Felo Robin
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | Financial Services | 6.67% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | Technology Equities, Actively Managed, Blockchain | 6.67% |
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 6.67% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 6.67% |
EC Ecopetrol S.A. | Energy | 6.67% |
EGO Eldorado Gold Corporation | Basic Materials | 6.67% |
GOLD Barrick Gold Corporation | Basic Materials | 6.67% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | Technology | 6.67% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 6.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 6.67% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 6.67% |
ORC.DE Oracle Corporation | Technology | 6.67% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 6.67% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 6.67% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | Blockchain | 6.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2025 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 5.53% | -5.60% | 8.37% | 14.61% | 10.35% |
| Felo Robin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
EC Ecopetrol S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
GOLD Barrick Gold Corporation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 46.67% | 25.11% | 78.95% | 236.72% | N/A | N/A |
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 7.39% | -4.80% | 11.06% | 17.86% | 17.08% |
ORC.DE Oracle Corporation | -15.96% | 16.40% | -23.80% | 25.37% | 23.88% | 14.83% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.33% | 4.26% | 4.34% | 28.10% | 10.04% | 10.92% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
IAU iShares Gold Trust | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
COIN Coinbase Global, Inc. | -19.73% | 13.57% | -26.38% | -0.80% | N/A | N/A |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EGO Eldorado Gold Corporation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Felo Robin , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.64% | 3.64% |
Комиссия
Комиссия Felo Robin составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Felo Robin составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | — | — | — | — | — |
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | — | — | — | — | — |
GOLD Barrick Gold Corporation | — | — | — | — | — |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 2.86 | 2.84 | 1.38 | 2.65 | 11.40 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
ORC.DE Oracle Corporation | 0.60 | 1.16 | 1.16 | 0.62 | 1.71 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.28 | 1.91 | 1.28 | 1.27 | 5.76 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | — | — | — | — | — |
IAU iShares Gold Trust | — | — | — | — | — |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | — | — | — | — | — |
COIN Coinbase Global, Inc. | -0.06 | 0.49 | 1.06 | -0.12 | -0.25 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | — | — | — | — | — |
EGO Eldorado Gold Corporation | — | — | — | — | — |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Felo Robin за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.13% | 0.27% | 0.33% | 0.36% | 0.26% | 0.35% | 0.34% | 0.35% | 0.35% | 0.38% | 0.36% | 0.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EC Ecopetrol S.A. | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
ORC.DE Oracle Corporation | 1.04% | 0.81% | 1.30% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.51% | 1.44% | 1.46% | 1.31% | 1.32% | 0.85% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.69% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGO Eldorado Gold Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 58.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Felo Robin составляет 4.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GOLD | TSM | WGMI | AVAL | CSCO | EC | BITO | ORC.DE | IBIT | COIN | HOOD | EGO | IAU | IVV | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
| GOLD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TSM | 0.40 | 0.00 | 1.00 | -0.60 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -0.40 | 0.40 | 0.40 | -0.60 |
| WGMI | 0.40 | 0.00 | -0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | -0.40 | -0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 |
| AVAL | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | -0.60 | -0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.40 |
| CSCO | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | -0.80 | -0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| EC | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | -0.80 | -0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.20 |
| BITO | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | -0.80 | -0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.20 |
| ORC.DE | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | -0.80 | -0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.20 |
| IBIT | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | -0.80 | -0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.20 |
| COIN | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | -0.80 | -0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| HOOD | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | -0.80 | -0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| EGO | -1.00 | 0.00 | -0.40 | -0.40 | -0.60 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | -0.40 |
| IAU | -1.00 | 0.00 | -0.40 | -0.40 | -0.60 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | -0.40 |
| IVV | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
| QQQ | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
| Portfolio | 0.40 | 0.00 | -0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | -0.40 | -0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 |