Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Div Growth ETF'S Comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Div Growth ETF'S Comparison | 0.12% | -2.93% | 3.21% | 5.39% | 15.75% | 15.24% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.36% | -3.72% | -1.14% | 1.27% | 15.24% | 16.87% | 12.82% | — |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.16% | -3.33% | 1.76% | 4.21% | 15.91% | 14.42% | 10.17% | 12.88% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | -0.01% | -4.25% | 6.45% | 7.48% | 13.52% | 11.93% | 9.12% | 11.41% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 0.24% | -0.29% | 14.49% | 17.90% | 21.49% | 17.28% | 13.92% | 11.52% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.11% | -2.81% | 3.80% | 6.43% | 17.34% | 14.92% | 11.04% | 11.27% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.16% | -3.69% | -1.33% | 0.36% | 12.71% | 13.72% | 9.86% | 12.36% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 0.42% | -0.84% | 8.28% | 8.85% | 16.72% | 13.11% | 9.60% | 10.27% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -0.03% | -4.33% | -1.26% | -0.51% | 11.18% | 13.85% | 10.87% | 13.11% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 0.37% | -2.65% | 2.31% | 5.01% | 13.90% | 16.16% | 10.49% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Div Growth ETF'S Comparison закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.17% | 3.14% | -4.00% | 0.06% | 3.21% | ||||||||
| 2025 | 3.37% | 1.66% | -2.60% | -3.50% | 3.75% | 3.61% | 1.16% | 3.66% | 1.18% | -0.54% | 2.62% | 0.16% | 15.13% |
| 2024 | 0.40% | 2.77% | 5.22% | -3.72% | 3.64% | 0.21% | 5.19% | 2.54% | 1.41% | -0.68% | 5.28% | -5.73% | 17.05% |
| 2023 | 3.91% | -3.07% | -0.38% | 1.23% | -4.20% | 6.19% | 4.10% | -2.50% | -3.76% | -2.77% | 7.22% | 5.62% | 11.14% |
| 2022 | 2.41% | 3.06% | -4.89% | 3.10% | -8.46% | 5.61% | -2.64% | -8.78% | 11.11% | 6.33% | -3.77% | 1.02% |
Метрики бенчмарка
Div Growth ETF'S Comparison : годовая альфа составляет 3.06%, бета — 0.74, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 25.02.2022.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.94%) было выше, чем в снижении (83.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 3.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.06%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 86.94%
- Участие в снижении
- 83.78%
Комиссия
Комиссия Div Growth ETF'S Comparison составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Div Growth ETF'S Comparison имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 6.43 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 50 | 1.00 | 1.45 | 1.23 | 1.26 | 5.44 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 58 | 1.11 | 1.61 | 1.24 | 1.52 | 6.97 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 40 | 0.79 | 1.23 | 1.17 | 1.03 | 4.29 |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 70 | 1.45 | 2.02 | 1.28 | 1.86 | 7.44 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 60 | 1.15 | 1.65 | 1.25 | 1.59 | 6.96 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 43 | 0.84 | 1.28 | 1.19 | 1.24 | 5.41 |
DVY iShares Select Dividend ETF | 53 | 1.07 | 1.54 | 1.22 | 1.42 | 6.07 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 37 | 0.73 | 1.16 | 1.17 | 1.02 | 4.55 |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 42 | 0.87 | 1.27 | 1.19 | 1.15 | 4.91 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Div Growth ETF'S Comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.36% | 2.44% | 2.61% | 2.88% | 2.67% | 2.27% | 2.35% | 2.32% | 2.54% | 2.47% | 2.18% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.98% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.64% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.46% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.51% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Div Growth ETF'S Comparison показал максимальную просадку в 17.19%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Div Growth ETF'S Comparison составляет 4.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.19% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 200 | 20 июл. 2023 г. | 328 |
| -14.49% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 56 | 30 июн. 2025 г. | 143 |
| -10.38% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
| -6.06% | 12 февр. 2026 г. | 26 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.99% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FDL | DIVZ | RDVY | DVY | CGDV | DGRW | SCHD | PWV | ONEY | VIG | FDVV | DIVB | VYM | DGRO | DLN | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.58 | 0.67 | 0.83 | 0.67 | 0.92 | 0.94 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.90 | 0.89 | 0.82 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.84 |
| FDL | 0.58 | 1.00 | 0.86 | 0.75 | 0.91 | 0.70 | 0.70 | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 0.88 |
| DIVZ | 0.67 | 0.86 | 1.00 | 0.75 | 0.86 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 0.90 |
| RDVY | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| DVY | 0.67 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.91 | 0.89 | 0.94 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.93 |
| CGDV | 0.92 | 0.70 | 0.79 | 0.87 | 0.77 | 1.00 | 0.92 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
| DGRW | 0.94 | 0.70 | 0.78 | 0.85 | 0.77 | 0.92 | 1.00 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.92 |
| SCHD | 0.70 | 0.92 | 0.84 | 0.82 | 0.91 | 0.79 | 0.83 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.94 |
| PWV | 0.73 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
| ONEY | 0.73 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 0.82 | 0.82 | 0.92 | 0.89 | 1.00 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.95 |
| VIG | 0.90 | 0.73 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.92 | 0.96 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 1.00 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
| FDVV | 0.89 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 1.00 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.95 |
| DIVB | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.97 |
| VYM | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| DGRO | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| DLN | 0.87 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |