Dividend/Bnd 60/40

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dividend/Bnd 60/40

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	6%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	6%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	6%
FBND Fidelity Total Bond ETF	Total Bond Market, Actively Managed	40%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	6%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	6%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6%
MMM 3M Company	Industrials	6%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	6%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2014 г., начальной даты FBND

Доходность по периодам

Dividend/Bnd 60/40 на 23 мая 2025 г. показал доходность в 4.48% с начала года и доходность в 6.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
Dividend/Bnd 60/40	4.48%	1.60%	2.41%	12.88%	7.55%	6.84%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	-0.33%	-1.70%	-3.27%	0.77%	10.64%	10.67%
MMM 3M Company	16.60%	9.87%	18.22%	50.94%	8.11%	4.55%
KO The Coca-Cola Company	15.11%	-3.73%	13.25%	16.30%	13.00%	9.07%
WMT Walmart Inc.	6.73%	1.38%	9.33%	48.53%	19.98%	16.64%
CL Colgate-Palmolive Company	1.12%	-5.12%	-2.47%	-2.01%	7.62%	5.51%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	-6.03%	1.46%	-17.13%	4.32%	5.29%	9.44%
IBM International Business Machines Corporation	19.10%	7.97%	17.73%	53.26%	23.31%	9.34%
KMB Kimberly-Clark Corporation	7.60%	1.33%	3.81%	8.11%	3.54%	5.90%
EMR Emerson Electric Co.	-4.49%	18.12%	-7.72%	4.16%	18.56%	9.74%
JNJ Johnson & Johnson	6.37%	-3.26%	-0.28%	1.79%	3.85%	7.08%
FBND Fidelity Total Bond ETF	1.60%	0.37%	1.31%	4.60%	0.29%	2.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend/Bnd 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.24%	2.65%	-1.90%	-1.43%	0.98%								4.48%
2024	0.32%	0.99%	3.07%	-1.59%	3.01%	1.27%	4.43%	3.97%	1.83%	-3.13%	4.81%	-4.11%	15.40%
2023	-0.48%	-3.87%	2.99%	1.91%	-4.07%	4.14%	1.49%	-0.48%	-3.84%	-0.68%	3.78%	3.06%	3.50%
2022	-2.16%	-3.50%	0.66%	-0.62%	-0.86%	-2.58%	2.56%	-3.18%	-6.17%	5.80%	6.90%	-1.05%	-4.88%
2021	-2.51%	-1.25%	4.32%	1.18%	1.85%	-0.07%	1.52%	0.09%	-3.59%	1.77%	-2.04%	5.62%	6.68%
2020	1.23%	-4.44%	-5.24%	7.25%	2.36%	-0.23%	4.52%	3.24%	-1.09%	-2.39%	5.55%	0.99%	11.51%
2019	4.05%	2.11%	2.55%	1.73%	-2.64%	4.85%	0.94%	0.55%	1.44%	-0.89%	1.62%	1.51%	19.10%
2018	0.87%	-4.38%	-0.43%	-2.77%	-0.29%	0.99%	3.54%	1.36%	0.41%	-3.45%	3.31%	-3.02%	-4.16%
2017	0.66%	3.71%	0.08%	0.31%	1.77%	-0.19%	-0.09%	0.57%	0.42%	2.14%	2.20%	1.09%	13.34%
2016	0.26%	1.25%	4.98%	0.13%	0.60%	2.71%	1.67%	-0.18%	0.05%	-2.62%	-0.26%	1.16%	10.00%
2015	-1.34%	1.91%	-1.24%	-0.47%	0.25%	-2.75%	0.95%	-4.06%	-1.16%	3.31%	0.40%	0.12%	-4.21%
2014										1.67%	3.21%	-0.82%	4.07%

Комиссия

Комиссия Dividend/Bnd 60/40 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBND

