Basic

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Basic

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation	Real Estate	9.20%
ENGI.PA ENGIE SA	Utilities	1.12%
GGB Gerdau S.A.	Basic Materials	7.96%
GOOD Gladstone Commercial Corporation	Real Estate	8.77%
MPW Medical Properties Trust, Inc.	Real Estate	7.11%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.22%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Energy	19.52%
RIO Rio Tinto Group	Basic Materials	20.34%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	5.10%
T AT&T Inc.	Communication Services	2.39%
VALE Vale S.A.	Basic Materials	7.66%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	3.61%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Basic

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2012 г., начальной даты ACRE

Доходность по периодам

Basic на 25 июл. 2024 г. показал доходность в -4.64% с начала года и доходность в 10.20% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Basic	-3.84%	2.41%	-0.92%	0.71%	11.36%	10.32%
Активы портфеля:
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation	-21.47%	10.77%	-21.92%	-17.11%	-3.15%	4.59%
ENGI.PA ENGIE SA	-2.84%	6.12%	7.30%	1.57%	5.97%	0.70%
GGB Gerdau S.A.	-18.36%	-1.82%	-10.82%	-31.21%	9.62%	0.04%
GOOD Gladstone Commercial Corporation	16.65%	6.59%	14.83%	21.65%	0.76%	6.40%
MPW Medical Properties Trust, Inc.	12.33%	11.83%	68.66%	-43.22%	-15.16%	-2.07%
O Realty Income Corporation	2.84%	9.43%	7.43%	-2.29%	1.40%	7.46%
RIO Rio Tinto Group	-10.03%	-3.70%	-5.33%	2.77%	9.53%	7.57%
VALE Vale S.A.	-29.55%	-3.95%	-21.15%	-19.70%	4.59%	2.73%
VZ Verizon Communications Inc.	11.29%	-1.01%	-2.69%	27.73%	-1.67%	2.32%
T AT&T Inc.	19.89%	3.82%	14.49%	41.30%	0.65%	2.33%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	-0.43%	1.76%	-6.74%	24.60%	21.85%	9.51%
SPY SPDR S&P 500 ETF	13.99%	-1.30%	11.16%	20.65%	13.67%	12.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-5.33%	-2.84%	1.58%	2.29%	2.30%	-4.22%							-3.84%
2023	9.89%	-10.25%	-4.35%	0.28%	-1.61%	13.14%	5.89%	-5.56%	-2.34%	-1.54%	7.55%	5.71%	15.12%
2022	5.52%	2.95%	7.53%	-6.77%	4.68%	-14.08%	8.34%	0.14%	-10.05%	4.98%	13.38%	-4.18%	9.03%
2021	-4.05%	3.15%	2.37%	7.86%	5.43%	3.54%	-1.14%	-1.79%	-6.86%	-0.88%	0.54%	9.54%	17.75%
2020	-4.57%	-11.23%	-26.47%	10.58%	9.89%	8.27%	6.11%	1.13%	-4.46%	-3.07%	20.21%	11.52%	9.18%
2019	13.24%	0.70%	3.40%	-1.74%	-2.63%	5.76%	-2.87%	-3.77%	4.56%	4.27%	0.29%	7.14%	30.62%
2018	7.82%	-0.48%	-0.56%	1.79%	-1.11%	-2.96%	7.81%	-3.92%	4.53%	6.83%	-2.60%	-4.87%	11.70%
2017	7.86%	0.74%	-3.42%	-2.42%	-2.88%	1.50%	7.05%	3.84%	1.07%	-0.01%	0.85%	5.34%	20.49%
2016	-11.15%	4.33%	27.44%	15.68%	-14.05%	13.80%	10.30%	-0.41%	3.09%	8.20%	3.41%	-2.28%	65.48%
2015	-3.47%	5.18%	-7.53%	16.05%	-6.87%	-1.35%	-7.33%	-7.15%	-6.91%	7.70%	-3.11%	-7.17%	-22.32%
2014	-5.01%	1.61%	2.40%	1.30%	-0.50%	2.38%	3.21%	4.30%	-12.97%	-1.99%	-4.43%	-5.83%	-15.71%
2013	0.60%	-4.03%	0.44%	4.85%	-7.73%	-9.93%	4.53%	-1.21%	6.46%	6.36%	-1.61%	-1.56%	-4.32%

Комиссия

Комиссия Basic составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Basic среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Basic

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Basic

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation	-0.54	-0.56	0.93	-0.36	-0.80
ENGI.PA ENGIE SA	0.48	0.76	1.10	0.46	1.09
GGB Gerdau S.A.	-0.94	-1.28	0.86	-0.69	-1.41
GOOD Gladstone Commercial Corporation	0.84	1.37	1.16	0.43	3.22
MPW Medical Properties Trust, Inc.	-0.54	-0.45	0.94	-0.49	-0.82
O Realty Income Corporation	0.15	0.34	1.04	0.08	0.29
RIO Rio Tinto Group	0.35	0.66	1.08	0.30	1.06
VALE Vale S.A.	-0.52	-0.64	0.93	-0.35	-0.88
VZ Verizon Communications Inc.	1.35	2.15	1.28	0.72	6.85
T AT&T Inc.	2.17	3.23	1.39	1.14	12.65
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	0.71	1.13	1.15	1.12	2.57
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.91	2.67	1.34	1.85	9.26

Коэффициент Шарпа

Basic на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Basic

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.25%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Basic	10.25%	9.98%	18.57%	11.39%	4.63%	5.13%	4.76%	3.83%	3.51%	5.68%	5.69%	4.32%
Активы портфеля:
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation	15.32%	12.74%	6.80%	9.08%	10.91%	8.20%	8.75%	8.24%	7.45%	8.60%	8.57%	7.51%
ENGI.PA ENGIE SA	10.03%	8.80%	6.35%	4.07%	0.00%	2.64%	5.75%	5.93%	8.25%	6.13%	6.02%	8.77%
GGB Gerdau S.A.	6.89%	6.56%	12.67%	11.01%	1.14%	1.30%	2.37%	0.37%	0.43%	4.80%	2.65%	1.12%
GOOD Gladstone Commercial Corporation	8.00%	8.57%	8.13%	5.83%	8.34%	6.86%	8.37%	7.12%	7.46%	10.28%	8.74%	8.35%
MPW Medical Properties Trust, Inc.	11.54%	17.92%	10.41%	4.74%	4.96%	4.83%	6.22%	6.97%	7.40%	7.65%	6.10%	6.63%
O Realty Income Corporation	5.38%	5.33%	4.68%	3.87%	4.50%	3.69%	4.18%	4.45%	4.18%	4.41%	4.59%	5.83%
RIO Rio Tinto Group	6.76%	5.40%	10.48%	14.39%	5.13%	10.70%	6.32%	4.45%	3.96%	7.79%	4.46%	3.15%
VALE Vale S.A.	13.26%	7.75%	8.59%	19.70%	2.73%	2.63%	4.16%	3.32%	0.56%	8.84%	6.69%	5.73%
VZ Verizon Communications Inc.	6.66%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
T AT&T Inc.	5.78%	6.62%	6.66%	8.45%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%	5.48%	5.12%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	17.57%	18.47%	60.50%	18.59%	2.42%	1.53%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	6.57%	1.91%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.27%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Basic

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic показал максимальную просадку в 52.03%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.

Текущая просадка Basic составляет 5.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.03%	3 сент. 2014 г.	356	20 янв. 2016 г.	218	22 нояб. 2016 г.	574
-50.92%	21 янв. 2020 г.	45	23 мар. 2020 г.	180	1 дек. 2020 г.	225
-22.32%	14 апр. 2022 г.	65	14 июл. 2022 г.	265	24 июл. 2023 г.	330
-20.49%	9 мая 2013 г.	42	5 июл. 2013 г.	269	22 июл. 2014 г.	311
-15.04%	22 февр. 2017 г.	85	21 июн. 2017 г.	52	1 сент. 2017 г.	137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Basic составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Basic

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ENGI.PA	VZ	O	PBR	ACRE	MPW	T	GGB	GOOD	VALE	RIO	SPY
ENGI.PA	1.00	0.21	0.19	0.26	0.22	0.22	0.26	0.22	0.21	0.23	0.28	0.34
VZ	0.21	1.00	0.32	0.19	0.25	0.30	0.68	0.18	0.32	0.18	0.21	0.38
O	0.19	0.32	1.00	0.15	0.36	0.58	0.33	0.15	0.53	0.13	0.16	0.38
PBR	0.26	0.19	0.15	1.00	0.23	0.20	0.23	0.57	0.20	0.58	0.45	0.38
ACRE	0.22	0.25	0.36	0.23	1.00	0.41	0.31	0.25	0.49	0.23	0.26	0.44
MPW	0.22	0.30	0.58	0.20	0.41	1.00	0.31	0.20	0.53	0.20	0.22	0.43
T	0.26	0.68	0.33	0.23	0.31	0.31	1.00	0.24	0.36	0.23	0.27	0.44
GGB	0.22	0.18	0.15	0.57	0.25	0.20	0.24	1.00	0.22	0.71	0.55	0.41
GOOD	0.21	0.32	0.53	0.20	0.49	0.53	0.36	0.22	1.00	0.19	0.26	0.46
VALE	0.23	0.18	0.13	0.58	0.23	0.20	0.23	0.71	0.19	1.00	0.74	0.41
RIO	0.28	0.21	0.16	0.45	0.26	0.22	0.27	0.55	0.26	0.74	1.00	0.50
SPY	0.34	0.38	0.38	0.38	0.44	0.43	0.44	0.41	0.46	0.41	0.50	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 апр. 2012 г.