New Port

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

New Port

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	7.69%
COOP Mr. Cooper Group Inc.	Financial Services	7.69%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	7.69%
HWKN Hawkins, Inc.	Basic Materials	7.69%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	7.69%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	7.69%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	7.69%
MUSA Murphy USA Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.69%
RDNT RadNet, Inc.	Healthcare	7.69%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	Consumer Defensive	7.69%
UFPT UFP Technologies, Inc.	Healthcare	7.69%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	Basic Materials	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

New Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2013 г., начальной даты MUSA

Доходность по периодам

New Port на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 114.96% с начала года и доходность в 36.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
New Port	114.96%	8.09%	45.80%	143.35%	58.39%	36.38%
Активы портфеля:
COOP Mr. Cooper Group Inc.	48.73%	0.96%	15.00%	69.23%	51.12%	16.54%
UFPT UFP Technologies, Inc.	79.87%	-0.77%	18.37%	102.23%	48.80%	30.51%
IESC IES Holdings, Inc.	234.39%	20.44%	63.32%	305.05%	67.44%	43.21%
FICO Fair Isaac Corporation	99.58%	12.72%	65.42%	127.55%	46.26%	41.74%
MOD Modine Manufacturing Company	101.29%	-7.03%	15.80%	142.96%	74.13%	25.40%
IRM Iron Mountain Incorporated	65.19%	-7.28%	39.83%	87.68%	34.77%	18.49%
HWKN Hawkins, Inc.	77.66%	-6.30%	49.11%	97.18%	44.90%	22.26%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	194.80%	21.36%	83.29%	236.89%	48.26%	16.49%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.16%	77.74%
MUSA Murphy USA Inc.	48.82%	8.87%	20.64%	44.38%	35.84%	24.39%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	206.80%	39.27%	92.15%	243.06%	52.28%	27.08%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	33.82%	-6.67%	30.65%	79.79%	35.76%	30.58%
RDNT RadNet, Inc.	133.13%	14.56%	40.78%	150.49%	35.20%	25.52%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Port, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.27%	15.08%	9.42%	-2.01%	14.63%	4.74%	10.99%	8.37%	3.79%	-0.82%			114.96%
2023	8.77%	4.31%	3.47%	3.23%	10.35%	11.09%	4.20%	9.16%	-5.78%	-2.35%	12.06%	10.08%	91.79%
2022	-5.27%	1.03%	0.46%	-9.96%	8.47%	-6.94%	10.80%	-0.27%	-7.48%	13.66%	11.04%	-4.31%	7.89%
2021	-0.20%	5.15%	8.62%	3.34%	7.06%	2.74%	4.40%	0.02%	-6.25%	3.90%	3.73%	8.23%	47.96%
2020	-3.53%	-3.94%	-19.45%	17.22%	12.31%	1.82%	8.01%	6.38%	-0.50%	-3.94%	19.46%	7.34%	40.91%
2019	13.84%	2.74%	0.25%	0.24%	-5.26%	7.36%	0.05%	0.90%	1.14%	7.20%	4.51%	3.17%	41.06%
2018	6.21%	-2.10%	3.08%	-1.47%	-1.39%	4.12%	1.32%	8.73%	0.78%	-10.13%	1.60%	-10.85%	-2.01%
2017	-0.48%	-3.18%	6.83%	1.22%	2.46%	4.40%	1.48%	-1.85%	3.32%	3.48%	1.41%	-2.99%	16.78%
2016	-4.85%	5.48%	5.14%	-0.95%	1.65%	2.42%	7.70%	3.73%	2.55%	-4.38%	4.47%	5.50%	31.37%
2015	-1.96%	6.50%	-0.50%	-1.74%	-3.28%	-1.41%	-3.35%	-3.62%	5.00%	5.44%	2.72%	3.30%	6.53%
2014	-3.37%	4.60%	6.83%	6.26%	5.64%	3.07%	-6.90%	7.47%	-3.00%	8.58%	2.13%	3.82%	39.58%
2013								-2.85%	6.82%	-0.45%	1.61%	11.86%	17.41%

Комиссия

Комиссия New Port составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг New Port среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

New Port

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COOP Mr. Cooper Group Inc.	2.60	3.48	1.42	5.71	17.48
UFPT UFP Technologies, Inc.	1.99	2.77	1.34	4.01	12.19
IESC IES Holdings, Inc.	5.39	4.50	1.64	9.71	25.98
FICO Fair Isaac Corporation	4.25	4.41	1.64	7.60	25.46
MOD Modine Manufacturing Company	2.47	2.80	1.38	6.45	17.91
IRM Iron Mountain Incorporated	3.44	3.87	1.56	7.48	26.85
HWKN Hawkins, Inc.	2.46	3.31	1.42	4.66	15.85
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	7.27	8.64	2.20	13.39	92.39
NVDA NVIDIA Corporation	3.87	3.90	1.51	7.41	23.35
MUSA Murphy USA Inc.	1.83	2.76	1.32	3.71	10.12
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	6.13	6.15	1.84	13.08	47.43
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	2.46	3.59	1.46	4.71	11.84
RDNT RadNet, Inc.	3.48	4.79	1.57	8.79	36.65

Коэффициент Шарпа

New Port на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 6.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

New Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.40%	0.45%	0.60%	0.56%	0.88%	1.30%	0.87%	0.76%	0.73%	0.92%	0.88%	0.76%
Активы портфеля:
COOP Mr. Cooper Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UFPT UFP Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IRM Iron Mountain Incorporated	2.36%	3.63%	4.97%	4.73%	8.40%	7.69%	7.33%	5.93%	6.17%	7.07%	6.05%	4.52%
HWKN Hawkins, Inc.	0.68%	0.88%	1.45%	1.28%	1.78%	2.01%	2.17%	2.44%	1.52%	2.18%	1.71%	1.88%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
MUSA Murphy USA Inc.	0.34%	0.43%	0.45%	0.52%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	0.13%	0.35%	0.57%	0.50%	0.56%	6.52%	0.76%	0.70%	0.66%	0.91%	0.69%	0.00%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	1.65%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%	1.14%	1.37%
RDNT RadNet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

New Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

New Port показал максимальную просадку в 37.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка New Port составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.56%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	56	8 июн. 2020 г.	76
-22.44%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	163	19 авг. 2019 г.	232
-17.89%	9 апр. 2015 г.	97	25 авг. 2015 г.	87	29 дек. 2015 г.	184
-17.62%	5 янв. 2022 г.	88	11 мая 2022 г.	62	10 авг. 2022 г.	150
-17.34%	19 авг. 2022 г.	27	27 сент. 2022 г.	32	10 нояб. 2022 г.	59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New Port составляет 7.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

New Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SFM	COKE	COOP	MUSA	UFPT	IESC	USLM	NVDA	RDNT	IRM	FICO	HWKN	MOD
SFM	1.00	0.18	0.11	0.26	0.15	0.15	0.16	0.15	0.14	0.20	0.19	0.21	0.20
COKE	0.18	1.00	0.18	0.22	0.19	0.19	0.20	0.19	0.22	0.27	0.26	0.26	0.21
COOP	0.11	0.18	1.00	0.17	0.20	0.25	0.21	0.23	0.23	0.25	0.25	0.27	0.29
MUSA	0.26	0.22	0.17	1.00	0.19	0.20	0.21	0.21	0.20	0.23	0.26	0.26	0.25
UFPT	0.15	0.19	0.20	0.19	1.00	0.25	0.24	0.24	0.27	0.22	0.26	0.30	0.30
IESC	0.15	0.19	0.25	0.20	0.25	1.00	0.26	0.23	0.26	0.21	0.25	0.32	0.34
USLM	0.16	0.20	0.21	0.21	0.24	0.26	1.00	0.23	0.23	0.25	0.28	0.31	0.33
NVDA	0.15	0.19	0.23	0.21	0.24	0.23	0.23	1.00	0.25	0.24	0.45	0.25	0.32
RDNT	0.14	0.22	0.23	0.20	0.27	0.26	0.23	0.25	1.00	0.27	0.30	0.34	0.31
IRM	0.20	0.27	0.25	0.23	0.22	0.21	0.25	0.24	0.27	1.00	0.32	0.28	0.30
FICO	0.19	0.26	0.25	0.26	0.26	0.25	0.28	0.45	0.30	0.32	1.00	0.32	0.33
HWKN	0.21	0.26	0.27	0.26	0.30	0.32	0.31	0.25	0.34	0.28	0.32	1.00	0.43
MOD	0.20	0.21	0.29	0.25	0.30	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.33	0.43	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

New Port

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество