Invest
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Invest | 18.11% | 6.62% | 8.22% | 27.31% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.75% | 6.18% | 7.67% | 27.15% | N/A | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.18% | 5.89% | 10.09% | 25.77% | 15.16% | 12.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.08% | 4.62% | 9.82% | 17.53% | 13.61% | 11.64% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.93% | 4.23% | 11.16% | 20.32% | 4.51% | 6.32% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 39.22% | 11.46% | 8.64% | 56.79% | 36.75% | 28.55% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 17.94% | 16.86% | 20.76% | 13.94% | -7.87% | N/A |
VICI VICI Properties Inc. | 8.14% | 6.29% | 16.00% | 14.24% | 14.47% | N/A |
DKNG DraftKings Inc. | -2.13% | 7.75% | -23.11% | 16.40% | 29.33% | N/A |
DIS The Walt Disney Company | 0.56% | 0.90% | -20.14% | 11.58% | -7.77% | 0.87% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 83.34% | 27.24% | 30.95% | 107.38% | N/A | N/A |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -19.70% | 20.15% | -6.88% | -9.10% | N/A | N/A |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 3.78% | -9.74% | -28.32% | 9.36% | 55.90% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Invest, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.71% | 6.88% | 2.73% | -5.18% | 4.32% | 3.60% | 2.03% | 18.11% | |||||
2023 | 10.11% | -1.10% | 3.66% | 0.14% | 3.60% | 6.47% | 5.35% | -3.21% | -5.31% | -3.65% | 11.13% | 6.46% | 37.24% |
2022 | -7.71% | -3.65% | 2.58% | -10.39% | 0.87% | -9.10% | 10.41% | -3.90% | -9.67% | 6.83% | 6.30% | -6.60% | -23.82% |
2021 | 3.00% | 2.37% | 3.35% | 4.10% | 0.72% | 2.96% | 0.67% | 3.55% | -5.16% | 6.27% | -1.49% | 3.76% | 26.30% |
2020 | 4.54% | 4.54% |
Комиссия
Комиссия Invest составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Invest среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.59 | 2.17 | 1.28 | 1.99 | 7.47 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.85 | 9.22 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.51 | 2.21 | 1.26 | 1.34 | 5.67 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.06 | 1.60 | 1.20 | 0.57 | 3.52 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.77 | 2.35 | 1.30 | 2.31 | 7.87 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.41 | 0.81 | 1.10 | 0.17 | 1.59 |
VICI VICI Properties Inc. | 0.71 | 1.13 | 1.14 | 0.77 | 1.76 |
DKNG DraftKings Inc. | 0.35 | 0.81 | 1.10 | 0.26 | 1.06 |
DIS The Walt Disney Company | 0.30 | 0.63 | 1.08 | 0.13 | 0.64 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 1.48 | 2.42 | 1.31 | 1.45 | 7.48 |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -0.15 | 0.20 | 1.02 | -0.11 | -0.34 |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.16 | 0.66 | 1.08 | 0.28 | 0.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Invest за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invest | 1.70% | 1.79% | 2.02% | 1.42% | 1.67% | 2.10% | 2.11% | 1.69% | 1.73% | 1.94% | 1.58% | 1.69% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.66% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 4.96% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKNG DraftKings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIS The Walt Disney Company | 0.83% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invest показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Invest составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
-8.86% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-7.14% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 32 | 5 июн. 2024 г. | 52 |
-6.37% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
-6.11% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invest составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ELF | VICI | DKNG | PLTR | SOFI | DIS | PYPL | VNQ | SCHD | SMH | QQQM | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.50 |
VICI | 0.29 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.73 | 0.58 | 0.35 | 0.42 | 0.56 |
DKNG | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.33 | 0.36 | 0.48 | 0.54 | 0.56 |
PLTR | 0.31 | 0.30 | 0.55 | 1.00 | 0.56 | 0.40 | 0.52 | 0.37 | 0.32 | 0.53 | 0.60 | 0.58 |
SOFI | 0.31 | 0.40 | 0.50 | 0.56 | 1.00 | 0.42 | 0.53 | 0.42 | 0.38 | 0.47 | 0.52 | 0.55 |
DIS | 0.32 | 0.42 | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.58 | 0.46 | 0.55 | 0.64 |
PYPL | 0.34 | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | 0.65 |
VNQ | 0.35 | 0.73 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.50 | 0.46 | 1.00 | 0.71 | 0.44 | 0.55 | 0.70 |
SCHD | 0.39 | 0.58 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.58 | 0.45 | 0.71 | 1.00 | 0.52 | 0.58 | 0.80 |
SMH | 0.43 | 0.35 | 0.48 | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.44 | 0.52 | 1.00 | 0.87 | 0.80 |
QQQM | 0.46 | 0.42 | 0.54 | 0.60 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 0.58 | 0.87 | 1.00 | 0.92 |
VTI | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.64 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.92 | 1.00 |