M/D Speculative Port

График показывает рост $10,000 инвестированных в M/D Speculative Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении M/D Speculative Port закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 12 янв. 2023 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.

M/D Speculative Port has an annualized alpha of 7.19%, beta of 0.92, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2022.

• This portfolio captured 106.67% of S&P 500 Index gains but only 84.18% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 7.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.92 and R2 of 0.56, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия M/D Speculative Port составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

M/D Speculative Port имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M/D Speculative Port и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

M/D Speculative Port имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.43
• За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность M/D Speculative Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

M/D Speculative Port показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка M/D Speculative Port составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.