DIVI DIVI
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVI DIVI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
DIVI DIVI | 10.53% | 2.64% | 7.09% | 16.80% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 8.41% | 2.60% | 5.08% | 18.79% | 10.67% | 11.37% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.64% | 3.04% | 4.45% | 12.41% | N/A | N/A |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 13.33% | 1.85% | 6.84% | 21.32% | 14.26% | 12.70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.74% | 1.83% | 1.60% | 17.59% | N/A | N/A |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 19.10% | 3.97% | 15.88% | 26.72% | 8.01% | 9.05% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.23% | 2.74% | 1.69% | 10.61% | 6.27% | 7.08% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 13.43% | 2.39% | 7.60% | 20.55% | 11.24% | 10.29% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 3.60% | 2.58% | 8.33% | 11.42% | 8.23% | 9.63% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 11.60% | 2.58% | 6.80% | 16.18% | 11.37% | N/A |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 13.48% | 3.23% | 11.07% | 16.25% | 10.28% | 9.49% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 4.71% | 2.07% | 7.77% | 11.01% | -6.01% | -3.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIVI DIVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.22% | 1.92% | 3.49% | -2.83% | 3.50% | 0.33% | 3.61% | 2.64% | 10.53% | ||||
2023 | 4.33% | -3.21% | 0.97% | 1.41% | -3.08% | 4.62% | 3.21% | -1.54% | -3.49% | -1.95% | 6.15% | 4.30% | 11.62% |
2022 | -2.23% | -6.59% | 4.90% | -3.35% | -8.92% | 8.61% | 5.65% | -3.66% | -6.77% |
Комиссия
Комиссия DIVI DIVI составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DIVI DIVI среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.80 | 2.51 | 1.33 | 2.26 | 8.02 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.59 | 2.19 | 1.30 | 1.89 | 7.26 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.93 | 2.70 | 1.35 | 2.14 | 9.12 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.33 | 1.79 | 1.26 | 1.61 | 6.40 |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 2.18 | 3.17 | 1.39 | 1.57 | 9.64 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.99 | 1.39 | 1.22 | 1.37 | 6.06 |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.91 | 2.68 | 1.34 | 2.10 | 8.79 |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 0.66 | 1.08 | 1.13 | 0.75 | 2.18 |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 1.89 | 2.66 | 1.33 | 2.18 | 8.38 |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 1.77 | 2.50 | 1.34 | 0.83 | 9.87 |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 0.69 | 1.02 | 1.13 | 0.41 | 2.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DIVI DIVI за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI DIVI | 5.64% | 5.99% | 6.51% | 4.41% | 4.36% | 4.04% | 4.24% | 3.04% | 3.05% | 3.13% | 2.83% | 1.76% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.63% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.29% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.59% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.90% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.64% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.99% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.38% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 3.11% | 3.02% | 2.42% | 2.38% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.81% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% | 3.24% | 3.28% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.57% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.35% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% | 1.20% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 10.92% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.74% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% | 6.45% | 6.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DIVI DIVI показал максимальную просадку в 15.67%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка DIVI DIVI составляет 2.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.67% | 5 мая 2022 г. | 103 | 30 сент. 2022 г. | 201 | 21 июл. 2023 г. | 304 |
-8.25% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
-4.91% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 22 |
-4.01% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 16 | 9 мая 2024 г. | 29 |
-2.58% | 20 мая 2024 г. | 7 | 29 мая 2024 г. | 28 | 10 июл. 2024 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DIVI DIVI составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
QYLD | JEPQ | SDIV | PEY | CDC | SPHD | JEPI | DIVO | DGRW | DIA | DTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD | 1.00 | 0.91 | 0.52 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.66 | 0.61 | 0.76 | 0.68 | 0.66 |
JEPQ | 0.91 | 1.00 | 0.56 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.71 | 0.66 | 0.83 | 0.74 | 0.72 |
SDIV | 0.52 | 0.56 | 1.00 | 0.74 | 0.67 | 0.73 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.75 |
PEY | 0.42 | 0.46 | 0.74 | 1.00 | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.84 |
CDC | 0.45 | 0.50 | 0.67 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.85 |
SPHD | 0.43 | 0.47 | 0.73 | 0.91 | 0.90 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.87 |
JEPI | 0.66 | 0.71 | 0.63 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
DIVO | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.87 | 1.00 | 0.88 | 0.92 | 0.92 |
DGRW | 0.76 | 0.83 | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 0.92 | 0.94 |
DIA | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.94 |
DTD | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 1.00 |