PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 13.64%IJH 12.42%MSFT 11.76%VTI 10.62%VOO 9.91%NVDA 8.9%AMZN 8.24%QQQ 7.33%TSLA 7.26%VNQ 9.92%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
13.64%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
8.24%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
12.42%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
11.76%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
8.90%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
7.33%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
7.26%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
9.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
9.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
10.62%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8,701.92%
440.75%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 28 дек. 2024 г. показал доходность в 41.70% с начала года и доходность в 26.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.18%-0.47%9.35%24.83%13.03%11.14%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"109.00%5.46%27.09%109.00%59.04%41.03%
AAPL
Apple Inc
33.40%7.69%21.63%33.40%29.24%26.46%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
14.47%-6.73%7.84%14.47%10.44%9.70%
MSFT
Microsoft Corporation
15.35%1.67%-3.31%15.35%23.42%26.93%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
25.46%-1.75%10.48%25.46%14.18%12.68%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
5.18%-8.05%8.67%5.18%3.08%5.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
26.64%-1.03%9.86%26.64%14.86%13.26%
NVDA
NVIDIA Corporation
176.72%-0.89%10.92%176.72%88.22%76.21%
AMZN
Amazon.com, Inc.
47.26%7.63%15.78%47.26%19.42%30.67%
QQQ
Invesco QQQ
28.36%2.68%9.40%28.36%20.55%18.58%
TSLA
Tesla, Inc.
73.72%25.06%118.14%73.72%73.26%40.20%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.32%18.18%5.70%-2.84%17.59%11.51%-0.99%0.04%5.25%4.69%10.42%109.00%
202327.62%12.58%9.38%-6.89%23.20%15.84%5.40%0.76%-7.81%-9.08%15.19%4.33%123.39%
2022-11.60%-4.15%15.42%-21.03%-7.11%-12.30%24.58%-8.73%-9.04%-4.66%-1.25%-22.06%-52.25%
20216.15%-7.43%-0.62%8.05%-4.83%11.64%0.59%8.25%-1.55%28.18%9.28%-6.03%58.19%
202012.24%-0.23%-8.85%22.06%9.03%13.96%16.69%35.38%-8.09%-6.94%22.03%12.22%186.42%
20195.28%3.61%4.92%1.95%-13.74%12.29%2.88%-2.13%2.88%10.20%5.21%8.86%47.77%
201814.73%-0.76%-6.76%1.69%6.59%1.54%0.91%10.13%-1.69%-10.55%-6.35%-11.07%-4.89%
20176.21%0.90%5.12%2.84%11.84%0.48%2.07%4.58%0.11%7.81%-0.50%-0.91%47.89%
2016-10.45%-0.69%11.83%-0.59%4.68%-1.60%9.31%-0.57%2.92%-1.10%4.78%7.18%26.53%
2015-2.13%5.29%-3.50%7.42%3.89%-0.40%2.40%-5.02%-0.18%3.73%4.77%-0.33%16.24%
20141.65%13.37%-4.79%0.48%2.46%6.01%-2.65%10.45%-4.91%2.36%4.17%-4.74%24.36%
20131.37%-0.09%3.08%6.49%11.62%-0.54%9.06%5.68%6.56%-0.87%-2.10%4.91%54.33%

Комиссия

Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.691.98
Коэффициент Сортино Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.142.65
Коэффициент Омега Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.411.37
Коэффициент Кальмара Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.332.93
Коэффициент Мартина Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 14.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.8012.73
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.462.121.271.995.18
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.841.261.151.604.33
MSFT
Microsoft Corporation
0.801.131.151.032.35
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.942.601.362.9112.37
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.290.501.060.180.97
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.102.801.393.1213.83
NVDA
NVIDIA Corporation
3.383.601.456.5620.19
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.642.251.292.047.66
QQQ
Invesco QQQ
1.552.081.282.057.36
TSLA
Tesla, Inc.
1.031.811.221.003.03

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.69
1.98
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.98%1.07%1.23%0.84%1.10%1.27%1.65%1.43%1.74%1.72%1.67%1.80%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.32%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.25%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.84%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.54%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.33%
-1.96%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 57.94%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 131 торговую сессию.

Текущая просадка Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 2.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.94%4 янв. 2022 г.2535 янв. 2023 г.13117 июл. 2023 г.384
-37.28%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.70
-33.35%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.302
-24.76%9 февр. 2021 г.198 мар. 2021 г.8712 июл. 2021 г.106
-24.4%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.5221 окт. 2024 г.72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 8.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.32%
4.07%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAVNQNVDAAAPLAMZNMSFTIJHVOOVTIQQQ
TSLA1.000.280.390.370.390.350.410.450.460.51
VNQ0.281.000.300.340.340.410.670.630.640.50
NVDA0.390.301.000.470.490.540.510.600.600.69
AAPL0.370.340.471.000.490.550.490.630.610.74
AMZN0.390.340.490.491.000.580.490.620.620.73
MSFT0.350.410.540.550.581.000.540.710.700.78
IJH0.410.670.510.490.490.541.000.880.910.74
VOO0.450.630.600.630.620.710.881.000.990.90
VTI0.460.640.600.610.620.700.910.991.000.89
QQQ0.510.500.690.740.730.780.740.900.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab