CURRENT PORFOLIO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	4.20%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	13.80%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	1.30%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	1.60%
CRCL Circle Internet Group, Inc	Financial Services	1.80%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10.10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	19.20%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	6.60%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	1.10%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	2.10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.90%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.80%
V Visa Inc.	Financial Services	3.60%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10.90%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CURRENT PORFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2025 г., начальной даты CRCL

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель CURRENT PORFOLIO	-0.72%	-7.16%	-7.66%	-8.56%	—	—	—	—
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.96%	-12.90%	-19.02%	14.17%	39.54%	14.16%	17.80%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	-4.19%	-9.12%	-4.44%	22.67%	27.00%	5.83%	21.61%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.50%	-3.55%	-1.41%	31.08%	18.47%	11.96%	14.19%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-7.88%	8.35%	20.07%	53.51%	32.51%	21.53%	13.97%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-3.24%	-4.88%	-5.44%	88.14%	85.17%	66.71%	70.07%
TSLA Tesla, Inc.	-5.42%	-11.09%	-19.82%	-16.11%	50.60%	22.79%	10.33%	36.16%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.20%	-3.24%	-15.36%	-21.91%	-45.70%	-15.89%	-3.82%	9.69%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.12%	-3.80%	-4.64%	-2.75%	38.94%	23.07%	13.26%	—
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-10.12%	-7.86%	-9.35%	15.45%	13.21%	18.43%	18.22%
V Visa Inc.	0.77%	-5.94%	-14.05%	-13.67%	-3.22%	10.35%	7.55%	15.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении CURRENT PORFOLIO закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 30 окт. 2025 г. с доходностью -3.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.75%	-3.56%	-6.09%	0.20%									-7.66%
2025						13.18%	2.11%	1.29%	5.94%	1.01%	-2.95%	1.02%	22.81%

Метрики бенчмарка

CURRENT PORFOLIO: годовая альфа составляет 1.19%, бета — 1.26, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 05.06.2025.

Портфель участвовал в 140.95% роста S&P 500 Index и в 137.20% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.

Альфа: 1.19%

Бета: 1.26

R²: 0.66

Участие в росте: 140.95%

Участие в снижении: 137.20%

Комиссия

Комиссия CURRENT PORFOLIO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
GLD SPDR Gold Shares	78	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
TSLA Tesla, Inc.	59	0.50	1.10	1.13	1.25	3.01
UNH UnitedHealth Group Incorporated	11	-0.89	-1.09	0.82	-0.76	-1.00
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	59	1.05	1.63	1.23	1.95	7.03
ABBV AbbVie Inc.	44	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
V Visa Inc.	16	-0.53	-0.59	0.92	-0.61	-1.33

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для CURRENT PORFOLIO. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CURRENT PORFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.64%	0.57%	0.54%	0.57%	0.55%	0.45%	0.57%	0.59%	0.59%	0.54%	0.60%	0.68%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	3.19%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.53%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
V Visa Inc.	0.84%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CURRENT PORFOLIO показал максимальную просадку в 15.84%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CURRENT PORFOLIO составляет 11.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.84%	29 окт. 2025 г.	103	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.46%	10 окт. 2025 г.	1	10 окт. 2025 г.	11	27 окт. 2025 г.	12
-2.9%	1 авг. 2025 г.	1	1 авг. 2025 г.	5	8 авг. 2025 г.	6
-2.79%	18 авг. 2025 г.	4	21 авг. 2025 г.	11	8 сент. 2025 г.	15
-2.27%	24 июн. 2025 г.	2	25 июн. 2025 г.	17	21 июл. 2025 г.	19

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	COST	ABBV	GLD	UNH	V	CRCL	TSLA	NVDA	SOFI	AMZN	COIN	META	SPMO	QQQM	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.04	0.12	0.14	0.31	0.44	0.39	0.54	0.59	0.54	0.62	0.58	0.61	0.88	0.94	1.00	0.77
COST	0.04	1.00	0.03	0.03	0.16	0.13	-0.04	-0.08	-0.20	-0.07	-0.03	-0.07	0.02	0.01	0.02	0.04	-0.03
ABBV	0.12	0.03	1.00	0.11	0.18	0.22	-0.06	-0.05	-0.04	0.02	-0.09	0.04	-0.11	0.00	0.00	0.12	0.02
GLD	0.14	0.03	0.11	1.00	0.17	-0.05	0.04	0.11	0.03	0.00	-0.01	0.05	0.03	0.10	0.13	0.14	0.22
UNH	0.31	0.16	0.18	0.17	1.00	0.34	0.14	0.14	0.03	0.20	0.12	0.15	0.15	0.17	0.22	0.31	0.27
V	0.44	0.13	0.22	-0.05	0.34	1.00	0.15	0.09	0.01	0.17	0.26	0.14	0.30	0.30	0.31	0.44	0.28
CRCL	0.39	-0.04	-0.06	0.04	0.14	0.15	1.00	0.26	0.17	0.37	0.26	0.60	0.33	0.38	0.38	0.39	0.58
TSLA	0.54	-0.08	-0.05	0.11	0.14	0.09	0.26	1.00	0.35	0.35	0.31	0.41	0.35	0.48	0.56	0.54	0.62
NVDA	0.59	-0.20	-0.04	0.03	0.03	0.01	0.17	0.35	1.00	0.39	0.37	0.41	0.40	0.68	0.67	0.60	0.51
SOFI	0.54	-0.07	0.02	0.00	0.20	0.17	0.37	0.35	0.39	1.00	0.37	0.51	0.43	0.55	0.54	0.54	0.55
AMZN	0.62	-0.03	-0.09	-0.01	0.12	0.26	0.26	0.31	0.37	0.37	1.00	0.40	0.55	0.54	0.65	0.61	0.60
COIN	0.58	-0.07	0.04	0.05	0.15	0.14	0.60	0.41	0.41	0.51	0.40	1.00	0.35	0.56	0.59	0.58	0.58
META	0.61	0.02	-0.11	0.03	0.15	0.30	0.33	0.35	0.40	0.43	0.55	0.35	1.00	0.66	0.63	0.61	0.71
SPMO	0.88	0.01	0.00	0.10	0.17	0.30	0.38	0.48	0.68	0.55	0.54	0.56	0.66	1.00	0.87	0.88	0.75
QQQM	0.94	0.02	0.00	0.13	0.22	0.31	0.38	0.56	0.67	0.54	0.65	0.59	0.63	0.87	1.00	0.94	0.78
VOO	1.00	0.04	0.12	0.14	0.31	0.44	0.39	0.54	0.60	0.54	0.61	0.58	0.61	0.88	0.94	1.00	0.77
Portfolio	0.77	-0.03	0.02	0.22	0.27	0.28	0.58	0.62	0.51	0.55	0.60	0.58	0.71	0.75	0.78	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2025 г.