PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Defensive Equities ETFs

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


BIL 10%TLT 5%VCIT 5%VXUS 15%XLE 13%XLU 13%XLV 12%XLP 12%SCHH 9%VNQI 6%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

10%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

5%

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

5%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities

13%

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
Utilities Equities

13%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

12%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities

12%

SCHH
Schwab US REIT ETF
REIT

9%

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
REIT

6%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive Equities ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.81%
13.40%
Defensive Equities ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Defensive Equities ETFs на 21 февр. 2024 г. показал доходность в -0.15% с начала года и доходность в 6.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Defensive Equities ETFs-0.15%1.90%4.81%3.37%6.63%6.23%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.72%0.42%2.65%5.14%1.81%1.17%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-5.81%-1.01%1.51%-6.11%-3.00%1.03%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-1.32%-0.12%6.07%5.78%2.03%2.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.52%3.22%9.10%9.05%5.70%4.22%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-5.45%-0.49%6.55%-2.06%-3.09%1.04%
SCHH
Schwab US REIT ETF
-4.59%-1.64%7.86%-1.29%0.77%4.72%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
1.13%5.76%-1.52%4.07%10.55%3.70%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
6.42%4.07%9.89%11.79%11.55%11.26%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-3.38%0.34%-1.59%-7.65%4.83%7.72%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.80%2.78%4.16%3.18%9.10%8.78%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.99%
20232.75%-2.50%-3.09%-2.46%5.42%3.95%

Коэффициент Шарпа

Defensive Equities ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.35

Коэффициент Шарпа Defensive Equities ETFs находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.35
1.75
Defensive Equities ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defensive Equities ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Defensive Equities ETFs3.30%3.26%2.48%2.55%2.50%3.35%3.01%2.51%2.54%2.51%2.42%2.39%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.99%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.64%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
3.84%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.23%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
3.95%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.40%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%2.59%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.51%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.49%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.51%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.56%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%

Комиссия

Комиссия Defensive Equities ETFs составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
18.79
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.30
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.80
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.68
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-0.12
SCHH
Schwab US REIT ETF
-0.09
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.02
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.14
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-0.38
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.41

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILVCITTLTXLUXLEXLVSCHHXLPVNQIVXUS
BIL1.000.030.020.000.01-0.02-0.02-0.000.010.01
VCIT0.031.000.730.21-0.080.030.200.080.110.06
TLT0.020.731.000.05-0.32-0.21-0.03-0.13-0.18-0.26
XLU0.000.210.051.000.270.450.610.620.390.37
XLE0.01-0.08-0.320.271.000.430.380.380.520.62
XLV-0.020.03-0.210.450.431.000.520.640.550.63
SCHH-0.020.20-0.030.610.380.521.000.600.580.55
XLP-0.000.08-0.130.620.380.640.601.000.520.56
VNQI0.010.11-0.180.390.520.550.580.521.000.85
VXUS0.010.06-0.260.370.620.630.550.560.851.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.80%
-1.08%
Defensive Equities ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Defensive Equities ETFs показал максимальную просадку в 28.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Defensive Equities ETFs составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.87%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.204
-14.6%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.
-12.54%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.842 февр. 2012 г.134
-11.57%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.943 июн. 2016 г.280
-10.95%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.282

График волатильности

Текущая волатильность Defensive Equities ETFs составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.83%
3.37%
Defensive Equities ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев