Basis Consum

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Basis Consum

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CHD Church & Dwight Co., Inc.	Consumer Defensive	9.09%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	9.09%
GIS General Mills, Inc.	Consumer Defensive	9.09%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	9.09%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	9.09%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	9.09%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	9.09%
NESN.SW Nestlé S.A.	Consumer Defensive	9.09%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	9.09%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	9.09%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	9.09%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 авг. 1995 г., начальной даты MNST

Доходность по периодам

Basis Consum на 19 мая 2025 г. показал доходность в 4.60% с начала года и доходность в 9.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
Basis Consum	4.60%	-1.69%	3.67%	3.58%	10.16%	9.25%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	9.29%	5.64%	17.47%	53.52%	19.94%	16.34%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	-7.95%	-8.77%	-11.59%	-8.90%	6.92%	9.74%
PG The Procter & Gamble Company	-1.38%	-3.69%	-2.48%	-0.20%	10.20%	10.14%
CL Colgate-Palmolive Company	1.49%	-4.47%	-1.39%	-0.99%	7.97%	5.17%
GIS General Mills, Inc.	-11.74%	-4.14%	-10.96%	-19.56%	1.34%	3.11%
NESN.SW Nestlé S.A.	29.13%	-0.32%	22.55%	0.66%	1.81%	5.66%
HSY The Hershey Company	-4.81%	-4.06%	-4.92%	-20.96%	6.29%	7.70%
PEP PepsiCo, Inc.	-12.44%	-7.60%	-15.34%	-25.15%	2.93%	6.04%
KO The Coca-Cola Company	16.50%	-1.37%	18.37%	17.65%	13.20%	8.94%
MNST Monster Beverage Corporation	19.60%	7.62%	20.88%	16.17%	13.05%	10.97%
MO Altria Group, Inc.	14.65%	1.26%	9.27%	38.20%	18.36%	7.92%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basis Consum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.40%	7.15%	0.78%	-0.76%	-1.01%								4.60%
2024	2.08%	0.67%	4.18%	-0.29%	1.94%	-1.68%	2.82%	4.79%	0.55%	-3.70%	3.11%	-4.83%	9.52%
2023	-1.85%	-0.26%	5.21%	5.70%	-4.81%	1.82%	-0.21%	-2.67%	-4.95%	-0.72%	3.02%	0.38%	0.02%
2022	-0.93%	-1.76%	1.69%	3.66%	-3.98%	-1.36%	2.68%	-1.91%	-6.13%	7.54%	5.91%	-1.25%	3.31%
2021	-5.21%	-2.65%	9.17%	1.91%	2.24%	-0.89%	2.20%	0.34%	-4.02%	3.83%	-1.55%	11.02%	16.18%
2020	2.33%	-7.83%	-3.90%	6.76%	3.60%	-0.32%	9.05%	3.66%	-2.35%	-3.16%	6.12%	2.13%	15.79%
2019	5.26%	3.76%	3.58%	4.20%	-0.71%	3.42%	2.85%	2.09%	-0.62%	-1.90%	1.74%	1.96%	28.53%
2018	0.58%	-8.93%	-1.13%	-4.97%	-2.03%	5.79%	4.88%	1.04%	0.26%	1.46%	2.81%	-6.08%	-7.16%
2017	0.89%	4.07%	1.25%	0.29%	5.41%	-1.65%	0.41%	-0.65%	-0.69%	0.34%	5.49%	2.97%	19.36%
2016	0.26%	0.05%	4.82%	0.36%	1.71%	7.31%	-0.05%	-1.71%	-2.09%	-0.84%	-5.09%	2.77%	7.16%
2015	0.60%	5.08%	-2.61%	-1.80%	-0.26%	-2.42%	5.45%	-4.71%	0.84%	2.87%	0.11%	1.36%	4.06%
2014	-3.65%	3.61%	1.44%	2.26%	1.31%	0.08%	-5.17%	8.13%	1.43%	2.86%	5.94%	-0.99%	17.81%

Комиссия

Комиссия Basis Consum составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Basis Consum составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WMT Walmart Inc.	2.26	2.92	1.41	2.36	7.79
CHD Church & Dwight Co., Inc.	-0.43	-0.47	0.94	-0.47	-1.28
PG The Procter & Gamble Company	-0.02	0.21	1.03	0.10	0.22
CL Colgate-Palmolive Company	-0.07	0.13	1.02	-0.01	-0.01
GIS General Mills, Inc.	-0.90	-0.92	0.89	-0.44	-1.16
NESN.SW Nestlé S.A.	0.07	0.56	1.07	0.15	0.42
HSY The Hershey Company	-0.79	-0.82	0.90	-0.37	-1.27
PEP PepsiCo, Inc.	-1.29	-1.62	0.80	-0.77	-1.92
KO The Coca-Cola Company	0.99	1.73	1.22	1.26	2.72
MNST Monster Beverage Corporation	0.63	1.11	1.17	0.74	2.82
MO Altria Group, Inc.	1.97	2.95	1.39	3.89	8.94

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Basis Consum имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.25
За 5 лет: 0.78
За 10 лет: 0.65
За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basis Consum за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.90%	2.89%	2.91%	2.52%	2.39%	2.63%	2.56%	2.96%	2.40%	2.56%	2.58%	2.38%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	0.90%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.21%	1.08%	1.15%	1.30%	0.99%	1.10%	1.29%	1.32%	1.51%	1.61%	1.58%	1.57%
PG The Procter & Gamble Company	2.50%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%
CL Colgate-Palmolive Company	2.21%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%
GIS General Mills, Inc.	4.35%	3.73%	3.47%	2.50%	3.03%	3.37%	3.66%	5.03%	3.27%	3.01%	3.00%	3.02%
NESN.SW Nestlé S.A.	3.53%	4.01%	3.03%	2.61%	2.16%	2.59%	2.34%	2.94%	2.74%	3.08%	2.95%	2.95%
HSY The Hershey Company	3.46%	3.24%	2.39%	1.67%	1.76%	2.07%	2.03%	2.57%	2.24%	2.32%	2.50%	1.96%
PEP PepsiCo, Inc.	4.11%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
KO The Coca-Cola Company	2.73%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
MNST Monster Beverage Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MO Altria Group, Inc.	6.86%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Basis Consum показал максимальную просадку в 24.96%, зарегистрированную 14 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 146 торговых сессий.

Текущая просадка Basis Consum составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.96%	6 дек. 1999 г.	71	14 мар. 2000 г.	146	5 окт. 2000 г.	217
-24.8%	11 дек. 2007 г.	320	9 мар. 2009 г.	175	10 нояб. 2009 г.	495
-22.77%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	83	17 июл. 2020 г.	104
-18.96%	20 мая 2002 г.	46	22 июл. 2002 г.	229	11 июн. 2003 г.	275
-18.08%	23 янв. 2018 г.	80	15 мая 2018 г.	212	11 мар. 2019 г.	292

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	NESN.SW	MNST	WMT	MO	CHD	GIS	HSY	PEP	CL	KO	PG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.19	0.32	0.49	0.37	0.34	0.34	0.38	0.43	0.43	0.47	0.46	0.58
NESN.SW	0.19	1.00	0.11	0.09	0.15	0.15	0.15	0.16	0.18	0.17	0.18	0.16	0.33
MNST	0.32	0.11	1.00	0.18	0.17	0.22	0.17	0.22	0.26	0.21	0.24	0.20	0.56
WMT	0.49	0.09	0.18	1.00	0.25	0.27	0.29	0.30	0.33	0.34	0.34	0.36	0.51
MO	0.37	0.15	0.17	0.25	1.00	0.25	0.32	0.32	0.36	0.34	0.36	0.35	0.53
CHD	0.34	0.15	0.22	0.27	0.25	1.00	0.34	0.33	0.34	0.44	0.32	0.42	0.56
GIS	0.34	0.15	0.17	0.29	0.32	0.34	1.00	0.47	0.44	0.41	0.42	0.43	0.58
HSY	0.38	0.16	0.22	0.30	0.32	0.33	0.47	1.00	0.43	0.40	0.44	0.42	0.61
PEP	0.43	0.18	0.26	0.33	0.36	0.34	0.44	0.43	1.00	0.45	0.55	0.49	0.66
CL	0.43	0.17	0.21	0.34	0.34	0.44	0.41	0.40	0.45	1.00	0.48	0.61	0.65
KO	0.47	0.18	0.24	0.34	0.36	0.32	0.42	0.44	0.55	0.48	1.00	0.51	0.65
PG	0.46	0.16	0.20	0.36	0.35	0.42	0.43	0.42	0.49	0.61	0.51	1.00	0.66
Portfolio	0.58	0.33	0.56	0.51	0.53	0.56	0.58	0.61	0.66	0.65	0.65	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 авг. 1995 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Basis Consum

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество