PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
reit_10
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IIPR 10%ARE 10%PSA 10%EXR 10%O 10%ADC 10%PLD 10%TRNO 10%COLD 10%FR 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ADC
Agree Realty Corporation
Real Estate
10%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
Real Estate
10%
COLD
Americold Realty Trust
Real Estate
10%
EXR
Extra Space Storage Inc.
Real Estate
10%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
Real Estate
10%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
Real Estate
10%
O
Realty Income Corporation
Real Estate
10%
PLD
Prologis, Inc.
Real Estate
10%
PSA
Public Storage
Real Estate
10%
TRNO
Terreno Realty Corporation
Real Estate
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в reit_10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
96.68%
111.45%
reit_10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2018 г., начальной даты COLD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.03%-2.37%6.74%26.74%12.96%11.51%
reit_100.60%-11.83%-8.85%-8.63%3.75%N/A
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
2.13%-34.35%-34.68%-22.39%3.70%N/A
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
1.65%-3.21%-13.01%-17.94%-5.49%4.14%
PSA
Public Storage
0.34%-9.20%5.58%4.63%11.73%8.76%
EXR
Extra Space Storage Inc.
0.96%-6.69%-0.23%-0.48%11.35%13.42%
O
Realty Income Corporation
0.25%-4.67%3.10%-2.70%-1.15%5.63%
ADC
Agree Realty Corporation
-0.17%-5.53%14.99%16.65%4.38%12.92%
PLD
Prologis, Inc.
-0.07%-4.87%-6.22%-16.46%6.38%12.50%
TRNO
Terreno Realty Corporation
-0.85%-0.45%-1.84%-2.25%4.27%13.65%
COLD
Americold Realty Trust
1.03%-5.55%-15.13%-25.00%-6.06%N/A
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
0.18%-1.87%6.55%-0.22%6.72%12.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью reit_10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.32%1.14%3.48%-8.96%6.07%2.93%10.49%4.20%3.33%-6.89%-2.99%-15.17%-11.17%
20235.35%-2.82%-2.73%-2.96%-3.09%4.23%1.12%0.14%-8.58%-8.22%12.42%16.17%8.32%
2022-14.44%-4.85%8.67%-11.63%-8.40%-6.69%5.77%-3.75%-10.75%8.21%5.06%-6.21%-35.27%
2021-1.45%2.33%1.77%6.88%-1.02%4.10%7.94%5.80%-7.92%12.26%0.34%7.67%44.12%
20206.34%-5.80%-9.36%3.17%3.28%3.82%11.39%2.98%-1.94%-1.30%8.88%8.88%32.20%
201915.57%4.81%5.27%1.73%0.55%11.44%-1.87%1.31%1.26%-0.27%-1.60%-2.54%39.93%
20181.47%-5.14%4.89%5.46%4.48%2.57%-2.47%7.41%-0.95%-1.42%7.03%-5.76%17.73%

Комиссия

Комиссия reit_10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг reit_10 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности reit_10, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа reit_10, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино reit_10, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега reit_10, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара reit_10, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина reit_10, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа reit_10, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.482.08
Коэффициент Сортино reit_10, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.542.78
Коэффициент Омега reit_10, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.931.38
Коэффициент Кальмара reit_10, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.233.10
Коэффициент Мартина reit_10, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-1.1813.27
reit_10
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
-0.65-0.640.89-0.34-1.93
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
-0.66-0.830.91-0.33-1.67
PSA
Public Storage
0.130.351.040.100.44
EXR
Extra Space Storage Inc.
-0.040.121.01-0.03-0.11
O
Realty Income Corporation
-0.14-0.070.99-0.09-0.28
ADC
Agree Realty Corporation
1.011.501.180.673.05
PLD
Prologis, Inc.
-0.68-0.820.90-0.44-1.36
TRNO
Terreno Realty Corporation
-0.090.051.01-0.06-0.21
COLD
Americold Realty Trust
-0.94-1.220.85-0.57-1.52
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
0.020.171.020.010.05

reit_10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.45 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.48
2.08
reit_10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность reit_10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.86%4.85%3.97%4.15%2.31%2.84%2.90%3.30%2.79%2.69%2.72%2.74%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
11.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%0.00%0.00%0.00%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
5.23%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%3.25%
PSA
Public Storage
3.99%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.29%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%
O
Realty Income Corporation
5.88%5.38%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
ADC
Agree Realty Corporation
4.27%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
PLD
Prologis, Inc.
3.64%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%
TRNO
Terreno Realty Corporation
3.21%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%2.76%
COLD
Americold Realty Trust
4.07%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
2.95%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-37.34%
-2.43%
reit_10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

reit_10 показал максимальную просадку в 47.47%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка reit_10 составляет 37.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.47%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.
-35%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.126
-12.04%7 дек. 2018 г.1224 дек. 2018 г.1923 янв. 2019 г.31
-12.01%12 июл. 2019 г.11117 дек. 2019 г.3812 февр. 2020 г.149
-11.3%25 февр. 2021 г.88 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность reit_10 составляет 6.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.57%
4.36%
reit_10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IIPRCOLDADCPSAEXROARETRNOPLDFR
IIPR1.000.360.350.280.320.350.420.440.420.43
COLD0.361.000.490.460.500.540.560.580.600.60
ADC0.350.491.000.550.560.740.580.580.560.60
PSA0.280.460.551.000.810.600.590.570.620.59
EXR0.320.500.560.811.000.610.620.610.650.64
O0.350.540.740.600.611.000.660.610.620.64
ARE0.420.560.580.590.620.661.000.690.720.73
TRNO0.440.580.580.570.610.610.691.000.770.79
PLD0.420.600.560.620.650.620.720.771.000.82
FR0.430.600.600.590.640.640.730.790.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 янв. 2018 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab