Бета: 0.60

R²: 0.78

Участие в росте: 61.01%

Участие в снижении: 65.59%

Комиссия

Комиссия Defensive Equities ETFs составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

SCHH

Schwab US REIT ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Defensive Equities ETFs имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.92	2.19	+0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.51	3.49	+1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.61	1.48	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.21	3.70	+0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.46	16.45	+1.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.40	252.58	178.89	365.78	4,106.73
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	8	0.27	0.44	1.05	-0.33	-0.71
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	53	1.98	2.91	1.37	2.17	8.74
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	89	3.18	4.56	1.63	4.07	16.43
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	55	2.16	3.21	1.41	1.74	7.22
SCHH Schwab US REIT ETF	36	1.46	2.15	1.28	1.82	5.77
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	81	2.58	3.31	1.44	7.09	18.28
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	23	0.87	1.34	1.16	1.24	3.33
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	59	2.17	2.96	1.38	3.17	7.89
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	20	0.87	1.38	1.16	0.87	2.04

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Defensive Equities ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.92
За 5 лет: 0.80
За 10 лет: 0.66
За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defensive Equities ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.00%	3.20%	3.40%	3.26%	2.48%	2.55%	2.50%	3.48%	3.01%	2.51%	2.54%	2.51%
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.95%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.50%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.73%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.82%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	4.60%	4.70%	5.16%	3.74%	0.57%	6.48%	0.93%	7.58%	4.62%	3.86%	5.18%	2.86%
SCHH Schwab US REIT ETF	2.91%	3.04%	3.22%	3.24%	2.55%	1.50%	2.86%	2.86%	3.64%	2.22%	2.81%	2.48%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.57%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.67%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.54%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.63%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Defensive Equities ETFs показал максимальную просадку в 28.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Defensive Equities ETFs составляет 2.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.87%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	179	4 дек. 2020 г.	204
-14.59%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	358	6 мар. 2024 г.	471
-12.54%	25 июл. 2011 г.	50	3 окт. 2011 г.	84	2 февр. 2012 г.	134
-11.57%	27 апр. 2015 г.	186	20 янв. 2016 г.	94	3 июн. 2016 г.	280
-10.95%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	282

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	TLT	VCIT	XLE	XLU	XLP	XLV	SCHH	VNQI	VXUS	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.00	-0.23	0.06	0.56	0.43	0.61	0.73	0.59	0.68	0.81	0.81
BIL	-0.00	1.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	-0.03	-0.02	0.01	0.01	0.00
TLT	-0.23	0.01	1.00	0.75	-0.29	0.08	-0.08	-0.15	0.02	-0.11	-0.20	-0.07
VCIT	0.06	0.02	0.75	1.00	-0.07	0.23	0.12	0.07	0.24	0.17	0.10	0.21
XLE	0.56	0.01	-0.29	-0.07	1.00	0.27	0.34	0.39	0.36	0.47	0.57	0.69
XLU	0.43	0.01	0.08	0.23	0.27	1.00	0.60	0.43	0.60	0.39	0.36	0.67
XLP	0.61	0.00	-0.08	0.12	0.34	0.60	1.00	0.61	0.60	0.50	0.51	0.73
XLV	0.73	-0.03	-0.15	0.07	0.39	0.43	0.61	1.00	0.52	0.54	0.60	0.73
SCHH	0.59	-0.02	0.02	0.24	0.36	0.60	0.60	0.52	1.00	0.59	0.54	0.75
VNQI	0.68	0.01	-0.11	0.17	0.47	0.39	0.50	0.54	0.59	1.00	0.84	0.77
VXUS	0.81	0.01	-0.20	0.10	0.57	0.36	0.51	0.60	0.54	0.84	1.00	0.81
Portfolio	0.81	0.00	-0.07	0.21	0.69	0.67	0.73	0.73	0.75	0.77	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.

Defensive Equities ETFs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов