Aktienoptimierung für 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADBE Adobe Inc	Technology	8.33%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	8.33%
CASH Meta Financial Group, Inc.	Financial Services	8.33%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
CSGP CoStar Group, Inc.	Real Estate	8.33%
DUOL Duolingo, Inc.	Technology	8.33%
LIN Linde plc	Basic Materials	8.33%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	8.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.33%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	8.33%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	8.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aktienoptimierung für 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2021 г., начальной даты DUOL

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Aktienoptimierung für 2026	0.62%	-6.19%	-12.89%	-20.65%	-14.56%	0.70%	—	—
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-6.84%	0.58%	-4.68%	-10.20%	1.10%	3.87%	8.50%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.62%	-6.25%	-10.38%	-20.59%	-29.88%	-1.17%	2.88%	13.56%
ADBE Adobe Inc	0.64%	-14.35%	-30.59%	-29.94%	-30.41%	-13.86%	-12.86%	9.90%
NKE NIKE, Inc.	-0.99%	-22.49%	-30.18%	-37.76%	-20.88%	-27.29%	-18.49%	-1.72%
MRK Merck & Co., Inc.	0.02%	5.16%	15.68%	37.69%	53.75%	6.77%	13.97%	12.22%
CASH Meta Financial Group, Inc.	-0.02%	0.16%	26.83%	22.34%	33.62%	29.77%	14.61%	20.33%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.36%	-9.08%	-20.03%	-28.93%	-26.91%	0.26%	3.69%	10.95%
CSGP CoStar Group, Inc.	0.81%	-17.42%	-40.59%	-52.89%	-44.99%	-16.56%	-14.24%	8.01%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-8.68%	-22.60%	-27.51%	4.58%	10.00%	9.94%	22.58%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.20%	-2.47%	-15.36%	-21.91%	-45.70%	-15.89%	-3.82%	9.69%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Aktienoptimierung für 2026 закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -4.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-2.40%	-3.26%	-6.92%	-0.87%									-12.89%
2025	3.25%	-2.68%	-3.64%	-1.27%	4.83%	0.23%	-4.05%	1.40%	-1.30%	-7.90%	-0.59%	0.79%	-11.00%
2024	0.09%	4.51%	0.64%	-1.94%	-1.56%	1.81%	0.28%	5.18%	1.93%	-3.20%	8.38%	-7.52%	7.91%
2023	6.07%	-3.93%	9.18%	5.38%	-0.93%	5.59%	2.81%	-2.07%	-2.90%	0.79%	10.98%	1.58%	36.26%
2022	-6.85%	-6.03%	4.66%	-5.45%	-1.42%	-4.56%	7.22%	-3.25%	-7.08%	9.23%	6.19%	-2.56%	-11.23%
2021							1.16%	0.22%	-1.80%	9.40%	-4.56%	2.84%	6.90%

Метрики бенчмарка

Aktienoptimierung für 2026: годовая альфа составляет -5.47%, бета — 0.88, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 29.07.2021.

Портфель участвовал в 94.94% снижения S&P 500 Index, но только в 65.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал отрицательную годовую альфу -5.47% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.88 и R² 0.71 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -5.47%

Бета: 0.88

R²: 0.71

Участие в росте: 65.43%

Участие в снижении: 94.94%

Комиссия

Комиссия Aktienoptimierung für 2026 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aktienoptimierung für 2026 имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.14	0.88	-2.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.65	1.37	-3.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.81	1.21	-0.40
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.82	1.39	-2.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.81	6.43	-8.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	10	-0.91	-1.18	0.84	-0.73	-1.21
ADBE Adobe Inc	5	-1.20	-1.69	0.79	-0.83	-1.69
NKE NIKE, Inc.	11	-0.69	-0.81	0.89	-0.70	-1.89
MRK Merck & Co., Inc.	82	1.55	2.20	1.28	2.89	7.69
CASH Meta Financial Group, Inc.	60	0.69	1.16	1.15	1.07	2.29
ADP Automatic Data Processing, Inc.	3	-1.42	-1.98	0.75	-0.86	-1.78
CSGP CoStar Group, Inc.	4	-1.26	-1.82	0.74	-0.84	-1.77
MSFT Microsoft Corporation	34	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
UNH UnitedHealth Group Incorporated	11	-0.89	-1.09	0.82	-0.76	-1.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aktienoptimierung für 2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -1.14
За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aktienoptimierung für 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.51%	1.34%	1.12%	1.04%	1.00%	0.92%	1.03%	1.04%	1.13%	1.10%	1.17%	1.26%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NKE NIKE, Inc.	3.67%	2.53%	2.00%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%
MRK Merck & Co., Inc.	2.75%	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%
CASH Meta Financial Group, Inc.	0.22%	0.28%	0.27%	0.38%	0.46%	0.34%	0.55%	0.55%	0.96%	0.56%	0.51%	1.13%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	3.18%	2.46%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%
CSGP CoStar Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	3.19%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aktienoptimierung für 2026 показал максимальную просадку в 29.99%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aktienoptimierung für 2026 составляет 29.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.99%	5 дек. 2024 г.	327	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-24.26%	5 нояб. 2021 г.	154	16 июн. 2022 г.	217	28 апр. 2023 г.	371
-7.55%	19 июл. 2023 г.	72	27 окт. 2023 г.	9	9 нояб. 2023 г.	81
-6.3%	8 мая 2024 г.	61	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	73
-5.46%	24 сент. 2021 г.	5	30 сент. 2021 г.	10	14 окт. 2021 г.	15

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MRK	UNH	PG	DUOL	CASH	CMG	NKE	CSGP	MSFT	LIN	ADBE	ADP	Portfolio
Benchmark	1.00	0.17	0.29	0.25	0.42	0.53	0.53	0.54	0.55	0.75	0.55	0.64	0.55	0.78
MRK	0.17	1.00	0.28	0.38	-0.05	0.12	0.09	0.15	0.14	0.04	0.23	0.05	0.20	0.27
UNH	0.29	0.28	1.00	0.31	0.04	0.19	0.15	0.16	0.18	0.17	0.30	0.19	0.34	0.39
PG	0.25	0.38	0.31	1.00	-0.02	0.19	0.15	0.27	0.20	0.15	0.39	0.17	0.36	0.36
DUOL	0.42	-0.05	0.04	-0.02	1.00	0.23	0.33	0.26	0.35	0.36	0.20	0.38	0.25	0.59
CASH	0.53	0.12	0.19	0.19	0.23	1.00	0.31	0.39	0.37	0.31	0.36	0.34	0.40	0.56
CMG	0.53	0.09	0.15	0.15	0.33	0.31	1.00	0.39	0.40	0.46	0.36	0.49	0.39	0.63
NKE	0.54	0.15	0.16	0.27	0.26	0.39	0.39	1.00	0.40	0.35	0.41	0.42	0.40	0.62
CSGP	0.55	0.14	0.18	0.20	0.35	0.37	0.40	0.40	1.00	0.43	0.41	0.46	0.46	0.65
MSFT	0.75	0.04	0.17	0.15	0.36	0.31	0.46	0.35	0.43	1.00	0.38	0.61	0.41	0.64
LIN	0.55	0.23	0.30	0.39	0.20	0.36	0.36	0.41	0.41	0.38	1.00	0.42	0.48	0.59
ADBE	0.64	0.05	0.19	0.17	0.38	0.34	0.49	0.42	0.46	0.61	0.42	1.00	0.46	0.70
ADP	0.55	0.20	0.34	0.36	0.25	0.40	0.39	0.40	0.46	0.41	0.48	0.46	1.00	0.65
Portfolio	0.78	0.27	0.39	0.36	0.59	0.56	0.63	0.62	0.65	0.64	0.59	0.70	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июл. 2021 г.

Aktienoptimierung für 2026

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов