Investment Banks/Capital Markets

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Investment Banks/Capital Markets

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
EVR Evercore Inc.	Financial Services	11.11%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	11.11%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	Financial Services	11.11%
JEF Jefferies Financial Group Inc.	Financial Services	11.11%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	11.11%
MS Morgan Stanley	Financial Services	11.11%
NMR Nomura Holdings, Inc.	Financial Services	11.11%
PIPR Piper Sandler Companies	Financial Services	11.11%
TW Tradeweb Markets Inc.	Financial Services	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment Banks/Capital Markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Investment Banks/Capital Markets

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 апр. 2019 г., начальной даты TW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
Investment Banks/Capital Markets	40.34%	3.97%	18.55%	54.24%	25.24%	N/A
Активы портфеля:
MS Morgan Stanley	11.08%	-0.05%	9.82%	20.32%	22.12%	14.12%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	33.11%	1.90%	23.25%	53.76%	21.72%	12.73%
TW Tradeweb Markets Inc.	32.82%	4.01%	14.17%	43.46%	25.14%	N/A
NMR Nomura Holdings, Inc.	22.39%	-4.83%	-15.98%	26.32%	7.88%	1.60%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	60.55%	9.90%	20.94%	46.98%	21.31%	18.86%
JEF Jefferies Financial Group Inc.	57.24%	9.07%	37.53%	69.03%	34.08%	13.46%
PIPR Piper Sandler Companies	64.56%	8.01%	43.43%	94.03%	34.15%	20.83%
JPM JPMorgan Chase & Co.	25.92%	-1.88%	6.94%	45.50%	15.47%	16.41%
EVR Evercore Inc.	51.14%	8.26%	31.94%	84.28%	27.87%	20.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investment Banks/Capital Markets, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.12%	6.86%	5.75%	-2.67%	8.18%	0.73%	10.29%	1.74%					40.34%
2023	11.99%	0.78%	-6.76%	-1.11%	-4.29%	6.31%	10.56%	-1.52%	-1.94%	-4.70%	9.43%	10.01%	29.69%
2022	-6.88%	-2.77%	-4.55%	-9.92%	6.65%	-11.71%	8.96%	-1.89%	-8.72%	14.78%	10.27%	-5.74%	-14.65%
2021	-1.50%	16.28%	2.43%	4.93%	4.26%	-0.75%	-1.94%	6.74%	-3.05%	9.53%	-4.03%	3.40%	40.49%
2020	0.98%	-8.48%	-21.01%	8.68%	9.56%	0.62%	2.88%	9.17%	-2.76%	3.52%	16.31%	11.25%	27.96%
2019				11.16%	-9.41%	6.79%	2.79%	-4.92%	4.14%	2.70%	6.93%	1.45%	21.95%

Комиссия

Комиссия Investment Banks/Capital Markets составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Investment Banks/Capital Markets среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Investment Banks/Capital Markets

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Investment Banks/Capital Markets

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MS Morgan Stanley	0.74	1.11	1.15	0.58	2.65
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	2.20	2.92	1.39	1.85	13.45
TW Tradeweb Markets Inc.	2.08	2.95	1.37	2.11	11.49
NMR Nomura Holdings, Inc.	0.71	1.17	1.16	0.62	2.55
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	2.01	2.56	1.32	2.55	7.89
JEF Jefferies Financial Group Inc.	2.74	3.45	1.43	3.10	12.53
PIPR Piper Sandler Companies	3.27	3.91	1.50	3.79	23.14
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.32	2.72	1.42	2.79	14.15
EVR Evercore Inc.	3.01	3.67	1.45	4.30	21.75

Коэффициент Шарпа

Investment Banks/Capital Markets на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Investment Banks/Capital Markets

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investment Banks/Capital Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Investment Banks/Capital Markets	1.45%	1.81%	2.45%	2.07%	2.09%	2.00%	2.20%	1.41%	1.18%	1.49%	1.27%	1.21%
Активы портфеля:
MS Morgan Stanley	3.45%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%	0.64%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	2.23%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%	1.16%	1.16%
TW Tradeweb Markets Inc.	0.32%	0.40%	0.49%	0.32%	0.51%	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NMR Nomura Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	3.86%	4.79%	4.45%	3.19%	3.41%	3.07%	1.79%	3.34%	2.44%	2.73%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	0.53%	0.48%	0.55%	0.50%	0.66%	0.86%	0.73%	0.68%	1.10%	0.92%	1.37%	1.64%
JEF Jefferies Financial Group Inc.	2.01%	2.97%	0.17%	1.04%	2.32%	0.56%	1.09%	1.16%	1.02%	1.37%	1.06%	0.84%
PIPR Piper Sandler Companies	1.21%	2.08%	5.28%	3.81%	1.98%	3.14%	4.74%	1.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.09%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
EVR Evercore Inc.	1.22%	1.75%	2.60%	1.95%	2.14%	3.00%	2.66%	1.58%	1.85%	2.13%	1.97%	1.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Investment Banks/Capital Markets

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Investment Banks/Capital Markets показал максимальную просадку в 42.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.9%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	184
-31.38%	4 нояб. 2021 г.	173	14 июл. 2022 г.	355	11 дек. 2023 г.	528
-10.68%	1 авг. 2024 г.	3	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	17
-10.51%	30 апр. 2019 г.	75	14 авг. 2019 г.	52	28 окт. 2019 г.	127
-9.88%	15 янв. 2021 г.	10	29 янв. 2021 г.	6	8 февр. 2021 г.	16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Investment Banks/Capital Markets составляет 6.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Investment Banks/Capital Markets

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TW	NMR	IBKR	PIPR	EVR	JPM	JEF	MS	GS
TW	1.00	0.18	0.32	0.27	0.27	0.23	0.24	0.26	0.25
NMR	0.18	1.00	0.31	0.36	0.38	0.43	0.44	0.42	0.44
IBKR	0.32	0.31	1.00	0.49	0.49	0.51	0.51	0.50	0.51
PIPR	0.27	0.36	0.49	1.00	0.74	0.62	0.70	0.66	0.67
EVR	0.27	0.38	0.49	0.74	1.00	0.65	0.71	0.69	0.70
JPM	0.23	0.43	0.51	0.62	0.65	1.00	0.70	0.77	0.78
JEF	0.24	0.44	0.51	0.70	0.71	0.70	1.00	0.76	0.75
MS	0.26	0.42	0.50	0.66	0.69	0.77	0.76	1.00	0.85
GS	0.25	0.44	0.51	0.67	0.70	0.78	0.75	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 апр. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Investment Banks/Capital Markets

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество