PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DIVI DIVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DIA 9.09%JEPI 9.09%DGRW 9.09%JEPQ 9.09%SPHD 9.09%QYLD 9.09%DTD 9.09%PEY 9.09%CDC 9.09%SDIV 9.09%DIVO 9.09%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

9.09%

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

9.09%

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

9.09%

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

9.09%

DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

9.09%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

9.09%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

9.09%

PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
All Cap Equities, Dividend

9.09%

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Derivative Income

9.09%

SDIV
Global X SuperDividend ETF
Global Equities, Dividend

9.09%

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
Volatility Hedged Equity, Dividend

9.09%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVI DIVI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.01%
15.51%
DIVI DIVI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
DIVI DIVI1.87%-2.61%12.52%10.58%N/AN/A
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.29%-3.68%15.75%14.51%9.57%11.05%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.56%-2.91%9.39%8.80%N/AN/A
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
3.24%-4.72%16.08%16.91%12.64%12.26%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
4.06%-5.55%15.08%24.92%N/AN/A
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
2.98%-0.71%15.83%6.97%4.73%8.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
2.70%-3.52%9.71%12.51%6.22%7.26%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
3.78%-3.50%15.56%12.92%9.72%9.92%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
-4.57%-0.75%11.04%5.27%6.52%9.25%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
5.06%-1.57%12.49%10.20%11.17%N/A
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
2.96%-0.76%6.62%-0.85%8.36%N/A
SDIV
Global X SuperDividend ETF
-3.94%-0.76%9.28%4.00%-8.47%-4.09%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.22%1.92%3.49%
2023-3.49%-1.95%6.15%4.30%

Комиссия

Комиссия DIVI DIVI составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVI DIVI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVI DIVI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVI DIVI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVI DIVI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVI DIVI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVI DIVI, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.422.131.251.675.42
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.231.751.221.355.47
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.572.341.271.685.42
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.233.041.423.7115.15
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
0.440.741.080.331.36
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
1.512.091.311.805.92
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
1.161.741.201.264.05
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
0.230.481.050.280.75
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
1.181.811.201.333.83
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
-0.13-0.120.98-0.05-0.21
SDIV
Global X SuperDividend ETF
0.180.361.040.110.55

Коэффициент Шарпа

DIVI DIVI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.10

Коэффициент Шарпа DIVI DIVI находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.10
1.66
DIVI DIVI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DIVI DIVI за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIVI DIVI5.93%5.99%6.51%4.41%4.36%4.04%4.24%3.04%3.01%3.11%2.83%1.76%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.81%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.69%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.69%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.49%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.38%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.98%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.30%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%2.38%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
5.03%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%3.28%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.59%4.67%4.76%4.79%4.85%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
4.34%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%1.20%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
11.95%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.64%
-5.46%
DIVI DIVI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DIVI DIVI показал максимальную просадку в 15.67%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка DIVI DIVI составляет 3.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.67%5 мая 2022 г.10330 сент. 2022 г.20121 июл. 2023 г.304
-8.25%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-4.01%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.
-1.69%9 янв. 2024 г.617 янв. 2024 г.625 янв. 2024 г.12
-1.45%31 янв. 2024 г.1013 февр. 2024 г.622 февр. 2024 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DIVI DIVI составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.78%
3.15%
DIVI DIVI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QYLDSDIVJEPQPEYCDCSPHDJEPIDIVODIADGRWDTD
QYLD1.000.520.910.450.500.480.680.630.710.760.67
SDIV0.521.000.560.750.690.750.630.680.690.680.76
JEPQ0.910.561.000.490.550.520.720.670.760.820.73
PEY0.450.750.491.000.860.920.740.740.780.750.85
CDC0.500.690.550.861.000.910.780.800.810.790.88
SPHD0.480.750.520.920.911.000.790.800.810.790.89
JEPI0.680.630.720.740.780.791.000.870.890.910.89
DIVO0.630.680.670.740.800.800.871.000.920.890.92
DIA0.710.690.760.780.810.810.890.921.000.940.95
DGRW0.760.680.820.750.790.790.910.890.941.000.94
DTD0.670.760.730.850.880.890.890.920.950.941.00