PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Qwerty78
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Qwerty78

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

JNJ 27.52%NVDA 19.26%PFE 16.55%EQX 10.82%ASM 9.7%SCHD 5.79%SPLG 5.05%GDRX 3.17%ASPN 1.81%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		Basic Materials
9.70%
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		Industrials
1.81%
EQX
Equinox Gold Corp.		Basic Materials
10.82%
GDRX
GoodRx Holdings, Inc.		Healthcare
3.17%
JNJ
Johnson & Johnson		Healthcare
27.52%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
19.26%
PFE
Pfizer Inc.		Healthcare
16.55%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5.79%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
5.05%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		Communication Services
0.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 сент. 2020 г., начальной даты GDRX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
Qwerty7819.51%8.44%12.11%21.46%N/AN/A
Активы портфеля:
EQX
Equinox Gold Corp.		32.07%-1.04%17.35%20.55%-6.38%N/A
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		259.82%46.08%188.18%196.26%35.66%10.96%
JNJ
Johnson & Johnson		9.11%0.15%1.79%10.31%3.76%7.44%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-5.68%14.99%-4.87%23.39%-14.44%-11.53%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-3.35%1.36%-9.75%5.67%12.22%10.58%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.63%24.06%-2.24%22.32%72.51%74.01%
PFE
Pfizer Inc.		-8.28%-1.93%-7.16%-11.13%-4.00%0.81%
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		-51.52%6.67%-61.08%-80.47%-1.46%-1.83%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.89%6.33%-1.55%14.28%15.91%12.72%
GDRX
GoodRx Holdings, Inc.		-15.70%-15.33%-19.01%-48.15%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Qwerty78, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.79%4.28%0.91%-1.00%8.44%19.51%
20241.20%6.54%11.33%-4.30%14.56%-0.17%6.48%1.59%1.26%0.76%-2.20%-6.19%33.02%
20238.09%-3.01%11.12%-1.05%3.19%3.96%8.06%-3.58%-8.07%-5.23%11.70%0.72%26.28%
2022-9.27%0.50%10.10%-13.25%-1.62%-11.49%6.11%-10.95%-6.09%8.36%9.89%-3.76%-22.90%
20210.33%0.09%0.61%3.83%5.71%0.24%1.97%5.85%-7.28%9.03%6.40%1.77%31.34%
20205.60%-6.23%6.49%6.49%12.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Qwerty78 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Qwerty78 составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Qwerty78, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Qwerty78, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Qwerty78, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Qwerty78, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Qwerty78, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Qwerty78, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EQX
Equinox Gold Corp.		0.390.861.100.271.61
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		2.553.081.353.6211.25
JNJ
Johnson & Johnson		0.550.891.120.641.68
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.411.071.140.291.58
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.350.561.070.330.99
NVDA
NVIDIA Corporation		0.380.841.110.511.24
PFE
Pfizer Inc.		-0.46-0.520.94-0.19-0.80
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		-0.99-2.130.75-0.86-1.46
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.731.041.150.682.58
GDRX
GoodRx Holdings, Inc.		-0.84-1.050.86-0.49-1.19

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Qwerty78 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Qwerty78 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.39%2.26%2.05%1.51%1.35%1.63%1.63%1.65%1.54%1.72%1.87%1.85%
Активы портфеля:
EQX
Equinox Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		3.23%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
PFE
Pfizer Inc.		7.24%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%
GDRX
GoodRx Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Qwerty78 показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.

Текущая просадка Qwerty78 составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.1%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.19628 июл. 2023 г.422
-16%1 авг. 2023 г.6531 окт. 2023 г.7315 февр. 2024 г.138
-15.55%24 окт. 2024 г.1138 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.140
-10.53%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41
-10.23%11 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.2816 апр. 2021 г.45
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCJNJPFEEQXASMGDRXWBDASPNNVDASCHDSPLGPortfolio
^GSPC1.000.270.270.260.270.440.400.500.690.761.000.72
JNJ0.271.000.480.080.040.070.130.04-0.050.480.270.34
PFE0.270.481.000.090.090.090.170.110.060.440.270.42
EQX0.260.080.091.000.630.160.190.190.180.230.260.61
ASM0.270.040.090.631.000.170.150.180.220.230.270.63
GDRX0.440.070.090.160.171.000.300.340.350.300.440.42
WBD0.400.130.170.190.150.301.000.330.210.470.410.33
ASPN0.500.040.110.190.180.340.331.000.380.410.500.44
NVDA0.69-0.050.060.180.220.350.210.381.000.320.690.67
SCHD0.760.480.440.230.230.300.470.410.321.000.760.57
SPLG1.000.270.270.260.270.440.410.500.690.761.000.72
Portfolio0.720.340.420.610.630.420.330.440.670.570.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 сент. 2020 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя