Dividend/Bnd 60/40
Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend/Bnd 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2014 г., начальной даты FBND
Доходность по периодам
Dividend/Bnd 60/40 на 26 апр. 2025 г. показал доходность в 2.59% с начала года и доходность в 6.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
| Dividend/Bnd 60/40 | 2.59% | -1.59% | 2.32% | 15.46% | 7.03% | 6.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | -2.75% | -3.95% | -3.08% | 2.29% | 9.20% | 10.33% |
MMM 3M Company | 6.90% | -7.49% | 11.21% | 52.94% | 5.45% | 3.89% |
KO The Coca-Cola Company | 16.35% | 1.65% | 9.07% | 19.96% | 12.42% | 9.35% |
WMT Walmart Inc. | 5.54% | 11.05% | 15.82% | 59.85% | 19.13% | 16.18% |
CL Colgate-Palmolive Company | 4.47% | 1.34% | -0.67% | 5.41% | 8.26% | 5.66% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | -6.77% | -8.94% | -14.98% | 16.01% | 6.26% | 8.95% |
IBM International Business Machines Corporation | 6.43% | -5.60% | 9.84% | 43.74% | 19.47% | 7.95% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 1.33% | -6.37% | -1.15% | 0.78% | 2.22% | 5.20% |
EMR Emerson Electric Co. | -14.69% | -6.07% | -1.82% | -2.46% | 16.13% | 8.93% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.74% | -5.24% | -2.37% | 9.17% | 2.89% | 7.36% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 2.49% | 0.49% | 1.80% | 7.62% | 0.71% | 2.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend/Bnd 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.24% | 2.65% | -1.90% | -2.27% | 2.59% | ||||||||
| 2024 | 0.32% | 0.99% | 3.07% | -1.59% | 3.02% | 1.27% | 4.43% | 3.97% | 1.83% | -3.13% | 4.81% | -4.11% | 15.40% |
| 2023 | -0.48% | -3.87% | 2.99% | 1.91% | -4.07% | 4.14% | 1.49% | -0.48% | -3.84% | -0.68% | 3.78% | 3.06% | 3.50% |
| 2022 | -2.16% | -3.50% | 0.66% | -0.62% | -0.86% | -2.58% | 2.56% | -3.18% | -6.17% | 5.80% | 6.90% | -1.05% | -4.88% |
| 2021 | -2.51% | -1.25% | 4.32% | 1.18% | 1.85% | -0.07% | 1.52% | 0.09% | -3.59% | 1.77% | -2.04% | 5.62% | 6.68% |
| 2020 | 1.23% | -4.44% | -5.24% | 7.25% | 2.36% | -0.23% | 4.52% | 3.24% | -1.09% | -2.39% | 5.55% | 0.99% | 11.51% |
| 2019 | 4.05% | 2.11% | 2.55% | 1.73% | -2.64% | 4.85% | 0.94% | 0.55% | 1.44% | -0.89% | 1.62% | 1.51% | 19.10% |
| 2018 | 0.87% | -4.38% | -0.43% | -2.77% | -0.29% | 0.99% | 3.54% | 1.36% | 0.41% | -3.45% | 3.31% | -3.02% | -4.16% |
| 2017 | 0.66% | 3.71% | 0.08% | 0.31% | 1.77% | -0.19% | -0.09% | 0.57% | 0.42% | 2.14% | 2.20% | 1.09% | 13.34% |
| 2016 | 0.26% | 1.25% | 4.98% | 0.13% | 0.60% | 2.71% | 1.67% | -0.18% | 0.05% | -2.62% | -0.26% | 1.16% | 10.00% |
| 2015 | -1.34% | 1.91% | -1.24% | -0.47% | 0.25% | -2.75% | 0.95% | -4.06% | -1.16% | 3.31% | 0.40% | 0.12% | -4.21% |
| 2014 | 1.67% | 3.21% | -0.82% | 4.07% |
Комиссия
Комиссия Dividend/Bnd 60/40 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend/Bnd 60/40 составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 0.11 | 0.27 | 1.04 | 0.18 | 0.46 |
MMM 3M Company | 1.43 | 2.61 | 1.35 | 1.11 | 9.62 |
KO The Coca-Cola Company | 1.35 | 1.96 | 1.25 | 1.43 | 3.16 |
WMT Walmart Inc. | 2.52 | 3.38 | 1.47 | 2.86 | 9.79 |
CL Colgate-Palmolive Company | 0.41 | 0.69 | 1.09 | 0.41 | 0.75 |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 0.62 | 1.12 | 1.15 | 0.66 | 2.03 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.12 | 1.66 | 1.25 | 1.89 | 5.25 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 0.01 | 0.14 | 1.02 | 0.01 | 0.03 |
EMR Emerson Electric Co. | -0.07 | 0.12 | 1.02 | -0.08 | -0.22 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.35 | 0.60 | 1.08 | 0.38 | 1.07 |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.34 | 1.96 | 1.23 | 0.71 | 3.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend/Bnd 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.18% | 3.38% | 3.54% | 2.96% | 2.33% | 3.35% | 2.82% | 3.09% | 2.64% | 2.83% | 2.97% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PG The Procter & Gamble Company | 2.53% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
MMM 3M Company | 2.06% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
KO The Coca-Cola Company | 2.73% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
WMT Walmart Inc. | 0.90% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.15% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.66% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.87% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.74% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% |
EMR Emerson Electric Co. | 2.00% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.21% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.22% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend/Bnd 60/40 показал максимальную просадку в 19.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Dividend/Bnd 60/40 составляет 4.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.25% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -15.76% | 6 янв. 2022 г. | 191 | 10 окт. 2022 г. | 350 | 4 мар. 2024 г. | 541 |
| -9.7% | 26 янв. 2018 г. | 67 | 2 мая 2018 г. | 216 | 13 мар. 2019 г. | 283 |
| -9.58% | 29 дек. 2014 г. | 166 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 307 |
| -7.97% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend/Bnd 60/40 составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 5.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FBND | WMT | EMR | JNJ | IBM | KMB | APD | MMM | KO | CL | PG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.09 | 0.41 | 0.68 | 0.41 | 0.60 | 0.32 | 0.62 | 0.60 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.69 |
| FBND | 0.09 | 1.00 | 0.05 | -0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.30 |
| WMT | 0.41 | 0.05 | 1.00 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.53 |
| EMR | 0.68 | -0.03 | 0.26 | 1.00 | 0.29 | 0.53 | 0.21 | 0.54 | 0.59 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.60 |
| JNJ | 0.41 | 0.08 | 0.33 | 0.29 | 1.00 | 0.37 | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.61 |
| IBM | 0.60 | 0.00 | 0.31 | 0.53 | 0.37 | 1.00 | 0.29 | 0.44 | 0.52 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.63 |
| KMB | 0.32 | 0.12 | 0.36 | 0.21 | 0.43 | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.55 | 0.69 | 0.69 | 0.65 |
| APD | 0.62 | 0.07 | 0.31 | 0.54 | 0.36 | 0.44 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.67 |
| MMM | 0.60 | 0.04 | 0.31 | 0.59 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.67 |
| KO | 0.44 | 0.13 | 0.37 | 0.33 | 0.46 | 0.38 | 0.55 | 0.43 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 0.61 | 0.69 |
| CL | 0.39 | 0.14 | 0.38 | 0.26 | 0.46 | 0.34 | 0.69 | 0.40 | 0.37 | 0.60 | 1.00 | 0.74 | 0.71 |
| PG | 0.41 | 0.15 | 0.43 | 0.28 | 0.48 | 0.36 | 0.69 | 0.39 | 0.38 | 0.61 | 0.74 | 1.00 | 0.71 |
| Portfolio | 0.69 | 0.30 | 0.53 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 1.00 |