Fidelity Total Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividend/Bnd 60/40 составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PG The Procter & Gamble Company	0.11	0.16	1.02	0.04	0.08
MMM 3M Company	1.48	2.49	1.33	1.15	8.76
KO The Coca-Cola Company	1.07	1.48	1.18	1.06	2.33
WMT Walmart Inc.	2.08	2.77	1.38	2.22	7.26
CL Colgate-Palmolive Company	-0.05	-0.02	1.00	-0.12	-0.20
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.18	0.45	1.06	0.17	0.43
IBM International Business Machines Corporation	2.03	2.69	1.38	3.24	9.87
KMB Kimberly-Clark Corporation	0.50	0.67	1.09	0.56	1.22
EMR Emerson Electric Co.	0.19	0.45	1.06	0.17	0.45
JNJ Johnson & Johnson	0.23	0.36	1.05	0.19	0.50
FBND Fidelity Total Bond ETF	0.93	1.20	1.14	0.49	2.33

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend/Bnd 60/40 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.45
За 5 лет: 0.83
За 10 лет: 0.70
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend/Bnd 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.30%	3.38%	3.54%	2.96%	2.33%	3.35%	2.82%	3.09%	2.64%	2.83%	2.97%	1.52%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	2.47%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
MMM 3M Company	2.38%	2.60%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%
KO The Coca-Cola Company	2.76%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
CL Colgate-Palmolive Company	2.22%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.64%	1.83%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	1.20%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	2.59%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%	2.65%
KMB Kimberly-Clark Corporation	3.52%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%	0.73%
EMR Emerson Electric Co.	1.80%	1.70%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%	2.85%
JNJ Johnson & Johnson	2.44%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
FBND Fidelity Total Bond ETF	4.69%	4.73%	4.26%	3.07%	1.86%	4.25%	2.90%	2.93%	2.56%	2.84%	3.26%	0.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dividend/Bnd 60/40 показал максимальную просадку в 19.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Dividend/Bnd 60/40 составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.25%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	78
-15.76%	6 янв. 2022 г.	191	10 окт. 2022 г.	350	4 мар. 2024 г.	541
-9.7%	26 янв. 2018 г.	67	2 мая 2018 г.	216	13 мар. 2019 г.	283
-9.58%	29 дек. 2014 г.	166	25 авг. 2015 г.	141	17 мар. 2016 г.	307
-7.97%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 5.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	FBND	WMT	EMR	JNJ	IBM	KMB	APD	MMM	KO	CL	PG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.09	0.41	0.68	0.41	0.60	0.31	0.62	0.60	0.44	0.38	0.41	0.69
FBND	0.09	1.00	0.05	-0.03	0.08	0.01	0.12	0.07	0.04	0.13	0.15	0.15	0.30
WMT	0.41	0.05	1.00	0.26	0.33	0.31	0.36	0.31	0.31	0.37	0.38	0.43	0.53
EMR	0.68	-0.03	0.26	1.00	0.29	0.53	0.20	0.54	0.59	0.33	0.26	0.28	0.60
JNJ	0.41	0.08	0.33	0.29	1.00	0.37	0.43	0.36	0.42	0.46	0.46	0.48	0.61
IBM	0.60	0.01	0.31	0.53	0.37	1.00	0.29	0.44	0.52	0.38	0.34	0.36	0.63
KMB	0.31	0.12	0.36	0.20	0.43	0.29	1.00	0.35	0.34	0.54	0.69	0.69	0.65
APD	0.62	0.07	0.31	0.54	0.36	0.44	0.35	1.00	0.50	0.43	0.40	0.39	0.67
MMM	0.60	0.04	0.31	0.59	0.42	0.52	0.34	0.50	1.00	0.40	0.36	0.38	0.67
KO	0.44	0.13	0.37	0.33	0.46	0.38	0.54	0.43	0.40	1.00	0.60	0.61	0.69
CL	0.38	0.15	0.38	0.26	0.46	0.34	0.69	0.40	0.36	0.60	1.00	0.74	0.70
PG	0.41	0.15	0.43	0.28	0.48	0.36	0.69	0.39	0.38	0.61	0.74	1.00	0.71
Portfolio	0.69	0.30	0.53	0.60	0.61	0.63	0.65	0.67	0.67	0.69	0.70	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 окт. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dividend/Bnd 60/40

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество