Aapl corre

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Hhhh

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	6.67%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	6.67%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	6.67%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
ROM ProShares Ultra Technology	Leveraged Equities, Leveraged	6.67%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	6.67%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	6.67%
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April	Actively Managed, Leveraged, Leveraged Equities	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aapl corre и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Aapl corre

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 апр. 2021 г., начальной даты QTAP

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aapl corre	50.90%	4.66%	12.40%	42.77%	N/A	N/A
Активы портфеля:
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	26.33%	4.73%	7.37%	21.94%	N/A	N/A
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	50.97%	6.20%	12.92%	43.04%	25.00%	19.96%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	177.39%	17.84%	29.16%	130.87%	45.05%	40.53%
VGT Vanguard Information Technology ETF	47.21%	7.01%	11.14%	39.69%	23.11%	19.70%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	26.15%	4.30%	7.98%	20.57%	14.49%	13.19%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	26.00%	4.24%	7.93%	20.36%	14.37%	13.13%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	26.25%	4.28%	8.07%	20.59%	14.55%	13.22%
ROM ProShares Ultra Technology	116.56%	11.80%	20.92%	91.95%	36.34%	31.69%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	47.74%	5.57%	12.69%	39.61%	18.54%	14.85%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	29.84%	4.60%	7.34%	25.02%	N/A	N/A
IXN iShares Global Tech ETF	47.70%	6.52%	10.64%	39.70%	22.54%	18.29%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	25.31%	4.48%	7.85%	19.88%	14.22%	12.83%
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	43.32%	5.50%	11.78%	36.42%	17.75%	N/A
IYW iShares U.S. Technology ETF	59.55%	6.66%	14.03%	51.65%	24.20%	19.62%
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April	42.16%	2.62%	9.22%	33.09%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023					7.51%	7.26%	3.31%	-1.75%	-6.69%	-1.57%	13.54%

Коэффициент Шарпа

Aapl corre на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

Коэффициент Шарпа Aapl corre находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Aapl corre

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aapl corre за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Aapl corre	0.61%	0.72%	0.47%	0.67%	0.83%	0.85%	0.72%	0.86%	0.85%	0.79%	0.78%	0.90%
Активы портфеля:
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.67%	1.15%	0.78%	0.97%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.75%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%	1.74%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.27%	0.22%	0.32%	0.52%	0.25%	0.47%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.68%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%	1.21%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	1.03%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%	1.28%	1.46%	1.75%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	0.95%	0.89%	0.46%	0.82%	1.62%	1.27%	1.30%	1.51%	1.51%	1.36%	1.44%	1.81%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	1.08%	1.03%	0.62%	0.90%	1.37%	1.51%	1.41%	1.55%	1.57%	1.37%	1.42%	1.81%
ROM ProShares Ultra Technology	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.16%	0.30%	0.08%	0.20%	0.12%	0.24%	0.03%	0.00%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.48%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%	1.29%	1.66%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.94%	1.21%	0.93%	1.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IXN iShares Global Tech ETF	0.53%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%	1.14%	1.02%	1.08%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	1.08%	1.07%	0.59%	0.93%	1.64%	1.32%	1.28%	1.48%	1.29%	1.21%	1.22%	1.56%
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	0.32%	0.27%	0.23%	0.42%	0.50%	0.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.34%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.14%	1.12%	1.13%	1.06%	0.94%
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Aapl corre составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

1.08%

0.00%2.15%

ROM

ProShares Ultra Technology

0.95%

0.00%2.15%

QTAP

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

0.79%

0.00%2.15%

HLAL

Wahed FTSE USA Shariah ETF

0.50%

0.00%2.15%

TMFC

Motley Fool 100 Index ETF

0.50%

0.00%2.15%

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

0.49%

0.00%2.15%

IXN

iShares Global Tech ETF

0.46%

0.00%2.15%

IYW

iShares U.S. Technology ETF

0.42%

0.00%2.15%

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF

0.18%

0.00%2.15%

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

0.13%

0.00%2.15%

VGT

Vanguard Information Technology ETF

0.10%

0.00%2.15%

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

0.10%

0.00%2.15%

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

0.07%

0.00%2.15%

SPYG

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

0.04%

0.00%2.15%

IUSG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

0.04%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	1.61
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	2.31
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	2.42
VGT Vanguard Information Technology ETF	2.12
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	1.53
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	1.52
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	1.55
ROM ProShares Ultra Technology	2.35
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	2.25
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	1.73
IXN iShares Global Tech ETF	2.14
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	1.50
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	2.20
IYW iShares U.S. Technology ETF	2.55
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April	2.28

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	QTAP	HLAL	IXN	SPUS	TMFC	ROM	TECL	XLK	IYW	IUSG	VGT	IVW	VOOG	SPYG	MGK
QTAP	1.00	0.91	0.94	0.94	0.96	0.95	0.94	0.94	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.95	0.96
HLAL	0.91	1.00	0.93	0.97	0.94	0.92	0.94	0.94	0.93	0.96	0.94	0.96	0.96	0.96	0.94
IXN	0.94	0.93	1.00	0.95	0.95	0.98	0.99	0.99	0.98	0.95	0.99	0.96	0.96	0.96	0.97
SPUS	0.94	0.97	0.95	1.00	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.98	0.96	0.98	0.98	0.98	0.97
TMFC	0.96	0.94	0.95	0.97	1.00	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.96	0.98	0.98	0.98	0.99
ROM	0.95	0.92	0.98	0.96	0.96	1.00	0.99	0.99	1.00	0.96	0.99	0.96	0.96	0.96	0.98
TECL	0.94	0.94	0.99	0.96	0.96	0.99	1.00	1.00	0.99	0.96	0.99	0.96	0.96	0.96	0.97
XLK	0.94	0.94	0.99	0.96	0.96	0.99	1.00	1.00	0.99	0.96	0.99	0.96	0.96	0.96	0.97
IYW	0.95	0.93	0.98	0.96	0.97	1.00	0.99	0.99	1.00	0.96	0.99	0.97	0.97	0.97	0.98
IUSG	0.94	0.96	0.95	0.98	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	1.00	0.96	1.00	1.00	1.00	0.98
VGT	0.94	0.94	0.99	0.96	0.96	0.99	0.99	0.99	0.99	0.96	1.00	0.97	0.97	0.97	0.98
IVW	0.94	0.96	0.96	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96	0.97	1.00	0.97	1.00	1.00	1.00	0.98
VOOG	0.94	0.96	0.96	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96	0.97	1.00	0.97	1.00	1.00	1.00	0.98
SPYG	0.95	0.96	0.96	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96	0.97	1.00	0.97	1.00	1.00	1.00	0.98
MGK	0.96	0.94	0.97	0.97	0.99	0.98	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aapl corre

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Aapl corre показал максимальную просадку в 39.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.19%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	—	—	—
-8.62%	27 апр. 2021 г.	12	12 мая 2021 г.	22	14 июн. 2021 г.	34
-8.55%	8 сент. 2021 г.	19	4 окт. 2021 г.	18	28 окт. 2021 г.	37
-5.52%	13 дек. 2021 г.	6	20 дек. 2021 г.	4	27 дек. 2021 г.	10
-5.32%	22 нояб. 2021 г.	9	3 дек. 2021 г.	3	8 дек. 2021 г.	12

График волатильности

Текущая волатильность Aapl corre составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Aapl corre

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Aapl corre

Распределение активов

Доходность

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Дивидендный доход

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Таблица корреляции активов

График просадок

Максимальные просадки

График волатильности

0 комментариев