Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 13.74% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 11.87% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 11.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.02% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8.71% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 8.38% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 6.96% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 9.93% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 36.35% с начала года и доходность в 24.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.39% | 9.04% | 12.78% | 15.22% | 8.15% | 9.84% |
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | -3.20% | 15.59% | 36.35% | 28.89% | 22.53% | 24.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -3.97% | 8.83% | 34.44% | 14.55% | 27.33% | 27.62% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -3.65% | 4.78% | 4.07% | 11.12% | 5.78% | 8.89% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.28% | 14.38% | 34.15% | 33.88% | 24.23% | 28.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -2.36% | 9.53% | 13.27% | 16.06% | 9.14% | 11.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.22% | 9.88% | 14.17% | 17.21% | 10.02% | 11.90% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -3.89% | 0.15% | -3.37% | -4.42% | 2.63% | 5.68% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.94% | 53.20% | 180.77% | 226.74% | 44.54% | 60.35% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -4.57% | 31.79% | 53.96% | 10.25% | 6.21% | 23.52% |
TSLA Tesla, Inc. | 7.95% | 34.29% | 107.58% | -11.40% | 66.77% | 35.69% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.05% | 2.68% | -2.91% | 7.00% | 9.51% | 11.10% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TSLA | VNQ | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | SCHD | IJH | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.27 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |
| VNQ | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.63 |
| NVDA | 0.40 | 0.32 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.60 | 0.61 |
| AAPL | 0.37 | 0.34 | 0.49 | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 0.48 | 0.50 | 0.64 | 0.62 |
| AMZN | 0.40 | 0.35 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.58 | 0.45 | 0.50 | 0.63 | 0.62 |
| MSFT | 0.36 | 0.42 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.58 | 0.55 | 0.72 | 0.70 |
| SCHD | 0.32 | 0.62 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.58 | 1.00 | 0.84 | 0.88 | 0.87 |
| IJH | 0.41 | 0.65 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.84 | 1.00 | 0.88 | 0.92 |
| VOO | 0.44 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.72 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.46 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.87 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 1.49% | 1.43% | 1.04% | 1.36% | 1.55% | 2.00% | 1.77% | 2.17% | 2.20% | 2.12% | 2.36% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.65% | 1.69% | 1.21% | 1.33% | 1.71% | 1.84% | 1.30% | 1.76% | 1.75% | 1.53% | 1.49% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.93% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.84% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
Комиссия
Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.41 | ||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.36 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.72 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.82 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.32 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.82 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.15 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.28 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.33 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель "Тренды PortfoliosLab" с января 2010 показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -31.35% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 177 | 30 июн. 2023 г. | 374 |
| -23.93% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
| -16.68% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 83 |
| -12.72% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 4.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.