PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Top Performers YTD ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Top Performers YTD ETF Portfolio

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

USO 6.7%QQQ 6.7%TUR 6.7%EWJ 6.7%XLC 6.7%XLV 6.7%AMLP 6.7%SMH 6.7%QUAL 6.7%IJK 6.7%KIE 6.6%MTUM 6.6%IVW 6.6%EGPT 6.6%GREK 6.6%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMLP
Alerian MLP ETF		MLPs
6.70%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		Emerging Markets Equities
6.60%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		Japan Equities
6.70%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		Emerging Markets Equities
6.60%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		Mid Cap Growth Equities
6.70%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.60%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		Financials Equities
6.60%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		Large Cap Growth Equities
6.60%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
6.70%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
6.70%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
6.70%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		Emerging Markets Equities
6.70%
USO
United States Oil Fund LP		Oil & Gas
6.70%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		Large Cap Growth Equities
6.70%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
6.70%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top Performers YTD ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
88.94%
103.65%
Top Performers YTD ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.13%9.95%24.88%13.37%10.92%
Top Performers YTD ETF Portfolio16.71%-0.27%6.38%14.88%12.30%N/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		16.41%0.07%9.86%29.07%20.67%17.94%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		14.82%-3.40%5.84%-0.13%10.60%-1.04%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		9.74%0.72%1.17%13.31%6.03%5.67%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		20.20%0.71%10.15%30.01%12.21%N/A
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		15.37%2.15%8.24%20.05%13.27%11.04%
AMLP
Alerian MLP ETF		18.43%1.13%5.83%23.59%9.37%1.47%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		35.48%-3.97%8.75%62.34%34.43%28.25%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		24.58%3.25%10.94%31.06%11.86%12.13%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		25.65%0.97%8.00%37.62%11.64%13.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		20.69%1.25%9.97%31.50%15.33%13.22%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		24.59%0.80%13.10%32.77%16.52%14.57%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		-11.22%0.00%1.38%-95.86%-49.29%N/A
USO
United States Oil Fund LP		4.79%-8.49%-8.50%-14.09%-6.63%-13.05%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		12.79%-0.86%3.67%21.51%10.81%-1.44%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		13.39%0.52%2.07%21.88%10.54%9.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top Performers YTD ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.59%6.49%0.86%-2.62%3.92%2.63%1.03%0.19%16.71%
20235.62%-0.96%1.39%0.69%0.53%5.24%5.44%0.01%-2.32%-2.74%6.80%-3.58%16.56%
2022-1.86%-1.65%3.46%-6.30%1.73%-8.16%6.35%-2.26%-7.72%8.58%7.19%-2.92%-5.26%
20210.25%4.78%1.53%4.50%0.96%2.35%1.09%2.45%-3.49%4.99%-4.52%3.86%19.83%
2020-2.81%-9.08%-16.23%9.58%6.87%1.76%3.35%4.83%-3.77%-2.82%14.40%5.87%8.23%
20199.08%2.71%0.93%3.23%-4.93%5.97%1.83%-2.33%1.98%1.12%2.74%3.99%28.90%
2018-0.46%1.03%0.34%1.09%-7.53%0.53%-7.51%-12.30%

Комиссия

Комиссия Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
График комиссии EGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
AMLP
Alerian MLP ETF
График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
USO
United States Oil Fund LP
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
GREK
Global X MSCI Greece ETF
График комиссии GREK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
График комиссии IJK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top Performers YTD ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Top Performers YTD ETF Portfolio, с текущим значением в 1919
Top Performers YTD ETF Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Top Performers YTD ETF Portfolio, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top Performers YTD ETF Portfolio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top Performers YTD ETF Portfolio, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top Performers YTD ETF Portfolio, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top Performers YTD ETF Portfolio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top Performers YTD ETF Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Top Performers YTD ETF Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Top Performers YTD ETF Portfolio, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Top Performers YTD ETF Portfolio, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Top Performers YTD ETF Portfolio, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Top Performers YTD ETF Portfolio, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.572.111.262.027.06
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		-0.030.141.03-0.03-0.07
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		0.851.231.130.733.52
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.832.441.271.1913.12
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.802.471.181.678.03
AMLP
Alerian MLP ETF		1.662.351.213.289.25
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.722.241.522.357.43
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		2.313.011.273.8311.82
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		1.922.611.321.3110.22
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.283.121.272.8912.44
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		1.902.531.291.519.00
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		-0.95-1.030.01-0.99-1.18
USO
United States Oil Fund LP		-0.45-0.470.89-0.25-1.11
GREK
Global X MSCI Greece ETF		1.191.671.211.076.56
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		1.281.841.201.025.83

Коэффициент Шарпа

Top Performers YTD ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.16
2.03
Top Performers YTD ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top Performers YTD ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Top Performers YTD ETF Portfolio1.92%2.18%1.78%1.69%1.78%2.27%2.13%1.72%1.78%1.97%1.48%1.38%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.32%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%1.63%2.34%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		1.98%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		0.90%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.43%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.68%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%6.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.34%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.57%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%1.02%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.00%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.64%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		6.94%6.02%0.00%0.13%0.12%0.09%0.08%0.04%0.00%0.10%0.32%0.15%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		2.09%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%0.12%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.91%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%0.88%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.26%
-0.73%
Top Performers YTD ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top Performers YTD ETF Portfolio показал максимальную просадку в 35.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 3.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.03%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-18.45%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.16426 мая 2023 г.390
-18.38%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-8.7%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-7.1%20 дек. 2023 г.93 янв. 2024 г.236 февр. 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.98%
4.36%
Top Performers YTD ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
EGPTUSOTURAMLPGREKKIEXLVEWJSMHXLCMTUMQQQIJKIVWQUAL
EGPT1.00-0.010.040.000.000.00-0.01-0.000.01-0.000.00-0.000.02-0.010.01
USO-0.011.000.090.460.200.210.130.210.170.190.230.170.250.190.23
TUR0.040.091.000.190.300.240.220.300.240.260.240.250.270.250.26
AMLP0.000.460.191.000.370.500.340.410.340.380.390.340.530.370.46
GREK0.000.200.300.371.000.440.420.500.480.460.470.480.540.500.54
KIE0.000.210.240.500.441.000.550.530.430.510.550.470.740.540.67
XLV-0.010.130.220.340.420.551.000.500.460.550.640.590.640.660.71
EWJ-0.000.210.300.410.500.530.501.000.590.590.590.620.660.640.68
SMH0.010.170.240.340.480.430.460.591.000.680.750.850.720.820.80
XLC-0.000.190.260.380.460.510.550.590.681.000.720.860.710.850.82
MTUM0.000.230.240.390.470.550.640.590.750.721.000.850.780.870.84
QQQ-0.000.170.250.340.480.470.590.620.850.860.851.000.760.970.90
IJK0.020.250.270.530.540.740.640.660.720.710.780.761.000.800.87
IVW-0.010.190.250.370.500.540.660.640.820.850.870.970.801.000.94
QUAL0.010.230.260.460.540.670.710.680.800.820.840.900.870.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.