DIVI DIVI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

DIVI DIVI

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	Large Cap Value Equities	9.09%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	Large Cap Growth Equities, Dividend	9.09%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	9.09%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	9.09%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	9.09%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	9.09%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	9.09%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	All Cap Equities, Dividend	9.09%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Derivative Income	9.09%
SDIV Global X SuperDividend ETF	Global Equities, Dividend	9.09%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	9.09%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVI DIVI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

DIVI DIVI

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
DIVI DIVI	8.57%	1.82%	7.56%	12.80%	N/A	N/A
Активы портфеля:
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	6.99%	2.16%	5.74%	15.32%	10.15%	11.29%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	6.06%	-0.12%	4.24%	8.95%	N/A	N/A
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	11.96%	-0.20%	9.69%	16.99%	13.87%	12.65%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.06%	-4.70%	6.11%	18.20%	N/A	N/A
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	11.88%	5.02%	11.65%	14.54%	6.32%	8.38%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	6.22%	-1.74%	3.01%	8.13%	5.82%	7.12%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	12.15%	2.63%	10.70%	16.44%	10.70%	10.22%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	3.18%	8.93%	5.75%	12.05%	7.54%	9.77%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	10.24%	1.56%	8.37%	12.29%	11.15%	N/A
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	9.92%	4.66%	10.99%	9.54%	9.20%	9.20%
SDIV Global X SuperDividend ETF	4.04%	1.78%	5.49%	6.35%	-6.63%	-3.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIVI DIVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.22%	1.92%	3.49%	-2.83%	3.50%	0.33%							8.57%
2023	4.33%	-3.21%	0.97%	1.41%	-3.08%	4.62%	3.21%	-1.54%	-3.49%	-1.95%	6.15%	4.30%	11.62%
2022					-2.23%	-6.59%	4.90%	-3.35%	-8.92%	8.61%	5.65%	-3.66%	-6.77%

Комиссия

Комиссия DIVI DIVI составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

SDIV

Global X SuperDividend ETF

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

PEY

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

CDC

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

SPHD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

DGRW

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

DTD

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DIVI DIVI среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

DIVI DIVI

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVI DIVI

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	1.49	2.15	1.26	1.73	5.27
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	1.20	1.70	1.21	1.30	5.04
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	1.57	2.28	1.28	1.61	5.20
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.56	2.08	1.30	2.74	9.65
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	1.14	1.75	1.21	0.82	3.53
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.98	1.32	1.20	1.15	3.60
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	1.60	2.34	1.28	1.61	5.19
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	0.72	1.18	1.14	0.83	2.13
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	1.43	2.11	1.24	1.55	4.67
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	1.06	1.57	1.20	0.48	3.84
SDIV Global X SuperDividend ETF	0.35	0.59	1.07	0.21	1.05

Коэффициент Шарпа

DIVI DIVI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

DIVI DIVI

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DIVI DIVI за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
DIVI DIVI	5.61%	5.99%	6.51%	4.41%	4.36%	4.04%	4.24%	3.04%	3.05%	3.13%	2.83%	1.76%
Активы портфеля:
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	1.70%	1.81%	1.91%	1.58%	1.87%	2.09%	2.24%	1.97%	2.26%	2.33%	2.02%	2.08%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.34%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	1.50%	1.74%	2.15%	1.78%	1.91%	2.20%	2.42%	1.73%	2.13%	2.18%	1.79%	1.05%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	9.37%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	3.94%	4.48%	3.89%	3.45%	4.89%	4.07%	4.40%	3.14%	3.83%	3.49%	3.24%	3.68%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	11.95%	11.78%	13.26%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%	10.74%	0.00%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	2.06%	2.43%	2.62%	2.04%	2.73%	2.50%	2.93%	2.36%	3.11%	3.02%	2.42%	2.38%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	4.81%	4.58%	4.22%	3.83%	4.30%	3.78%	4.33%	3.21%	3.12%	3.44%	3.24%	3.28%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	4.14%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	3.88%	4.24%	3.48%	2.65%	2.48%	3.04%	3.37%	2.81%	2.99%	3.17%	1.20%	0.00%
SDIV Global X SuperDividend ETF	10.98%	11.73%	14.17%	8.95%	7.96%	8.74%	9.22%	6.66%	6.95%	7.33%	6.45%	6.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DIVI DIVI

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

DIVI DIVI показал максимальную просадку в 15.67%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка DIVI DIVI составляет 2.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.67%	5 мая 2022 г.	103	30 сент. 2022 г.	201	21 июл. 2023 г.	304
-8.25%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	30	11 дек. 2023 г.	93
-4.01%	1 апр. 2024 г.	13	17 апр. 2024 г.	16	9 мая 2024 г.	29
-2.58%	20 мая 2024 г.	7	29 мая 2024 г.	28	10 июл. 2024 г.	35
-2.07%	18 июл. 2024 г.	5	24 июл. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DIVI DIVI составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

DIVI DIVI

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	QYLD	JEPQ	SDIV	PEY	CDC	SPHD	JEPI	DIVO	DGRW	DIA	DTD
QYLD	1.00	0.91	0.50	0.41	0.44	0.43	0.65	0.60	0.74	0.68	0.65
JEPQ	0.91	1.00	0.54	0.44	0.50	0.47	0.70	0.65	0.82	0.73	0.71
SDIV	0.50	0.54	1.00	0.74	0.67	0.73	0.62	0.67	0.67	0.68	0.75
PEY	0.41	0.44	0.74	1.00	0.85	0.92	0.72	0.74	0.73	0.76	0.84
CDC	0.44	0.50	0.67	0.85	1.00	0.91	0.76	0.79	0.75	0.79	0.86
SPHD	0.43	0.47	0.73	0.92	0.91	1.00	0.77	0.79	0.76	0.79	0.87
JEPI	0.65	0.70	0.62	0.72	0.76	0.77	1.00	0.86	0.89	0.89	0.88
DIVO	0.60	0.65	0.67	0.74	0.79	0.79	0.86	1.00	0.87	0.92	0.92
DGRW	0.74	0.82	0.67	0.73	0.75	0.76	0.89	0.87	1.00	0.92	0.94
DIA	0.68	0.73	0.68	0.76	0.79	0.79	0.89	0.92	0.92	1.00	0.94
DTD	0.65	0.71	0.75	0.84	0.86	0.87	0.88	0.92	0.94	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.