PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Investment Banks/Capital Markets
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Investment Banks/Capital Markets

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Распределение активов

MS 10%GS 10%TW 10%IBKR 10%JEF 10%PIPR 10%JPM 10%EVR 10%HLI 10%HOOD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EVR
Evercore Inc.		Financial Services
10%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		Financial Services
10%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		Financial Services
10%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		Technology
10%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		Financial Services
10%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		Financial Services
10%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		Financial Services
10%
MS
Morgan Stanley		Financial Services
10%
PIPR
Piper Sandler Companies		Financial Services
10%
TW
Tradeweb Markets Inc.		Financial Services
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июл. 2021 г., начальной даты HOOD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.12%6.51%-1.84%10.98%14.10%10.82%
Investment Banks/Capital Markets4.73%13.52%-0.83%46.86%N/AN/A
Активы портфеля:
MS
Morgan Stanley		2.92%10.97%-1.39%33.36%27.64%16.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		6.78%11.35%1.50%35.24%28.28%13.64%
TW
Tradeweb Markets Inc.		10.27%5.68%6.20%30.88%17.41%N/A
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		19.47%24.48%10.47%64.99%38.62%20.29%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		-36.54%5.38%-36.96%9.61%34.88%11.82%
PIPR
Piper Sandler Companies		-15.14%4.98%-25.51%21.44%37.59%21.35%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		11.17%8.33%6.68%35.14%25.49%18.08%
EVR
Evercore Inc.		-15.88%17.83%-24.13%16.58%36.10%18.98%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		0.60%8.01%-6.51%31.53%26.02%N/A
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		74.83%33.13%73.01%218.22%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investment Banks/Capital Markets, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.71%-5.29%-11.41%0.24%12.47%4.73%
2024-0.57%11.61%6.40%-3.17%9.71%1.97%8.77%2.37%2.83%5.29%20.37%-5.47%75.47%
202315.41%-0.24%-6.55%-0.82%-4.10%7.31%11.64%-1.88%-2.88%-5.15%8.27%13.32%35.95%
2022-8.18%-4.48%-4.31%-11.06%6.37%-12.13%9.09%-1.26%-6.80%16.84%7.28%-7.70%-18.96%
2021-0.49%9.28%-3.35%9.75%-5.07%0.29%9.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Investment Banks/Capital Markets составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Investment Banks/Capital Markets составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Investment Banks/Capital Markets, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Investment Banks/Capital Markets, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Investment Banks/Capital Markets, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Investment Banks/Capital Markets, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Investment Banks/Capital Markets, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Investment Banks/Capital Markets, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MS
Morgan Stanley		0.981.491.221.133.54
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.031.611.231.163.79
TW
Tradeweb Markets Inc.		1.231.561.241.946.38
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		1.522.171.321.825.38
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		0.220.591.090.190.50
PIPR
Piper Sandler Companies		0.521.101.140.561.40
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.251.881.271.515.05
EVR
Evercore Inc.		0.360.861.120.370.95
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.061.691.211.263.86
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		2.943.101.433.1113.34

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Investment Banks/Capital Markets имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.39
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investment Banks/Capital Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.52%1.28%2.25%2.40%1.68%1.48%1.73%1.81%1.02%0.99%0.93%0.79%
Активы портфеля:
MS
Morgan Stanley		2.90%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.93%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.29%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%1.37%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		3.05%1.66%7.42%3.67%2.43%0.80%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIPR
Piper Sandler Companies		1.97%1.17%2.09%5.30%3.81%1.98%3.14%4.74%1.45%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.92%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
EVR
Evercore Inc.		1.38%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.31%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%0.00%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Investment Banks/Capital Markets показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.

Текущая просадка Investment Banks/Capital Markets составляет 6.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.26%4 нояб. 2021 г.17314 июл. 2022 г.36119 дек. 2023 г.534
-31%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.———
-10.24%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-8.2%26 нояб. 2024 г.1719 дек. 2024 г.1817 янв. 2025 г.35
-6.92%30 авг. 2021 г.1520 сент. 2021 г.137 окт. 2021 г.28
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCTWHOODIBKRJPMHLIPIPRMSJEFGSEVRPortfolio
^GSPC1.000.460.540.500.600.590.620.660.660.680.680.75
TW0.461.000.310.350.290.330.320.310.300.300.340.47
HOOD0.540.311.000.430.360.410.460.440.470.440.510.71
IBKR0.500.350.431.000.490.470.470.490.510.500.510.66
JPM0.600.290.360.491.000.560.590.720.650.740.630.73
HLI0.590.330.410.470.561.000.740.630.680.640.740.78
PIPR0.620.320.460.470.590.741.000.670.730.690.780.82
MS0.660.310.440.490.720.630.671.000.760.840.710.81
JEF0.660.300.470.510.650.680.730.761.000.760.780.84
GS0.680.300.440.500.740.640.690.840.761.000.740.82
EVR0.680.340.510.510.630.740.780.710.780.741.000.85
Portfolio0.750.470.710.660.730.780.820.810.840.820.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июл. 2021 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя