PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Aapl corre
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Aapl corre

Последнее обновление 8 мар. 2025 г.

Hhhh

Распределение активов

HLAL 6.67%XLK 6.67%TECL 6.67%VGT 6.67%VOOG 6.67%IVW 6.67%SPYG 6.67%ROM 6.67%MGK 6.67%SPUS 6.67%IXN 6.67%IUSG 6.67%TMFC 6.67%IYW 6.67%QTAP 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
IUSG
6.67%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
IXN
6.67%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		Technology Equities
6.67%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
6.67%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		Actively Managed, Leveraged, Leveraged Equities
6.67%
ROM
6.67%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
TECL
6.67%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
6.67%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
6.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aapl corre и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
48.83%
39.67%
Aapl corre
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 апр. 2021 г., начальной даты QTAP

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-2.43%-4.96%4.27%12.42%14.11%10.71%
Aapl corre-11.31%-12.06%0.54%5.45%N/AN/A
Активы портфеля:
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-5.92%-6.20%0.30%5.28%16.28%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		-10.01%-10.12%-0.19%1.89%20.52%19.12%
TECL
-31.67%-29.57%-13.36%-21.37%N/AN/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-11.54%-11.43%1.05%6.62%20.29%19.32%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-8.45%-11.29%3.54%13.40%16.82%14.20%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		-8.45%-11.26%3.50%13.32%16.74%14.14%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-8.43%-11.25%3.59%13.52%16.91%14.26%
ROM
-21.08%-20.14%-5.72%-7.96%N/AN/A
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.60%-10.97%2.20%10.81%18.70%15.47%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-7.90%-8.23%0.55%7.59%17.67%N/A
IXN
-9.58%-9.35%-0.41%4.40%N/AN/A
IUSG
-8.40%-11.07%3.34%12.43%N/AN/A
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		-7.34%-8.85%4.75%15.63%19.23%N/A
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-10.70%-11.19%1.18%7.39%21.92%19.45%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		-2.70%-4.71%6.83%12.23%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aapl corre, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%-3.24%-11.31%
20242.70%6.45%1.49%-6.18%8.21%8.83%-3.05%1.19%2.81%-1.70%6.60%-0.03%29.51%
20239.44%-0.90%10.18%0.67%7.20%7.13%3.31%-1.78%-6.74%-1.56%13.23%4.75%52.63%
2022-9.42%-5.77%4.52%-14.35%-1.88%-10.57%14.49%-6.70%-12.55%6.11%6.09%-9.13%-35.93%
20214.75%-1.02%7.34%4.36%4.72%-7.10%10.24%3.11%3.16%32.50%

Комиссия

Комиссия Aapl corre составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
График комиссии TMFC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
График комиссии QTAP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Aapl corre составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Aapl corre, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Aapl corre, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aapl corre, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aapl corre, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aapl corre, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aapl corre, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aapl corre, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.000.210.89
Коэффициент Сортино Aapl corre, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.441.26
Коэффициент Омега Aapl corre, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.061.17
Коэффициент Кальмара Aapl corre, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.291.40
Коэффициент Мартина Aapl corre, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.000.925.27
Aapl corre
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.440.661.090.642.05
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.070.251.030.100.31
TECL
-0.310.001.00-0.49-1.12
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.260.501.070.411.28
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.691.001.141.023.55
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.701.011.141.023.57
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.701.011.141.033.60
ROM
-0.180.071.01-0.26-0.70
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.550.841.110.782.63
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.450.701.090.672.25
IXN
0.170.381.050.230.69
IUSG
0.660.961.130.953.36
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.921.301.171.375.01
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.310.561.070.451.42
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.991.351.211.325.91

Aapl corre на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.72 до 1.36, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.21
0.74
Aapl corre
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aapl corre за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.49%0.44%0.63%0.72%0.47%0.67%0.83%0.85%0.72%0.86%0.85%0.79%
Активы портфеля:
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.61%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.73%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
TECL
0.42%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.68%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.47%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
ROM
0.27%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.77%0.71%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
0.47%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%
IUSG
0.64%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.43%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.23%0.21%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-15.37%
-8.62%
Aapl corre
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aapl corre показал максимальную просадку в 39.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.

Текущая просадка Aapl corre составляет 10.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.84%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31722 янв. 2024 г.519
-17.95%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.85
-15.37%24 янв. 2025 г.3110 мар. 2025 г.———
-9.38%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.37
-8.78%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aapl corre составляет 8.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
8.95%
5.14%
Aapl corre
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
QTAPHLALIXNTMFCSPUSROMTECLXLKVGTIYWIUSGMGKVOOGIVWSPYG
QTAP1.000.880.910.930.910.920.910.910.910.920.910.930.920.920.92
HLAL0.881.000.910.930.960.900.910.910.910.910.950.930.940.940.94
IXN0.910.911.000.940.950.980.990.990.990.980.950.960.950.950.95
TMFC0.930.930.941.000.970.950.950.950.950.960.970.990.980.980.98
SPUS0.910.960.950.971.000.950.950.950.960.960.980.970.980.980.98
ROM0.920.900.980.950.951.000.990.990.990.990.960.970.960.960.96
TECL0.910.910.990.950.950.991.001.000.990.980.950.960.960.960.96
XLK0.910.910.990.950.950.991.001.000.990.980.950.960.960.960.96
VGT0.910.910.990.950.960.990.990.991.000.990.960.970.960.960.96
IYW0.920.910.980.960.960.990.980.980.991.000.960.980.970.970.97
IUSG0.910.950.950.970.980.960.950.950.960.961.000.981.001.001.00
MGK0.930.930.960.990.970.970.960.960.970.980.981.000.980.980.98
VOOG0.920.940.950.980.980.960.960.960.960.971.000.981.001.001.00
IVW0.920.940.950.980.980.960.960.960.960.971.000.981.001.001.00
SPYG0.920.940.950.980.980.960.960.960.960.971.000.981.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab