Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | Financial Services | 6.67% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | Cryptocurrency, Actively Managed | 6.67% |
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 6.67% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 6.67% |
EC Ecopetrol S.A. | Energy | 6.67% |
EGO Eldorado Gold Corporation | Basic Materials | 6.67% |
GOLD Gold.com, Inc | Financial Services | 6.67% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | Technology | 6.67% |
IAU iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 6.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | Cryptocurrency | 6.67% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | S&P 500 | 6.67% |
ORC.DE Oracle Corporation | Technology | 6.67% |
QQQ Invesco QQQ ETF | Large Cap Growth Equities | 6.67% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 6.67% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | Cryptocurrency | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Felo Robin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Felo Robin | -0.21% | -3.08% | -2.82% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
EC Ecopetrol S.A. | 4.49% | 29.51% | 51.10% | 66.92% | 78.60% | 34.26% | 19.87% | 17.04% |
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | -0.68% | 22.54% | 7.94% | 32.38% | 65.13% | 29.67% | -1.25% | -0.20% |
GOLD Gold.com, Inc | -1.29% | -26.80% | 21.62% | — | — | — | — | — |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -1.73% | -9.43% | -39.08% | -52.71% | 61.43% | 91.83% | — | — |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -2.64% | -4.65% | -3.18% | 23.45% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
ORC.DE Oracle Corporation | -0.49% | -1.76% | -25.29% | -49.29% | 0.46% | 17.30% | 16.66% | 14.98% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.95% | 0.62% | 3.69% | 17.63% | 31.64% | 18.25% | 12.05% | 14.28% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.14% | -3.32% | -3.54% | -1.40% | 17.62% | 18.49% | 11.96% | 14.16% |
IAU iShares Gold Trust | -1.94% | -8.32% | 8.34% | 21.05% | 49.18% | 32.68% | 21.72% | 14.14% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 2.58% | -5.60% | -6.56% | -23.08% | 151.12% | 57.35% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.66%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Felo Robin закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.52% | -4.29% | -6.29% | 0.77% | -2.82% | ||||||||
| 2025 | -1.00% | -1.00% |
Метрики бенчмарка
Felo Robin : годовая альфа составляет 12.19%, бета — 1.75, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.
- Портфель участвовал в 321.88% роста S&P 500 Index и в 156.63% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 12.19% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 1.75 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- 12.19%
- Бета
- 1.75
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 321.88%
- Участие в снижении
- 156.63%
Комиссия
Комиссия Felo Robin составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 89 | 2.11 | 2.67 | 1.35 | 4.05 | 12.65 |
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | 80 | 1.52 | 2.20 | 1.29 | 2.04 | 7.35 |
GOLD Gold.com, Inc | — | — | — | — | — | — |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 66 | 0.87 | 1.62 | 1.19 | 1.11 | 2.65 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 59 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
ORC.DE Oracle Corporation | 41 | 0.01 | 0.56 | 1.07 | 0.11 | 0.20 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 74 | 1.13 | 1.55 | 1.24 | 2.33 | 5.93 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 54 | 0.97 | 1.48 | 1.23 | 1.52 | 7.13 |
IAU iShares Gold Trust | 80 | 1.78 | 2.21 | 1.33 | 2.58 | 9.32 |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 79 | 1.95 | 2.45 | 1.29 | 3.17 | 6.86 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Felo Robin за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.05% | 7.19% | 6.38% | 3.51% | 2.97% | 0.87% | 1.33% | 1.63% | 1.31% | 1.10% | 1.00% | 2.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EC Ecopetrol S.A. | 13.74% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | 3.02% | 3.14% | 6.85% | 6.98% | 12.61% | 5.75% | 4.67% | 4.15% | 4.52% | 4.70% | 4.84% | 6.56% |
GOLD Gold.com, Inc | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
ORC.DE Oracle Corporation | 1.19% | 0.88% | 0.79% | 1.27% | 1.40% | 1.12% | 1.40% | 1.48% | 1.41% | 1.42% | 1.27% | 1.29% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.61% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Felo Robin показал максимальную просадку в 18.55%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Felo Robin составляет 14.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.55% | 29 янв. 2026 г. | 43 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.87% | 11 дек. 2025 г. | 5 | 17 дек. 2025 г. | 11 | 5 янв. 2026 г. | 16 |
| -1.6% | 14 янв. 2026 г. | 5 | 20 янв. 2026 г. | 4 | 26 янв. 2026 г. | 9 |
| -1.5% | 7 янв. 2026 г. | 1 | 7 янв. 2026 г. | 3 | 12 янв. 2026 г. | 4 |
| -1.08% | 5 дек. 2025 г. | 1 | 5 дек. 2025 г. | 2 | 9 дек. 2025 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | EC | IAU | ORC.DE | CSCO | EGO | AVAL | GOLD | TSM | COIN | BITO | IBIT | WGMI | IVV | HOOD | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.03 | 0.26 | 0.37 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | 0.46 | 0.66 | 0.55 | 0.48 | 0.47 | 0.56 | 1.00 | 0.63 | 0.95 | 0.69 |
| EC | 0.03 | 1.00 | 0.24 | -0.07 | 0.01 | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.36 |
| IAU | 0.26 | 0.24 | 1.00 | -0.04 | 0.09 | 0.69 | 0.22 | 0.53 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.42 |
| ORC.DE | 0.37 | -0.07 | -0.04 | 1.00 | 0.33 | 0.17 | 0.09 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.53 | 0.43 | 0.48 |
| CSCO | 0.47 | 0.01 | 0.09 | 0.33 | 1.00 | 0.20 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.47 | 0.34 | 0.52 | 0.50 |
| EGO | 0.40 | 0.10 | 0.69 | 0.17 | 0.20 | 1.00 | 0.24 | 0.52 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 0.55 |
| AVAL | 0.48 | 0.27 | 0.22 | 0.09 | 0.29 | 0.24 | 1.00 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.52 |
| GOLD | 0.46 | 0.10 | 0.53 | 0.20 | 0.32 | 0.52 | 0.24 | 1.00 | 0.40 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.46 | 0.34 | 0.46 | 0.60 |
| TSM | 0.66 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.41 | 0.25 | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.54 | 0.66 | 0.39 | 0.68 | 0.58 |
| COIN | 0.55 | 0.19 | 0.11 | 0.40 | 0.30 | 0.16 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 1.00 | 0.86 | 0.87 | 0.64 | 0.55 | 0.83 | 0.55 | 0.75 |
| BITO | 0.48 | 0.30 | 0.20 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.69 | 0.48 | 0.76 | 0.50 | 0.79 |
| IBIT | 0.47 | 0.30 | 0.20 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 0.68 | 0.48 | 0.77 | 0.50 | 0.79 |
| WGMI | 0.56 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.54 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 1.00 | 0.56 | 0.68 | 0.56 | 0.83 |
| IVV | 1.00 | 0.04 | 0.27 | 0.37 | 0.47 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.66 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.95 | 0.70 |
| HOOD | 0.63 | 0.16 | 0.25 | 0.53 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.39 | 0.83 | 0.76 | 0.77 | 0.68 | 0.64 | 1.00 | 0.64 | 0.83 |
| QQQ | 0.95 | 0.03 | 0.26 | 0.43 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.68 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.95 | 0.64 | 1.00 | 0.72 |
| Portfolio | 0.69 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.52 | 0.60 | 0.58 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.70 | 0.83 | 0.72 | 1.00 |