PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Abc
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 40%SPY 10%VXUS 10%SCHD 10%TRRAX 10%SWBRX 10%SWCRX 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

40%

PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio
Ultrashort Bond

0%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities

0%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

SWBRX
Schwab Target 2010 Fund
Target Retirement Date

10%

SWCRX
Schwab Target 2020 Fund
Target Retirement Date

10%

SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund

0%

TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund
Target Retirement Date

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

0%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

0%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Abc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.04%
19.37%
Abc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Abc на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 0.36% с начала года и доходность в 4.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Abc0.36%-2.09%10.04%6.29%4.58%4.89%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
6.71%-2.99%20.22%24.32%13.37%12.49%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.69%-1.91%4.96%-0.59%-0.07%1.21%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.26%-1.65%15.74%8.74%5.34%4.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.01%-3.06%20.57%24.07%12.65%11.95%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.95%-2.03%14.29%9.99%11.41%11.14%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
1.07%0.41%2.21%4.81%1.82%1.23%
VTV
Vanguard Value ETF
6.44%-1.45%18.85%15.35%10.37%10.12%
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund
1.99%-1.53%11.19%9.46%5.22%5.33%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
3.38%-2.51%19.53%13.79%10.59%10.23%
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio
0.92%0.14%2.11%3.28%0.56%0.34%
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund
0.00%-2.43%9.36%6.57%3.98%4.23%
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund
0.31%-2.66%10.19%7.51%4.39%4.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.02%0.87%2.03%
2023-3.12%-2.08%5.90%4.23%

Комиссия

Комиссия Abc составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии PRTBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии TRRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SWBRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
График комиссии SWCRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Abc
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Abc, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Abc, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Abc, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Abc, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Abc, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.183.151.391.848.78
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.15-0.160.98-0.05-0.33
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.821.241.150.552.39
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.113.031.371.607.98
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.191.781.211.014.03
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
3.36
VTV
Vanguard Value ETF
1.702.511.301.735.61
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund
1.582.381.290.744.78
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.301.931.230.983.54
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio
4.256.692.101.3514.58
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund
1.041.571.200.493.00
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund
1.131.691.210.553.23

Коэффициент Шарпа

Abc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.00

Коэффициент Шарпа Abc находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.00
1.92
Abc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Abc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Abc3.72%3.63%4.11%4.10%3.21%3.38%4.03%3.12%2.95%2.99%3.09%2.49%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.35%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.36%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.41%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.44%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund
4.24%4.32%11.83%13.61%9.86%4.55%8.50%5.96%4.21%4.21%7.61%3.42%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.58%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio
1.78%1.79%0.00%0.00%0.21%1.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund
4.35%4.35%4.59%4.86%2.64%4.91%6.25%2.22%1.79%1.86%2.03%1.72%
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund
7.10%7.12%6.14%7.58%3.91%5.67%6.04%5.72%5.65%5.69%2.19%1.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.89%
-3.50%
Abc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Abc показал максимальную просадку в 18.65%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Abc составляет 3.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.65%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-15.8%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-7.99%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.287
-6.86%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.6219 апр. 2016 г.248
-5.28%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Abc составляет 1.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.90%
3.58%
Abc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SWVXXPRTBXBNDVXUSSCHDVTVSWBRXRSPSPYSWCRXTRRAXVTI
SWVXX1.000.070.000.010.020.020.010.020.020.010.020.02
PRTBX0.071.000.400.020.02-0.000.150.010.010.110.100.01
BND0.000.401.00-0.06-0.11-0.150.22-0.11-0.100.120.08-0.10
VXUS0.010.02-0.061.000.760.790.820.820.820.860.890.83
SCHD0.020.02-0.110.761.000.950.770.920.880.800.820.87
VTV0.02-0.00-0.150.790.951.000.790.950.910.830.850.91
SWBRX0.010.150.220.820.770.791.000.850.870.980.940.88
RSP0.020.01-0.110.820.920.950.851.000.940.890.900.95
SPY0.020.01-0.100.820.880.910.870.941.000.910.920.99
SWCRX0.010.110.120.860.800.830.980.890.911.000.960.92
TRRAX0.020.100.080.890.820.850.940.900.920.961.000.92
VTI0.020.01-0.100.830.870.910.880.950.990.920.921.00