Top Performers YTD ETF Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top Performers YTD ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.05% | 1.08% | 11.50% | 30.38% | 13.77% | 11.13% |
| Top Performers YTD ETF Portfolio | 19.20% | 0.50% | 4.23% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 23.40% | 1.56% | 10.75% | 30.41% | 20.90% | 18.08% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 6.76% | 3.78% | -21.73% | -2.48% | 7.97% | -2.17% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 5.67% | -2.45% | -0.36% | 10.67% | 4.22% | 5.43% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 35.09% | 7.12% | 18.17% | 39.34% | 14.42% | N/A |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 5.95% | -5.58% | -1.73% | 11.81% | 9.67% | 9.43% |
AMLP Alerian MLP ETF | 23.60% | 5.98% | 9.91% | 22.94% | 13.64% | 1.91% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 38.70% | -4.07% | 2.51% | 50.18% | 33.07% | 28.01% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 32.92% | 3.00% | 16.41% | 35.62% | 13.31% | 12.48% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 35.43% | 1.39% | 12.47% | 41.04% | 12.96% | 13.45% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 23.85% | -0.59% | 9.70% | 29.94% | 14.89% | 13.09% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 32.99% | 1.66% | 14.82% | 37.99% | 17.43% | 14.85% |
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF | -11.22% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
USO United States Oil Fund LP | 8.06% | -0.33% | -3.81% | -0.70% | -5.78% | -11.09% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 4.64% | -6.12% | -7.56% | 8.16% | 8.34% | -0.62% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 20.24% | 1.84% | 5.78% | 30.50% | 11.59% | 10.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top Performers YTD ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.59% | 6.49% | 0.86% | -2.62% | 3.92% | 2.63% | 1.03% | 0.19% | 0.62% | -1.86% | 19.20% | ||
| 2023 | -0.44% | -0.44% |
Комиссия
Комиссия Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Top Performers YTD ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.71 | 2.29 | 1.31 | 2.19 | 7.95 |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -0.09 | 0.04 | 1.00 | -0.05 | -0.19 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.59 | 0.90 | 1.11 | 0.75 | 2.55 |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 2.59 | 3.44 | 1.46 | 2.10 | 21.18 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.15 | 1.63 | 1.21 | 1.27 | 4.56 |
AMLP Alerian MLP ETF | 1.72 | 2.41 | 1.30 | 3.17 | 8.97 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.39 | 1.90 | 1.25 | 1.93 | 5.19 |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 2.54 | 3.36 | 1.44 | 4.40 | 14.22 |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 2.20 | 2.98 | 1.39 | 1.90 | 12.74 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 2.36 | 3.26 | 1.43 | 3.89 | 14.73 |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 2.23 | 2.92 | 1.41 | 2.81 | 11.78 |
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF | — | — | — | — | — |
USO United States Oil Fund LP | -0.01 | 0.17 | 1.02 | -0.00 | -0.05 |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 0.37 | 0.61 | 1.08 | 0.16 | 1.54 |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 1.84 | 2.59 | 1.31 | 2.02 | 9.68 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top Performers YTD ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.94% | 2.18% | 1.78% | 1.68% | 1.77% | 2.27% | 2.13% | 1.72% | 1.79% | 1.96% | 1.46% | 1.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.49% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.63% | 2.89% | 3.04% | 1.63% | 2.34% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.06% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.91% | 0.82% | 1.11% | 0.74% | 0.68% | 0.81% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.59% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.65% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.28% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.00% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.52% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF | 6.94% | 6.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 2.26% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% | 0.97% | 0.12% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.82% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% | 0.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top Performers YTD ETF Portfolio показал максимальную просадку в 8.70%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.
Текущая просадка Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 1.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.7% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 81 |
| -4.86% | 5 мар. 2024 г. | 33 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 51 |
| -2.35% | 11 нояб. 2024 г. | 5 | 15 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -1.71% | 22 мая 2024 г. | 9 | 4 июн. 2024 г. | 4 | 10 июн. 2024 г. | 13 |
| -1.58% | 31 янв. 2024 г. | 1 | 31 янв. 2024 г. | 3 | 5 февр. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top Performers YTD ETF Portfolio составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EGPT | USO | TUR | AMLP | KIE | GREK | XLV | EWJ | SMH | XLC | IJK | IVW | QQQ | MTUM | QUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGPT | 1.00 | -0.00 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| USO | -0.00 | 1.00 | -0.09 | 0.23 | -0.04 | 0.02 | -0.20 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| TUR | 0.15 | -0.09 | 1.00 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
| AMLP | 0.11 | 0.23 | 0.14 | 1.00 | 0.34 | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.16 | 0.33 | 0.41 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.29 |
| KIE | 0.03 | -0.04 | 0.22 | 0.34 | 1.00 | 0.22 | 0.44 | 0.29 | 0.06 | 0.28 | 0.57 | 0.18 | 0.17 | 0.30 | 0.33 |
| GREK | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 0.29 | 0.45 | 0.38 | 0.31 | 0.46 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
| XLV | 0.02 | -0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.44 | 0.29 | 1.00 | 0.36 | 0.19 | 0.38 | 0.49 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.50 |
| EWJ | 0.02 | -0.01 | 0.23 | 0.34 | 0.29 | 0.45 | 0.36 | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.63 |
| SMH | 0.02 | 0.04 | 0.20 | 0.16 | 0.06 | 0.38 | 0.19 | 0.50 | 1.00 | 0.51 | 0.58 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.80 |
| XLC | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.54 | 0.51 | 1.00 | 0.60 | 0.73 | 0.73 | 0.65 | 0.74 |
| IJK | 0.08 | 0.02 | 0.31 | 0.41 | 0.57 | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.72 | 0.77 |
| IVW | -0.00 | 0.02 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.37 | 0.34 | 0.57 | 0.85 | 0.73 | 0.64 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.92 |
| QQQ | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.38 | 0.33 | 0.59 | 0.87 | 0.73 | 0.65 | 0.98 | 1.00 | 0.88 | 0.91 |
| MTUM | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 0.37 | 0.55 | 0.84 | 0.65 | 0.72 | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 0.90 |
| QUAL | 0.04 | 0.01 | 0.23 | 0.29 | 0.33 | 0.44 | 0.50 | 0.63 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 1.00 |