Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25.90% |
AMZN Amazon.com, Inc | Consumer Cyclical | 5.60% |
BA The Boeing Company | Industrials | 2.60% |
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc | Financial Services | 0.40% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 3.80% |
IAU iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 2.80% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 17.80% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 0.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 13.60% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 2.30% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 1.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 21.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 2% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 현재 포트폴리오 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2025 г., начальной даты BMNR
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 현재 포트폴리오 | -1.17% | -4.93% | -10.93% | -9.02% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11% | -7.54% | -22.60% | -27.29% | -1.52% | 10.00% | 9.94% | 22.58% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.42% | -8.11% | -19.82% | -17.30% | 27.53% | 22.79% | 10.33% | 36.16% |
IAU iShares Gold Trust | -1.94% | -8.32% | 8.34% | 21.05% | 49.18% | 32.68% | 21.72% | 14.14% |
SLV iShares Silver Trust | -3.45% | -11.90% | 2.13% | 54.69% | 113.88% | 43.94% | 23.23% | 16.57% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.93% | -1.47% | -4.88% | -6.08% | 60.69% | 85.17% | 66.71% | 70.07% |
AAPL Apple Inc | 0.11% | -2.97% | -5.78% | -0.28% | 14.80% | 16.04% | 16.39% | 26.10% |
AMZN Amazon.com, Inc | -0.38% | 0.50% | -9.12% | -5.68% | 7.02% | 27.00% | 5.83% | 21.61% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.54% | -2.50% | -5.44% | 20.55% | 88.99% | 41.91% | 22.87% | 22.80% |
BA The Boeing Company | 0.43% | -7.09% | -4.10% | -4.24% | 23.53% | -1.12% | -3.82% | 6.18% |
O Realty Income Corporation | 0.53% | -6.12% | 11.80% | 6.39% | 15.07% | 5.34% | 4.90% | 5.14% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 현재 포트폴리오 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 3 июл. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.89% | -3.77% | -5.76% | 0.10% | -10.93% | ||||||||
| 2025 | 7.96% | 3.58% | 4.53% | 12.15% | 4.28% | -3.02% | 1.20% | 34.16% |
Метрики бенчмарка
현재 포트폴리오: годовая альфа составляет 5.02%, бета — 1.43, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.
- Портфель участвовал в 173.70% роста S&P 500 Index и в 133.28% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 5.02% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 5.02%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 173.70%
- Участие в снижении
- 133.28%
Комиссия
Комиссия 현재 포트폴리오 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 35 | -0.06 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.12 |
TSLA Tesla, Inc. | 60 | 0.50 | 1.10 | 1.13 | 1.25 | 3.01 |
IAU iShares Gold Trust | 80 | 1.78 | 2.21 | 1.33 | 2.58 | 9.32 |
SLV iShares Silver Trust | 81 | 2.00 | 2.13 | 1.38 | 2.70 | 8.21 |
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 1.47 | 2.17 | 1.27 | 3.02 | 7.54 |
AAPL Apple Inc | 55 | 0.47 | 0.92 | 1.13 | 0.66 | 2.04 |
AMZN Amazon.com, Inc | 46 | 0.20 | 0.55 | 1.07 | 0.42 | 1.00 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 94 | 2.91 | 3.87 | 1.48 | 4.37 | 16.63 |
BA The Boeing Company | 60 | 0.64 | 1.16 | 1.16 | 0.95 | 2.37 |
O Realty Income Corporation | 66 | 0.90 | 1.29 | 1.16 | 1.35 | 4.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 현재 포트폴리오 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.43% | 0.40% | 0.40% | 0.42% | 0.53% | 0.37% | 0.50% | 0.71% | 1.02% | 0.94% | 1.19% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.28% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
O Realty Income Corporation | 5.20% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
현재 포트폴리오 показал максимальную просадку в 16.90%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 현재 포트폴리오 составляет 12.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.9% | 30 окт. 2025 г. | 103 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.91% | 7 окт. 2025 г. | 4 | 10 окт. 2025 г. | 11 | 27 окт. 2025 г. | 15 |
| -4.69% | 7 июл. 2025 г. | 20 | 1 авг. 2025 г. | 4 | 7 авг. 2025 г. | 24 |
| -4.05% | 13 авг. 2025 г. | 7 | 21 авг. 2025 г. | 14 | 11 сент. 2025 г. | 21 |
| -1.72% | 23 сент. 2025 г. | 3 | 25 сент. 2025 г. | 2 | 29 сент. 2025 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 5.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | O | IAU | SLV | BA | AAPL | MSFT | GOOGL | BMNR | MSTR | TSLA | AMZN | NVDA | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.00 | 0.13 | 0.22 | 0.40 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.46 | 0.43 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 1.00 | 0.79 |
| O | -0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | -0.13 | -0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | -0.20 | -0.26 | 0.00 | -0.03 |
| IAU | 0.13 | 0.17 | 1.00 | 0.75 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | -0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.17 |
| SLV | 0.22 | 0.10 | 0.75 | 1.00 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.24 |
| BA | 0.40 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 1.00 | 0.12 | 0.25 | 0.13 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.39 | 0.29 |
| AAPL | 0.53 | -0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 1.00 | 0.15 | 0.34 | 0.24 | 0.15 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.53 | 0.55 |
| MSFT | 0.52 | -0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.25 | 0.15 | 1.00 | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 0.48 |
| GOOGL | 0.55 | -0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.34 | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | 0.47 | 0.30 | 0.56 | 0.48 |
| BMNR | 0.46 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 1.00 | 0.63 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.46 | 0.49 |
| MSTR | 0.43 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.29 | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 0.63 | 1.00 | 0.41 | 0.27 | 0.34 | 0.43 | 0.48 |
| TSLA | 0.54 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 0.38 | 0.29 | 0.41 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.53 | 0.82 |
| AMZN | 0.62 | -0.20 | -0.01 | 0.08 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.37 | 0.62 | 0.50 |
| NVDA | 0.59 | -0.26 | 0.02 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.44 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.59 | 0.60 |
| VOO | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.22 | 0.39 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.46 | 0.43 | 0.53 | 0.62 | 0.59 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.79 | -0.03 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.82 | 0.50 | 0.60 | 0.79 | 1.00 |