PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Defensive Equities ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Defensive Equities ETFs

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BIL 10%TLT 5%VCIT 5%VXUS 15%XLE 13%XLU 13%XLV 12%XLP 12%SCHH 9%VNQI 6%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds

10%

SCHH
Schwab US REIT ETF		REIT

9%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

5%

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds

5%

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		REIT

6%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities

15%

XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities

13%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities

12%

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		Utilities Equities

13%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities

12%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive Equities ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
168.02%
323.02%
Defensive Equities ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Defensive Equities ETFs на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.64% с начала года и доходность в 6.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Defensive Equities ETFs6.60%1.74%7.81%8.31%7.13%6.11%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		2.97%0.42%2.57%5.30%2.06%1.39%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-4.82%-0.63%0.36%-3.43%-4.63%0.17%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		1.47%1.16%2.55%7.21%1.11%2.65%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		5.35%0.35%6.79%8.27%5.88%4.04%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-1.95%3.70%2.83%2.41%-3.14%0.39%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.25%6.37%6.46%8.83%1.31%4.30%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		11.39%1.45%10.84%10.97%13.43%3.16%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		10.17%2.06%7.88%12.42%12.06%10.99%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		13.11%2.46%17.03%8.49%6.65%8.71%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		9.49%0.58%8.58%6.21%8.04%8.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defensive Equities ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.99%1.61%3.99%-2.29%3.23%-0.70%6.60%
20232.97%-4.38%1.91%2.06%-4.83%3.26%2.75%-2.50%-3.09%-2.46%5.42%3.95%4.44%
2022-0.56%-0.44%3.87%-3.49%1.99%-6.14%4.57%-2.41%-7.99%6.09%6.14%-2.08%-1.62%
2021-0.40%2.22%3.78%2.79%1.60%0.91%0.79%1.17%-2.50%4.28%-2.28%5.49%19.01%
2020-0.97%-6.58%-11.63%9.26%2.32%-0.17%3.24%1.12%-2.78%-1.66%9.09%2.75%2.09%
20196.01%1.44%2.23%0.37%-2.79%4.34%-0.37%0.38%1.87%1.04%0.72%2.49%18.93%
20181.66%-5.47%0.83%1.23%0.29%1.13%2.18%0.19%0.22%-3.81%2.55%-5.49%-4.85%
20171.02%2.58%-0.06%0.60%1.28%0.28%1.68%0.09%1.14%0.35%2.07%0.69%12.32%
2016-1.83%-0.26%6.00%1.25%0.38%3.09%1.69%-1.30%0.35%-2.48%-1.10%2.02%7.78%
20151.19%1.12%-0.51%0.91%-0.45%-2.76%1.47%-4.86%-1.06%4.98%-0.85%-0.85%-1.97%
2014-1.26%3.94%1.04%2.30%1.65%1.94%-1.89%2.79%-2.95%3.06%0.46%-0.16%11.21%
20133.88%0.93%2.98%3.18%-3.08%-1.46%3.39%-2.99%3.03%3.49%-0.25%0.80%14.40%

Комиссия

Комиссия Defensive Equities ETFs составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHH
Schwab US REIT ETF
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Defensive Equities ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Defensive Equities ETFs, с текущим значением в 1616
Defensive Equities ETFs
Ранг коэф-та Шарпа Defensive Equities ETFs, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Defensive Equities ETFs, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Defensive Equities ETFs, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Defensive Equities ETFs, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Defensive Equities ETFs, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Defensive Equities ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Defensive Equities ETFs, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Defensive Equities ETFs, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Defensive Equities ETFs, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Defensive Equities ETFs, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Defensive Equities ETFs, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.95338.77240.55488.805,520.12
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.31-0.320.96-0.11-0.63
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		1.001.521.170.383.19
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		0.661.011.120.431.89
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		0.230.451.050.100.63
SCHH
Schwab US REIT ETF		0.410.721.080.221.08
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.580.941.110.801.59
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.111.591.200.993.68
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		0.380.651.080.260.91
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		0.510.811.090.371.08

Коэффициент Шарпа

Defensive Equities ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.85
1.58
Defensive Equities ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defensive Equities ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Defensive Equities ETFs3.23%3.26%2.48%2.55%2.50%3.35%3.01%2.51%2.54%2.51%2.42%2.39%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.85%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.12%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.06%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		3.81%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.18%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%2.59%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.18%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.50%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		3.11%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.36%
-4.73%
Defensive Equities ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Defensive Equities ETFs показал максимальную просадку в 28.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Defensive Equities ETFs составляет 1.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.87%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.204
-14.6%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.3586 мар. 2024 г.471
-12.54%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.842 февр. 2012 г.134
-11.57%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.943 июн. 2016 г.280
-10.95%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.282

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defensive Equities ETFs составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.10%
3.80%
Defensive Equities ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILVCITTLTXLEXLUXLVSCHHXLPVNQIVXUS
BIL1.000.030.020.010.01-0.02-0.020.000.010.01
VCIT0.031.000.74-0.070.210.040.210.090.130.08
TLT0.020.741.00-0.310.05-0.20-0.01-0.12-0.16-0.24
XLE0.01-0.07-0.311.000.270.430.370.370.510.61
XLU0.010.210.050.271.000.440.610.620.390.37
XLV-0.020.04-0.200.430.441.000.520.630.550.63
SCHH-0.020.21-0.010.370.610.521.000.600.590.55
XLP0.000.09-0.120.370.620.630.601.000.510.55
VNQI0.010.13-0.160.510.390.550.590.511.000.85
VXUS0.010.08-0.240.610.370.630.550.550.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.