PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dean S. #1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 8.33%AAPL 8.33%ASML 8.33%AMD 8.33%MSFT 8.33%SNPS 8.33%GOOG 8.33%AMZN 8.33%META 8.33%NOW 8.33%TSM 8.33%CRWD 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

8.33%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

8.33%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

8.33%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

8.33%

CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
Technology

8.33%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

8.33%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

8.33%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

8.33%

NOW
ServiceNow, Inc.
Technology

8.33%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

8.33%

SNPS
Synopsys, Inc.
Technology

8.33%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

8.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dean S. #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
359.99%
72.48%
Dean S. #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Dean S. #113.48%-9.47%37.94%66.91%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.07%75.20%67.31%
AAPL
Apple Inc.
-14.19%-4.23%-4.31%0.52%27.48%25.77%
ASML
ASML Holding N.V.
13.73%-12.29%48.71%36.57%34.34%27.69%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.52%-18.37%44.03%65.83%39.62%42.40%
MSFT
Microsoft Corporation
6.33%-6.91%22.65%40.82%27.75%28.03%
SNPS
Synopsys, Inc.
-0.82%-14.05%9.21%35.37%34.54%29.71%
GOOG
Alphabet Inc.
10.49%2.60%13.88%47.03%20.31%19.33%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%63.27%13.42%26.68%
META
Meta Platforms, Inc.
36.06%-5.59%56.03%126.21%22.01%22.59%
NOW
ServiceNow, Inc.
1.05%-7.78%31.59%50.83%24.65%29.22%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
23.28%-9.14%41.06%52.33%26.32%23.31%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
10.70%-13.72%58.11%113.72%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20248.55%10.99%1.98%
2023-4.71%0.80%15.21%5.78%

Комиссия

Комиссия Dean S. #1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dean S. #1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dean S. #1, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dean S. #1, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dean S. #1, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dean S. #1, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dean S. #1, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0020.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
3.544.401.548.1226.76
AAPL
Apple Inc.
-0.050.061.01-0.06-0.13
ASML
ASML Holding N.V.
1.191.741.221.133.66
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.301.951.241.274.91
MSFT
Microsoft Corporation
1.792.571.312.107.69
SNPS
Synopsys, Inc.
1.161.901.222.306.67
GOOG
Alphabet Inc.
1.792.271.321.5710.21
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.293.111.381.4914.38
META
Meta Platforms, Inc.
3.364.891.582.7027.99
NOW
ServiceNow, Inc.
1.752.211.301.309.73
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.482.381.281.235.34
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
2.713.211.421.8720.51

Коэффициент Шарпа

Dean S. #1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.74. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.74

Коэффициент Шарпа Dean S. #1 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.74
1.66
Dean S. #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dean S. #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dean S. #10.31%0.32%0.47%0.27%0.32%0.60%0.72%0.56%0.70%0.74%0.70%0.81%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
ASML
ASML Holding N.V.
0.76%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.53%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.27%
-5.46%
Dean S. #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dean S. #1 показал максимальную просадку в 46.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Dean S. #1 составляет 10.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.7%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.25610 нояб. 2023 г.496
-30.92%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-16.03%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.3426 апр. 2021 г.48
-12.95%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.326 нояб. 2020 г.46
-11.14%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dean S. #1 составляет 6.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.31%
3.15%
Dean S. #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CRWDTSMMETAAAPLAMDGOOGNOWASMLAMZNSNPSNVDAMSFT
CRWD1.000.360.400.400.450.390.610.430.510.570.500.48
TSM0.361.000.460.540.620.510.480.710.500.590.660.55
META0.400.461.000.580.540.670.570.530.640.600.600.65
AAPL0.400.540.581.000.550.660.580.590.640.630.610.71
AMD0.450.620.540.551.000.540.570.650.590.640.770.61
GOOG0.390.510.670.660.541.000.570.580.680.610.600.75
NOW0.610.480.570.580.570.571.000.590.630.710.630.69
ASML0.430.710.530.590.650.580.591.000.570.680.710.65
AMZN0.510.500.640.640.590.680.630.571.000.620.630.70
SNPS0.570.590.600.630.640.610.710.680.621.000.700.73
NVDA0.500.660.600.610.770.600.630.710.630.701.000.69
MSFT0.480.550.650.710.610.750.690.650.700.730.691.00