Rannicus
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
24 мая 2024 г. | Куп. | Warner Bros. Discovery, Inc. | 1 | $7.75 |
10 мая 2024 г. | Куп. | Warner Bros. Discovery, Inc. | 7 | $8.05 |
10 мая 2024 г. | Куп. | Paycom Software, Inc. | 1.02532957 | $173.75 |
10 мая 2024 г. | Куп. | MSCI Inc. | 0.49057655 | $484.50 |
10 мая 2024 г. | Куп. | MarketAxess Holdings Inc. | 1.01405289 | $205.50 |
10 мая 2024 г. | Куп. | Adobe Inc | 0.20844082 | $484.55 |
23 февр. 2024 г. | Куп. | Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 2.6 | $71.00 |
22 сент. 2023 г. | Куп. | MarketAxess Holdings Inc. | 1.07622655 | $216.50 |
30 июн. 2023 г. | Куп. | MarketAxess Holdings Inc. | 1.08150015 | $262.00 |
28 дек. 2022 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 2 | $86.52 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rannicus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
Rannicus | 17.54% | 1.87% | 8.20% | 34.69% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Alibaba Group Holding Limited | 14.88% | 3.37% | 23.45% | 2.19% | -12.63% | -0.04% |
Meta Platforms, Inc. | 59.07% | 6.42% | 10.37% | 88.26% | 24.75% | 21.83% |
BlackRock, Inc. | 16.57% | 5.83% | 14.02% | 44.31% | 18.81% | 13.83% |
Alphabet Inc. | 17.40% | -1.09% | 8.77% | 25.91% | 21.64% | 18.59% |
Adobe Inc | -12.45% | -6.45% | 4.56% | 1.83% | 13.52% | 22.49% |
ASML Holding N.V. | 5.67% | -12.34% | -18.53% | 36.58% | 27.46% | 24.28% |
Visa Inc. | 10.01% | 6.48% | 0.92% | 22.09% | 11.04% | 19.06% |
MarketAxess Holdings Inc. | -11.27% | 9.10% | 16.82% | 20.70% | -4.37% | 16.54% |
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | -11.94% | 16.31% | 1.73% | -21.88% | 14.12% | 12.53% |
MSCI Inc. | -1.64% | -3.46% | 0.30% | 8.72% | 20.72% | 29.33% |
Paycom Software, Inc. | -17.10% | 4.53% | -11.15% | -33.22% | -4.57% | 25.11% |
Warner Bros. Discovery, Inc. | -27.59% | 2.36% | -2.37% | -25.77% | -20.93% | -14.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rannicus, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.17% | 5.24% | 1.99% | -3.20% | 3.96% | 4.75% | -0.45% | 2.42% | 17.54% | ||||
2023 | 15.09% | -6.75% | 13.53% | 1.01% | 8.29% | 4.05% | 9.67% | -2.72% | -5.07% | -1.63% | 9.19% | 7.03% | 61.46% |
2022 | -1.58% | -24.74% | 3.86% | -13.34% | -0.69% | -1.69% | -8.04% | -0.46% | -14.91% | -4.47% | 15.01% | -5.37% | -47.30% |
2021 | -0.67% | 5.99% | -13.93% | -13.23% | -12.18% | 3.72% | -11.31% | -0.96% | -37.09% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rannicus среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Limited | 0.16 | 0.47 | 1.06 | 0.07 | 0.41 |
Meta Platforms, Inc. | 2.39 | 3.28 | 1.44 | 3.58 | 14.48 |
BlackRock, Inc. | 2.00 | 2.79 | 1.34 | 1.13 | 8.27 |
Alphabet Inc. | 0.80 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.93 |
Adobe Inc | -0.07 | 0.14 | 1.02 | -0.07 | -0.17 |
ASML Holding N.V. | 0.87 | 1.36 | 1.18 | 1.05 | 3.25 |
Visa Inc. | 1.24 | 1.68 | 1.22 | 1.50 | 3.93 |
MarketAxess Holdings Inc. | 0.45 | 0.83 | 1.12 | 0.28 | 0.78 |
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | -0.47 | -0.35 | 0.95 | -0.56 | -0.94 |
MSCI Inc. | 0.15 | 0.41 | 1.06 | 0.13 | 0.39 |
Paycom Software, Inc. | -0.71 | -0.64 | 0.87 | -0.48 | -1.03 |
Warner Bros. Discovery, Inc. | -0.54 | -0.51 | 0.94 | -0.36 | -0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rannicus показал максимальную просадку в 73.40%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rannicus составляет 40.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-73.4% | 30 июн. 2021 г. | 341 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
-4.68% | 3 июн. 2021 г. | 10 | 16 июн. 2021 г. | 7 | 25 июн. 2021 г. | 17 |
-1.23% | 27 мая 2021 г. | 1 | 27 мая 2021 г. | 2 | 1 июн. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rannicus составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
OMAB | BABA | WBD | MKTX | V | PAYC | META | GOOGL | ASML | ADBE | BLK | MSCI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAB | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.36 | 0.25 |
BABA | 0.27 | 1.00 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.29 |
WBD | 0.28 | 0.33 | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.42 | 0.33 |
MKTX | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.31 | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.45 |
V | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.54 |
PAYC | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.54 | 0.60 |
META | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.44 | 0.47 | 1.00 | 0.63 | 0.54 | 0.60 | 0.47 | 0.50 |
GOOGL | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.47 | 0.48 | 0.63 | 1.00 | 0.57 | 0.63 | 0.49 | 0.53 |
ASML | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.57 | 0.58 |
ADBE | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 1.00 | 0.51 | 0.60 |
BLK | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.49 | 0.57 | 0.51 | 1.00 | 0.62 |
MSCI | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.45 | 0.54 | 0.60 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 1.00 |