Best performing companies over - 10 years
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 10% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 10% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 10% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | Energy | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 10 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Best performing companies over - 10 years на 8 нояб. 2024 г. показал доходность в 51.99% с начала года и доходность в 57.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.23% | 3.86% | 14.56% | 36.29% | 14.10% | 11.37% |
| Best performing companies over - 10 years | 51.99% | 7.21% | 30.33% | 75.32% | 68.86% | 57.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | -44.96% | -1.64% | -63.76% | -48.37% | 87.16% | 71.27% |
NVDA NVIDIA Corporation | 200.70% | 12.24% | 65.67% | 217.20% | 96.14% | 78.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.63% | -12.40% | -1.38% | 32.01% | 32.88% | 49.40% |
TSLA Tesla, Inc. | 19.49% | 23.17% | 76.24% | 41.40% | 67.77% | 33.41% |
AVGO Broadcom Inc. | 66.44% | -1.15% | 38.81% | 104.79% | 46.88% | 39.47% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 10.78% | 7.93% | 4.95% | 17.65% | 35.17% | 32.23% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 7.34% | -7.82% | 7.33% | 47.83% | 49.40% | 40.75% |
FICO Fair Isaac Corporation | 86.95% | 7.46% | 63.79% | 126.04% | 45.82% | 40.79% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 31.24% | 6.65% | 30.10% | 59.53% | 37.52% | 26.84% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 160.92% | 36.24% | 117.77% | 147.87% | 47.10% | 40.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 10 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.20% | 14.55% | 1.57% | -5.95% | 5.71% | 6.70% | 1.12% | 0.98% | 5.27% | 1.72% | 51.99% | ||
| 2023 | 13.81% | 6.81% | 8.04% | -4.16% | 20.18% | 10.93% | 3.54% | 6.69% | -6.75% | -4.88% | 14.26% | 8.86% | 104.54% |
| 2022 | -14.32% | 5.45% | 2.93% | -13.27% | 6.29% | -9.67% | 21.25% | -3.59% | -9.88% | 4.60% | 14.30% | -9.51% | -11.74% |
| 2021 | 0.60% | 6.52% | 2.83% | 5.55% | -0.23% | 8.76% | 2.08% | 7.23% | -2.84% | 13.95% | 5.74% | 4.25% | 68.64% |
| 2020 | 7.44% | -3.49% | -18.60% | 26.67% | 18.10% | 9.32% | 15.18% | 20.50% | -2.36% | -6.35% | 26.90% | 17.26% | 160.71% |
| 2019 | 15.06% | 5.20% | 6.21% | 1.94% | -9.82% | 12.14% | 5.45% | -4.73% | -2.60% | 7.77% | 12.92% | 7.32% | 69.34% |
| 2018 | 12.56% | -3.82% | -6.89% | 5.27% | 8.51% | 2.01% | 0.39% | 10.53% | 1.70% | -11.77% | -1.60% | -6.06% | 8.11% |
| 2017 | 9.83% | 7.27% | 1.38% | 2.28% | 3.40% | 4.51% | 3.54% | 6.56% | 3.80% | 1.26% | 1.07% | -0.08% | 54.59% |
| 2016 | -11.16% | 1.57% | 17.08% | 2.88% | 8.09% | -0.22% | 8.92% | 3.93% | 3.13% | -1.10% | 8.05% | 6.88% | 56.29% |
| 2015 | 1.26% | 19.25% | 1.46% | 19.92% | 3.15% | 3.90% | -1.92% | -5.61% | 1.92% | 2.23% | 5.96% | 2.53% | 65.04% |
| 2014 | 3.90% | 14.75% | 9.88% | -2.42% | 4.45% | 4.50% | -5.53% | 10.41% | -6.61% | 0.20% | 4.82% | -0.06% | 42.67% |
| 2013 | 5.64% | 2.06% | 3.06% | 5.67% | 19.64% | 2.05% | 6.85% | 7.98% | 2.41% | -2.90% | 3.63% | 4.17% | 77.54% |
Комиссия
Комиссия Best performing companies over - 10 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Best performing companies over - 10 years среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.79 | -1.12 | 0.87 | -0.69 | -1.24 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.33 | 4.15 | 1.54 | 8.28 | 26.13 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.66 | 1.18 | 1.15 | 0.82 | 1.52 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.56 | 1.26 | 1.15 | 0.51 | 1.47 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.35 | 2.92 | 1.38 | 4.27 | 13.06 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.56 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.67 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.95 | 1.43 | 1.21 | 1.13 | 2.55 |
FICO Fair Isaac Corporation | 4.47 | 4.50 | 1.66 | 7.86 | 26.33 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.36 | 1.66 | 1.30 | 1.96 | 4.12 |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 3.45 | 4.42 | 1.62 | 3.02 | 19.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best performing companies over - 10 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.24% | 0.26% | 0.45% | 0.32% | 0.67% | 0.46% | 0.43% | 0.25% | 0.21% | 0.26% | 0.33% | 0.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.15% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.27% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best performing companies over - 10 years показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.82% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -28.81% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 126 |
| -27.24% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 157 | 1 февр. 2023 г. | 276 |
| -20.99% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 24 | 17 мар. 2016 г. | 54 |
| -19.82% | 9 сент. 2014 г. | 25 | 13 окт. 2014 г. | 78 | 4 февр. 2015 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best performing companies over - 10 years составляет 7.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TPL | CELH | TSLA | BLDR | PANW | FICO | AMD | AVGO | CDNS | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL | 1.00 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| CELH | 0.10 | 1.00 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| TSLA | 0.14 | 0.17 | 1.00 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.39 |
| BLDR | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.33 |
| PANW | 0.14 | 0.18 | 0.35 | 0.31 | 1.00 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.47 | 0.42 |
| FICO | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.38 | 0.43 | 0.53 | 0.44 |
| AMD | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.61 |
| AVGO | 0.20 | 0.17 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.59 |
| CDNS | 0.19 | 0.21 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.47 | 0.55 | 1.00 | 0.58 |
| NVDA | 0.18 | 0.20 | 0.39 | 0.33 | 0.42 | 0.44 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 1.00 |