PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Passive income
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Passive income

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

QQQY 15%CONY 7%NVDY 5.4%AMZY 4.04%MSTY 1.65%YMAX 20%ULTY 7%QDTE 4.11%USOI 5.65%SVOL 30%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		Options Trading
4.04%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		Derivative Income
7%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		Derivative Income
1.65%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		Options Trading
5.40%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
4.11%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		Options Trading, Dividend
15%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
0.15%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
30%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		Derivative Income
7%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		Commodities
5.65%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		Large Cap Blend Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Passive income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.67%
16.25%
Passive income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 мар. 2024 г., начальной даты QDTE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
Passive incomeN/A6.28%11.14%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		9.56%2.64%4.32%13.47%N/AN/A
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		N/A5.04%9.97%N/AN/AN/A
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		12.95%1.53%10.00%21.74%N/AN/A
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		10.35%-1.46%-1.02%6.06%-6.95%N/A
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		N/A8.85%11.35%N/AN/AN/A
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		31.01%38.53%19.12%91.59%N/AN/A
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		117.84%4.02%39.39%136.80%N/AN/A
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		N/A4.72%19.53%N/AN/AN/A
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		32.48%8.96%5.14%41.49%N/AN/A
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		N/A21.55%75.47%N/AN/AN/A
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-65.76%1.64%-40.60%-81.40%-76.87%-66.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Passive income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.95%-4.86%5.16%2.18%-0.49%-1.35%0.92%0.04%11.67%

Комиссия

Комиссия Passive income составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Passive income
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		1.061.441.261.177.61
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		—————
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		1.832.131.322.107.51
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		0.290.531.070.121.08
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		—————
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		1.552.181.272.515.83
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		3.253.591.516.4721.44
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		—————
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		1.882.561.362.528.26
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		—————
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-0.79-1.550.83-0.81-1.21

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Passive income. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Passive income за предыдущие двенадцать месяцев составила 46.18%.

TTM2023202220212020201920182017
Портфель46.18%12.29%7.91%2.55%3.85%0.97%0.74%0.36%
Активы портфеля:
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.31%16.37%18.31%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		34.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		83.28%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		20.79%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		79.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		114.37%16.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		68.93%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		23.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		36.39%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		64.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		8.40%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
Passive income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Passive income показал максимальную просадку в 12.55%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.55%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.666 нояб. 2024 г.80
-6.96%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.2120 мая 2024 г.36
-2.22%13 июн. 2024 г.724 июн. 2024 г.73 июл. 2024 г.14
-1.37%29 мая 2024 г.331 мая 2024 г.35 июн. 2024 г.6
-1.34%14 мар. 2024 г.114 мар. 2024 г.420 мар. 2024 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Passive income составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.58%
3.92%
Passive income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USOIMSTYAMZYNVDYSVOLCONYULTYSOXSQQQYQDTEYMAX
USOI1.000.060.080.08-0.040.010.05-0.020.030.010.06
MSTY0.061.000.310.350.370.690.65-0.400.390.440.67
AMZY0.080.311.000.390.520.430.50-0.450.600.620.60
NVDY0.080.350.391.000.440.440.49-0.750.670.700.59
SVOL-0.040.370.520.441.000.490.55-0.570.700.660.66
CONY0.010.690.430.440.491.000.69-0.490.520.560.76
ULTY0.050.650.500.490.550.691.00-0.610.580.630.79
SOXS-0.02-0.40-0.45-0.75-0.57-0.49-0.611.00-0.81-0.85-0.73
QQQY0.030.390.600.670.700.520.58-0.811.000.920.78
QDTE0.010.440.620.700.660.560.63-0.850.921.000.83
YMAX0.060.670.600.590.660.760.79-0.730.780.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 мар. 2024 г.