Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 13.64% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 8.24% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 12.42% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.76% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8.90% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 7.33% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.26% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 9.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 9.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 10.62% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 28 дек. 2024 г. показал доходность в 41.70% с начала года и доходность в 26.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.18% | -0.47% | 9.35% | 24.83% | 13.03% | 11.14% |
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 109.00% | 5.46% | 27.09% | 109.00% | 59.04% | 41.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 33.40% | 7.69% | 21.63% | 33.40% | 29.24% | 26.46% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14.47% | -6.73% | 7.84% | 14.47% | 10.44% | 9.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.35% | 1.67% | -3.31% | 15.35% | 23.42% | 26.93% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.46% | -1.75% | 10.48% | 25.46% | 14.18% | 12.68% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 5.18% | -8.05% | 8.67% | 5.18% | 3.08% | 5.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.64% | -1.03% | 9.86% | 26.64% | 14.86% | 13.26% |
NVDA NVIDIA Corporation | 176.72% | -0.89% | 10.92% | 176.72% | 88.22% | 76.21% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 47.26% | 7.63% | 15.78% | 47.26% | 19.42% | 30.67% |
QQQ Invesco QQQ | 28.36% | 2.68% | 9.40% | 28.36% | 20.55% | 18.58% |
TSLA Tesla, Inc. | 73.72% | 25.06% | 118.14% | 73.72% | 73.26% | 40.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.32% | 18.18% | 5.70% | -2.84% | 17.59% | 11.51% | -0.99% | 0.04% | 5.25% | 4.69% | 10.42% | 109.00% | |
| 2023 | 27.62% | 12.58% | 9.38% | -6.89% | 23.20% | 15.84% | 5.40% | 0.76% | -7.81% | -9.08% | 15.19% | 4.33% | 123.39% |
| 2022 | -11.60% | -4.15% | 15.42% | -21.03% | -7.11% | -12.30% | 24.58% | -8.73% | -9.04% | -4.66% | -1.25% | -22.06% | -52.25% |
| 2021 | 6.15% | -7.43% | -0.62% | 8.05% | -4.83% | 11.64% | 0.59% | 8.25% | -1.55% | 28.18% | 9.28% | -6.03% | 58.19% |
| 2020 | 12.24% | -0.23% | -8.85% | 22.06% | 9.03% | 13.96% | 16.69% | 35.38% | -8.09% | -6.94% | 22.03% | 12.22% | 186.42% |
| 2019 | 5.28% | 3.61% | 4.92% | 1.95% | -13.74% | 12.29% | 2.88% | -2.13% | 2.88% | 10.20% | 5.21% | 8.86% | 47.77% |
| 2018 | 14.73% | -0.76% | -6.76% | 1.69% | 6.59% | 1.54% | 0.91% | 10.13% | -1.69% | -10.55% | -6.35% | -11.07% | -4.89% |
| 2017 | 6.21% | 0.90% | 5.12% | 2.84% | 11.84% | 0.48% | 2.07% | 4.58% | 0.11% | 7.81% | -0.50% | -0.91% | 47.89% |
| 2016 | -10.45% | -0.69% | 11.83% | -0.59% | 4.68% | -1.60% | 9.31% | -0.57% | 2.92% | -1.10% | 4.78% | 7.18% | 26.53% |
| 2015 | -2.13% | 5.29% | -3.50% | 7.42% | 3.89% | -0.40% | 2.40% | -5.02% | -0.18% | 3.73% | 4.77% | -0.33% | 16.24% |
| 2014 | 1.65% | 13.37% | -4.79% | 0.48% | 2.46% | 6.01% | -2.65% | 10.45% | -4.91% | 2.36% | 4.17% | -4.74% | 24.36% |
| 2013 | 1.37% | -0.09% | 3.08% | 6.49% | 11.62% | -0.54% | 9.06% | 5.68% | 6.56% | -0.87% | -2.10% | 4.91% | 54.33% |
Комиссия
Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.46 | 2.12 | 1.27 | 1.99 | 5.18 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.84 | 1.26 | 1.15 | 1.60 | 4.33 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.80 | 1.13 | 1.15 | 1.03 | 2.35 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.94 | 2.60 | 1.36 | 2.91 | 12.37 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.29 | 0.50 | 1.06 | 0.18 | 0.97 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.12 | 13.83 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.38 | 3.60 | 1.45 | 6.56 | 20.19 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.64 | 2.25 | 1.29 | 2.04 | 7.66 |
QQQ Invesco QQQ | 1.55 | 2.08 | 1.28 | 2.05 | 7.36 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.03 | 1.81 | 1.22 | 1.00 | 3.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.98% | 1.07% | 1.23% | 0.84% | 1.10% | 1.27% | 1.65% | 1.43% | 1.74% | 1.72% | 1.67% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.32% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.84% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 57.94%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 131 торговую сессию.
Текущая просадка Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.94% | 4 янв. 2022 г. | 253 | 5 янв. 2023 г. | 131 | 17 июл. 2023 г. | 384 |
| -37.28% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -33.35% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 302 |
| -24.76% | 9 февр. 2021 г. | 19 | 8 мар. 2021 г. | 87 | 12 июл. 2021 г. | 106 |
| -24.4% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 52 | 21 окт. 2024 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 8.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | VNQ | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | IJH | VOO | VTI | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.28 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.51 |
| VNQ | 0.28 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.50 |
| NVDA | 0.39 | 0.30 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.69 |
| AAPL | 0.37 | 0.34 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 0.63 | 0.61 | 0.74 |
| AMZN | 0.39 | 0.34 | 0.49 | 0.49 | 1.00 | 0.58 | 0.49 | 0.62 | 0.62 | 0.73 |
| MSFT | 0.35 | 0.41 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.54 | 0.71 | 0.70 | 0.78 |
| IJH | 0.41 | 0.67 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.74 |
| VOO | 0.45 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.71 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 0.90 |
| VTI | 0.46 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.70 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.89 |
| QQQ | 0.51 | 0.50 | 0.69 | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 0.74 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |