PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Дивидендный портфель
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PG 10%MMM 10%KO 10%WMT 10%CL 10%APD 10%IBM 10%KMB 10%EMR 10%JNJ 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
Basic Materials
10%
CL
Colgate-Palmolive Company
Consumer Defensive
10%
EMR
Emerson Electric Co.
Industrials
10%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology
10%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
10%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
Consumer Defensive
10%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
10%
MMM
3M Company
Industrials
10%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive
10%
WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.65%
15.83%
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты APD

Доходность по периодам

Дивидендный портфель на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 24.24% с начала года и доходность в 9.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Дивидендный портфель24.24%-2.96%16.15%31.48%10.61%9.27%
PG
The Procter & Gamble Company
16.92%-2.91%3.53%14.20%8.87%9.78%
MMM
3M Company
45.55%-5.44%32.94%77.71%2.23%3.49%
KO
The Coca-Cola Company
13.79%-8.77%7.41%19.65%7.30%7.97%
WMT
Walmart Inc.
56.98%1.18%39.70%52.01%17.70%14.73%
CL
Colgate-Palmolive Company
21.45%-8.30%4.11%28.87%9.82%6.00%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
17.50%6.53%34.48%14.64%10.73%12.52%
IBM
International Business Machines Corporation
32.27%-4.82%30.38%51.26%15.59%7.50%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
13.73%-5.46%0.28%16.63%3.88%5.52%
EMR
Emerson Electric Co.
13.54%-0.42%3.30%24.95%11.37%8.49%
JNJ
Johnson & Johnson
4.53%-1.22%7.56%11.34%6.99%6.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.72%2.35%4.46%-1.09%3.77%1.50%5.81%5.60%2.14%24.24%
2023-3.46%-4.54%3.50%2.74%-6.00%6.79%2.46%-0.43%-4.70%-0.08%3.33%2.42%1.15%
2022-2.26%-5.03%2.87%1.36%-1.39%-2.71%2.20%-3.57%-7.53%10.29%8.74%-1.31%0.16%
2021-3.72%-1.17%7.87%1.39%2.84%-0.78%1.86%0.17%-5.35%2.96%-3.44%9.37%11.50%
20200.90%-8.13%-7.47%10.54%2.83%-0.84%5.84%5.51%-1.57%-3.64%8.18%1.35%12.28%
20195.62%3.31%3.05%2.69%-5.26%7.31%1.39%-0.54%2.72%-1.77%2.74%2.28%25.54%
20182.05%-6.64%-0.90%-4.24%-0.88%1.54%5.81%1.92%0.91%-5.17%5.49%-5.88%-6.77%
20171.09%5.70%0.14%-0.04%2.54%-0.17%-0.34%0.30%0.92%3.40%3.69%1.51%20.18%
20160.10%2.03%7.11%-1.16%1.05%3.39%1.79%-0.52%-0.11%-3.95%1.16%1.19%12.34%
2015-3.55%3.55%-2.40%-0.84%0.34%-3.66%1.61%-6.43%-0.86%4.73%0.75%0.77%-6.36%
2014-4.96%3.79%2.26%2.76%-0.43%0.75%-2.49%3.30%0.13%1.42%4.94%-1.06%10.43%
20135.81%2.39%3.55%1.31%0.24%-1.42%6.59%-4.50%2.19%5.50%2.58%0.52%27.10%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Дивидендный портфель среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Дивидендный портфель, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Дивидендный портфель, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Дивидендный портфель, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Дивидендный портфель, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Дивидендный портфель, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Дивидендный портфель, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Дивидендный портфель
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Дивидендный портфель, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Дивидендный портфель, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Дивидендный портфель, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Дивидендный портфель, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Дивидендный портфель, с текущим значением в 29.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0029.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PG
The Procter & Gamble Company
1.101.571.211.946.78
MMM
3M Company
2.544.081.601.4814.36
KO
The Coca-Cola Company
1.832.621.331.9710.95
WMT
Walmart Inc.
2.883.781.595.0115.06
CL
Colgate-Palmolive Company
2.333.151.432.7911.56
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
0.560.871.160.541.48
IBM
International Business Machines Corporation
2.453.181.493.177.95
KMB
Kimberly-Clark Corporation
1.071.491.231.147.19
EMR
Emerson Electric Co.
1.051.571.231.554.24
JNJ
Johnson & Johnson
0.891.381.170.762.68

Коэффициент Шарпа

Дивидендный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.20
3.43
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивидендный портфель2.54%3.06%2.89%2.64%2.75%2.77%3.20%2.69%2.99%3.03%2.30%2.16%
PG
The Procter & Gamble Company
2.37%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
MMM
3M Company
3.03%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.85%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
WMT
Walmart Inc.
0.99%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
CL
Colgate-Palmolive Company
2.09%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%2.04%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.24%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.90%2.49%2.14%2.54%
IBM
International Business Machines Corporation
3.16%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%1.97%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.60%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%0.00%
EMR
Emerson Electric Co.
1.93%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%2.37%
JNJ
Johnson & Johnson
3.04%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.55%
-0.54%
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 38.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка Дивидендный портфель составляет 4.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.99%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.38720 сент. 2010 г.699
-27.63%7 февр. 2020 г.3123 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.127
-21.35%20 мар. 2002 г.8622 июл. 2002 г.3498 дек. 2003 г.435
-17.01%6 янв. 2022 г.1907 окт. 2022 г.3425 нояб. 2022 г.224
-15.83%29 дек. 2014 г.16625 авг. 2015 г.14321 мар. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Дивидендный портфель составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93%
2.71%
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

WMTIBMJNJEMRAPDKOKMBCLMMMPG
WMT1.000.370.380.340.340.370.390.390.380.43
IBM0.371.000.410.530.470.400.340.370.520.38
JNJ0.380.411.000.370.390.440.440.440.450.49
EMR0.340.530.371.000.570.380.320.340.610.36
APD0.340.470.390.571.000.420.380.380.540.40
KO0.370.400.440.380.421.000.490.520.430.54
KMB0.390.340.440.320.380.491.000.610.400.62
CL0.390.370.440.340.380.520.611.000.410.67
MMM0.380.520.450.610.540.430.400.411.000.43
PG0.430.380.490.360.400.540.620.670.431.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 дек. 2001 г.