Invest

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Invest

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	2%
DKNG DraftKings Inc.	Consumer Cyclical	2%
ELF e.l.f. Beauty, Inc.	Consumer Defensive	2%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	2%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	2%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	22%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	22%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	2%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	2%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	22%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Invest

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
Invest	18.11%	6.62%	8.22%	27.31%	N/A	N/A
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	16.75%	6.18%	7.67%	27.15%	N/A	N/A
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	18.18%	5.89%	10.09%	25.77%	15.16%	12.33%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	13.08%	4.62%	9.82%	17.53%	13.61%	11.64%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	9.93%	4.23%	11.16%	20.32%	4.51%	6.32%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	39.22%	11.46%	8.64%	56.79%	36.75%	28.55%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	17.94%	16.86%	20.76%	13.94%	-7.87%	N/A
VICI VICI Properties Inc.	8.14%	6.29%	16.00%	14.24%	14.47%	N/A
DKNG DraftKings Inc.	-2.13%	7.75%	-23.11%	16.40%	29.33%	N/A
DIS The Walt Disney Company	0.56%	0.90%	-20.14%	11.58%	-7.77%	0.87%
PLTR Palantir Technologies Inc.	83.34%	27.24%	30.95%	107.38%	N/A	N/A
SOFI SoFi Technologies, Inc.	-19.70%	20.15%	-6.88%	-9.10%	N/A	N/A
ELF e.l.f. Beauty, Inc.	3.78%	-9.74%	-28.32%	9.36%	55.90%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Invest, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.71%	6.88%	2.73%	-5.18%	4.32%	3.60%	2.03%						18.11%
2023	10.11%	-1.10%	3.66%	0.14%	3.60%	6.47%	5.35%	-3.21%	-5.31%	-3.65%	11.13%	6.46%	37.24%
2022	-7.71%	-3.65%	2.58%	-10.39%	0.87%	-9.10%	10.41%	-3.90%	-9.67%	6.83%	6.30%	-6.60%	-23.82%
2021	3.00%	2.37%	3.35%	4.10%	0.72%	2.96%	0.67%	3.55%	-5.16%	6.27%	-1.49%	3.76%	26.30%
2020												4.54%	4.54%

Комиссия

Комиссия Invest составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Invest среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Invest

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Invest

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	1.59	2.17	1.28	1.99	7.47
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	2.05	2.81	1.37	1.85	9.22
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.51	2.21	1.26	1.34	5.67
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.06	1.60	1.20	0.57	3.52
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.77	2.35	1.30	2.31	7.87
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.41	0.81	1.10	0.17	1.59
VICI VICI Properties Inc.	0.71	1.13	1.14	0.77	1.76
DKNG DraftKings Inc.	0.35	0.81	1.10	0.26	1.06
DIS The Walt Disney Company	0.30	0.63	1.08	0.13	0.64
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.48	2.42	1.31	1.45	7.48
SOFI SoFi Technologies, Inc.	-0.15	0.20	1.02	-0.11	-0.34
ELF e.l.f. Beauty, Inc.	0.16	0.66	1.08	0.28	0.54

Коэффициент Шарпа

Invest на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Invest

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Invest за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Invest	1.70%	1.79%	2.02%	1.42%	1.67%	2.10%	2.11%	1.69%	1.73%	1.94%	1.58%	1.69%
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.66%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.32%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.35%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.74%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%	4.32%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VICI VICI Properties Inc.	4.96%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DKNG DraftKings Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIS The Walt Disney Company	0.83%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%	1.22%	1.13%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ELF e.l.f. Beauty, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invest

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Invest показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Invest составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	527
-8.86%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-7.14%	22 мар. 2024 г.	20	19 апр. 2024 г.	32	5 июн. 2024 г.	52
-6.37%	16 февр. 2021 г.	13	4 мар. 2021 г.	20	1 апр. 2021 г.	33
-6.11%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	18	28 окт. 2021 г.	38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invest составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Invest

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ELF	VICI	DKNG	PLTR	SOFI	DIS	PYPL	VNQ	SCHD	SMH	QQQM	VTI
ELF	1.00	0.29	0.34	0.31	0.31	0.32	0.34	0.35	0.39	0.43	0.46	0.50
VICI	0.29	1.00	0.34	0.30	0.40	0.42	0.41	0.73	0.58	0.35	0.42	0.56
DKNG	0.34	0.34	1.00	0.55	0.50	0.46	0.50	0.33	0.36	0.48	0.54	0.56
PLTR	0.31	0.30	0.55	1.00	0.56	0.40	0.52	0.37	0.32	0.53	0.60	0.58
SOFI	0.31	0.40	0.50	0.56	1.00	0.42	0.53	0.42	0.38	0.47	0.52	0.55
DIS	0.32	0.42	0.46	0.40	0.42	1.00	0.49	0.50	0.58	0.46	0.55	0.64
PYPL	0.34	0.41	0.50	0.52	0.53	0.49	1.00	0.46	0.45	0.52	0.65	0.65
VNQ	0.35	0.73	0.33	0.37	0.42	0.50	0.46	1.00	0.71	0.44	0.55	0.70
SCHD	0.39	0.58	0.36	0.32	0.38	0.58	0.45	0.71	1.00	0.52	0.58	0.80
SMH	0.43	0.35	0.48	0.53	0.47	0.46	0.52	0.44	0.52	1.00	0.87	0.80
QQQM	0.46	0.42	0.54	0.60	0.52	0.55	0.65	0.55	0.58	0.87	1.00	0.92
VTI	0.50	0.56	0.56	0.58	0.55	0.64	0.65	0.70	0.80	0.80	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.