PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

KMLM 20%BTAL 13.17%BIL 15%VTI 20%GBTC 13.17%QMOM 5%VFMO 5%IDMO 5%VONG 5%SOXX 3%PICK 2.5%NTSX 13.17%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
15%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		Long-Short
13.17%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services
13.17%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		Global Equities
5%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed
20%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		Diversified Portfolio, Actively Managed
13.17%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		Materials
2.50%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		All Cap Equities
5%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
3%
USD=X
USD Cash
-20%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		All Cap Equities
5%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
5%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.72%
8.94%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Current22.12%1.47%4.72%41.21%N/AN/A
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		19.49%2.68%9.27%33.25%14.84%12.63%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		28.07%5.32%7.71%52.41%16.25%N/A
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		22.65%3.45%7.00%43.37%15.38%N/A
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		17.32%1.76%2.06%28.61%13.55%9.06%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		23.31%2.42%10.10%40.48%19.30%16.32%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		16.74%-1.60%-0.66%45.11%27.14%24.11%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.89%0.48%2.67%5.37%2.18%1.48%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		-7.56%1.71%-3.08%2.54%12.58%5.16%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		19.26%2.53%10.03%33.34%12.08%N/A
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		44.51%4.10%-12.20%164.71%31.40%N/A
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		15.40%-2.78%8.01%3.74%-1.91%1.04%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		1.80%-1.18%-1.51%-9.14%N/AN/A
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.12%10.13%4.81%-3.19%3.79%0.03%0.82%0.03%22.12%
20238.97%-2.10%8.83%1.40%-2.18%7.17%1.51%-0.68%-0.84%4.02%6.43%4.30%42.47%
2022-5.16%0.51%4.51%-4.15%-1.39%-8.83%6.68%-2.84%-5.68%5.44%-1.42%-4.47%-16.67%
20211.94%4.40%3.07%2.85%-4.35%1.01%3.09%2.73%-3.81%10.81%-2.58%-2.43%16.97%
20208.69%8.69%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current, с текущим значением в 9494
Current
Ранг коэф-та Шарпа Current, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current, с текущим значением в 20.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0020.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.773.701.512.5016.67
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		2.583.341.431.3817.41
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		2.343.051.391.9013.79
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		2.212.871.393.0713.10
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.423.151.442.5811.78
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		1.271.771.231.715.06
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		19.74468.39469.39480.437,626.54
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		0.340.611.080.290.84
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		2.773.761.491.5316.73
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		2.582.931.372.2910.76
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		0.200.401.050.190.47
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-0.83-1.050.87-0.38-0.93
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.28
2.32
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current2.11%2.39%3.08%2.07%0.68%1.37%1.21%0.78%0.65%1.03%0.65%0.62%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.02%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.68%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.01%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.53%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.56%2.89%3.66%1.81%1.63%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.19%1.70%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.48%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.65%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.88%4.19%6.93%5.89%2.27%5.50%4.76%2.41%1.15%15.73%2.88%3.38%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.06%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		5.32%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.61%
-0.19%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 23.52%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

Текущая просадка Current составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.52%10 нояб. 2021 г.29628 дек. 2022 г.2201 нояб. 2023 г.516
-10.12%22 февр. 2021 г.94 мар. 2021 г.11411 авг. 2021 г.123
-8.75%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-5.77%7 сент. 2021 г.1729 сент. 2021 г.1114 окт. 2021 г.28
-5.36%11 янв. 2021 г.1327 янв. 2021 г.88 февр. 2021 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.90%
4.31%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XBILKMLMGBTCPICKBTALQMOMIDMOSOXXNTSXVONGVFMOVTI
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
BIL0.001.00-0.040.060.030.01-0.010.040.030.020.02-0.010.01
KMLM0.00-0.041.00-0.050.010.13-0.04-0.15-0.13-0.21-0.16-0.06-0.14
GBTC0.000.06-0.051.000.30-0.350.370.330.380.360.400.390.41
PICK0.000.030.010.301.00-0.480.540.670.480.500.460.620.59
BTAL0.000.010.13-0.35-0.481.00-0.51-0.46-0.59-0.56-0.57-0.62-0.64
QMOM0.00-0.01-0.040.370.54-0.511.000.690.650.630.660.900.74
IDMO0.000.04-0.150.330.67-0.460.691.000.630.680.670.740.74
SOXX0.000.03-0.130.380.48-0.590.650.631.000.740.830.730.81
NTSX0.000.02-0.210.360.50-0.560.630.680.741.000.900.750.91
VONG0.000.02-0.160.400.46-0.570.660.670.830.901.000.750.93
VFMO0.00-0.01-0.060.390.62-0.620.900.740.730.750.751.000.87
VTI0.000.01-0.140.410.59-0.640.740.740.810.910.930.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2020 г.