Aapl corre
Hhhh
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aapl corre и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 апр. 2021 г., начальной даты QTAP
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Aapl corre | -7.58% | 21.52% | -8.29% | 9.64% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -6.94% | 14.14% | -6.99% | 2.85% | 15.36% | N/A |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -6.14% | 21.22% | -7.92% | 7.10% | 19.17% | 19.17% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -32.23% | 63.89% | -38.06% | -17.10% | 28.58% | 32.60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 21.43% | -8.47% | 11.41% | 18.79% | 19.31% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -4.07% | 17.21% | -3.28% | 15.76% | 16.17% | 14.24% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -4.18% | 17.14% | -3.39% | 15.65% | 16.06% | 14.16% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -4.07% | 17.22% | -3.28% | 15.85% | 16.22% | 14.29% |
ROM ProShares Ultra Technology | -18.20% | 42.62% | -22.40% | -1.55% | 24.29% | 27.67% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -5.65% | 18.26% | -4.29% | 14.23% | 17.40% | 15.48% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -7.83% | 14.89% | -8.42% | 5.98% | 16.15% | N/A |
IXN iShares Global Tech ETF | -5.97% | 21.09% | -6.05% | 8.43% | 18.33% | 18.05% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -4.24% | 17.23% | -3.69% | 14.60% | 15.97% | 13.82% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | -3.98% | 15.81% | -2.38% | 17.34% | 17.94% | N/A |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -6.90% | 21.10% | -7.87% | 11.28% | 20.08% | 19.47% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 3.41% | 14.90% | 4.57% | 18.91% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aapl corre, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.59% | -3.10% | -9.10% | 0.69% | 3.60% | -7.58% | |||||||
2024 | 2.65% | 6.39% | 1.53% | -5.84% | 7.91% | 8.43% | -2.65% | 1.31% | 2.74% | -1.58% | 6.44% | 0.05% | 29.74% |
2023 | 10.30% | -0.87% | 11.28% | 0.63% | 7.51% | 7.26% | 3.31% | -1.75% | -6.69% | -1.57% | 13.54% | 4.87% | 56.73% |
2022 | -8.79% | -5.31% | 4.37% | -13.99% | -1.80% | -10.41% | 15.15% | -7.06% | -13.17% | 6.47% | 6.44% | -9.83% | -35.24% |
2021 | 4.75% | -1.02% | 7.35% | 4.25% | 4.60% | -6.91% | 9.97% | 2.94% | 3.13% | 31.91% |
Комиссия
Комиссия Aapl corre составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aapl corre составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.14 | 0.34 | 1.05 | 0.13 | 0.47 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.24 | 0.54 | 1.07 | 0.28 | 0.87 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.19 | 0.31 | 1.04 | -0.26 | -0.61 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.34 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.64 | 1.02 | 1.14 | 0.71 | 2.38 |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.64 | 1.01 | 1.14 | 0.70 | 2.36 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65 | 1.03 | 1.15 | 0.71 | 2.40 |
ROM ProShares Ultra Technology | -0.03 | 0.38 | 1.05 | -0.03 | -0.09 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.59 | 1.99 |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.26 | 0.52 | 1.07 | 0.26 | 0.88 |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.29 | 0.60 | 1.08 | 0.33 | 1.00 |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.61 | 0.97 | 1.14 | 0.65 | 2.21 |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.78 | 1.19 | 1.17 | 0.85 | 3.04 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.38 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.30 |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.96 | 1.46 | 1.25 | 1.46 | 6.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aapl corre за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.50% | 0.44% | 0.64% | 0.72% | 0.47% | 0.67% | 0.83% | 0.85% | 0.72% | 0.86% | 0.85% | 0.79% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.72% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.58% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.64% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.27% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.47% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.77% | 0.71% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.45% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.62% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.42% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.22% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% | 1.13% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aapl corre показал максимальную просадку в 39.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Aapl corre составляет 11.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.19% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
-27.33% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-16.71% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
-8.97% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 37 |
-8.62% | 27 апр. 2021 г. | 12 | 12 мая 2021 г. | 22 | 14 июн. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aapl corre составляет 16.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | QTAP | HLAL | IXN | TMFC | ROM | SPUS | TECL | XLK | VGT | IYW | MGK | IUSG | VOOG | IVW | SPYG | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 0.91 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
QTAP | 0.90 | 1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
HLAL | 0.96 | 0.88 | 1.00 | 0.91 | 0.94 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
IXN | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.94 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
TMFC | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
ROM | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.99 |
SPUS | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
TECL | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.99 |
XLK | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.99 |
VGT | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.99 |
IYW | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 |
MGK | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
IUSG | 0.96 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
VOOG | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
IVW | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
SPYG | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
Portfolio | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |