PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Aapl corre
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Aapl corre

Последнее обновление 3 окт. 2024 г.

Hhhh

Распределение активов

HLAL 6.67%XLK 6.67%TECL 6.67%VGT 6.67%VOOG 6.67%IVW 6.67%SPYG 6.67%ROM 6.67%MGK 6.67%SPUS 6.67%IXN 6.67%IUSG 6.67%TMFC 6.67%IYW 6.67%QTAP 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
IXN
iShares Global Tech ETF		Technology Equities
6.67%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		Technology Equities
6.67%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
6.67%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		Actively Managed, Leveraged, Leveraged Equities
6.67%
ROM
ProShares Ultra Technology		Leveraged Equities, Leveraged
6.67%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
6.67%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
6.67%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
6.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aapl corre и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.13%
10.93%
Aapl corre
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 апр. 2021 г., начальной даты QTAP

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.70%1.08%9.56%34.99%14.15%11.26%
Aapl corre21.56%5.35%12.13%41.96%N/AN/A
Активы портфеля:
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		13.98%3.25%8.35%25.56%17.16%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		15.88%5.75%9.10%35.55%23.70%20.39%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		24.52%15.55%10.27%90.08%38.56%39.48%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		19.51%5.03%12.67%39.44%22.76%20.60%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		26.42%4.74%14.15%39.19%17.33%14.95%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		26.36%4.81%14.10%39.15%17.23%14.88%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		26.40%4.78%14.18%39.19%17.39%14.97%
ROM
ProShares Ultra Technology		22.25%10.57%11.41%63.87%33.45%31.19%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		22.59%3.96%13.01%39.63%19.96%16.25%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		21.11%3.98%11.20%34.14%N/AN/A
IXN
iShares Global Tech ETF		19.32%4.63%10.87%40.39%22.30%19.42%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		25.67%4.84%13.42%38.63%17.02%14.72%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		24.48%3.23%14.21%40.94%20.42%N/A
IYW
iShares U.S. Technology ETF		21.65%5.35%12.62%41.59%24.55%20.50%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		11.29%3.67%10.77%19.05%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aapl corre, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.65%6.39%1.53%-5.84%7.91%8.43%-2.65%1.31%2.74%21.56%
202310.30%-0.87%11.28%0.63%7.51%7.26%3.31%-1.75%-6.69%-1.57%13.54%4.87%56.73%
2022-8.79%-5.31%4.37%-13.99%-1.80%-10.41%15.15%-7.06%-13.17%6.47%6.44%-9.83%-35.24%
20214.75%-1.02%7.35%4.25%4.60%-6.91%9.97%2.94%3.13%31.91%

Комиссия

Комиссия Aapl corre составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
ROM
ProShares Ultra Technology
График комиссии ROM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
График комиссии QTAP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
График комиссии TMFC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IXN
iShares Global Tech ETF
График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Aapl corre среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Aapl corre, с текущим значением в 2424
Aapl corre
Ранг коэф-та Шарпа Aapl corre, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aapl corre, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aapl corre, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aapl corre, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aapl corre, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Aapl corre
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aapl corre, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Aapl corre, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Aapl corre, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Aapl corre, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Aapl corre, с текущим значением в 8.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.17
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		1.892.531.332.539.63
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.622.161.292.067.22
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		1.361.861.251.555.69
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.832.391.322.528.92
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		2.292.991.411.8311.58
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		2.293.011.411.8211.59
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.293.001.411.8411.62
ROM
ProShares Ultra Technology		1.431.911.251.416.10
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.222.901.392.4010.68
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		2.192.931.392.9411.27
IXN
iShares Global Tech ETF		1.862.431.332.378.02
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		2.283.001.411.8211.74
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		2.533.321.452.7414.34
IYW
iShares U.S. Technology ETF		1.922.491.332.548.73
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		1.642.221.372.019.12

Коэффициент Шарпа

Aapl corre на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.91
2.64
Aapl corre
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aapl corre за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aapl corre0.48%0.63%0.72%0.47%0.67%0.83%0.85%0.72%0.86%0.85%0.79%0.78%
Активы портфеля:
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.71%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.70%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.34%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.64%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.55%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.69%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.18%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%0.03%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.45%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.72%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.46%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.68%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%1.22%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.11%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.33%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.98%
-0.92%
Aapl corre
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aapl corre показал максимальную просадку в 39.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка Aapl corre составляет 5.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.19%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.503
-16.71%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-8.97%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.37
-8.62%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.34
-8.55%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aapl corre составляет 6.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.16%
3.33%
Aapl corre
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
QTAPHLALIXNTMFCSPUSROMTECLXLKVGTIYWIUSGMGKIVWVOOGSPYG
QTAP1.000.880.910.930.910.920.910.910.920.920.920.930.920.920.92
HLAL0.881.000.920.940.960.910.920.920.920.920.950.940.950.950.95
IXN0.910.921.000.950.950.980.990.990.990.980.950.960.960.960.96
TMFC0.930.940.951.000.970.960.950.950.960.960.970.990.980.980.98
SPUS0.910.960.950.971.000.950.960.960.960.960.980.970.980.980.98
ROM0.920.910.980.960.951.000.990.990.990.990.960.970.960.960.96
TECL0.910.920.990.950.960.991.001.000.990.980.960.970.960.960.96
XLK0.910.920.990.950.960.991.001.000.990.980.960.970.960.960.96
VGT0.920.920.990.960.960.990.990.991.000.990.960.970.960.960.96
IYW0.920.920.980.960.960.990.980.980.991.000.960.980.970.970.97
IUSG0.920.950.950.970.980.960.960.960.960.961.000.981.001.001.00
MGK0.930.940.960.990.970.970.970.970.970.980.981.000.980.980.98
IVW0.920.950.960.980.980.960.960.960.960.971.000.981.001.001.00
VOOG0.920.950.960.980.980.960.960.960.960.971.000.981.001.001.00
SPYG0.920.950.960.980.980.960.960.960.960.971.000.981.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2021 г.