Dean S. #1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dean S. #1

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

AI/Big Tech

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	8.33%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	8.33%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	8.33%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	8.33%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	8.33%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.33%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	8.33%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.33%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	8.33%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	8.33%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dean S. #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Dean S. #1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Dean S. #1	25.11%	-9.37%	13.00%	47.78%	34.65%	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.99%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.86%
ASML ASML Holding N.V.	14.40%	-15.15%	-0.21%	22.87%	31.43%	27.42%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-6.17%	-12.20%	-21.96%	24.50%	32.47%	43.62%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.36%
SNPS Synopsys, Inc.	4.62%	-9.99%	2.01%	20.05%	31.57%	30.10%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.16%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.42%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	19.79%
NOW ServiceNow, Inc.	17.31%	9.93%	7.71%	48.03%	23.49%	30.46%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	55.23%	-6.85%	37.67%	64.13%	32.65%	26.10%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	-0.46%	-33.18%	-12.46%	66.27%	22.36%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dean S. #1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.55%	10.99%	1.99%	-5.41%	7.95%	10.07%							25.11%
2023	16.42%	2.20%	14.07%	-1.10%	18.24%	2.48%	4.11%	-1.46%	-4.71%	0.80%	15.22%	5.78%	95.34%
2022	-10.00%	-3.59%	3.38%	-15.95%	-0.31%	-10.01%	13.04%	-6.63%	-14.48%	-1.49%	11.41%	-9.79%	-39.55%
2021	1.21%	0.81%	-0.68%	7.39%	0.31%	9.99%	4.17%	7.81%	-7.88%	10.20%	3.89%	-0.90%	40.93%
2020	5.53%	-3.15%	-6.19%	17.43%	9.50%	7.97%	13.88%	12.42%	-4.12%	-2.03%	11.39%	7.80%	92.24%
2019						4.38%	6.39%	-1.58%	-1.36%	4.76%	7.32%	4.59%	26.78%

Комиссия

Комиссия Dean S. #1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dean S. #1 среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Dean S. #1

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dean S. #1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
ASML ASML Holding N.V.	0.73	1.17	1.15	0.77	2.74
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.47	0.98	1.12	0.53	1.47
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
SNPS Synopsys, Inc.	0.61	1.03	1.13	1.19	3.17
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33
NOW ServiceNow, Inc.	1.26	1.73	1.25	1.73	6.10
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.86	2.59	1.32	1.65	9.23
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.49	2.01	1.29	1.34	9.83

Коэффициент Шарпа

Dean S. #1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Dean S. #1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dean S. #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Dean S. #1	0.30%	0.32%	0.47%	0.27%	0.32%	0.60%	0.72%	0.56%	0.70%	0.74%	0.70%	0.81%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
ASML ASML Holding N.V.	0.76%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%	0.75%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.28%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dean S. #1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Dean S. #1 показал максимальную просадку в 46.69%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Dean S. #1 составляет 13.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.69%	22 нояб. 2021 г.	240	3 нояб. 2022 г.	256	10 нояб. 2023 г.	496
-30.92%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	57
-16.03%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	34	26 апр. 2021 г.	48
-14.11%	11 июл. 2024 г.	11	25 июл. 2024 г.	—	—	—
-12.95%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	32	6 нояб. 2020 г.	46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dean S. #1 составляет 8.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Dean S. #1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CRWD	TSM	META	AAPL	AMD	GOOG	NOW	AMZN	ASML	NVDA	SNPS	MSFT
CRWD	1.00	0.36	0.40	0.39	0.44	0.39	0.60	0.50	0.43	0.50	0.56	0.48
TSM	0.36	1.00	0.46	0.52	0.61	0.49	0.47	0.48	0.72	0.66	0.59	0.54
META	0.40	0.46	1.00	0.56	0.52	0.67	0.56	0.63	0.52	0.58	0.59	0.65
AAPL	0.39	0.52	0.56	1.00	0.54	0.65	0.56	0.62	0.58	0.59	0.62	0.70
AMD	0.44	0.61	0.52	0.54	1.00	0.53	0.55	0.57	0.65	0.75	0.63	0.60
GOOG	0.39	0.49	0.67	0.65	0.53	1.00	0.56	0.68	0.57	0.58	0.60	0.75
NOW	0.60	0.47	0.56	0.56	0.55	0.56	1.00	0.62	0.58	0.60	0.70	0.68
AMZN	0.50	0.48	0.63	0.62	0.57	0.68	0.62	1.00	0.56	0.61	0.61	0.70
ASML	0.43	0.72	0.52	0.58	0.65	0.57	0.58	0.56	1.00	0.70	0.68	0.64
NVDA	0.50	0.66	0.58	0.59	0.75	0.58	0.60	0.61	0.70	1.00	0.69	0.67
SNPS	0.56	0.59	0.59	0.62	0.63	0.60	0.70	0.61	0.68	0.69	1.00	0.72
MSFT	0.48	0.54	0.65	0.70	0.60	0.75	0.68	0.70	0.64	0.67	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2019 г.