Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 13.64% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 8.24% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 12.42% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.76% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8.90% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 7.33% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.26% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 9.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 9.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 10.62% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 3 мая 2025 г. показал доходность в -7.84% с начала года и доходность в 24.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | -7.84% | 6.94% | -0.39% | 16.83% | 26.46% | 24.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -17.91% | 1.06% | -7.67% | 12.51% | 23.70% | 22.15% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -5.65% | 5.47% | -4.82% | 1.52% | 14.74% | 8.61% |
MSFT Microsoft Corporation | 3.48% | 16.66% | 6.50% | 7.86% | 20.59% | 27.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.46% | 5.62% | -0.55% | 11.44% | 16.16% | 11.91% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.74% | 1.92% | -1.72% | 14.91% | 8.24% | 5.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.02% | 5.37% | -0.14% | 12.28% | 16.67% | 12.58% |
NVDA NVIDIA Corporation | -14.73% | 12.48% | -15.42% | 28.99% | 73.93% | 71.36% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -13.41% | 6.49% | -4.02% | 2.02% | 10.44% | 24.74% |
QQQ Invesco QQQ | -4.24% | 8.47% | 0.60% | 12.94% | 18.64% | 17.40% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.88% | 7.46% | 15.35% | 58.51% | 41.59% | 34.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.19% | -3.45% | -7.17% | -0.17% | 2.80% | -7.84% | |||||||
| 2024 | 0.38% | 7.41% | 2.48% | -4.02% | 7.27% | 6.29% | 2.25% | 0.68% | 3.86% | -1.23% | 8.44% | 0.34% | 38.96% |
| 2023 | 14.08% | 2.03% | 7.07% | -0.01% | 7.27% | 8.95% | 3.04% | -1.44% | -6.39% | -2.48% | 11.39% | 4.53% | 57.23% |
| 2022 | -7.80% | -2.63% | 6.11% | -12.82% | -2.57% | -9.30% | 15.01% | -5.97% | -10.76% | 4.27% | 4.77% | -9.60% | -30.06% |
| 2021 | 1.25% | -0.24% | 2.17% | 7.25% | -1.35% | 6.93% | 2.20% | 4.82% | -4.86% | 11.80% | 4.06% | 1.20% | 40.10% |
| 2020 | 6.49% | -4.84% | -10.70% | 17.03% | 6.31% | 8.87% | 9.70% | 16.81% | -6.42% | -3.62% | 12.15% | 6.42% | 69.09% |
| 2019 | 7.21% | 3.55% | 4.34% | 3.41% | -9.49% | 9.29% | 2.72% | -1.66% | 2.82% | 6.68% | 4.33% | 6.57% | 45.98% |
| 2018 | 8.18% | -1.30% | -3.97% | 1.42% | 5.48% | 1.87% | 2.20% | 7.79% | -1.15% | -7.08% | -1.79% | -9.76% | 0.22% |
| 2017 | 4.37% | 3.09% | 2.82% | 1.92% | 6.16% | -0.23% | 2.52% | 2.87% | 0.01% | 6.11% | 1.77% | -0.04% | 35.99% |
| 2016 | -7.31% | -0.69% | 9.97% | -2.03% | 6.01% | -0.60% | 7.91% | 0.53% | 2.58% | -1.23% | 3.66% | 5.10% | 25.13% |
| 2015 | -0.70% | 6.31% | -2.48% | 5.01% | 1.84% | -2.44% | 3.34% | -4.40% | 0.02% | 9.16% | 3.05% | -1.14% | 18.03% |
| 2014 | -1.57% | 8.12% | -1.26% | 0.84% | 3.13% | 3.08% | -1.31% | 7.04% | -3.17% | 3.35% | 4.72% | -2.96% | 21.02% |
Комиссия
Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.65 | 1.11 | 1.16 | 0.63 | 2.29 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.19 | 0.42 | 1.06 | 0.17 | 0.54 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.49 | 0.88 | 1.12 | 0.53 | 1.19 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.68 | 1.08 | 1.16 | 0.71 | 2.77 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.96 | 1.38 | 1.18 | 0.69 | 3.19 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.75 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 3.04 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.55 | 1.12 | 1.14 | 0.88 | 2.24 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.26 | 0.59 | 1.07 | 0.28 | 0.77 |
QQQ Invesco QQQ | 0.63 | 1.03 | 1.14 | 0.70 | 2.32 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.79 | 1.58 | 1.19 | 0.96 | 2.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.05% | 0.99% | 1.07% | 1.23% | 0.84% | 1.10% | 1.27% | 1.65% | 1.43% | 1.74% | 1.72% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.49% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.42% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.34% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.05% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 34.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 11.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -33.2% | 4 янв. 2022 г. | 253 | 5 янв. 2023 г. | 121 | 30 июн. 2023 г. | 374 |
| -24.9% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -24.46% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
| -17.25% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 37 | 6 апр. 2016 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 17.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TSLA | VNQ | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | IJH | VOO | VTI | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.46 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.72 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.88 |
| TSLA | 0.46 | 1.00 | 0.28 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.65 |
| VNQ | 0.63 | 0.28 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.50 | 0.56 |
| NVDA | 0.61 | 0.39 | 0.30 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.70 | 0.74 |
| AAPL | 0.62 | 0.37 | 0.34 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 0.63 | 0.61 | 0.73 | 0.73 |
| AMZN | 0.63 | 0.40 | 0.34 | 0.50 | 0.49 | 1.00 | 0.58 | 0.50 | 0.63 | 0.62 | 0.74 | 0.72 |
| MSFT | 0.72 | 0.36 | 0.41 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.54 | 0.72 | 0.70 | 0.79 | 0.76 |
| IJH | 0.88 | 0.42 | 0.67 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.74 | 0.77 |
| VOO | 1.00 | 0.45 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.88 |
| VTI | 0.99 | 0.47 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.70 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| QQQ | 0.90 | 0.52 | 0.50 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.74 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.88 | 0.65 | 0.56 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |