Investment Banks/Capital Markets
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment Banks/Capital Markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июл. 2021 г., начальной даты HOOD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Investment Banks/Capital Markets | 76.62% | 12.15% | 41.81% | 105.12% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MS Morgan Stanley | 47.56% | 19.18% | 34.31% | 75.71% | 26.17% | 17.21% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 56.99% | 13.67% | 29.02% | 80.26% | 25.09% | 14.33% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 40.53% | -5.70% | 13.26% | 38.04% | 24.84% | N/A |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 116.55% | 18.08% | 47.00% | 125.74% | 31.83% | 21.73% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 88.26% | 14.92% | 59.75% | 118.55% | 39.32% | 15.91% |
PIPR Piper Sandler Companies | 93.80% | 13.47% | 57.76% | 126.02% | 39.10% | 22.35% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 45.16% | 8.89% | 20.72% | 66.34% | 16.61% | 18.13% |
EVR Evercore Inc. | 78.47% | 11.36% | 51.78% | 109.16% | 35.19% | 22.34% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 56.79% | 9.63% | 37.52% | 81.42% | 34.43% | N/A |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 150.47% | 18.19% | 72.30% | 275.41% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investment Banks/Capital Markets, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.57% | 11.61% | 6.40% | -3.17% | 9.71% | 1.97% | 8.77% | 2.37% | 2.83% | 5.29% | 76.62% | ||
| 2023 | 15.41% | -0.24% | -6.55% | -0.82% | -4.10% | 7.31% | 11.64% | -1.88% | -2.88% | -5.15% | 8.27% | 13.32% | 35.95% |
| 2022 | -8.18% | -4.48% | -4.31% | -11.06% | 6.37% | -12.13% | 9.09% | -1.26% | -6.80% | 16.84% | 7.28% | -7.70% | -18.96% |
| 2021 | -0.49% | 9.28% | -3.35% | 9.75% | -5.07% | 0.29% | 9.82% |
Комиссия
Комиссия Investment Banks/Capital Markets составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Investment Banks/Capital Markets среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 3.12 | 4.07 | 1.58 | 3.40 | 17.80 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 3.32 | 4.53 | 1.61 | 5.24 | 34.12 |
TW Tradeweb Markets Inc. | 1.78 | 2.56 | 1.32 | 2.91 | 9.63 |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 4.51 | 5.19 | 1.71 | 6.29 | 33.99 |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 4.83 | 5.88 | 1.77 | 11.27 | 37.98 |
PIPR Piper Sandler Companies | 4.06 | 5.28 | 1.68 | 9.90 | 38.93 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 3.02 | 3.82 | 1.61 | 6.85 | 20.86 |
EVR Evercore Inc. | 3.79 | 4.76 | 1.61 | 10.65 | 34.86 |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 3.50 | 4.92 | 1.56 | 8.08 | 29.48 |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 4.74 | 4.25 | 1.57 | 3.20 | 25.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investment Banks/Capital Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 2.25% | 2.40% | 1.68% | 1.59% | 1.67% | 1.81% | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 0.79% | 0.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MS Morgan Stanley | 2.67% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.89% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.39% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 1.27% | 7.42% | 3.67% | 2.43% | 1.97% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | 1.03% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 3.14% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.91% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
EVR Evercore Inc. | 1.03% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% | 1.97% | 1.52% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.21% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investment Banks/Capital Markets показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.
Текущая просадка Investment Banks/Capital Markets составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.26% | 4 нояб. 2021 г. | 173 | 14 июл. 2022 г. | 361 | 19 дек. 2023 г. | 534 |
| -10.24% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.92% | 30 авг. 2021 г. | 15 | 20 сент. 2021 г. | 13 | 7 окт. 2021 г. | 28 |
| -6.23% | 28 мар. 2024 г. | 13 | 16 апр. 2024 г. | 13 | 3 мая 2024 г. | 26 |
| -5.49% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 7 | 17 сент. 2024 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investment Banks/Capital Markets составляет 13.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TW | HOOD | IBKR | JPM | HLI | PIPR | MS | GS | JEF | EVR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.35 |
| HOOD | 0.32 | 1.00 | 0.38 | 0.33 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
| IBKR | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.48 |
| JPM | 0.30 | 0.33 | 0.48 | 1.00 | 0.54 | 0.59 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.62 |
| HLI | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.54 | 1.00 | 0.74 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.73 |
| PIPR | 0.33 | 0.43 | 0.45 | 0.59 | 0.74 | 1.00 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.77 |
| MS | 0.31 | 0.41 | 0.46 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 1.00 | 0.83 | 0.76 | 0.70 |
| GS | 0.31 | 0.41 | 0.47 | 0.73 | 0.61 | 0.68 | 0.83 | 1.00 | 0.75 | 0.72 |
| JEF | 0.32 | 0.45 | 0.49 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 1.00 | 0.76 |
| EVR | 0.35 | 0.49 | 0.48 | 0.62 | 0.73 | 0.77 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 1.00 |