US Equity

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

US Equity

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	9%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	11%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	5.50%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	12%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5.30%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	5.30%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.60%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	15%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	5.30%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	5.70%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	5.30%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	7%
V Visa Inc.	Financial Services	7%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

US Equity

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-12.30%	-8.99%	-11.89%	3.84%	13.06%	9.34%
US Equity	-9.38%	-7.49%	-4.83%	10.26%	20.26%	N/A
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	-14.63%	-8.21%	-13.90%	-9.34%	16.75%	24.23%
GOOGL Alphabet Inc.	-21.90%	-9.95%	-9.79%	-3.71%	18.80%	17.92%
COST Costco Wholesale Corporation	4.64%	5.34%	8.27%	35.73%	27.59%	22.75%
AMZN Amazon.com, Inc.	-23.73%	-14.72%	-11.50%	-4.19%	7.23%	22.43%
META Meta Platforms, Inc.	-17.15%	-18.72%	-15.59%	1.11%	21.81%	19.64%
V Visa Inc.	1.46%	-4.64%	11.99%	19.54%	14.83%	17.73%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-15.56%	-17.71%	-24.97%	-13.77%	10.61%	15.42%
SPGI S&P Global Inc.	-9.68%	-9.82%	-13.88%	9.65%	11.20%	16.71%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	6.00%	0.12%	17.17%	28.32%	39.92%	N/A
SYK Stryker Corporation	-5.46%	-8.28%	-7.10%	5.32%	14.57%	14.74%
MA Mastercard Inc	-2.98%	-4.77%	-0.80%	12.50%	15.38%	19.62%
MCO Moody's Corporation	-12.53%	-10.05%	-14.82%	11.15%	12.50%	15.65%
NFLX Netflix, Inc.	10.84%	2.88%	27.96%	77.99%	18.66%	28.72%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.18%	-3.17%	-6.37%	-6.74%									-9.38%
2024	5.18%	5.49%	1.50%	-3.79%	5.80%	5.78%	-3.10%	3.96%	1.56%	-0.49%	7.85%	-0.83%	32.04%
2023	10.40%	-2.57%	9.29%	3.11%	6.76%	4.57%	3.06%	-0.62%	-2.92%	1.35%	11.72%	4.20%	58.73%
2022	-8.11%	-3.26%	5.15%	-12.05%	-4.33%	-5.89%	11.43%	-4.90%	-9.38%	2.89%	4.96%	-6.71%	-28.39%
2021	-2.95%	2.63%	2.76%	8.99%	-0.60%	5.39%	4.38%	3.84%	-5.04%	8.60%	-2.85%	3.42%	31.24%
2020	5.82%	-5.76%	-6.06%	15.69%	6.44%	3.32%	5.94%	8.90%	-3.91%	-3.14%	9.52%	4.26%	46.14%
2019						3.34%	4.84%	-0.44%	-4.09%	3.68%	4.62%	1.73%	14.15%

Комиссия

Комиссия US Equity составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг US Equity составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.42

^GSPC: 0.14

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.71

^GSPC: 0.33

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.10

^GSPC: 1.05

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.46

^GSPC: 0.14

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.62

^GSPC: 0.62

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	-0.49	-0.56	0.93	-0.51	-1.18
GOOGL Alphabet Inc.	-0.14	0.01	1.00	-0.15	-0.37
COST Costco Wholesale Corporation	1.57	2.12	1.29	2.00	6.18
AMZN Amazon.com, Inc.	-0.23	-0.10	0.99	-0.25	-0.75
META Meta Platforms, Inc.	-0.04	0.20	1.03	-0.05	-0.16
V Visa Inc.	0.85	1.25	1.18	1.22	4.26
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.26	-0.09	0.98	-0.31	-0.88
SPGI S&P Global Inc.	0.46	0.75	1.10	0.51	1.93
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.45	0.96	1.12	0.53	1.20
SYK Stryker Corporation	0.09	0.28	1.04	0.13	0.42
MA Mastercard Inc	0.55	0.87	1.12	0.68	2.88
MCO Moody's Corporation	0.42	0.74	1.10	0.44	1.68
NFLX Netflix, Inc.	1.81	2.44	1.34	2.99	10.01

US Equity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.13 до 0.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

US Equity

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.64%	0.54%	0.75%	0.58%	0.43%	0.81%	0.58%	0.74%	1.14%	0.90%	1.22%	0.86%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.88%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
GOOGL Alphabet Inc.	0.54%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.48%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.42%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.69%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.97%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
SPGI S&P Global Inc.	0.82%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SYK Stryker Corporation	0.97%	0.90%	1.02%	1.16%	0.97%	0.96%	1.02%	1.23%	1.13%	1.31%	1.52%	1.34%
MA Mastercard Inc	0.56%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
MCO Moody's Corporation	0.84%	0.72%	0.79%	1.00%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%	1.17%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

US Equity

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

US Equity показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка US Equity составляет 17.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.98%	17 нояб. 2021 г.	243	3 нояб. 2022 г.	212	11 сент. 2023 г.	455
-28.28%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	52	29 мая 2020 г.	70
-17.87%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.97%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	53	8 дек. 2020 г.	67
-10.23%	8 июл. 2024 г.	21	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US Equity составляет 12.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

US Equity

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 11.27

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNH	CRWD	NFLX	COST	SYK	META	AMZN	V	MA	SPGI	GOOGL	MCO	MSFT
UNH	1.00	0.07	0.15	0.28	0.32	0.17	0.16	0.33	0.32	0.35	0.26	0.33	0.27
CRWD	0.07	1.00	0.44	0.29	0.26	0.41	0.52	0.28	0.31	0.36	0.40	0.39	0.49
NFLX	0.15	0.44	1.00	0.39	0.30	0.55	0.58	0.36	0.37	0.37	0.49	0.41	0.54
COST	0.28	0.29	0.39	1.00	0.40	0.43	0.47	0.43	0.43	0.49	0.44	0.50	0.52
SYK	0.32	0.26	0.30	0.40	1.00	0.39	0.37	0.53	0.55	0.54	0.42	0.55	0.46
META	0.17	0.41	0.55	0.43	0.39	1.00	0.64	0.45	0.45	0.46	0.66	0.48	0.64
AMZN	0.16	0.52	0.58	0.47	0.37	0.64	1.00	0.42	0.44	0.43	0.67	0.47	0.70
V	0.33	0.28	0.36	0.43	0.53	0.45	0.42	1.00	0.87	0.58	0.51	0.58	0.54
MA	0.32	0.31	0.37	0.43	0.55	0.45	0.44	0.87	1.00	0.58	0.51	0.60	0.55
SPGI	0.35	0.36	0.37	0.49	0.54	0.46	0.43	0.58	0.58	1.00	0.49	0.86	0.57
GOOGL	0.26	0.40	0.49	0.44	0.42	0.66	0.67	0.51	0.51	0.49	1.00	0.51	0.73
MCO	0.33	0.39	0.41	0.50	0.55	0.48	0.47	0.58	0.60	0.86	0.51	1.00	0.59
MSFT	0.27	0.49	0.54	0.52	0.46	0.64	0.70	0.54	0.55	0.57	0.73	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

US Equity

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество