M1 portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

M1 portfolio

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	14%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	5%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	11%
CP Canadian Pacific Railway Limited	Industrials	5.50%
INTU Intuit Inc.	Technology	4%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	14%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	7%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	5.50%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	14%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M1 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

M1 portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-6.00%	-0.94%	-5.06%	8.41%	13.52%	10.15%
M1 portfolio	-2.53%	-0.45%	-2.29%	12.40%	20.45%	N/A
Активы портфеля:
SPGI S&P Global Inc.	-3.57%	-4.60%	-1.27%	16.16%	11.22%	17.71%
MA Mastercard Inc	1.82%	-0.98%	5.50%	16.27%	14.21%	20.13%
INTU Intuit Inc.	-1.30%	3.40%	1.35%	-2.25%	18.51%	20.94%
AAPL Apple Inc	-15.99%	-3.56%	-9.77%	24.71%	24.76%	22.06%
MSFT Microsoft Corporation	-7.01%	3.26%	-7.94%	-3.00%	18.24%	25.09%
VICI VICI Properties Inc.	11.87%	0.72%	2.41%	19.68%	18.55%	N/A
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	-7.27%	-2.57%	-10.77%	7.38%	29.29%	19.42%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	-15.59%	1.98%	-16.01%	-20.14%	23.70%	14.96%
COST Costco Wholesale Corporation	6.91%	5.26%	10.10%	34.72%	28.33%	23.21%
CP Canadian Pacific Railway Limited	-0.55%	3.49%	-7.44%	-11.42%	9.66%	7.31%
UNP Union Pacific Corporation	-6.25%	-8.42%	-7.31%	-10.46%	7.81%	9.50%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью M1 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.03%	2.51%	-5.40%	-1.48%									-2.53%
2024	1.17%	3.64%	0.28%	-2.72%	4.43%	3.82%	3.06%	3.73%	1.23%	-3.15%	6.25%	-3.60%	19.05%
2023	8.56%	-2.76%	5.35%	4.17%	-0.45%	6.21%	1.18%	-1.68%	-4.91%	-0.79%	10.96%	6.05%	35.28%
2022	-5.61%	-2.81%	4.85%	-5.93%	-3.83%	-4.74%	14.10%	-3.95%	-10.07%	7.56%	5.90%	-7.59%	-13.99%
2021	-2.59%	3.86%	3.08%	7.65%	-1.78%	4.52%	4.51%	1.48%	-4.80%	8.05%	-0.84%	6.47%	32.72%
2020	5.75%	-8.30%	-12.68%	13.34%	8.68%	4.24%	7.27%	10.68%	-2.54%	-4.18%	9.95%	3.37%	36.98%
2019	10.04%	4.81%	5.86%	3.67%	-4.43%	6.92%	3.93%	1.97%	-0.48%	4.02%	4.54%	3.58%	53.65%
2018	6.38%	-0.52%	-1.36%	3.19%	5.64%	2.45%	1.85%	7.81%	0.79%	-5.28%	-0.38%	-10.01%	9.57%
2017										1.02%	5.43%	1.57%	8.18%

Комиссия

Комиссия M1 portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг M1 portfolio составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.78

^GSPC: 0.46

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.20

^GSPC: 0.78

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.17

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.85

^GSPC: 0.48

Коэффициент Мартина

Portfolio: 3.75

^GSPC: 1.94

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPGI S&P Global Inc.	0.78	1.16	1.16	0.88	3.14
MA Mastercard Inc	0.78	1.17	1.17	0.97	4.00
INTU Intuit Inc.	-0.06	0.15	1.02	-0.09	-0.20
AAPL Apple Inc	0.76	1.26	1.18	0.75	2.79
MSFT Microsoft Corporation	-0.15	-0.04	1.00	-0.15	-0.35
VICI VICI Properties Inc.	1.00	1.55	1.19	1.33	3.35
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	0.29	0.63	1.07	0.32	0.84
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	-0.38	-0.33	0.96	-0.40	-0.74
COST Costco Wholesale Corporation	1.63	2.18	1.30	2.08	6.24
CP Canadian Pacific Railway Limited	-0.47	-0.54	0.94	-0.45	-1.13
UNP Union Pacific Corporation	-0.27	-0.24	0.97	-0.33	-0.90

M1 portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.89, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

M1 portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M1 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.40%	1.44%	1.64%	1.48%	1.23%	1.59%	1.50%	1.83%	1.41%	1.21%	1.58%	1.11%
Активы портфеля:
SPGI S&P Global Inc.	0.77%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%
MA Mastercard Inc	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
INTU Intuit Inc.	0.65%	0.60%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.81%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
VICI VICI Properties Inc.	5.31%	5.80%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	1.51%	1.35%	1.80%	2.02%	1.34%	0.46%	2.13%	1.68%	1.59%	1.58%	1.90%	1.78%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.36%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
CP Canadian Pacific Railway Limited	0.76%	0.76%	0.72%	0.77%	0.84%	0.76%	0.93%	1.07%	0.93%	0.98%	0.85%	0.65%
UNP Union Pacific Corporation	2.50%	2.32%	2.12%	2.45%	1.70%	1.86%	2.05%	2.21%	1.85%	2.17%	2.81%	1.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

M1 portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

M1 portfolio показал максимальную просадку в 35.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка M1 portfolio составляет 6.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.61%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	74	8 июл. 2020 г.	97
-21.45%	14 сент. 2018 г.	70	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	126
-21.31%	30 дек. 2021 г.	117	16 июн. 2022 г.	231	18 мая 2023 г.	348
-15.75%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.75%	27 июл. 2023 г.	65	26 окт. 2023 г.	24	30 нояб. 2023 г.	89

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность M1 portfolio составляет 12.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

M1 portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 9.44

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TXRH	VICI	CMG	CP	COST	UNP	AAPL	SPGI	MA	INTU	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.44	0.46	0.49	0.56	0.59	0.59	0.72	0.68	0.70	0.72	0.77	0.90
TXRH	0.44	1.00	0.28	0.37	0.28	0.26	0.33	0.26	0.29	0.33	0.33	0.28	0.50
VICI	0.46	0.28	1.00	0.26	0.35	0.26	0.38	0.28	0.36	0.36	0.32	0.26	0.55
CMG	0.49	0.37	0.26	1.00	0.28	0.38	0.30	0.39	0.39	0.39	0.46	0.45	0.58
CP	0.56	0.28	0.35	0.28	1.00	0.34	0.64	0.38	0.43	0.44	0.37	0.40	0.58
COST	0.59	0.26	0.26	0.38	0.34	1.00	0.35	0.46	0.47	0.42	0.48	0.50	0.63
UNP	0.59	0.33	0.38	0.30	0.64	0.35	1.00	0.36	0.47	0.48	0.36	0.37	0.60
AAPL	0.72	0.26	0.28	0.39	0.38	0.46	0.36	1.00	0.49	0.52	0.56	0.67	0.75
SPGI	0.68	0.29	0.36	0.39	0.43	0.47	0.47	0.49	1.00	0.60	0.60	0.58	0.76
MA	0.70	0.33	0.36	0.39	0.44	0.42	0.48	0.52	0.60	1.00	0.60	0.59	0.75
INTU	0.72	0.33	0.32	0.46	0.37	0.48	0.36	0.56	0.60	0.60	1.00	0.69	0.74
MSFT	0.77	0.28	0.26	0.45	0.40	0.50	0.37	0.67	0.58	0.59	0.69	1.00	0.77
Portfolio	0.90	0.50	0.55	0.58	0.58	0.63	0.60	0.75	0.76	0.75	0.74	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

M1 portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество