Rannicus

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Rannicus

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADBE Adobe Inc	Technology	9.18%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	4.91%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	5.08%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	6.49%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	25.02%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	24.22%
MKTX MarketAxess Holdings Inc.	Financial Services	11.74%
MSCI MSCI Inc.	Financial Services	3.89%
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.	Industrials	2.71%
PAYC Paycom Software, Inc.	Technology	2.51%
V Visa Inc.	Financial Services	3.30%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	Communication Services	0.95%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
24 мая 2024 г.	Куп.	Warner Bros. Discovery, Inc.	1	$7.75
10 мая 2024 г.	Куп.	Warner Bros. Discovery, Inc.	7	$8.05
10 мая 2024 г.	Куп.	Paycom Software, Inc.	1.02532957	$173.75
10 мая 2024 г.	Куп.	MSCI Inc.	0.49057655	$484.50
10 мая 2024 г.	Куп.	MarketAxess Holdings Inc.	1.01405289	$205.50
10 мая 2024 г.	Куп.	Adobe Inc	0.20844082	$484.55
23 февр. 2024 г.	Куп.	Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.	2.6	$71.00
22 сент. 2023 г.	Куп.	MarketAxess Holdings Inc.	1.07622655	$216.50
30 июн. 2023 г.	Куп.	MarketAxess Holdings Inc.	1.08150015	$262.00
28 дек. 2022 г.	Куп.	Alphabet Inc.	2	$86.52

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rannicus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Rannicus

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	2.37%	8.95%	32.00%	13.81%	11.08%
Rannicus	17.54%	1.87%	8.20%	34.69%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BABA Alibaba Group Holding Limited	14.88%	3.37%	23.45%	2.19%	-12.63%	-0.04%
META Meta Platforms, Inc.	59.07%	6.42%	10.37%	88.26%	24.75%	21.83%
BLK BlackRock, Inc.	16.57%	5.83%	14.02%	44.31%	18.81%	13.83%
GOOGL Alphabet Inc.	17.40%	-1.09%	8.77%	25.91%	21.64%	18.59%
ADBE Adobe Inc	-12.45%	-6.45%	4.56%	1.83%	13.52%	22.49%
ASML ASML Holding N.V.	5.67%	-12.34%	-18.53%	36.58%	27.46%	24.28%
V Visa Inc.	10.01%	6.48%	0.92%	22.09%	11.04%	19.06%
MKTX MarketAxess Holdings Inc.	-11.27%	9.10%	16.82%	20.70%	-4.37%	16.54%
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.	-11.94%	16.31%	1.73%	-21.88%	14.12%	12.53%
MSCI MSCI Inc.	-1.64%	-3.46%	0.30%	8.72%	20.72%	29.33%
PAYC Paycom Software, Inc.	-17.10%	4.53%	-11.15%	-33.22%	-4.57%	25.11%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	-27.59%	2.36%	-2.37%	-25.77%	-20.93%	-14.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rannicus, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.17%	5.24%	1.99%	-3.20%	3.96%	4.75%	-0.45%	2.42%					17.54%
2023	15.09%	-6.75%	13.53%	1.01%	8.29%	4.05%	9.67%	-2.72%	-5.07%	-1.63%	9.19%	7.03%	61.46%
2022	-1.58%	-24.74%	3.86%	-13.34%	-0.69%	-1.69%	-8.04%	-0.46%	-14.91%	-4.47%	15.01%	-5.37%	-47.30%
2021					-0.67%	5.99%	-13.93%	-13.23%	-12.18%	3.72%	-11.31%	-0.96%	-37.09%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Rannicus среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Rannicus

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Rannicus

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.16	0.47	1.06	0.07	0.41
META Meta Platforms, Inc.	2.39	3.28	1.44	3.58	14.48
BLK BlackRock, Inc.	2.00	2.79	1.34	1.13	8.27
GOOGL Alphabet Inc.	0.80	1.19	1.17	1.02	2.93
ADBE Adobe Inc	-0.07	0.14	1.02	-0.07	-0.17
ASML ASML Holding N.V.	0.87	1.36	1.18	1.05	3.25
V Visa Inc.	1.24	1.68	1.22	1.50	3.93
MKTX MarketAxess Holdings Inc.	0.45	0.83	1.12	0.28	0.78
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.	-0.47	-0.35	0.95	-0.56	-0.94
MSCI MSCI Inc.	0.15	0.41	1.06	0.13	0.39
PAYC Paycom Software, Inc.	-0.71	-0.64	0.87	-0.48	-1.03
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	-0.54	-0.51	0.94	-0.36	-0.99

Коэффициент Шарпа

Rannicus на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Rannicus

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rannicus

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Rannicus показал максимальную просадку в 73.40%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rannicus составляет 40.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-73.4%	30 июн. 2021 г.	341	3 нояб. 2022 г.	—	—	—
-4.68%	3 июн. 2021 г.	10	16 июн. 2021 г.	7	25 июн. 2021 г.	17
-1.23%	27 мая 2021 г.	1	27 мая 2021 г.	2	1 июн. 2021 г.	3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rannicus составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Rannicus

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	OMAB	BABA	WBD	MKTX	V	PAYC	META	GOOGL	ASML	ADBE	BLK	MSCI
OMAB	1.00	0.27	0.28	0.17	0.28	0.26	0.27	0.29	0.35	0.25	0.36	0.25
BABA	0.27	1.00	0.33	0.27	0.28	0.30	0.35	0.32	0.36	0.30	0.33	0.29
WBD	0.28	0.33	1.00	0.26	0.27	0.37	0.33	0.29	0.31	0.26	0.42	0.33
MKTX	0.17	0.27	0.26	1.00	0.31	0.41	0.35	0.33	0.33	0.38	0.42	0.45
V	0.28	0.28	0.27	0.31	1.00	0.41	0.44	0.47	0.45	0.51	0.53	0.54
PAYC	0.26	0.30	0.37	0.41	0.41	1.00	0.47	0.48	0.48	0.57	0.54	0.60
META	0.27	0.35	0.33	0.35	0.44	0.47	1.00	0.63	0.54	0.60	0.47	0.50
GOOGL	0.29	0.32	0.29	0.33	0.47	0.48	0.63	1.00	0.57	0.63	0.49	0.53
ASML	0.35	0.36	0.31	0.33	0.45	0.48	0.54	0.57	1.00	0.60	0.57	0.58
ADBE	0.25	0.30	0.26	0.38	0.51	0.57	0.60	0.63	0.60	1.00	0.51	0.60
BLK	0.36	0.33	0.42	0.42	0.53	0.54	0.47	0.49	0.57	0.51	1.00	0.62
MSCI	0.25	0.29	0.33	0.45	0.54	0.60	0.50	0.53	0.58	0.60	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 мая 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Rannicus

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество