InsNew2025

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

InsNew2025

Currency in USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACGL Arch Capital Group Ltd.	Financial Services	10%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	10%
DFY.TO Definity Financial Corp	Financial Services	10%
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	Financial Services	10%
IFC.TO Intact Financial Corporation	Financial Services	10%
RSG Republic Services, Inc.	Industrials	5%
STN.TO Stantec Inc.	Industrials	5%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	5%
TSU.TO Trisura Group Ltd.	Financial Services	5%
WCN Waste Connections, Inc.	Industrials	10%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	5%
WRB W. R. Berkley Corporation	Financial Services	10%
WSP.TO WSP Global Inc.	Industrials	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2021 г., начальной даты DFY.TO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.64%	8.97%	-2.62%	11.90%	15.76%	10.69%
InsNew2025	11.55%	3.78%	8.56%	22.24%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	16.93%	-0.82%	13.61%	33.18%	32.72%	23.71%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	2.47%	2.71%	-0.98%	-0.53%	35.10%	16.87%
WRB W. R. Berkley Corporation	23.53%	5.48%	20.80%	39.16%	30.91%	19.75%
DFY.TO Definity Financial Corp	13.57%	2.71%	17.12%	41.25%	N/A	N/A
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	14.50%	9.73%	19.12%	38.57%	49.59%	15.88%
WM Waste Management, Inc.	12.20%	-1.66%	1.59%	8.20%	20.55%	18.68%
RSG Republic Services, Inc.	20.66%	-1.01%	14.60%	29.00%	26.90%	21.74%
WCN Waste Connections, Inc.	9.10%	-4.02%	0.99%	12.21%	16.33%	18.08%
WSP.TO WSP Global Inc.	6.02%	7.36%	6.69%	16.96%	26.39%	21.63%
STN.TO Stantec Inc.	19.57%	9.38%	13.19%	16.57%	27.92%	15.49%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	-16.21%	36.08%	-19.46%	13.22%	31.86%	30.78%
TSU.TO Trisura Group Ltd.	-1.49%	13.27%	-9.31%	-18.02%	25.22%	N/A
IFC.TO Intact Financial Corporation	14.73%	0.06%	8.97%	26.69%	19.64%	15.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью InsNew2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.76%	6.17%	1.72%	3.06%	-0.54%								11.55%
2024	6.58%	7.45%	1.66%	-3.35%	3.15%	2.74%	3.10%	4.64%	0.80%	-2.54%	8.14%	-6.12%	28.30%
2023	3.41%	-0.27%	1.80%	3.37%	-0.50%	7.72%	1.01%	-0.27%	-1.48%	0.41%	8.74%	1.62%	28.10%
2022	-4.12%	-1.54%	9.22%	-3.77%	0.71%	-3.10%	4.81%	-0.53%	-3.99%	9.18%	4.96%	-2.86%	7.90%
2021											-3.47%	6.57%	2.88%

Комиссия

Комиссия InsNew2025 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг InsNew2025 составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.50	1.87	1.26	2.50	6.82
ACGL Arch Capital Group Ltd.	-0.02	0.21	1.03	0.03	0.06
WRB W. R. Berkley Corporation	1.62	2.25	1.33	3.46	8.98
DFY.TO Definity Financial Corp	1.72	2.49	1.31	3.36	10.29
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	1.57	2.26	1.32	3.41	11.42
WM Waste Management, Inc.	0.40	0.64	1.10	0.66	1.48
RSG Republic Services, Inc.	1.61	2.22	1.33	3.52	10.27
WCN Waste Connections, Inc.	0.69	1.07	1.15	1.05	3.10
WSP.TO WSP Global Inc.	0.71	1.55	1.20	1.79	6.38
STN.TO Stantec Inc.	0.61	1.20	1.15	1.26	2.56
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	0.17	0.65	1.09	0.11	0.28
TSU.TO Trisura Group Ltd.	-0.58	-0.57	0.93	-0.37	-0.85
IFC.TO Intact Financial Corporation	1.39	1.96	1.26	2.51	7.08

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

InsNew2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.40
За всё время: 1.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность InsNew2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.49%	1.57%	1.19%	1.09%	1.05%	1.13%	1.29%	1.50%	1.37%	1.61%	1.71%	1.76%
Активы портфеля:
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.74%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%	3.06%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	5.28%	5.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WRB W. R. Berkley Corporation	1.94%	2.39%	2.73%	1.22%	2.44%	0.71%	2.43%	2.83%	2.16%	2.27%	0.86%	2.79%
DFY.TO Definity Financial Corp	1.04%	1.09%	1.47%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	0.98%	1.01%	1.10%	1.56%	2.05%	3.01%	2.17%	2.06%	1.96%	2.24%	1.81%	1.80%
WM Waste Management, Inc.	1.36%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
RSG Republic Services, Inc.	0.94%	0.82%	1.25%	1.48%	1.27%	1.72%	1.74%	2.00%	1.97%	2.17%	2.64%	2.68%
WCN Waste Connections, Inc.	0.66%	0.68%	0.70%	0.71%	0.62%	0.74%	0.73%	0.78%	0.70%	1.64%	3.25%	2.61%
WSP.TO WSP Global Inc.	0.58%	0.59%	0.81%	0.95%	0.82%	1.24%	1.69%	2.56%	2.50%	3.36%	3.53%	4.19%
STN.TO Stantec Inc.	0.66%	0.74%	0.75%	1.11%	0.95%	1.54%	1.98%	1.84%	1.42%	1.33%	1.22%	0.29%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.49%	1.27%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%
TSU.TO Trisura Group Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IFC.TO Intact Financial Corporation	1.71%	1.85%	2.16%	2.05%	2.07%	2.20%	2.16%	2.82%	2.44%	2.41%	2.39%	2.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

InsNew2025 показал максимальную просадку в 13.47%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка InsNew2025 составляет 2.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.47%	21 апр. 2022 г.	41	16 июн. 2022 г.	42	15 авг. 2022 г.	83
-10.09%	18 авг. 2022 г.	28	27 сент. 2022 г.	28	4 нояб. 2022 г.	56
-9.43%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	11	24 апр. 2025 г.	15
-8.33%	6 дек. 2024 г.	25	13 янв. 2025 г.	33	28 февр. 2025 г.	58
-7.81%	10 февр. 2022 г.	18	8 мар. 2022 г.	10	22 мар. 2022 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TSU.TO	ACGL	FFH.TO	WRB	DFY.TO	TQQQ	STN.TO	WM	RSG	AJG	WSP.TO	IFC.TO	WCN	Portfolio
^GSPC	1.00	0.43	0.35	0.44	0.33	0.40	0.95	0.57	0.39	0.43	0.48	0.60	0.46	0.49	0.74
TSU.TO	0.43	1.00	0.26	0.40	0.26	0.39	0.38	0.41	0.19	0.21	0.24	0.40	0.41	0.24	0.54
ACGL	0.35	0.26	1.00	0.30	0.64	0.26	0.23	0.23	0.36	0.38	0.57	0.27	0.33	0.34	0.60
FFH.TO	0.44	0.40	0.30	1.00	0.32	0.42	0.37	0.37	0.27	0.29	0.30	0.42	0.47	0.30	0.63
WRB	0.33	0.26	0.64	0.32	1.00	0.31	0.18	0.24	0.39	0.41	0.58	0.27	0.37	0.38	0.62
DFY.TO	0.40	0.39	0.26	0.42	0.31	1.00	0.32	0.39	0.29	0.33	0.34	0.44	0.59	0.39	0.66
TQQQ	0.95	0.38	0.23	0.37	0.18	0.32	1.00	0.51	0.27	0.31	0.37	0.54	0.37	0.38	0.62
STN.TO	0.57	0.41	0.23	0.37	0.24	0.39	0.51	1.00	0.31	0.33	0.31	0.67	0.46	0.40	0.61
WM	0.39	0.19	0.36	0.27	0.39	0.29	0.27	0.31	1.00	0.87	0.53	0.34	0.35	0.75	0.58
RSG	0.43	0.21	0.38	0.29	0.41	0.33	0.31	0.33	0.87	1.00	0.56	0.35	0.37	0.77	0.62
AJG	0.48	0.24	0.57	0.30	0.58	0.34	0.37	0.31	0.53	0.56	1.00	0.34	0.40	0.52	0.68
WSP.TO	0.60	0.40	0.27	0.42	0.27	0.44	0.54	0.67	0.34	0.35	0.34	1.00	0.50	0.45	0.66
IFC.TO	0.46	0.41	0.33	0.47	0.37	0.59	0.37	0.46	0.35	0.37	0.40	0.50	1.00	0.47	0.71
WCN	0.49	0.24	0.34	0.30	0.38	0.39	0.38	0.40	0.75	0.77	0.52	0.45	0.47	1.00	0.67
Portfolio	0.74	0.54	0.60	0.63	0.62	0.66	0.62	0.61	0.58	0.62	0.68	0.66	0.71	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

InsNew2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество