Top Performers YTD ETF Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top Performers YTD ETF Portfolio

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMLP Alerian MLP ETF	MLPs	6.70%
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF	Emerging Markets Equities	6.60%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	6.70%
GREK Global X MSCI Greece ETF	Emerging Markets Equities	6.60%
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	6.70%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.60%
KIE SPDR S&P Insurance ETF	Financials Equities	6.60%
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	Large Cap Growth Equities	6.60%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	6.70%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	6.70%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	6.70%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	Emerging Markets Equities	6.70%
USO United States Oil Fund LP	Oil & Gas	6.70%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	Large Cap Growth Equities	6.70%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Health & Biotech Equities	6.70%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top Performers YTD ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Top Performers YTD ETF Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.24%	-1.42%	5.42%	15.91%	14.73%	11.02%
Top Performers YTD ETF Portfolio	2.47%	-0.99%	3.79%	8.54%	N/A	N/A
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	-0.60%	-2.70%	7.02%	14.72%	20.25%	17.67%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	-4.41%	-4.62%	-7.14%	-5.91%	9.37%	0.04%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	2.04%	0.23%	-3.38%	-0.39%	7.17%	5.11%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	5.36%	-0.37%	17.47%	28.87%	16.09%	N/A
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	8.26%	1.40%	-4.48%	3.39%	11.32%	9.21%
AMLP Alerian MLP ETF	9.83%	2.57%	14.02%	21.51%	19.08%	3.66%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-3.88%	-4.45%	-3.97%	6.01%	29.67%	24.75%
KIE SPDR S&P Insurance ETF	6.28%	3.89%	7.23%	23.06%	15.27%	12.49%
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	5.56%	-0.32%	11.30%	18.02%	13.29%	13.26%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.96%	-0.98%	2.75%	12.98%	15.95%	12.67%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	-0.35%	-2.90%	8.78%	21.21%	17.68%	14.62%
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF	0.00%	0.00%	0.00%	-26.98%	N/A	N/A
USO United States Oil Fund LP	-0.44%	-3.59%	1.18%	0.35%	-1.01%	-6.67%
GREK Global X MSCI Greece ETF	9.77%	2.92%	6.04%	9.89%	16.79%	3.96%
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	-2.05%	-5.55%	-1.76%	2.86%	11.33%	8.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top Performers YTD ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.49%												2.47%
2024	4.55%	6.50%	0.96%	-2.80%	4.08%	2.75%	0.80%	0.12%	0.66%	-1.86%	4.85%	-2.21%	19.43%
2023												-0.44%	-0.44%

Комиссия

Комиссия Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EGPT

VanEck Vectors Egypt Index ETF

AMLP

Alerian MLP ETF

USO

United States Oil Fund LP

TUR

iShares MSCI Turkey ETF

GREK

Global X MSCI Greece ETF

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

KIE

SPDR S&P Insurance ETF

IJK

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

QQQ

Invesco QQQ

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF

MTUM

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

QUAL

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund

XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top Performers YTD ETF Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ	0.91	1.29	1.17	1.24	4.21
TUR iShares MSCI Turkey ETF	-0.33	-0.31	0.97	-0.29	-0.53
EWJ iShares MSCI Japan ETF	0.07	0.22	1.03	0.10	0.26
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	2.08	2.69	1.37	4.71	13.57
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	0.27	0.45	1.05	0.24	0.61
AMLP Alerian MLP ETF	1.56	2.19	1.27	2.69	8.11
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.32	0.65	1.08	0.46	1.04
KIE SPDR S&P Insurance ETF	1.48	2.06	1.26	1.92	5.47
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	1.15	1.60	1.21	1.68	6.35
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.15	1.62	1.21	1.91	6.16
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	1.29	1.73	1.23	1.83	6.86
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF	-0.86	-0.84	0.41	-0.82	-0.87
USO United States Oil Fund LP	0.07	0.29	1.03	0.10	0.21
GREK Global X MSCI Greece ETF	0.58	0.88	1.11	0.82	1.95
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	0.31	0.55	1.06	0.46	1.21

Top Performers YTD ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.93 до 1.61, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Top Performers YTD ETF Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top Performers YTD ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.58%	1.65%	2.18%	1.70%	1.65%	1.73%	1.97%	2.00%	1.62%	1.73%	1.82%	1.39%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	0.56%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	1.87%	1.79%	4.43%	1.97%	4.22%	0.87%	3.29%	4.05%	2.63%	2.89%	3.04%	1.63%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	2.30%	2.34%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%	1.32%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.94%	0.99%	0.82%	1.11%	0.74%	0.68%	0.81%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.54%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.58%	1.47%	1.60%	1.43%	1.35%
AMLP Alerian MLP ETF	7.32%	7.70%	7.86%	7.70%	8.55%	12.31%	9.12%	9.30%	7.97%	8.09%	9.84%	6.45%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.46%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
KIE SPDR S&P Insurance ETF	1.39%	1.48%	1.45%	1.90%	1.95%	1.85%	1.76%	1.83%	1.56%	1.55%	1.65%	1.81%
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.71%	0.75%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%	1.04%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.00%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%	1.35%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	0.43%	0.43%	1.03%	0.89%	0.46%	0.82%	1.63%	1.28%	1.30%	1.51%	1.51%	1.37%
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF	0.15%	0.15%	6.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USO United States Oil Fund LP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GREK Global X MSCI Greece ETF	4.22%	4.63%	2.61%	2.82%	2.16%	2.62%	2.25%	2.41%	2.13%	1.95%	1.52%	0.97%
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	0.80%	0.79%	1.13%	1.08%	0.50%	0.70%	1.09%	1.13%	0.93%	1.15%	1.12%	0.91%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top Performers YTD ETF Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Top Performers YTD ETF Portfolio показал максимальную просадку в 9.19%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.

Текущая просадка Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 2.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.19%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	67	7 нояб. 2024 г.	81
-5%	5 мар. 2024 г.	33	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	51
-3.97%	5 дек. 2024 г.	11	19 дек. 2024 г.	19	21 янв. 2025 г.	30
-3.83%	19 февр. 2025 г.	7	27 февр. 2025 г.	—	—	—
-2.43%	11 нояб. 2024 г.	5	15 нояб. 2024 г.	7	26 нояб. 2024 г.	12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Top Performers YTD ETF Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	EGPT	USO	TUR	KIE	AMLP	XLV	GREK	EWJ	XLC	SMH	IJK	IVW	QQQ	MTUM	QUAL
EGPT	1.00	-0.00	0.14	0.03	0.09	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.07	0.00	0.01	0.03	0.04
USO	-0.00	1.00	-0.02	-0.02	0.22	-0.16	-0.02	-0.00	-0.01	0.05	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00
TUR	0.14	-0.02	1.00	0.24	0.15	0.17	0.27	0.26	0.21	0.22	0.32	0.25	0.26	0.25	0.25
KIE	0.03	-0.02	0.24	1.00	0.36	0.44	0.20	0.28	0.23	0.08	0.57	0.17	0.16	0.32	0.34
AMLP	0.09	0.22	0.15	0.36	1.00	0.22	0.22	0.34	0.29	0.20	0.45	0.23	0.23	0.34	0.33
XLV	0.02	-0.16	0.17	0.44	0.22	1.00	0.25	0.32	0.30	0.17	0.45	0.28	0.27	0.32	0.48
GREK	0.05	-0.02	0.27	0.20	0.22	0.25	1.00	0.43	0.30	0.38	0.44	0.38	0.39	0.41	0.43
EWJ	0.02	-0.00	0.26	0.28	0.34	0.32	0.43	1.00	0.50	0.50	0.57	0.56	0.56	0.53	0.62
XLC	0.01	-0.01	0.21	0.23	0.29	0.30	0.30	0.50	1.00	0.50	0.55	0.72	0.72	0.61	0.71
SMH	0.02	0.05	0.22	0.08	0.20	0.17	0.38	0.50	0.50	1.00	0.60	0.85	0.88	0.83	0.79
IJK	0.07	0.02	0.32	0.57	0.45	0.45	0.44	0.57	0.55	0.60	1.00	0.64	0.65	0.74	0.78
IVW	0.00	0.01	0.25	0.17	0.23	0.28	0.38	0.56	0.72	0.85	0.64	1.00	0.98	0.88	0.91
QQQ	0.01	0.01	0.26	0.16	0.23	0.27	0.39	0.56	0.72	0.88	0.65	0.98	1.00	0.87	0.90
MTUM	0.03	0.02	0.25	0.32	0.34	0.32	0.41	0.53	0.61	0.83	0.74	0.88	0.87	1.00	0.88
QUAL	0.04	0.00	0.25	0.34	0.33	0.48	0.43	0.62	0.71	0.79	0.78	0.91	0.90	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 дек. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top Performers YTD ETF Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество