JWAC Simulation NO Growth ETFs
JWAC simulation as of 11/26/2024 with no Growth equity etfs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JWAC Simulation NO Growth ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEMG
Доходность по периодам
JWAC Simulation NO Growth ETFs на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 8.51% с начала года и доходность в 7.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| JWAC Simulation NO Growth ETFs | 8.51% | -2.85% | 4.14% | 9.18% | 8.52% | 7.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.43% | -0.89% | -0.04% | 3.03% | 1.72% | 4.81% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 11.20% | -5.53% | 13.27% | 11.04% | 16.28% | 10.26% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 8.78% | -8.08% | 7.50% | 8.42% | 12.28% | 8.55% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 27.64% | -0.14% | 11.56% | 28.02% | 16.71% | 15.57% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 8.05% | -0.15% | 1.00% | 10.43% | 2.63% | 3.90% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.20% | -0.38% | 1.92% | 3.37% | 1.22% | 2.27% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.01% | 0.29% | 3.63% | 6.17% | 2.62% | 2.34% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 7.34% | 0.17% | 3.82% | 9.16% | 8.32% | 5.74% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 5.44% | -2.33% | -2.84% | 7.86% | 5.16% | 4.84% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.08% | -3.49% | -1.39% | 5.82% | 6.86% | 5.26% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.38% | -1.87% | -0.70% | 5.26% | 6.58% | 6.31% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 18.29% | -5.43% | 8.27% | 18.98% | 11.43% | 11.71% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -6.30% | -2.15% | -3.99% | -5.94% | -5.40% | -0.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JWAC Simulation NO Growth ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.78% | 2.58% | 3.19% | -2.90% | 3.75% | -0.60% | 4.98% | 0.85% | 2.29% | -3.16% | 3.49% | 8.51% | |
| 2023 | 7.49% | -2.55% | -0.48% | 0.60% | -2.97% | 5.36% | 4.40% | -2.96% | -3.17% | -3.73% | 7.35% | 6.88% | 16.18% |
| 2022 | -2.55% | -0.96% | 0.17% | -5.64% | 1.47% | -7.73% | 5.36% | -2.93% | -9.21% | 5.88% | 8.48% | -2.84% | -11.49% |
| 2021 | 3.33% | 3.86% | 4.48% | 2.75% | 2.82% | -0.13% | -0.83% | 1.70% | -2.28% | 2.44% | -2.92% | 4.05% | 20.66% |
| 2020 | -4.15% | -6.91% | -16.50% | 9.84% | 4.21% | 3.09% | 3.81% | 4.72% | -2.33% | -0.45% | 13.12% | 5.77% | 11.19% |
| 2019 | 8.13% | 1.97% | -0.47% | 2.48% | -6.37% | 5.45% | -0.99% | -3.33% | 3.53% | 2.44% | 1.69% | 4.04% | 19.25% |
| 2018 | 3.72% | -4.19% | -0.13% | 0.20% | 0.72% | -1.28% | 2.25% | 0.02% | -0.87% | -7.32% | 1.37% | -6.39% | -11.84% |
| 2017 | 2.51% | 1.99% | 1.16% | 1.46% | 0.34% | 1.40% | 2.33% | -0.15% | 3.05% | 1.30% | 1.36% | 1.76% | 20.11% |
| 2016 | -5.06% | 0.07% | 7.99% | 1.59% | -0.55% | -0.02% | 4.52% | 0.68% | 1.48% | -1.65% | 2.58% | 2.30% | 14.21% |
| 2015 | -1.50% | 4.83% | -0.38% | 2.67% | 0.08% | -1.96% | -1.82% | -5.64% | -2.78% | 5.69% | 0.00% | -2.47% | -3.77% |
| 2014 | -3.82% | 4.29% | 1.28% | -0.10% | 1.75% | 2.23% | -2.11% | 2.50% | -4.81% | 1.55% | -0.22% | -0.66% | 1.48% |
| 2013 | 3.68% | 0.25% | 1.97% | 1.80% | 0.00% | -2.96% | 4.59% | -2.16% | 5.86% | 3.28% | 1.40% | 1.80% | 20.92% |
Комиссия
Комиссия JWAC Simulation NO Growth ETFs составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JWAC Simulation NO Growth ETFs составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.28 | 0.46 | 1.06 | 0.27 | 1.03 |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.54 | 0.93 | 1.11 | 1.14 | 2.79 |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 0.46 | 0.80 | 1.10 | 0.88 | 2.29 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.23 | 2.96 | 1.41 | 3.31 | 14.49 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.67 | 1.02 | 1.13 | 0.39 | 2.61 |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0.69 | 1.03 | 1.12 | 0.40 | 2.10 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.95 | 5.31 | 1.70 | 6.63 | 17.16 |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.62 | 0.90 | 1.12 | 1.00 | 2.58 |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 0.64 | 0.93 | 1.12 | 0.80 | 2.23 |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 0.49 | 0.72 | 1.09 | 0.66 | 2.07 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 0.43 | 0.67 | 1.08 | 0.58 | 1.64 |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.84 | 2.61 | 1.33 | 2.53 | 9.66 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.48 | -0.58 | 0.93 | -0.15 | -1.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JWAC Simulation NO Growth ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.88% | 3.61% | 3.93% | 3.72% | 2.61% | 3.38% | 3.67% | 2.83% | 2.91% | 3.23% | 3.21% | 2.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.28% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.09% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.37% | 3.54% | 3.14% | 2.51% | 1.64% | 5.47% | 6.50% | 2.65% | 4.85% | 3.17% | 3.46% | 2.58% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.16% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.96% | 4.95% | 3.31% | 1.67% | 2.89% | 3.47% | 2.78% | 2.06% | 2.44% | 2.60% | 2.27% | 1.44% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.50% | 6.55% | 1.88% | 0.71% | 1.84% | 3.18% | 2.99% | 1.83% | 1.37% | 0.96% | 0.71% | 0.42% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.89% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% | 2.33% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 2.90% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% | 2.39% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.97% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.26% | 2.97% | 4.75% | 5.51% | 3.50% | 5.89% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 4.51% | 5.80% | 2.21% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.25% | 4.72% | 5.00% | 2.90% | 7.69% | 4.39% | 3.05% | 4.84% | 3.96% | 5.26% | 3.51% | 4.51% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.94% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JWAC Simulation NO Growth ETFs показал максимальную просадку в 33.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка JWAC Simulation NO Growth ETFs составляет 4.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.56% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -21.89% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 531 |
| -19.53% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 257 | 2 янв. 2020 г. | 486 |
| -19.26% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 200 | 25 нояб. 2016 г. | 387 |
| -9.3% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 122 | 9 апр. 2015 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JWAC Simulation NO Growth ETFs составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | SCHR | VGLT | EWX | RWJ | DFEVX | IEMG | DFSVX | DLS | SCHX | SCHV | DFIVX | SCHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | 0.78 | 0.57 | -0.05 | -0.13 | -0.09 | -0.06 | -0.16 | -0.04 | -0.13 | -0.15 | -0.10 | -0.07 |
| SCHR | 0.78 | 1.00 | 0.85 | -0.08 | -0.19 | -0.13 | -0.09 | -0.22 | -0.09 | -0.16 | -0.19 | -0.16 | -0.11 |
| VGLT | 0.57 | 0.85 | 1.00 | -0.13 | -0.22 | -0.18 | -0.14 | -0.26 | -0.16 | -0.20 | -0.23 | -0.22 | -0.16 |
| EWX | -0.05 | -0.08 | -0.13 | 1.00 | 0.55 | 0.83 | 0.91 | 0.58 | 0.74 | 0.67 | 0.63 | 0.72 | 0.76 |
| RWJ | -0.13 | -0.19 | -0.22 | 0.55 | 1.00 | 0.54 | 0.56 | 0.94 | 0.65 | 0.74 | 0.79 | 0.69 | 0.67 |
| DFEVX | -0.09 | -0.13 | -0.18 | 0.83 | 0.54 | 1.00 | 0.88 | 0.59 | 0.72 | 0.64 | 0.63 | 0.75 | 0.75 |
| IEMG | -0.06 | -0.09 | -0.14 | 0.91 | 0.56 | 0.88 | 1.00 | 0.59 | 0.77 | 0.70 | 0.65 | 0.75 | 0.81 |
| DFSVX | -0.16 | -0.22 | -0.26 | 0.58 | 0.94 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.68 | 0.77 | 0.84 | 0.74 | 0.71 |
| DLS | -0.04 | -0.09 | -0.16 | 0.74 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.68 | 1.00 | 0.76 | 0.74 | 0.89 | 0.93 |
| SCHX | -0.13 | -0.16 | -0.20 | 0.67 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.76 | 1.00 | 0.90 | 0.74 | 0.81 |
| SCHV | -0.15 | -0.19 | -0.23 | 0.63 | 0.79 | 0.63 | 0.65 | 0.84 | 0.74 | 0.90 | 1.00 | 0.77 | 0.79 |
| DFIVX | -0.10 | -0.16 | -0.22 | 0.72 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.89 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.93 |
| SCHF | -0.07 | -0.11 | -0.16 | 0.76 | 0.67 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.93 | 0.81 | 0.79 | 0.93 | 1.00 |