reit_10
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в reit_10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2018 г., начальной даты COLD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| reit_10 | 11.76% | 3.24% | 18.37% | 30.00% | 8.75% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 38.60% | 11.60% | 36.30% | 78.64% | 13.23% | N/A |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | -2.27% | 2.44% | -1.31% | 25.13% | -1.54% | 8.54% |
PSA Public Storage | 22.17% | 9.46% | 32.01% | 42.70% | 12.78% | 12.57% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 16.00% | 4.82% | 30.13% | 51.60% | 13.32% | 17.64% |
O Realty Income Corporation | 11.48% | 2.30% | 21.73% | 26.64% | 1.14% | 9.33% |
ADC Agree Realty Corporation | 22.18% | 3.13% | 36.62% | 37.40% | 4.62% | 15.43% |
PLD Prologis, Inc. | -3.65% | 0.34% | -0.88% | 13.31% | 11.04% | 16.04% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 10.73% | -0.90% | 7.81% | 21.68% | 8.40% | 16.81% |
COLD Americold Realty Trust | -4.53% | -1.39% | 16.48% | -7.97% | -2.27% | N/A |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 7.00% | 0.89% | 8.08% | 16.37% | 9.57% | 15.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью reit_10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.00% | 0.31% | 3.09% | -9.48% | 6.23% | 2.51% | 9.96% | 4.60% | 11.76% | ||||
| 2023 | 7.71% | -3.21% | -2.09% | -2.26% | -3.37% | 3.59% | 1.08% | -1.20% | -8.63% | -8.03% | 12.51% | 14.93% | 8.37% |
| 2022 | -10.55% | -4.57% | 7.91% | -6.27% | -7.20% | -3.87% | 8.51% | -3.98% | -11.63% | 6.53% | 4.79% | -4.71% | -24.56% |
| 2021 | -2.66% | 1.84% | 4.87% | 8.72% | -0.66% | 3.32% | 6.67% | 3.10% | -8.64% | 11.21% | 1.20% | 9.22% | 43.29% |
| 2020 | 5.53% | -6.54% | -9.20% | 3.91% | 2.70% | 3.18% | 10.08% | 1.26% | -2.09% | -0.37% | 4.54% | 5.90% | 18.70% |
| 2019 | 14.61% | 3.62% | 5.41% | 1.47% | 0.94% | 6.68% | 0.99% | 4.38% | 0.60% | 1.62% | -1.66% | -2.41% | 41.46% |
| 2018 | 1.47% | -5.14% | 4.89% | 5.59% | 4.55% | 2.40% | -2.20% | 6.92% | -1.14% | -0.64% | 6.28% | -5.72% | 17.47% |
Комиссия
Комиссия reit_10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг reit_10 среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 2.34 | 3.14 | 1.38 | 1.00 | 12.66 |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0.38 | 0.83 | 1.10 | 0.23 | 1.60 |
PSA Public Storage | 1.70 | 2.37 | 1.29 | 1.03 | 5.07 |
EXR Extra Space Storage Inc. | 1.59 | 2.46 | 1.30 | 0.92 | 5.31 |
O Realty Income Corporation | 1.08 | 1.58 | 1.20 | 0.62 | 3.18 |
ADC Agree Realty Corporation | 1.74 | 2.42 | 1.30 | 1.13 | 6.01 |
PLD Prologis, Inc. | 0.26 | 0.55 | 1.07 | 0.17 | 0.63 |
TRNO Terreno Realty Corporation | 0.63 | 1.02 | 1.13 | 0.41 | 1.97 |
COLD Americold Realty Trust | -0.37 | -0.34 | 0.96 | -0.24 | -0.67 |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 0.52 | 0.87 | 1.11 | 0.33 | 1.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность reit_10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reit_10 | 3.68% | 3.97% | 4.15% | 2.31% | 2.84% | 2.90% | 3.30% | 2.79% | 2.69% | 2.71% | 2.74% | 3.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 5.44% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.19% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
PSA Public Storage | 3.32% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.59% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
O Realty Income Corporation | 5.03% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.00% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
PLD Prologis, Inc. | 2.99% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 2.63% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% | 2.76% | 2.88% |
COLD Americold Realty Trust | 3.10% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.49% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% | 1.99% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
reit_10 показал максимальную просадку в 37.98%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка reit_10 составляет 8.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.98% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -34.68% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 163 |
| -11.95% | 7 дек. 2018 г. | 12 | 24 дек. 2018 г. | 21 | 25 янв. 2019 г. | 33 |
| -10.46% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 20 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
| -9.79% | 24 янв. 2018 г. | 12 | 8 февр. 2018 г. | 44 | 13 апр. 2018 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность reit_10 составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IIPR | COLD | ADC | PSA | EXR | O | ARE | TRNO | PLD | FR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIPR | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 |
| COLD | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
| ADC | 0.36 | 0.50 | 1.00 | 0.54 | 0.55 | 0.74 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.60 |
| PSA | 0.28 | 0.46 | 0.54 | 1.00 | 0.81 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.59 |
| EXR | 0.31 | 0.50 | 0.55 | 0.81 | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.64 |
| O | 0.35 | 0.54 | 0.74 | 0.59 | 0.61 | 1.00 | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.64 |
| ARE | 0.42 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 1.00 | 0.69 | 0.72 | 0.73 |
| TRNO | 0.44 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 1.00 | 0.77 | 0.80 |
| PLD | 0.42 | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.72 | 0.77 | 1.00 | 0.81 |
| FR | 0.43 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 1.00 |