Ken

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Ken

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	8.33%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	8.33%
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8.33%
GD General Dynamics Corporation		8.33%
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	8.33%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	8.33%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	8.33%
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	Basic Materials	8.33%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8.33%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	8.33%
SUN Sunoco LP	Energy	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ken и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Ken

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.73%	2.66%	16.83%	38.58%	14.32%	11.57%
Ken	19.56%	0.74%	10.80%	37.29%	19.78%	N/A
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	62.98%	5.20%	47.95%	114.10%	49.62%	39.91%
GD General Dynamics Corporation	21.04%	0.88%	6.80%	33.78%	14.95%	11.31%
IBM International Business Machines Corporation	45.67%	6.45%	29.80%	75.67%	18.03%	8.71%
MRK Merck & Co., Inc.	1.61%	-7.23%	-13.28%	8.68%	9.89%	10.87%
AMZN Amazon.com, Inc.	24.44%	-1.32%	6.68%	51.05%	16.56%	29.50%
SUN Sunoco LP	-8.96%	-1.16%	-3.74%	9.59%	19.69%	10.93%
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	9.46%	-1.89%	10.27%	23.74%	7.00%	N/A
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	16.66%	3.22%	14.10%	29.49%	13.34%	12.17%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	7.00%	-1.31%	9.07%	18.81%	2.92%	N/A
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	7.33%	5.64%	-6.38%	22.62%	26.88%	18.89%
ABBV AbbVie Inc.	24.78%	-2.81%	13.03%	32.24%	24.44%	16.74%
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF	22.08%	2.46%	16.02%	34.64%	12.65%	11.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ken, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.42%	5.26%	2.94%	-5.06%	1.36%	3.50%	2.80%	1.74%	2.16%				19.56%
2023	3.83%	-1.44%	2.74%	0.08%	0.28%	5.27%	3.99%	0.20%	-3.27%	0.46%	6.48%	6.79%	27.87%
2022	-0.96%	1.88%	2.95%	-3.60%	1.31%	-5.83%	5.20%	-3.39%	-6.20%	9.58%	6.51%	-2.05%	4.13%
2021	-1.00%	2.84%	5.78%	3.93%	1.48%	1.07%	1.06%	0.90%	-3.38%	4.57%	-1.99%	8.15%	25.38%
2020	-0.68%	-7.18%	-12.48%	13.70%	5.18%	0.99%	3.44%	5.10%	-3.51%	-2.31%	11.61%	3.00%	14.79%
2019										-3.40%	2.57%	1.37%	0.44%

Комиссия

Комиссия Ken составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HDEF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

DLN

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Ken среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Ken

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	2.43	2.97	1.39	4.38	13.56
GD General Dynamics Corporation	2.05	2.99	1.38	4.76	16.47
IBM International Business Machines Corporation	3.49	4.58	1.69	4.42	11.25
MRK Merck & Co., Inc.	0.54	0.85	1.13	0.62	1.52
AMZN Amazon.com, Inc.	1.71	2.35	1.31	1.32	8.14
SUN Sunoco LP	0.35	0.68	1.08	0.42	0.81
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	1.92	2.68	1.33	2.53	11.33
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	2.45	3.50	1.43	2.13	13.94
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	3.15	4.89	1.60	0.21	17.18
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	0.82	1.39	1.18	1.04	1.90
ABBV AbbVie Inc.	1.75	2.28	1.32	2.07	6.56
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF	3.38	4.64	1.63	3.48	24.16

Коэффициент Шарпа

Ken на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Ken

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ken за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Ken	3.01%	3.16%	3.41%	3.25%	3.76%	3.44%	3.49%	2.95%	3.51%	2.61%	1.89%	2.02%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	1.17%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
GD General Dynamics Corporation	1.81%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%	1.76%
IBM International Business Machines Corporation	2.87%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.79%	5.46%	3.84%	3.31%	3.63%	2.65%	1.97%
MRK Merck & Co., Inc.	2.83%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%	3.46%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SUN Sunoco LP	6.59%	5.59%	7.66%	8.09%	11.47%	10.79%	12.14%	11.63%	12.16%	6.78%	4.12%	5.43%
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	4.12%	4.38%	5.41%	4.76%	3.93%	4.20%	3.55%	3.38%	9.13%	1.72%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.39%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	6.57%	6.25%	4.54%	3.18%	3.29%	1.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	1.45%	1.43%	1.73%	1.70%	2.09%	1.84%	2.81%	2.10%	2.07%	2.76%	2.28%	2.06%
ABBV AbbVie Inc.	3.32%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF	2.01%	2.43%	2.53%	2.01%	2.66%	2.51%	2.90%	2.33%	2.64%	3.01%	2.34%	2.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ken

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Ken показал максимальную просадку в 33.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Ken составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.16%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	126
-13.5%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	42	30 нояб. 2022 г.	155
-8.55%	3 сент. 2020 г.	39	28 окт. 2020 г.	10	11 нояб. 2020 г.	49
-6.8%	11 окт. 2019 г.	2	14 окт. 2019 г.	44	16 дек. 2019 г.	46
-5.45%	2 апр. 2024 г.	22	1 мая 2024 г.	32	17 июн. 2024 г.	54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ken составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ken

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SCHI	MRK	AMZN	SUN	ABBV	AVGO	RS	GD	IBM	HDEF	SCHD	DLN
SCHI	1.00	0.09	0.26	0.11	0.10	0.16	0.08	0.10	0.11	0.25	0.19	0.23
MRK	0.09	1.00	0.09	0.18	0.43	0.09	0.20	0.26	0.28	0.30	0.36	0.38
AMZN	0.26	0.09	1.00	0.15	0.13	0.54	0.24	0.15	0.23	0.38	0.34	0.46
SUN	0.11	0.18	0.15	1.00	0.22	0.22	0.32	0.30	0.27	0.39	0.42	0.41
ABBV	0.10	0.43	0.13	0.22	1.00	0.20	0.22	0.31	0.34	0.34	0.45	0.46
AVGO	0.16	0.09	0.54	0.22	0.20	1.00	0.36	0.30	0.40	0.46	0.52	0.61
RS	0.08	0.20	0.24	0.32	0.22	0.36	1.00	0.49	0.45	0.53	0.65	0.59
GD	0.10	0.26	0.15	0.30	0.31	0.30	0.49	1.00	0.50	0.47	0.65	0.63
IBM	0.11	0.28	0.23	0.27	0.34	0.40	0.45	0.50	1.00	0.49	0.68	0.66
HDEF	0.25	0.30	0.38	0.39	0.34	0.46	0.53	0.47	0.49	1.00	0.73	0.75
SCHD	0.19	0.36	0.34	0.42	0.45	0.52	0.65	0.65	0.68	0.73	1.00	0.93
DLN	0.23	0.38	0.46	0.41	0.46	0.61	0.59	0.63	0.66	0.75	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Ken

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество