portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DBA Invesco DB Agriculture Fund	Agricultural Commodities	5%
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	Hedge Fund	10%
FLIN Franklin FTSE India ETF	Asia Pacific Equities	10%
PHO Invesco Water Resources ETF	Water Equities	5%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	20%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	20%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	5%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	5%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	10%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Equities	5%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Health & Biotech Equities	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
portfolio	4.13%	2.61%	2.18%	10.73%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	1.75%	0.31%	2.13%	4.78%	2.74%	N/A
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	8.72%	2.74%	7.73%	8.63%	14.20%	8.25%
FLIN Franklin FTSE India ETF	2.72%	1.17%	-0.57%	3.48%	17.90%	N/A
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-0.52%	6.60%	-1.80%	10.64%	19.70%	19.65%
PHO Invesco Water Resources ETF	3.59%	2.44%	-4.71%	3.30%	13.65%	10.70%
DBA Invesco DB Agriculture Fund	0.41%	-0.60%	4.64%	10.59%	16.41%	2.99%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	5.93%	1.56%	0.94%	9.88%	9.79%	8.30%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-3.21%	-4.25%	-9.10%	-6.21%	6.85%	7.65%
SHLD Global X Defense Tech ETF	52.47%	6.96%	46.60%	68.24%	N/A	N/A
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-4.08%	-0.55%	-12.34%	-9.64%	20.92%	4.39%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-1.01%	5.59%	-1.47%	17.22%	18.23%	15.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.74%	-0.80%	-1.48%	0.71%	3.99%								4.13%
2024	1.66%	4.05%	3.01%	-1.83%	3.20%	2.24%	0.98%	1.67%	1.06%	-1.57%	3.56%	-1.67%	17.38%
2023									-2.26%	-1.02%	6.21%	3.15%	5.99%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBA

Invesco DB Agriculture Fund

PHO

Invesco Water Resources ETF

SHLD

Global X Defense Tech ETF

DBEF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

FLIN

Franklin FTSE India ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

XLP

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг portfolio составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	21.63	474.39	475.39	485.71	7,710.35
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.57	0.84	1.12	0.61	2.68
FLIN Franklin FTSE India ETF	0.22	0.33	1.05	0.14	0.30
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.36	0.56	1.08	0.30	0.92
PHO Invesco Water Resources ETF	0.25	0.42	1.05	0.19	0.58
DBA Invesco DB Agriculture Fund	0.65	1.05	1.12	0.83	2.14
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.87	1.24	1.16	1.33	3.52
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-0.31	-0.37	0.95	-0.32	-0.75
SHLD Global X Defense Tech ETF	3.26	4.10	1.61	6.40	18.73
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-0.29	-0.30	0.96	-0.44	-1.11
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.68	0.98	1.13	0.63	2.07

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.86
За всё время: 1.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.99%	2.09%	2.32%	2.59%	1.01%	1.02%	1.30%	1.31%	1.01%	0.98%	1.20%	1.24%
Активы портфеля:
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4.69%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	1.18%	1.29%	4.46%	15.85%	2.28%	2.41%	3.03%	3.22%	2.98%	2.55%	3.70%	5.08%
FLIN Franklin FTSE India ETF	1.54%	1.58%	0.73%	0.73%	2.26%	0.68%	0.90%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.68%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
PHO Invesco Water Resources ETF	0.49%	0.45%	0.59%	0.49%	0.20%	0.39%	0.43%	0.46%	0.34%	0.47%	0.75%	0.59%
DBA Invesco DB Agriculture Fund	4.06%	4.08%	4.63%	0.48%	0.00%	0.00%	1.55%	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.46%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%	2.40%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.76%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%	1.35%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.35%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.51%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

portfolio показал максимальную просадку в 11.26%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка portfolio составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.26%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	59
-5.97%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33
-4.98%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	43
-3.42%	3 сент. 2024 г.	4	6 сент. 2024 г.	9	19 сент. 2024 г.	13
-3.06%	9 дек. 2024 г.	22	10 янв. 2025 г.	8	23 янв. 2025 г.	30

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SGOV	DBA	XLE	XLP	FLIN	SHLD	XLV	XLK	DBEF	SCHG	PHO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.07	0.12	0.32	0.35	0.42	0.51	0.55	0.90	0.72	0.93	0.72	0.96
SGOV	0.07	1.00	0.00	0.01	0.08	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08
DBA	0.12	0.00	1.00	0.07	0.01	0.07	-0.01	-0.01	0.13	0.09	0.12	0.06	0.19
XLE	0.32	0.01	0.07	1.00	0.21	0.20	0.33	0.24	0.17	0.33	0.16	0.39	0.36
XLP	0.35	0.08	0.01	0.21	1.00	0.17	0.27	0.58	0.12	0.32	0.15	0.44	0.34
FLIN	0.42	0.02	0.07	0.20	0.17	1.00	0.26	0.30	0.35	0.39	0.37	0.39	0.54
SHLD	0.51	0.03	-0.01	0.33	0.27	0.26	1.00	0.39	0.39	0.54	0.41	0.53	0.58
XLV	0.55	0.04	-0.01	0.24	0.58	0.30	0.39	1.00	0.34	0.49	0.39	0.60	0.55
XLK	0.90	0.05	0.13	0.17	0.12	0.35	0.39	0.34	1.00	0.61	0.95	0.53	0.88
DBEF	0.72	0.05	0.09	0.33	0.32	0.39	0.54	0.49	0.61	1.00	0.62	0.66	0.78
SCHG	0.93	0.06	0.12	0.16	0.15	0.37	0.41	0.39	0.95	0.62	1.00	0.54	0.90
PHO	0.72	0.08	0.06	0.39	0.44	0.39	0.53	0.60	0.53	0.66	0.54	1.00	0.74
Portfolio	0.96	0.08	0.19	0.36	0.34	0.54	0.58	0.55	0.88	0.78	0.90	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2023 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество