PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Basic

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


RIO 20.34%PBR 19.52%ACRE 9.2%GOOD 8.77%GGB 7.96%VALE 7.66%O 7.22%MPW 7.11%SPY 5.1%VZ 3.61%T 2.39%ENGI.PA 1.12%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
RIO
Rio Tinto Group
Basic Materials

20.34%

PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Energy

19.52%

ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
Real Estate

9.20%

GOOD
Gladstone Commercial Corporation
Real Estate

8.77%

GGB
Gerdau S.A.
Basic Materials

7.96%

VALE
Vale S.A.
Basic Materials

7.66%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

7.22%

MPW
Medical Properties Trust, Inc.
Real Estate

7.11%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

5.10%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

3.61%

T
AT&T Inc.
Communication Services

2.39%

ENGI.PA
ENGIE SA
Utilities

1.12%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
187.44%
263.49%
Basic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2012 г., начальной даты ACRE

Доходность по периодам

Basic на 24 февр. 2024 г. показал доходность в -6.39% с начала года и доходность в 11.53% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Basic-6.39%-3.55%4.28%8.12%11.45%11.41%
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
-26.74%-27.16%-17.63%-24.77%-3.12%3.66%
ENGI.PA
ENGIE SA
-8.55%1.00%0.55%19.52%4.72%0.87%
GGB
Gerdau S.A.
-11.75%-3.60%-13.45%-11.59%8.49%0.55%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
-3.97%-5.47%0.10%-4.64%-2.16%4.82%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
-21.79%17.43%-42.25%-59.00%-20.93%-4.99%
O
Realty Income Corporation
-7.37%-3.24%-2.67%-14.01%-0.23%6.59%
RIO
Rio Tinto Group
-11.39%-6.77%8.68%1.70%12.08%8.70%
VALE
Vale S.A.
-15.07%-4.94%8.95%-10.35%9.79%5.23%
VZ
Verizon Communications Inc.
9.67%-4.10%26.62%12.79%-1.40%3.30%
T
AT&T Inc.
1.75%-2.83%23.31%-6.66%1.11%3.77%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
8.70%1.82%25.66%92.66%22.22%14.86%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
6.85%4.19%16.31%30.07%14.18%12.28%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.38%
20235.89%-5.56%-2.34%-1.54%7.55%5.71%

Коэффициент Шарпа

Basic на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.31

Коэффициент Шарпа Basic находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.31
2.23
Basic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Basic10.86%9.98%18.87%11.45%4.69%5.17%4.81%3.87%3.55%5.69%5.73%4.36%
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
17.39%12.74%9.82%9.08%10.91%8.20%8.75%8.24%7.45%8.60%8.57%7.51%
ENGI.PA
ENGIE SA
9.43%8.80%6.35%4.07%0.00%2.64%5.75%5.93%8.25%6.13%6.02%8.77%
GGB
Gerdau S.A.
7.44%6.57%12.68%11.01%1.14%1.30%2.37%0.37%0.43%4.79%2.66%1.12%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
9.15%8.57%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%8.35%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
22.92%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%6.63%
O
Realty Income Corporation
5.79%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
RIO
Rio Tinto Group
6.09%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
VALE
Vale S.A.
9.12%7.75%8.60%19.68%2.73%2.63%4.12%3.36%0.59%8.56%6.69%5.73%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.48%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
T
AT&T Inc.
6.61%6.62%7.35%11.20%9.58%6.91%9.28%6.68%5.98%7.23%7.25%6.78%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
16.99%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%1.91%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Комиссия

Комиссия Basic составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Basic
0.31
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
-0.71
ENGI.PA
ENGIE SA
1.09
GGB
Gerdau S.A.
-0.47
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
-0.02
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
-0.90
O
Realty Income Corporation
-0.69
RIO
Rio Tinto Group
-0.26
VALE
Vale S.A.
-0.46
VZ
Verizon Communications Inc.
0.60
T
AT&T Inc.
-0.17
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
2.95
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.27

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ENGI.PAVZOPBRACREMPWTGGBGOODVALERIOSPY
ENGI.PA1.000.210.190.260.220.220.260.230.210.240.280.35
VZ0.211.000.330.190.260.310.680.180.330.190.210.40
O0.190.331.000.150.360.600.330.150.530.130.160.38
PBR0.260.190.151.000.240.210.230.580.200.590.450.38
ACRE0.220.260.360.241.000.420.320.250.490.230.260.45
MPW0.220.310.600.210.421.000.320.200.550.200.230.44
T0.260.680.330.230.320.321.000.240.360.230.280.46
GGB0.230.180.150.580.250.200.241.000.210.710.550.42
GOOD0.210.330.530.200.490.550.360.211.000.190.260.46
VALE0.240.190.130.590.230.200.230.710.191.000.740.42
RIO0.280.210.160.450.260.230.280.550.260.741.000.50
SPY0.350.400.380.380.450.440.460.420.460.420.501.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-7.35%
0
Basic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic показал максимальную просадку в 52.00%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.

Текущая просадка Basic составляет 7.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52%3 сент. 2014 г.35620 янв. 2016 г.21822 нояб. 2016 г.574
-50.92%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1801 дек. 2020 г.225
-22.32%14 апр. 2022 г.6514 июл. 2022 г.26524 июл. 2023 г.330
-20.48%9 мая 2013 г.425 июл. 2013 г.26922 июл. 2014 г.311
-15.03%22 февр. 2017 г.8521 июн. 2017 г.521 сент. 2017 г.137

График волатильности

Текущая волатильность Basic составляет 5.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.49%
3.90%
Basic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев