Dec 2025 Modified Version of Strategy Capital

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dec 2025 Modified Version of Strategy Capital и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 20 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dec 2025 Modified Version of Strategy Capital закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

Dec 2025 Modified Version of Strategy Capital: годовая альфа составляет 22.09%, бета — 1.35, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 20.09.2019.

• Портфель участвовал в 197.26% роста S&P 500 Index, но только в 95.22% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 22.09% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Dec 2025 Modified Version of Strategy Capital составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dec 2025 Modified Version of Strategy Capital имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dec 2025 Modified Version of Strategy Capital имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.16
• За 5 лет: 0.92
• За всё время: 1.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dec 2025 Modified Version of Strategy Capital за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dec 2025 Modified Version of Strategy Capital показал максимальную просадку в 50.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.

Текущая просадка Dec 2025 Modified Version of Strategy Capital составляет 15.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.