Defensive Equities ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive Equities ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Defensive Equities ETFs на 15 окт. 2024 г. показал доходность в 13.34% с начала года и доходность в 7.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.85% | 4.16% | 15.77% | 35.40% | 14.46% | 12.04% |
Defensive Equities ETFs | 13.34% | 1.09% | 12.76% | 21.06% | 8.14% | 7.18% |
Активы портфеля: | ||||||
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.15% | 0.37% | 2.58% | 5.30% | 2.21% | 1.51% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.32% | -6.31% | 8.32% | 13.15% | -5.39% | -0.08% |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.83% | -1.26% | 8.10% | 14.41% | 1.34% | 2.86% |
Vanguard Total International Stock ETF | 12.45% | 2.94% | 12.23% | 23.68% | 7.14% | 5.86% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 6.93% | -0.07% | 14.57% | 23.10% | -2.18% | 2.18% |
Schwab US REIT ETF | 11.74% | -2.79% | 23.28% | 30.33% | 1.95% | 5.33% |
Energy Select Sector SPDR Fund | 13.37% | 9.28% | -0.12% | 6.40% | 15.62% | 5.20% |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 14.74% | -0.54% | 12.44% | 19.84% | 12.90% | 11.55% |
Utilities Select Sector SPDR Fund | 29.67% | 2.87% | 29.75% | 38.36% | 8.18% | 10.01% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 16.12% | -1.82% | 13.57% | 24.87% | 9.12% | 9.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defensive Equities ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.99% | 1.61% | 3.99% | -2.29% | 3.23% | -0.70% | 3.39% | 3.08% | 1.70% | 13.34% | |||
2023 | 2.97% | -4.38% | 1.91% | 2.06% | -4.83% | 3.26% | 2.75% | -2.50% | -3.09% | -2.46% | 5.42% | 3.95% | 4.44% |
2022 | -0.56% | -0.44% | 3.87% | -3.49% | 1.99% | -6.14% | 4.57% | -2.41% | -7.99% | 6.09% | 6.14% | -2.08% | -1.62% |
2021 | -0.40% | 2.22% | 3.78% | 2.79% | 1.60% | 0.91% | 0.79% | 1.17% | -2.50% | 4.28% | -2.28% | 5.49% | 19.01% |
2020 | -0.97% | -6.58% | -11.63% | 9.26% | 2.32% | -0.17% | 3.24% | 1.12% | -2.78% | -1.66% | 9.09% | 2.75% | 2.09% |
2019 | 6.01% | 1.44% | 2.23% | 0.37% | -2.79% | 4.34% | -0.37% | 0.38% | 1.87% | 1.04% | 0.72% | 2.49% | 18.93% |
2018 | 1.66% | -5.47% | 0.83% | 1.23% | 0.29% | 1.13% | 2.18% | 0.19% | 0.22% | -3.81% | 2.55% | -5.50% | -4.85% |
2017 | 1.02% | 2.58% | -0.05% | 0.60% | 1.28% | 0.28% | 1.68% | 0.09% | 1.14% | 0.35% | 2.07% | 0.69% | 12.32% |
2016 | -1.83% | -0.26% | 6.00% | 1.25% | 0.38% | 3.09% | 1.69% | -1.30% | 0.35% | -2.48% | -1.10% | 2.02% | 7.78% |
2015 | 1.19% | 1.12% | -0.51% | 0.91% | -0.45% | -2.76% | 1.47% | -4.86% | -1.06% | 4.98% | -0.85% | -0.85% | -1.97% |
2014 | -1.26% | 3.94% | 1.04% | 2.30% | 1.65% | 1.94% | -1.89% | 2.79% | -2.95% | 3.06% | 0.46% | -0.16% | 11.21% |
2013 | 3.88% | 0.93% | 2.98% | 3.18% | -3.08% | -1.46% | 3.39% | -2.99% | 3.03% | 3.49% | -0.25% | 0.80% | 14.40% |
Комиссия
Комиссия Defensive Equities ETFs составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Defensive Equities ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.78 | 336.93 | 239.24 | 488.87 | 5,489.11 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.85 | 1.30 | 1.15 | 0.28 | 2.37 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.35 | 3.56 | 1.43 | 0.82 | 11.70 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.85 | 2.61 | 1.33 | 1.30 | 12.06 |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 1.44 | 2.14 | 1.26 | 0.63 | 6.72 |
Schwab US REIT ETF | 1.81 | 2.62 | 1.33 | 0.95 | 7.34 |
Energy Select Sector SPDR Fund | 0.53 | 0.83 | 1.10 | 0.71 | 1.33 |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.99 | 2.72 | 1.37 | 1.84 | 9.64 |
Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.60 | 3.58 | 1.45 | 1.76 | 13.19 |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.65 | 3.77 | 1.46 | 1.94 | 21.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Defensive Equities ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensive Equities ETFs | 3.08% | 3.26% | 2.48% | 2.55% | 2.50% | 3.35% | 3.01% | 2.51% | 2.54% | 2.51% | 2.42% | 2.39% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.21% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.17% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.85% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.49% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
Schwab US REIT ETF | 2.92% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Energy Select Sector SPDR Fund | 3.21% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.47% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.76% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Defensive Equities ETFs показал максимальную просадку в 28.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Defensive Equities ETFs составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.87% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 204 |
-14.6% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 358 | 6 мар. 2024 г. | 471 |
-12.54% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 84 | 2 февр. 2012 г. | 134 |
-11.57% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 94 | 3 июн. 2016 г. | 280 |
-10.95% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 282 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Defensive Equities ETFs составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | VCIT | TLT | XLE | XLU | XLV | SCHH | XLP | VNQI | VXUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
VCIT | 0.03 | 1.00 | 0.74 | -0.08 | 0.22 | 0.04 | 0.21 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
TLT | 0.03 | 0.74 | 1.00 | -0.31 | 0.06 | -0.20 | -0.01 | -0.12 | -0.15 | -0.24 |
XLE | 0.01 | -0.08 | -0.31 | 1.00 | 0.27 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.51 | 0.61 |
XLU | 0.01 | 0.22 | 0.06 | 0.27 | 1.00 | 0.44 | 0.61 | 0.62 | 0.39 | 0.37 |
XLV | -0.02 | 0.04 | -0.20 | 0.42 | 0.44 | 1.00 | 0.52 | 0.63 | 0.55 | 0.63 |
SCHH | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.37 | 0.61 | 0.52 | 1.00 | 0.60 | 0.59 | 0.54 |
XLP | 0.01 | 0.10 | -0.12 | 0.37 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 1.00 | 0.51 | 0.55 |
VNQI | 0.02 | 0.14 | -0.15 | 0.51 | 0.39 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 1.00 | 0.85 |
VXUS | 0.01 | 0.08 | -0.24 | 0.61 | 0.37 | 0.63 | 0.54 | 0.55 | 0.85 | 1.00 |