reit_10
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в reit_10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2018 г., начальной даты COLD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
reit_10 | 0.60% | -11.83% | -8.85% | -8.63% | 3.75% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Innovative Industrial Properties, Inc. | 2.13% | -34.35% | -34.68% | -22.39% | 3.70% | N/A |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.65% | -3.21% | -13.01% | -17.94% | -5.49% | 4.14% |
Public Storage | 0.34% | -9.20% | 5.58% | 4.63% | 11.73% | 8.76% |
Extra Space Storage Inc. | 0.96% | -6.69% | -0.23% | -0.48% | 11.35% | 13.42% |
Realty Income Corporation | 0.25% | -4.67% | 3.10% | -2.70% | -1.15% | 5.63% |
Agree Realty Corporation | -0.17% | -5.53% | 14.99% | 16.65% | 4.38% | 12.92% |
Prologis, Inc. | -0.07% | -4.87% | -6.22% | -16.46% | 6.38% | 12.50% |
Terreno Realty Corporation | -0.85% | -0.45% | -1.84% | -2.25% | 4.27% | 13.65% |
Americold Realty Trust | 1.03% | -5.55% | -15.13% | -25.00% | -6.06% | N/A |
First Industrial Realty Trust, Inc. | 0.18% | -1.87% | 6.55% | -0.22% | 6.72% | 12.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью reit_10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -6.32% | 1.14% | 3.48% | -8.96% | 6.07% | 2.93% | 10.49% | 4.20% | 3.33% | -6.89% | -2.99% | -15.17% | -11.17% |
2023 | 5.35% | -2.82% | -2.73% | -2.96% | -3.09% | 4.23% | 1.12% | 0.14% | -8.58% | -8.22% | 12.42% | 16.17% | 8.32% |
2022 | -14.44% | -4.85% | 8.67% | -11.63% | -8.40% | -6.69% | 5.77% | -3.75% | -10.75% | 8.21% | 5.06% | -6.21% | -35.27% |
2021 | -1.45% | 2.33% | 1.77% | 6.88% | -1.02% | 4.10% | 7.94% | 5.80% | -7.92% | 12.26% | 0.34% | 7.67% | 44.12% |
2020 | 6.34% | -5.80% | -9.36% | 3.17% | 3.28% | 3.82% | 11.39% | 2.98% | -1.94% | -1.30% | 8.88% | 8.88% | 32.20% |
2019 | 15.57% | 4.81% | 5.27% | 1.73% | 0.55% | 11.44% | -1.87% | 1.31% | 1.26% | -0.27% | -1.60% | -2.54% | 39.93% |
2018 | 1.47% | -5.14% | 4.89% | 5.46% | 4.48% | 2.57% | -2.47% | 7.41% | -0.95% | -1.42% | 7.03% | -5.76% | 17.73% |
Комиссия
Комиссия reit_10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг reit_10 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Innovative Industrial Properties, Inc. | -0.65 | -0.64 | 0.89 | -0.34 | -1.93 |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | -0.66 | -0.83 | 0.91 | -0.33 | -1.67 |
Public Storage | 0.13 | 0.35 | 1.04 | 0.10 | 0.44 |
Extra Space Storage Inc. | -0.04 | 0.12 | 1.01 | -0.03 | -0.11 |
Realty Income Corporation | -0.14 | -0.07 | 0.99 | -0.09 | -0.28 |
Agree Realty Corporation | 1.01 | 1.50 | 1.18 | 0.67 | 3.05 |
Prologis, Inc. | -0.68 | -0.82 | 0.90 | -0.44 | -1.36 |
Terreno Realty Corporation | -0.09 | 0.05 | 1.01 | -0.06 | -0.21 |
Americold Realty Trust | -0.94 | -1.22 | 0.85 | -0.57 | -1.52 |
First Industrial Realty Trust, Inc. | 0.02 | 0.17 | 1.02 | 0.01 | 0.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность reit_10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 4.86% | 4.85% | 3.97% | 4.15% | 2.31% | 2.84% | 2.90% | 3.30% | 2.79% | 2.69% | 2.72% | 2.74% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Innovative Industrial Properties, Inc. | 11.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.23% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% |
Public Storage | 3.99% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% |
Extra Space Storage Inc. | 4.29% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% |
Realty Income Corporation | 5.88% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Agree Realty Corporation | 4.27% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% |
Prologis, Inc. | 3.64% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% |
Terreno Realty Corporation | 3.21% | 3.18% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% | 2.76% |
Americold Realty Trust | 4.07% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.95% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.02% | 2.67% | 2.71% | 2.31% | 2.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
reit_10 показал максимальную просадку в 47.47%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка reit_10 составляет 37.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.47% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
-35% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 126 |
-12.04% | 7 дек. 2018 г. | 12 | 24 дек. 2018 г. | 19 | 23 янв. 2019 г. | 31 |
-12.01% | 12 июл. 2019 г. | 111 | 17 дек. 2019 г. | 38 | 12 февр. 2020 г. | 149 |
-11.3% | 25 февр. 2021 г. | 8 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность reit_10 составляет 6.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IIPR | COLD | ADC | PSA | EXR | O | ARE | TRNO | PLD | FR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR | 1.00 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 |
COLD | 0.36 | 1.00 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
ADC | 0.35 | 0.49 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.74 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.60 |
PSA | 0.28 | 0.46 | 0.55 | 1.00 | 0.81 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.59 |
EXR | 0.32 | 0.50 | 0.56 | 0.81 | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.64 |
O | 0.35 | 0.54 | 0.74 | 0.60 | 0.61 | 1.00 | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.64 |
ARE | 0.42 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 1.00 | 0.69 | 0.72 | 0.73 |
TRNO | 0.44 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 1.00 | 0.77 | 0.79 |
PLD | 0.42 | 0.60 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.72 | 0.77 | 1.00 | 0.82 |
FR | 0.43 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 1.00 |