Top Performers YTD ETF Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top Performers YTD ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Top Performers YTD ETF Portfolio | 19.55% | -0.70% | 2.68% | 19.46% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 27.20% | 2.71% | 8.34% | 27.62% | 20.44% | 18.36% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.85% | 1.93% | -14.84% | 10.06% | 9.10% | -1.38% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 5.62% | -0.33% | 1.87% | 6.97% | 3.86% | 5.49% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 35.95% | 0.90% | 15.98% | 36.05% | 13.75% | N/A |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 2.33% | -4.19% | -5.28% | 3.36% | 7.76% | 8.97% |
AMLP Alerian MLP ETF | 21.21% | -3.22% | 5.92% | 21.52% | 11.46% | 2.39% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 38.79% | -1.38% | -8.37% | 40.07% | 29.31% | 27.34% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 26.93% | -5.88% | 13.34% | 27.84% | 11.72% | 11.73% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 34.29% | -1.86% | 7.61% | 34.74% | 12.03% | 13.18% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 23.21% | -1.16% | 4.92% | 23.66% | 13.79% | 12.90% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 37.46% | 3.27% | 11.59% | 37.55% | 17.30% | 15.13% |
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF | -11.22% | 0.00% | 0.00% | -11.82% | N/A | N/A |
USO United States Oil Fund LP | 9.68% | -0.14% | -7.06% | 6.42% | -6.39% | -8.02% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 10.32% | 4.25% | 2.37% | 10.08% | 9.14% | 1.76% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 16.53% | -4.62% | 4.17% | 16.21% | 10.03% | 9.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top Performers YTD ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.59% | 6.49% | 0.86% | -2.62% | 3.92% | 2.63% | 1.03% | 0.19% | 0.62% | -1.86% | 4.71% | 19.55% | |
| 2023 | -0.44% | -0.44% |
Комиссия
Комиссия Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.64 | 2.19 | 1.30 | 2.16 | 7.79 |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 0.39 | 0.71 | 1.08 | 0.21 | 0.77 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.52 | 0.81 | 1.10 | 0.75 | 2.14 |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 2.43 | 3.16 | 1.44 | 2.54 | 20.19 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.47 | 0.71 | 1.09 | 0.40 | 1.38 |
AMLP Alerian MLP ETF | 1.59 | 2.23 | 1.27 | 2.61 | 8.83 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.25 | 1.76 | 1.22 | 1.75 | 4.38 |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.97 | 2.64 | 1.35 | 2.89 | 9.96 |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 1.94 | 2.62 | 1.34 | 1.98 | 11.33 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.92 | 2.66 | 1.35 | 3.22 | 11.82 |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 2.24 | 2.90 | 1.41 | 3.07 | 12.07 |
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF | — | — | — | — | — |
USO United States Oil Fund LP | 0.23 | 0.51 | 1.06 | 0.07 | 0.75 |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 0.58 | 0.88 | 1.12 | 0.26 | 2.07 |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 1.11 | 1.61 | 1.20 | 1.75 | 5.61 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top Performers YTD ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.37% | 2.18% | 1.78% | 1.68% | 1.77% | 2.27% | 2.13% | 1.72% | 1.79% | 1.96% | 1.46% | 1.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.63% | 2.89% | 3.04% | 1.63% | 2.34% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.38% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.82% | 1.11% | 0.74% | 0.68% | 0.81% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.21% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.80% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 0.95% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.74% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.06% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.42% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF | 0.15% | 6.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 2.14% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% | 0.97% | 0.12% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.78% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% | 0.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top Performers YTD ETF Portfolio показал максимальную просадку в 8.70%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.
Текущая просадка Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 3.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.7% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 81 |
| -4.86% | 5 мар. 2024 г. | 33 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 51 |
| -3.83% | 5 дек. 2024 г. | 11 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -2.35% | 11 нояб. 2024 г. | 5 | 15 нояб. 2024 г. | 7 | 26 нояб. 2024 г. | 12 |
| -1.71% | 22 мая 2024 г. | 9 | 4 июн. 2024 г. | 4 | 10 июн. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EGPT | USO | TUR | AMLP | KIE | GREK | XLV | EWJ | XLC | SMH | IJK | IVW | QQQ | MTUM | QUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGPT | 1.00 | -0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | -0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| USO | -0.00 | 1.00 | -0.05 | 0.24 | -0.02 | 0.02 | -0.17 | 0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| TUR | 0.15 | -0.05 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| AMLP | 0.10 | 0.24 | 0.16 | 1.00 | 0.38 | 0.21 | 0.23 | 0.34 | 0.31 | 0.15 | 0.41 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.30 |
| KIE | 0.03 | -0.02 | 0.23 | 0.38 | 1.00 | 0.22 | 0.45 | 0.29 | 0.25 | 0.08 | 0.59 | 0.18 | 0.17 | 0.33 | 0.36 |
| GREK | 0.05 | 0.02 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 1.00 | 0.29 | 0.43 | 0.29 | 0.38 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
| XLV | 0.02 | -0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.45 | 0.29 | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.19 | 0.49 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.51 |
| EWJ | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.34 | 0.29 | 0.43 | 0.34 | 1.00 | 0.54 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.53 | 0.62 |
| XLC | 0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.54 | 1.00 | 0.50 | 0.58 | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 0.72 |
| SMH | 0.03 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.38 | 0.19 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.78 |
| IJK | 0.08 | 0.03 | 0.31 | 0.41 | 0.59 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 1.00 | 0.62 | 0.64 | 0.71 | 0.77 |
| IVW | -0.00 | 0.02 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.37 | 0.31 | 0.56 | 0.72 | 0.84 | 0.62 | 1.00 | 0.98 | 0.88 | 0.91 |
| QQQ | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.38 | 0.31 | 0.58 | 0.72 | 0.87 | 0.64 | 0.98 | 1.00 | 0.87 | 0.90 |
| MTUM | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.53 | 0.62 | 0.83 | 0.71 | 0.88 | 0.87 | 1.00 | 0.89 |
| QUAL | 0.04 | 0.01 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.51 | 0.62 | 0.72 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |