Basis Consum
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | Consumer Defensive | 9.09% |
CL Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive | 9.09% |
GIS General Mills, Inc. | Consumer Defensive | 9.09% |
HSY The Hershey Company | Consumer Defensive | 9.09% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 9.09% |
MNST Monster Beverage Corporation | Consumer Defensive | 9.09% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 9.09% |
NESN.SW Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 9.09% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 9.09% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 9.09% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Basis Consum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 авг. 1995 г., начальной даты MNST
Доходность по периодам
Basis Consum на 15 апр. 2025 г. показал доходность в 6.72% с начала года и доходность в 9.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| Basis Consum | 11.17% | 3.67% | 9.66% | 9.92% | 13.11% | 9.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
WMT Walmart Inc. | 4.29% | 7.74% | 16.27% | 58.81% | 17.66% | 15.61% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 0.62% | -3.89% | 0.93% | 2.87% | 8.45% | 10.68% |
PG The Procter & Gamble Company | 1.10% | -0.76% | -1.09% | 10.69% | 8.66% | 10.20% |
CL Colgate-Palmolive Company | 4.27% | 3.91% | -5.85% | 11.77% | 7.31% | 5.44% |
GIS General Mills, Inc. | -7.39% | -4.08% | -16.82% | -11.36% | 2.32% | 3.73% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 26.62% | 2.40% | 8.23% | 7.56% | 1.73% | 5.57% |
HSY The Hershey Company | 0.03% | -1.49% | -7.60% | -5.56% | 4.99% | 7.60% |
PEP PepsiCo, Inc. | -5.23% | -5.62% | -16.71% | -11.89% | 3.66% | 7.01% |
KO The Coca-Cola Company | 16.27% | 2.48% | 3.36% | 27.47% | 11.49% | 9.15% |
MNST Monster Beverage Corporation | 11.57% | 4.32% | 9.44% | 7.22% | 13.21% | 9.67% |
MO Altria Group, Inc. | 11.98% | -0.58% | 19.01% | 52.64% | 15.63% | 7.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basis Consum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.39% | 11.41% | 6.83% | -0.22% | 11.17% | ||||||||
| 2024 | -3.92% | 6.77% | 0.93% | -8.74% | -2.11% | -3.41% | 3.17% | -6.37% | 8.92% | 1.12% | 4.81% | -4.91% | -5.27% |
| 2023 | 2.07% | -1.76% | 5.63% | 4.01% | 3.53% | -1.45% | 0.00% | -0.36% | -7.37% | -3.43% | 7.52% | 3.88% | 11.92% |
| 2022 | -8.17% | -2.41% | -4.23% | 6.82% | 2.90% | 1.88% | 6.95% | -9.62% | -2.85% | 8.12% | 8.99% | -1.21% | 5.07% |
| 2021 | -5.71% | 1.06% | 4.98% | 5.40% | -2.29% | -2.87% | 3.03% | 3.31% | -8.60% | -3.77% | -1.49% | 14.38% | 5.56% |
| 2020 | 3.93% | -7.00% | -8.98% | 9.08% | 14.46% | -2.99% | 12.70% | 6.56% | -4.56% | -4.60% | 10.31% | 8.43% | 39.37% |
| 2019 | 13.91% | 10.61% | -11.42% | 7.45% | 2.34% | 2.71% | 1.02% | -8.10% | -1.38% | -2.43% | 6.55% | 5.58% | 26.68% |
| 2018 | 6.46% | -7.44% | -8.39% | -4.57% | -6.10% | 10.88% | 4.62% | 1.29% | -3.22% | -7.11% | 9.24% | -16.01% | -21.61% |
| 2017 | -2.45% | -1.12% | 8.49% | -1.32% | 10.22% | -1.56% | 3.43% | 4.51% | -0.81% | 4.16% | 7.78% | 1.63% | 37.06% |
| 2016 | -7.47% | -5.71% | 5.72% | 6.76% | 3.66% | 7.36% | -0.28% | -3.84% | -4.36% | -0.94% | -6.52% | 0.19% | -6.76% |
| 2015 | 7.46% | 18.12% | -2.73% | -0.93% | -5.91% | 3.98% | 13.79% | -8.78% | -1.79% | 2.00% | 10.71% | -2.90% | 33.76% |
| 2014 | -1.13% | 7.88% | -4.37% | -1.87% | 3.39% | 2.12% | -8.72% | 31.05% | 3.98% | 8.99% | 10.01% | -2.92% | 53.04% |
Комиссия
Комиссия Basis Consum составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Basis Consum составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 2.41 | 3.28 | 1.46 | 2.68 | 9.51 |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | -0.06 | 0.05 | 1.01 | -0.10 | -0.19 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.31 | 0.52 | 1.07 | 0.47 | 1.17 |
CL Colgate-Palmolive Company | 0.40 | 0.66 | 1.09 | 0.38 | 0.70 |
GIS General Mills, Inc. | -0.75 | -0.94 | 0.89 | -0.48 | -1.31 |
NESN.SW Nestlé S.A. | 0.10 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.15 |
HSY The Hershey Company | -0.30 | -0.27 | 0.97 | -0.18 | -0.58 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.91 | -1.19 | 0.86 | -0.70 | -1.51 |
KO The Coca-Cola Company | 1.26 | 1.83 | 1.24 | 1.31 | 2.83 |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.31 | 0.58 | 1.08 | 0.30 | 0.91 |
MO Altria Group, Inc. | 2.45 | 3.48 | 1.47 | 4.37 | 10.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basis Consum за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.81% | 2.89% | 2.91% | 2.52% | 2.39% | 2.63% | 2.56% | 2.96% | 2.40% | 2.56% | 2.58% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WMT Walmart Inc. | 0.91% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.09% | 1.08% | 1.15% | 1.31% | 0.99% | 1.10% | 1.30% | 1.33% | 1.51% | 1.61% | 1.58% | 1.57% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.39% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.12% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
GIS General Mills, Inc. | 4.15% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.47% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% | 2.95% |
HSY The Hershey Company | 3.26% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.79% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
KO The Coca-Cola Company | 2.73% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 7.02% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Basis Consum показал максимальную просадку в 58.60%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 630 торговых сессий.
Текущая просадка Basis Consum составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.6% | 1 нояб. 2007 г. | 255 | 27 окт. 2008 г. | 630 | 6 апр. 2011 г. | 885 |
| -40.93% | 6 июл. 2006 г. | 91 | 9 нояб. 2006 г. | 214 | 12 сент. 2007 г. | 305 |
| -40.8% | 19 июн. 2012 г. | 91 | 23 окт. 2012 г. | 467 | 15 авг. 2014 г. | 558 |
| -29.11% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 297 | 19 февр. 2020 г. | 532 |
| -27.47% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 70 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Basis Consum составляет 8.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NESN.SW | MNST | WMT | MO | CHD | GIS | HSY | PEP | KO | CL | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESN.SW | 1.00 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| MNST | 0.11 | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
| WMT | 0.09 | 0.18 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| MO | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 |
| CHD | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | 0.42 |
| GIS | 0.15 | 0.17 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 1.00 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.43 |
| HSY | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.47 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.42 |
| PEP | 0.18 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 1.00 | 0.55 | 0.45 | 0.48 |
| KO | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.42 | 0.44 | 0.55 | 1.00 | 0.48 | 0.51 |
| CL | 0.17 | 0.21 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.61 |
| PG | 0.17 | 0.20 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.61 | 1.00 |