ETrade Roth IRA 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	2%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	4.50%
DFIV Dimensional International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	7%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Derivative Income	6%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	6%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	2%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	4%
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	19.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	28%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	3%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	2%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	2.50%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETrade Roth IRA 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 6 месяцев

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель ETrade Roth IRA 2026	0.01%	-2.38%	-1.19%	1.56%	18.41%	17.48%	—	—
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.12%	-2.64%	-4.64%	-3.14%	23.54%	23.07%	13.26%	—
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.23%	0.26%	1.11%	1.40%	4.15%	4.67%	3.51%	3.08%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.22%	-0.22%	0.15%	1.27%	7.25%	8.56%	4.41%	5.33%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-2.51%	2.81%	6.58%	28.04%	15.41%	7.43%	9.01%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-3.66%	-9.29%	-8.34%	17.67%	21.67%	11.69%	16.20%
DFIV Dimensional International Value ETF	-0.28%	-0.40%	6.78%	16.18%	39.11%	21.94%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ETrade Roth IRA 2026 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.15%	0.99%	-4.96%	0.79%									-1.19%
2025	2.73%	0.17%	-3.34%	0.30%	4.75%	4.00%	1.26%	2.75%	3.01%	1.74%	0.82%	0.61%	20.23%
2024	1.03%	4.15%	2.98%	-3.45%	4.54%	2.00%	1.68%	2.39%	1.78%	-1.58%	4.29%	-2.19%	18.68%
2023	6.61%	-2.28%	3.43%	1.70%	0.03%	5.43%	3.33%	-1.75%	-3.79%	-2.39%	8.16%	4.38%	24.40%
2022					-2.71%	-8.16%	7.58%	-4.14%	-8.64%	6.32%	6.74%	-4.58%	-8.83%

Метрики бенчмарка

ETrade Roth IRA 2026: годовая альфа составляет 2.65%, бета — 0.85, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 05.05.2022.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.99%) было выше, чем в снижении (83.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.65% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 2.65%

Бета: 0.85

R²: 0.97

Участие в росте: 89.99%

Участие в снижении: 83.34%

Комиссия

Комиссия ETrade Roth IRA 2026 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

DFIV

Dimensional International Value ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SPHY

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

VLXVX

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETrade Roth IRA 2026 имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	0.88	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.79	1.37	+0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.78	1.39	+0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.68	6.43	+2.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	60	1.05	1.63	1.23	1.95	7.03
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	93	2.18	3.31	1.47	4.13	13.26
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	72	1.33	1.96	1.31	1.82	9.48
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	80	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
DFIV Dimensional International Value ETF	92	2.29	2.98	1.47	3.25	14.28

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETrade Roth IRA 2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.21
За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETrade Roth IRA 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.48%	2.47%	2.58%	2.64%	2.70%	1.70%	1.46%	1.72%	1.76%	1.37%	1.28%	1.23%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.53%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.62%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	7.36%	7.38%	7.80%	7.30%	6.47%	5.13%	5.63%	5.73%	4.09%	4.41%	4.27%	4.29%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
DFIV Dimensional International Value ETF	2.67%	2.92%	3.88%	3.93%	3.84%	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETrade Roth IRA 2026 показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка ETrade Roth IRA 2026 составляет 4.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.14%	5 мая 2022 г.	111	12 окт. 2022 г.	150	18 мая 2023 г.	261
-14.66%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	37	2 июн. 2025 г.	72
-9.1%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-7.92%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.51%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 7.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VTIP	BND	BRK-B	SCHD	SPHY	DFIV	VYMI	VYM	JEPQ	VUG	QQQM	VXUS	VOO	VTI	VLXVX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.16	0.21	0.54	0.69	0.71	0.67	0.67	0.80	0.93	0.95	0.94	0.76	1.00	0.99	0.95	0.98
VTIP	0.16	1.00	0.69	0.11	0.21	0.42	0.23	0.24	0.18	0.12	0.14	0.14	0.23	0.16	0.17	0.21	0.20
BND	0.21	0.69	1.00	0.11	0.20	0.54	0.24	0.27	0.20	0.17	0.19	0.18	0.28	0.21	0.22	0.27	0.25
BRK-B	0.54	0.11	0.11	1.00	0.66	0.45	0.51	0.50	0.68	0.39	0.40	0.38	0.46	0.54	0.55	0.53	0.57
SCHD	0.69	0.21	0.20	0.66	1.00	0.59	0.66	0.66	0.92	0.50	0.49	0.51	0.63	0.69	0.71	0.71	0.71
SPHY	0.71	0.42	0.54	0.45	0.59	1.00	0.63	0.63	0.64	0.62	0.66	0.65	0.67	0.71	0.72	0.75	0.74
DFIV	0.67	0.23	0.24	0.51	0.66	0.63	1.00	0.98	0.73	0.56	0.55	0.56	0.92	0.67	0.69	0.81	0.77
VYMI	0.67	0.24	0.27	0.50	0.66	0.63	0.98	1.00	0.72	0.57	0.56	0.57	0.95	0.67	0.69	0.81	0.78
VYM	0.80	0.18	0.20	0.68	0.92	0.64	0.73	0.72	1.00	0.61	0.59	0.61	0.71	0.80	0.82	0.81	0.81
JEPQ	0.93	0.12	0.17	0.39	0.50	0.62	0.56	0.57	0.61	1.00	0.96	0.97	0.69	0.93	0.91	0.87	0.91
VUG	0.95	0.14	0.19	0.40	0.49	0.66	0.55	0.56	0.59	0.96	1.00	0.98	0.68	0.95	0.93	0.88	0.92
QQQM	0.94	0.14	0.18	0.38	0.51	0.65	0.56	0.57	0.61	0.97	0.98	1.00	0.69	0.94	0.93	0.88	0.92
VXUS	0.76	0.23	0.28	0.46	0.63	0.67	0.92	0.95	0.71	0.69	0.68	0.69	1.00	0.76	0.78	0.89	0.85
VOO	1.00	0.16	0.21	0.54	0.69	0.71	0.67	0.67	0.80	0.93	0.95	0.94	0.76	1.00	0.99	0.95	0.98
VTI	0.99	0.17	0.22	0.55	0.71	0.72	0.69	0.69	0.82	0.91	0.93	0.93	0.78	0.99	1.00	0.96	0.98
VLXVX	0.95	0.21	0.27	0.53	0.71	0.75	0.81	0.81	0.81	0.87	0.88	0.88	0.89	0.95	0.96	1.00	0.99
Portfolio	0.98	0.20	0.25	0.57	0.71	0.74	0.77	0.78	0.81	0.91	0.92	0.92	0.85	0.98	0.98	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

ETrade Roth IRA 2026

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов