Abc
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Abc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Abc на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 5.54% с начала года и доходность в 5.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Abc | 5.56% | 0.81% | 5.49% | 9.76% | 5.63% | 5.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.16% | 20.65% | 14.08% | 12.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
VTV Vanguard Value ETF | 11.64% | 2.93% | 10.46% | 15.67% | 10.70% | 10.10% |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 2.40% | 0.57% | 2.10% | 4.70% | 0.75% | 0.50% |
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 5.16% | 0.45% | 5.16% | 9.54% | 4.84% | 4.97% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 18.69% | -3.07% | 13.66% | 26.54% | 15.71% | 12.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Abc, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 1.31% | 2.22% | -2.79% | 2.62% | 1.08% | 5.56% | ||||||
| 2023 | 4.19% | -2.65% | 2.15% | 0.89% | -1.40% | 2.67% | 1.71% | -1.42% | -2.97% | -1.94% | 5.81% | 4.02% | 11.12% |
| 2022 | -2.69% | -1.61% | -0.06% | -4.99% | 0.96% | -4.48% | 4.13% | -3.01% | -6.12% | 3.33% | 5.14% | -2.38% | -11.83% |
| 2021 | -0.61% | 1.03% | 1.73% | 2.23% | 0.97% | 0.66% | 0.96% | 1.02% | -2.38% | 2.53% | -1.04% | 2.16% | 9.55% |
| 2020 | 0.12% | -3.06% | -6.86% | 6.42% | 2.45% | 1.05% | 2.94% | 2.34% | -1.46% | -1.13% | 6.20% | 2.11% | 10.87% |
| 2019 | 4.11% | 1.43% | 1.38% | 1.67% | -2.26% | 3.69% | 0.35% | 0.16% | 0.97% | 1.23% | 1.39% | 1.47% | 16.59% |
| 2018 | 1.97% | -2.57% | -0.61% | -0.21% | 0.83% | -0.04% | 1.71% | 1.07% | 0.00% | -3.62% | 1.34% | -2.88% | -3.15% |
| 2017 | 0.96% | 1.76% | 0.25% | 0.80% | 0.97% | 0.44% | 1.21% | 0.42% | 0.94% | 1.05% | 1.26% | 0.99% | 11.62% |
| 2016 | -1.88% | 0.14% | 3.64% | 0.64% | 0.45% | 1.06% | 2.01% | 0.01% | 0.22% | -1.23% | 0.36% | 1.20% | 6.70% |
| 2015 | -0.17% | 2.04% | -0.48% | 0.69% | 0.13% | -1.55% | 0.87% | -3.10% | -0.89% | 3.71% | -0.12% | -0.91% | 0.06% |
| 2014 | -1.27% | 2.38% | 0.47% | 0.70% | 1.34% | 1.03% | -0.90% | 2.00% | -1.32% | 1.15% | 1.27% | -0.41% | 6.52% |
| 2013 | 2.09% | 0.63% | 1.70% | 1.55% | -0.29% | -1.52% | 2.64% | -1.81% | 2.46% | 2.42% | 0.99% | 0.83% | 12.19% |
Комиссия
Комиссия Abc составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Abc среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.73 | 2.42 | 1.30 | 1.70 | 6.79 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.53 | 2.22 | 1.26 | 1.53 | 4.82 |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 8.61 | 17.39 | 4.30 | 2.39 | 189.10 |
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 1.32 | 1.94 | 1.25 | 0.65 | 3.91 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 1.87 | 2.58 | 1.33 | 2.17 | 9.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Abc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abc | 2.86% | 2.80% | 2.41% | 2.07% | 2.03% | 2.59% | 2.66% | 2.29% | 2.36% | 2.41% | 2.28% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.40% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 1.75% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 6.77% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% | 2.19% | 1.69% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.81% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Abc показал максимальную просадку в 17.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 348 торговых сессий.
Текущая просадка Abc составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.29% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 348 | 6 мар. 2024 г. | 550 |
| -16.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -8.36% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 284 |
| -6.91% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 61 | 18 апр. 2016 г. | 247 |
| -5.05% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Abc составляет 1.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PRTBX | BND | VXUS | SCHD | XLG | VTV | SWCRX | VTI | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRTBX | 1.00 | 0.41 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| BND | 0.41 | 1.00 | -0.05 | -0.10 | -0.08 | -0.14 | 0.13 | -0.08 | -0.08 |
| VXUS | 0.03 | -0.05 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.86 | 0.83 | 0.82 |
| SCHD | 0.03 | -0.10 | 0.76 | 1.00 | 0.78 | 0.95 | 0.80 | 0.86 | 0.87 |
| XLG | 0.01 | -0.08 | 0.76 | 0.78 | 1.00 | 0.81 | 0.85 | 0.94 | 0.96 |
| VTV | 0.01 | -0.14 | 0.79 | 0.95 | 0.81 | 1.00 | 0.83 | 0.90 | 0.90 |
| SWCRX | 0.13 | 0.13 | 0.86 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 1.00 | 0.91 | 0.91 |
| VTI | 0.02 | -0.08 | 0.83 | 0.86 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| SPY | 0.02 | -0.08 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 0.99 | 1.00 |